日経平均型のレバレッジETFは、現在5銘柄上場しています。この5銘柄の単価の複利的な効果や毀損率に、どのくらいの違いがあるのか検証してみました。
途中売買する時のオプションの価値について、インザマネーの状態とアウトオブザマネーの状態に分けて説明します。オプションの買建てのメリットは、損失を限定しつつ値上がりを享受出来る事、デメリットはオプション料が掛かる事と期限がある事です。
前回の内容と重複する所もありますが、株価指数オプションの仕組みを少し詳しく説明します。前回はある程度主観を交えた内容ですが、今回は、なるべく客観的に、余計な事も含めて説明していこうと思います。
株価指数オプション取引は、証券取引の中でも屈指のハイリスク ハイリターン商品になります。日経平均型とTOPIX型がありますが、TOPIX型のオプションを取り扱っている証券会社がほとんどないため、日経平均型のオプションを例に説明していきます。
レバレッジ型やインバース型のETFは、「常に当日を基準」に、日経平均の倍や日経平均の逆の値動きをさせるために、日々数量を増減させて調整しています。そのため、揉み合った時と暴騰、暴落した時では商品の性格が変わります。
日経225オプションて具体的にどういうやり方をするの？ストラングルとかストラドルとかバタフライとか、戦略って必要？売建てのリスクは具体的にいくらぐらい？そんなお話です。
OP（3）日経225オプション10/25~12/20のシミュレーション
前々回は、8/31~10/25の日経225オプションの売買で100万円が4億円になったシミュレーションをしました。今回は、同様に10/25~12/20に6回の売買で100万円が1億1398万7800円になったシミュレーションです。
OP（2）日経225オプション 100万円が4億円にならない理由
前回は、日経225オプションのわずか4回の売買で、100万円が4億3213万6800円になるシミュレーションのお話をしました。今回は、心の葛藤を考慮すると「そう簡単ではないよね。」というお話です。
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