まえがき こんにちは、さつま芋です。 FXでも有名なロットコントロールはマーチンゲール法です。 マーチンゲール法とは、負けたら次に倍を賭ける方法です。 今回は、コイン投げのシミュレーションで賭け方を変えたときの資金推移を図示してみます。 条件説明 資金を100万円とし、初期投資額を0.1万円（1000円）にしています。 100人が1000投したコイン投げをシミュレーションしました。 まず、掛け金を常に一定額0.1万円（1000円）とした場合をFlatとします。 次に、マーチンゲール法（Martingale）は負けたら投資額を2倍に増やし、勝ったら初期投資額に戻します。 また、パーレー法（Par…
時間帯の特性を考慮したトレード戦略：ドル円のヒストリカルデータを分析
まえがき こんにちは、さつま芋です。 トレード足を変えたときの結果が気になったので調べてみました。 検証内容 ドル円のヒストリカルデータを使って、各トレード足の始値で買い注文を出す手法を検証してみました。 取引量は1万通貨に固定し、決済は利確も損切りも10ピプスにしています。 今年2023年の年初から月曜日だけ切り分けています。 それでは1分足の結果からデータを間引く方向で図示していきます。 1分足の始値 5分足の始値 15分足の始値 1時間足の始値 感想 10.ピプスの勝負でも時間帯の特性が見えるかのような結果でした。 仲値の前後は特徴的な値動きをしているようです。 とは言え、統計を調べたら…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 認知の偏りの一つに、確証バイアスがあるそうです。 確証バイアスとは、自分に都合の良い情報を集めてしまう心理です。 これだけ聞くと、悪い情報も集めるべきだと考えるのですが、実際は無意識のうちに悪い情報を除外してしまいます。 例えば、「どうやったら勝てますか」という思考も一種の確証バイアスだと思います。 と言うのも、「どうすれば上手に負けられるか」までは考えないからです。 同様に、過去検証でも良い結果ばかりに注目しがちです。 今回は悪い結果も合わせて過去検証を示してみます。 検証内容 今回検証するのは、仲値となる9時55分の始値でドル円の買い注文を出す手法です…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 12月初めのドル円急落は凄かったですね。 私も何回か損切りしましたが、なんとか生き残れました。 自信という意味では、こういう大相場を生き残ることは大きい気がします。 「上手く負ける」ことは「上手く勝つ」ことよりも大切ではないでしょうか。 さて、今回は検証の頻度を考えてみます。 毎日検証したらどうなるか ドル円5分足のヒストリカルデータを使って、移動平均線の上なら買い、下なら売りの単純な手法を検証しました。 詳細は割愛しますが、同じ条件で毎日検証したら結果はどのように変化するのか図示してみました。 ヒートマップの配色は、青が最終的な利益、赤が損失です。 縦軸…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 FX界隈では、ウォール街の元ヘッジファンドマネージャーを自称する人気ユーチューバーが「ドル円が急騰、160円に向かう」と11月初旬に言ったようです。 あいにく その後、151.5円から147.2円まで急落しました。 すると、11月中旬にシレッと前言を翻して「やっと始まった、ドル円の大暴落」。 残念ながら、その後149.7円まで急騰しました。 大衆の人気とは不思議なものです。 さて、今回は過剰な最適化を考えてみたいと思います。 システムトレードの最適化 データで過去検証をしてみると、同じ手法では長期的に通用し難いことが良く分かります。 一方で後講釈とは言え、…
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当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 FX講師の中には、具体的なデータをあまり提示しない方も見受けられます。 その背景には、論理的な根拠よりも、話し方や雰囲気を重視したスタイルが選ばれていることがあるのかもしれません。 こうした傾向が、結果として業界全体に対する信頼性の課題にもつながっているのではないかと感じる場面もあります。 さて、今回は優位性の話をしてみます。 過去検証 ドル円のヒストリカルデータを使って、値幅を変えながら収支を調べました。 エントリー条件は1分足が陽線確定でロング、陰線確定でショートです。 ただし、ポジションは最大1つと…
