【FX雑談】ボラティリティについて

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちはさつま芋です。 ほとんどのFX講師は、値幅よりも方向を強調します。 方向を的中させることは素晴らしいことですが、それだけでは儲からないのがFXです。 例えば、的中率90%でも、当たればプラス10円、外れればマイナス100円の勝負を続けると、資金は目減りするのが算数です。 つまり、方向と値幅を複合的に考えなければ資金を増やすことはできません。 幸い、方向を考えない人は少ないので、今回は値幅に関する耳寄り話をしたいと思います。 変動幅 ボラティリティ（変動幅）を分析したサイトを紹介します。 ボラティリティ グラフ(通貨/株式市…

【FX雑談】連敗を知る

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちはさつま芋です。 ほとんどのFX先生は勝ち方ばかり紹介するのですが、実際のトレードは連敗が避けられません。 今回は連敗について調べてみました。 ハズレくじ おみくじを想定して、最大何連敗するのかシミュレーションしました。 勝率は50%として、1セット100万回を100セット行った中での最大連敗数を図示します。 勝率50%であっても、平均的に最大20連敗も起こるのが確率の不思議なところです。 コインを例にすれば、不正がなくても裏が20回連続で出ることと変わりません。 たとえ20連敗しても、続けれていれば勝率50%に確率が収束す…

【FX雑談】FXコンテストについて

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちはさつま芋です。 久々にバーチャルFXのコンテストに参加したので、紹介してみます。 コンテスト 外為どっとコム主催のバーチャルFXコンテストです。 www.gaitame.com 詳しくはリンク先で確認してほしいのですが、無料で参加することができます。 なんとか暫定409位にランクインしました。 あとがき デモトレードを否定する人もいますが、低負荷の練習から始めるほうが理に適っていると思います。 マネープレッシャーはないので、伸び伸びとトレードできます。 ただし、マネープレッシャーがないので、継続するには根気が必要です。 約…

【FX雑談】勝手に取引分析（後編）

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちはさつま芋です。 前回に続き、あるFXユーチューバーの取引を分析してみます。 前回のおさらい 年初は230万円だった資金が2月末には150万円まで目減りしたようです。 この2か月間でマイナス80万円の34.78%減です。 4,000回の取引で、平均利益額0.6万円、平均損失額0.5万円として推測すると、勝率は約43.6%です。 経費と売上 商売として見たときの売上と経費を計算します。 まず、約4,000回の取引の勝率は43.6%ですから、勝ったのが1,744回で、負けたのが2,256回です。 4000 × 0.436 = 1…

【FX雑談】勝手に取引分析（前編）

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちはさつま芋です。 あるFXユーチューバーの取引を分析してみます。 分析 公開されている収支を見ると、年初は230万円だった資金が2月末には150万円まで目減りしたようです。 つまり、2か月間でマイナス80万円の34.78%減です。 ここから先は推測ですが、平均利益額0.6万円、平均損失額0.5万円として、約4,000回の取引をした場合を想定してみます。 0.6×W − 0.5×(4000−W) = −80 ∴ W = 1745.45 勝ったのは1745回、負けたのは1,920回ですから、勝率は約43.6%です。 1745 ÷…

【FX雑談】移動平均線の罠

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちはさつま芋です。 今回は移動平均線について考えてみます。 移動平均線 正規分布となる乱数を生成し、それを累積したグラフを作成しました。 要するに、ランダムチャートです。 そのランダムチャートに移動平均線を追加したものを次に図示します。 縦軸と横軸を隠せば、ランダムチャートとリアルチャートを目視で区別できる人はいないように思います。 テクニカル分析の罠 全く大衆心理の働かないランダムチャートでも、移動平均線を描画することはできてしまいます。 統計も示さないテクニカル分析で相場予想するFX先生を見かけますが、まるでコインの表裏を…

【FX雑談】相応の代償

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちはさつま芋です。 「1日1万円稼ぐ」みたいなことを言うFX先生が何人かいたので、今回はその経費を計算してみたいと思います。 1日1万円 以前にも、最上級者の月利5%から「1日1万円稼ぐ」を試算.したのですが、最低でも400万円の元手が必要なことが分かっています。 【FX雑談】本質的な難しさ - さつま芋の勉強日記 今回は損益比という切り口から、経費を試算してみます。 一般的なFXの損益比（プロフィットファクター）が分からないので、とりあえず1.1倍を前提に考えます。 まず、利益とは勝ち額と負け額の差額です。 損益比1.1倍を…

【FX雑談】ゼロサムの意味

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちはさつま芋です。 「予想が当たっても儲からないことがある」のような数理を知らないままFXをすることは危険だと思うのですが、やはり予想や手法の紹介が関心を集めるようです。 【FX雑談】「的中」の解釈 - さつま芋の勉強日記 関心は低いかもしれませんが、今回は常勝とゼロサムを考えてみます。 常勝 OANDAラボのデータによると、上級者の月利は平均5%のようです。 これを年利にすると79％の利回りです。 (1 + 0.05)^12 − 1 ＝ 0.79585 仮に億トレーダーが常勝した場合を試算してみます。 税金分を考慮して60%…

【FX雑談】二種類の損益比

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちはさつま芋です。 残念ながら、統計量を示すFX先生は滅多に見かけません。 例えば、「勝率80%の手法」とは何勝何敗の結果なんでしょうか。 極端な場合、僅か5回の結果で4勝1敗だったとしても勝率80%です。 今回は小銭トレードの結果を一部紹介してみます。 月間の結果 次に示すのは、2025年1月の取引結果一部（USDJPY）です。 紹介しようと思ったのは右下の表です。 二種類の損益比 特に私が注目しているのは、ペイオフレシオとプロフィットファクターです。 簡単に用語説明すると、ペイオフレシオは平均の損益比、プロフィットファクタ…

【FX雑談】「的中」の解釈

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちはさつま芋です。 競馬は全くの素人ですが、普通は速い馬を予想する人が多いと思います。 おそらく、敢えて遅い馬の高配当を狙う人は少ない気がします。 予想が当たれば勝てるわけですが、賭け金（経費）を回収できるかどうかは少し話が違ってきます。 今回は予想的中について雑談します。 予想 仮に、的中率が80%の予想ができるとします。 平たく言えば、10回中に8回も予想が当たることになります。 例えば、1レースに100円を賭け、そのレースの配当は全て110円だったとします。 配当110円が8回当たるのですから、110円 × 8回 = 8…

【FX雑談】見え方