当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 勝てば何でも良いという思想もありますが、「勝率＝勝ち」だと曲解すると大変です。 思うに、FXを難しくする要因の一つは、収支と勝率の不一致です。 今回は収支と勝率の関係性を可視化してみます。 収支と勝率 ドル円のヒストリカルデータを使って、押し目買い戻り売り戦略を検証しました。 5分足に順張り、1分足に逆張りでポジション取りをして、損切りと利確は値幅で決めています。 次の図は、縦軸が収支、横軸が損切り幅、各折れ線が利確幅の比率を表しています。 0の水平線より上側はプラス収支、下側はマイナス収支です。 また下…
当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 ほとんどのFXの話は、代数的な計算を避けて、幾何学的な判断に偏っています。 しかし、計算を避けて直感で生き残れるのは本当の天才だけだと思います。 今回はポジションサイジングの例を考えてみます。 課題 損益比2倍（リスク：リワード＝1：2）の勝負を最大3回する場合、総損失を資金の1%に収めるために、各回の掛け金（許容損失）はどのようにするか？ 答案 この課題では損益比が2倍であるため、掛け金の2倍の利益が得られることになります。 それぞれの賭け金をB₁、B₂、B₃とすると、 1回戦で勝った場合：利益 = 2…
当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 今回はドル円5分足について調べてみました。 連続本数と値幅 ドル円5分足が連続する本数と値幅を調べた結果が次です。 曜日・時間帯ごとにまとめてみました。 この結果を見る限り、平均的に約2本は連続しているようです（上図）。 統計の落とし穴 ただし、連続した場合だけを集計した結果であることに注意してください。 つまり、この集計には連続しない場合を含んでいません。 そこで、転換して次が陽線になるか陰線になるか、つまり2連続か否かを調べたのが次の表です。 状況 陽線（回数/比率） 陰線（回数/比率） 十字線（回数…
当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 SNS上には多数のFX講師がいるのですが、確率的な話をする人は極一部です。 大方の内容はチャートを前に、上がる形や下がる形の講釈ばかりです。 まぁ、ややこしい数字の話よりも大衆には喜ばれるからでしょうけれど… それでもFXには欠かせない情報だと思うので、今回は確率に触れます。 コイン投げ 基本的に相場は上か下かの一方を選ぶ勝負ですから、確率50%が目安になります。 確率50%の代表的なものがコイン投げですが、コインを1,000回投げたとき、10回以上連続で裏が出る不運（ハマり）の確率を調べてみました。 な…
当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 「FXが統計で勝てれば苦労しない」と言われそうですが、わざわざ統計的に不利な勝負をしないためには必要な情報だと思います。 今回は過去検証の結果を紹介します。 過去検証 ドル円の価格データを使って、値幅と総収支を調べました。 直近1分足が陽線だったらロング、陰線だったらショート、単一ポジションが前提条件です。 ご覧の通り、基本的にはマイナス収支となっています。 一応、他の条件を変えずロングとショートを入れ替えた場合の結果も載せておきます。 今回の検証ではスプレッドを0.004円（0.4ピプス）として加味した…
当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 今回は確率を体感できるようなサイコロのゲームを作ってみました。 ダイスゲーム サイコロの1が出れば勝ち、それ以外では負けとなる条件ですが、期待値はプラスの設定にしてあります。 ゲーム性を持たせるために、最初の所持金は300円で連投できない仕様になっています。 あとがき 根気よく続ければ勝ち越せる可能性が高いゲームですが、それでも簡単に資金は増えないことを実感できると思います。 こういう地味な継続ができない性格の人は、「毎日1万円稼ぐ」「一撃100万円」など派手なことを言うFX講師の下に集まっていくのかもし…
当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 今回は損益比について調べた結果を紹介します。 損益比 ドル円1時間足のデータを使って、簡単なルールで機械的な取引をしたときの勝敗を図示しました。 陽線確定で安値を損切りとした始値ロング、陰線確定で高値を損切りとした始値ショートをしたとき、利確幅を損益比で変化させた場合の推移です。 ただし、損切り額は全てマイナス1で設定し、10%のコストを含んでいます。 損：益 比率 最終結果 勝ち数 負け数 勝率 1 : 1 -208.10 771 902 46.08% 1 : 2 -29.60 253 485 34.2…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 FX界隈で言われている「環境認識」が、どのくらいの効果なのかを数値で見てみます。 短期足の偏り 日足の始値を境界にして、その上側と下側で短期足（執行足）の陽線と陰線の本数を調べてみました。 検証対象はドル円で、検証期間は2016年1月から2025年3月です。 早速、結果を載せていきます。 5min の集計結果 (日足始値基準) 位置 陰線 陽線 上側 185927 (51.43%) 175595 (48.57%) 下側 162931 (50.05%) 162582 (49.95%) 15min の集計結果 (日足始値基準) 位置 陰線 陽線 上側 6086…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 「統計で勝てるなら苦労しない」と言われるかもしれませんが、俗に言う「経験則」が統計とは異なる予知能力でない限り、統計くらいしか頼るものはないのではないかと思います。 今回は陽線の数について調べてみました。 概要 曜日と時間帯を分けて、足種を変えて陽線の割合を調べました。 要するに、環境認識やマルチタイムフレームなどと言われる分析です。 調査対象はドル円で、調査期間は2025年の1月から3月までの3ヵ月間です。 結果 細かい部分は割愛しますが、50%以上であれば陽線が多かったことになり、50%未満であれば陰線が多かったことになります。 視認性を高めるため、陽…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 あるFXユーチューバーの成績（？）について触れてみます。 爆益動画 似たようなタイトルの動画が2本あったので、並べてみます。 【超有料級】FXでサラリーマンが20万円を1000万円まで増やせた超シンプルな手法を公開 - YouTube （2022年3月3日に公開） FX初心者時代に20万円から1億円到達までにやったこと！これからFXを始める方が相場から退場しないためにも伝えたい事！ - YouTube （2023年2月25日に公開） 前者が3年前に公開された50倍、後者が2年前に公開された500倍となります。 各々の動画内では具体的な運用期間に一切触れら…
当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちはさつま芋です。 ほとんどのFX講師は、値幅よりも方向を強調します。 方向を的中させることは素晴らしいことですが、それだけでは儲からないのがFXです。 例えば、的中率90%でも、当たればプラス10円、外れればマイナス100円の勝負を続けると、資金は目減りするのが算数です。 つまり、方向と値幅を複合的に考えなければ資金を増やすことはできません。 幸い、方向を考えない人は少ないので、今回は値幅に関する耳寄り話をしたいと思います。 変動幅 ボラティリティ（変動幅）を分析したサイトを紹介します。 ボラティリティ グラフ(通貨/株式市…
当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちはさつま芋です。 ほとんどのFX先生は勝ち方ばかり紹介するのですが、実際のトレードは連敗が避けられません。 今回は連敗について調べてみました。 ハズレくじ おみくじを想定して、最大何連敗するのかシミュレーションしました。 勝率は50%として、1セット100万回を100セット行った中での最大連敗数を図示します。 勝率50%であっても、平均的に最大20連敗も起こるのが確率の不思議なところです。 コインを例にすれば、不正がなくても裏が20回連続で出ることと変わりません。 たとえ20連敗しても、続けれていれば勝率50%に確率が収束す…
当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちはさつま芋です。 久々にバーチャルFXのコンテストに参加したので、紹介してみます。 コンテスト 外為どっとコム主催のバーチャルFXコンテストです。 www.gaitame.com 詳しくはリンク先で確認してほしいのですが、無料で参加することができます。 なんとか暫定409位にランクインしました。 あとがき デモトレードを否定する人もいますが、低負荷の練習から始めるほうが理に適っていると思います。 マネープレッシャーはないので、伸び伸びとトレードできます。 ただし、マネープレッシャーがないので、継続するには根気が必要です。 約…
当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちはさつま芋です。 前回に続き、あるFXユーチューバーの取引を分析してみます。 前回のおさらい 年初は230万円だった資金が2月末には150万円まで目減りしたようです。 この2か月間でマイナス80万円の34.78%減です。 4,000回の取引で、平均利益額0.6万円、平均損失額0.5万円として推測すると、勝率は約43.6%です。 経費と売上 商売として見たときの売上と経費を計算します。 まず、約4,000回の取引の勝率は43.6%ですから、勝ったのが1,744回で、負けたのが2,256回です。 4000 × 0.436 = 1…
当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちはさつま芋です。 あるFXユーチューバーの取引を分析してみます。 分析 公開されている収支を見ると、年初は230万円だった資金が2月末には150万円まで目減りしたようです。 つまり、2か月間でマイナス80万円の34.78%減です。 ここから先は推測ですが、平均利益額0.6万円、平均損失額0.5万円として、約4,000回の取引をした場合を想定してみます。 0.6×W − 0.5×(4000−W) = −80 ∴ W = 1745.45 勝ったのは1745回、負けたのは1,920回ですから、勝率は約43.6%です。 1745 ÷…
当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちはさつま芋です。 今回は移動平均線について考えてみます。 移動平均線 正規分布となる乱数を生成し、それを累積したグラフを作成しました。 要するに、ランダムチャートです。 そのランダムチャートに移動平均線を追加したものを次に図示します。 縦軸と横軸を隠せば、ランダムチャートとリアルチャートを目視で区別できる人はいないように思います。 テクニカル分析の罠 全く大衆心理の働かないランダムチャートでも、移動平均線を描画することはできてしまいます。 統計も示さないテクニカル分析で相場予想するFX先生を見かけますが、まるでコインの表裏を…
当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちはさつま芋です。 「1日1万円稼ぐ」みたいなことを言うFX先生が何人かいたので、今回はその経費を計算してみたいと思います。 1日1万円 以前にも、最上級者の月利5%から「1日1万円稼ぐ」を試算.したのですが、最低でも400万円の元手が必要なことが分かっています。 【FX雑談】本質的な難しさ - さつま芋の勉強日記 今回は損益比という切り口から、経費を試算してみます。 一般的なFXの損益比（プロフィットファクター）が分からないので、とりあえず1.1倍を前提に考えます。 まず、利益とは勝ち額と負け額の差額です。 損益比1.1倍を…
当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちはさつま芋です。 「予想が当たっても儲からないことがある」のような数理を知らないままFXをすることは危険だと思うのですが、やはり予想や手法の紹介が関心を集めるようです。 【FX雑談】「的中」の解釈 - さつま芋の勉強日記 関心は低いかもしれませんが、今回は常勝とゼロサムを考えてみます。 常勝 OANDAラボのデータによると、上級者の月利は平均5%のようです。 これを年利にすると79％の利回りです。 (1 + 0.05)^12 − 1 ＝ 0.79585 仮に億トレーダーが常勝した場合を試算してみます。 税金分を考慮して60%…
当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちはさつま芋です。 残念ながら、統計量を示すFX先生は滅多に見かけません。 例えば、「勝率80%の手法」とは何勝何敗の結果なんでしょうか。 極端な場合、僅か5回の結果で4勝1敗だったとしても勝率80%です。 今回は小銭トレードの結果を一部紹介してみます。 月間の結果 次に示すのは、2025年1月の取引結果一部（USDJPY）です。 紹介しようと思ったのは右下の表です。 二種類の損益比 特に私が注目しているのは、ペイオフレシオとプロフィットファクターです。 簡単に用語説明すると、ペイオフレシオは平均の損益比、プロフィットファクタ…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 FXは勝ちの情報に偏る傾向があり、負けに関する話題は少なめです。 金先協会の資料によるとFX参加者の約6割が負けていますし、トレードアイランドでも収益率の低い順ランキングには数多く並んでいます。 今回は、トレードをする上で知っておきたい確率的な話をしてみます。 勝率 高勝率を謳う人は沢山いますが、具体的に何勝何敗なのか明示されることは稀です。 例えば、勝率50%でも5勝5敗と50勝50敗では全く意味合いが違うため、見かけの勝率には注意が必要です。 次のグラフはコイン投げを想定して、確率が収束する過程をシミュレーションしたものです。 0.5（50%）に収束す…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 値幅の視点で語る人は少ないので見落としていましたが、変化率は重要な指標だと思います。 今回は変化率から見えてきた気づきを紹介します。 平均変化率 ドル円とゴールドとビットコインの日足データから平均変化率（絶対値）を計算しました。 通貨ペア 平均変化率 USDJPY 0.43% XAUJPY 0.58% BTCJPY 1.68% この表によると、ドル円の変化率が相対的に小さいことが分かります。 小さな値幅で利益を増やす場合、勝率を高めるか、ポジションのサイズを増やすかの選択になります。 一方で視点を変えると、ポジションサイジングと損切りを前提にするならば、大…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 辛くも、連敗記録を更新しました。 前回の23連敗を更新して、なんと29連敗。 寝る前は含み益（プラス）だったのに、朝起きると逆指値（ストップ）で損切り（マイナス）になっていました。 連敗の話は出回りませんが、少なくとも私のトレードには時々あることです。 しかしながら、FX界隈はプラス収支の報告で溢れています。 残念ながら、私には真似できそうにありません。 今回は、勝ち負けについて語ってみます。 確率 最初に質問ですが、普通のコインを10回投げて表と裏を交互に出すことはできるでしょうか。 かなり難しいと思います。 確率50%と言っても、交互に起こる意味ではあ…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 今回は投資詐欺の注意喚起です。 急増する投資詐欺 次のサイトで警察庁が投資詐欺について発表しています。 令和5年中のSNS型投資・ロマンス詐欺の被害発生状況等について｜警察庁Webサイト (npa.go.jp) PowerPoint プレゼンテーション (soumu.go.jp) フェイスブックやインスタが詐欺の入り口になっているみたいです。 思い込み 人間は無意識のうちに自分に都合の良い情報を集めがちであり、逆に不都合な情報からは目を逸らす傾向にあります。 これは確証バイアスと呼ばれる心理ですが、そのような思い込みを矯正しないと投資は本当に危険だと思いま…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 FXの敗因は、負けの準備不足が大きいように思います。 損切り条件を決める人はいても、連敗を想定している人は少ないように感じます。 連敗の想定：勝率50％でも5連敗の可能性が95％ある - Investment Tech Hack (abbamboo.com) 連敗確率の正しい計算法とは？単に累乗するだけでは不十分な理由 FXを統計する (statistical-fx.com) 私は売買条件の役割を連敗の管理と捉えていますが、売買条件に勝ち方を求めてしまうとFXがさらに難しいものになる気がします。 さて、今回は通貨ペアの変動率を眺めてみたいと思います。 …
まえがき こんにちは、さつま芋です。 これまでは為替にしか目が向いていなかったのですが、今回は暗号資産のトレードに挑戦したので、感想を述べてみます。 ビットコイントレード 私はデモトレード肯定派なので、とりあえず練習してみました。 私の手法は曜日アノマリーなので、過去検証に則ってBTCJPYの買い注文を出しました。 スプレッドが3000円、現在価格が約950万円ということで、為替に比べて桁が大きく、最初は戸惑いました。 私なりにサイズ感を例えると、USDJPYの1ピプスがBTCJPYの千円くらいに相当しています。 為替に比べて変動率が大きいので、損小利大を狙いやすいと感じました。 一方でスプレ…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 FX取引において、リスクリワード比は定番のテーマです。 面白い切り口でリスクリワード比に触れたポストがあったので紹介します。 損小利大 ⑤損小利大 ♥️＆RPで続編損大利小でも勝てるが、精神的には損小利大が良い魔物①命中率が高いが、会心の一撃がなく打たれ弱い魔物②命中率が低いが、ほぼ毎回会心の一撃で打たれ強い脅威なのは②の方？では貴方もそうなりましょう#はっせのメモ #ドル円 pic.twitter.com/pK22uDl2FF — はっせFX@トレード配信 (@hasseyFX1) 2024年5月10日 相対取引の視点でリスクリワード比を考えているのが面…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 前回は、たとえ有利な賭けであっても、掛け金を適切に調整しなければ負ける可能性があるという話でした。（ラルフ・ビンスの実験） 【FX談話】期待値に注意 - さつま芋の勉強日記 (hatenablog.com) 今回は2%ルールの注意点に触れてみます。 2%ルール 資金管理の2%ルールとは、1回のトレードにおける損失額を口座資金の2％以内に抑えるというものです。 2%ルールを用いた資金管理で、リスクリワード比が1:1で勝率が51%の有利な賭けをした場合の破産確率を計算してみます。 破産の条件を資金半減とした結果が次です。 〝破産の確率〟計算機 - Invest…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 いきなり質問ですが、もしも有利な売買条件さえ見つかれば、市場で勝つことができると思いますか？ この問いに対して、ラルフ・ビンスの実験は興味深い結果を示しています。 今回は認知の歪みについて紹介します。 ラルフ・ビンスの実験 数学者のラルフ・ビンスが、博士号を持つ40人を対象に次の条件で実験を行いました。 条件1 勝率60％のコンピュータゲームを100回してもらう。 条件2 40人の参加者は、それぞれに資金1000ドルで始める。 条件3 掛け金は没収されるが、勝てば掛け金の2倍を貰える。 条件4 掛け金は自由に決めてよい。 要するに、期待値プラスの有利な勝負…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 「教科書（ルール）通りでは勝てない」と言われるFXですが、教科書通りの負けが吟味されることは稀です。 今回は教科書通りに負けた場合を考えてみます。 許容損失で負ける 「教科書通り」と言っても様々ですが、許容損失を定率として負けた場合を皮算用しました。 初期資金100万円で、許容損失ごとに資金が半減するまでの複利運用の取引回数を図示しています。 許容損失 半減までの取引回数 1% 69 2% 35 5% 14 図表より、許容損失1%の場合、69回の連敗が起こったときに資金が半減します。 この条件であれば、毎日2～3回のデイトレードを想定すると、3か月間一度も…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 白と黒、合わせて100個の丸を不規則に並べたのですが、どちらが多いか判定できますか？ 答えは最下に示すとして、判定法には主に二つの方法があります。 一つは目算、もう一つは計算です。 目算なんて…と嘲笑されるかもしれませんが、FX界隈では目算が溢れています。 一方で、計算（検証）は参考例が少ないように思います。 今回は私の計算（検証）を紹介してみます。 過去検証 検証と呼ぶには単純ですが、定められた計算を機械的に実行しています。 計算の内容は、曜日毎に陽線と陰線を数え、ローソク足の実体部分の平均値幅を出しています。 ちなみに、次の動画で紹介されているプログラ…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 手法を解説する人は多いですが、検証結果を併せて示す人は珍しいようです。 手法をわざわざ解説するのであれば、その結果を根拠として示すことは、人間の自然な感情ではないでしょうか。 邪推かもしれませんが、検証結果を示さない手法解説は疑ったほうが良いかもしれません。 さて、今回は時間帯の特性を調べてみました。 時間帯別の陽線・陰線 次に示す表は時間別に陽線と陰線を計数した結果です。 調査対象は2023年のドル円4時間足です。 MT4時間のままで表示しているので、日本時間（+6）に調整すると次の表になります。 時刻 陽線 陰線 十字線 06:00 121 (46.7…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 最初に質問しますが、価格が80%の確率で上昇する場面だとしたら、次の選択肢の中からどれを選びますか？ ① 買う ② 売る ③ 見送る 正解は特にありませんが、③の見送るのが妥当だと思います。 今回はその見解について説明します。 勝率の盲点 初心者が陥りがちな落とし穴の一つに、FXの成功を勝率で判断する傾向があります。 つまり、高い勝率を好むわけです。 冒頭の質問であれば、①の買う選択になります。 それが不正解というわけではありませんが、値幅（金額）を見落としたまま選択をしていることは危険です。 例えば、勝率が80%で勝った場合の利益が1万円、負けた場合の損…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 「リスクリワードが1倍で、勝率は50%」と聞いて、どう思いますか。 感覚的には引き分けだと思いますが、いかがでしょうか。 しかしながら、条件が不足しているため判断できません。 小難しいことを言うと、リスクリワードの計算方法が値幅に基づいているのか金額に基づいているのか、分割注文をするかどうかなど、前提条件を定めなければ結果が変わる可能性があります。 例えば、勝率が50%でも、ナンピンをすれば勝ち越すこともあります。 このような感覚と実際のギャップはよくある現象です。 今回は、感覚と検証を対比させて、ギャップを感じてみたいと思います。 感覚的な主張 よく聞く…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 確証バイアスと呼ばれる偏向した情報の取捨のため、人間は都合の良い情報を集めるそうです。 逆に言うと、都合の悪い情報は退けることになります。 そのため、FXという勝負事では負け方を探究しようという気にはなりにくいのかもしれません。 実際に優位性を語る人は多くても、劣位性に触れる人は僅かです。 今回はスプレッドの劣位性に触れてみたいと思います。 モンキーテスト MT4のストラテジーテスターでは、スプレッドを指定してバックテストが行えます。 この機能を使って、ランダムなトレードをシミュレーションし、スプレッドの劣位性を観察したいと思います。 ドル円1分足のヒスト…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 スプレッドに関するブログ記事は少ないようなので、私なりの評価法を紹介してみます。 スプレッド FXの場合、ASK （アスク 買値）とBID （ビッド 売値）に僅かな価格差があり、その差をスプレッドと呼んでいます。 つまり、この差額が実質的な手数料に相当します。 このスプレッドにより、買った瞬間にスプレッド分の損失（含み損）が発生します。 国内FX業者のスプレッドはドル円であれば0.2ピプス（0.002円）くらいですが、実はこの程度の差でも勝敗に大きな影響を及ぼします。 仮に利確と損切を1ピプス（0.01円）とした場合でも、実質的な値幅は下図のように利確まで…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 記事への反応を確かめたくてコメントを募ってみたのですが、なんと1件のブコメを頂きました。 ありがとうございました。 引き続き、感想などお寄せください。 今回は自身の反省も踏まえて、相場分析の過剰な信奉について触れてみます。 コイン投げ 初級者を相場分析に誘導するFX先生は多いのですが、先にコイン投げ（確率）を学ぶほうが良いと私は思います。 コイン投げの的中率が50%であることは誰もが知るところなのに、意外な見落としがあることは知られていません。 当ブログの読者はご存知でしょうが、コインを10000回も投げれば裏が10回連続するようなことは何度も起こり得ます…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 今回は、統計の盲点である「シンプソンのパラドクス」に触れてみます。 シンプソンのパラドクス シンプソンのパラドクスとは、データの集計方法によって結果が異なることを示しています。 イメージ図を見てもらうと次のような感じです。 各グループを個別に見ると各々は右下に傾いていていますが、全体を見ると右上に傾いているような状態です。 データの集計方法によって結果が異なる可能性は知っておくべき注意点だと思います。 シンプソンのパラドクス具体例 典型的なシンプソンのパラドクスは男女別の治療効果です。 性別ごとの結果と全体の結果が異なるような事例が有名です。 また、FXの…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 「予想は止そう」という相場格言があります。 今回は、脱・予想について言語化してみます。 予想から手法へ 端的に言えば、脱・予想とは手法どおりに作業することだと考えます。 一般的には手法通りにトレードしても勝てないと言われますが、いずれにしても、決まった売買条件を繰り返して、連敗数など勝敗の分布を検証してはどうでしょうか。 例えば、平均連敗数が2回の場合、2回目までは最小ロットで取引するか見送るのが合理的です。 話を戻すと、売買条件としては上か下かを選択することになりますが、それは予想とは異なります。 ミスリード 私が最も誤誘導されたのは、チャートパターンや…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 今回は勝率について触れてみます。 継続と反発の検証 錬行足を使って、足が反転した後の上昇と下落の回数を集計しました。 今回の条件では反転後、再反発することが多かったようです。 ただし、値幅や集計期間などの条件を変えれば結果は異なりますし、スプレッドやスリッページも起こるので、あくまで目安です。 今回のように損益比が一定の場合、破産確率が賭け方の参考になると思います。 〝破産の確率〟計算機 - Investment Tech Hack (abbamboo.com) 補足 損益比と勝率の理論値を知るには、次の記事が役立つかもしれません。 【FX雑談】必要勝率 …
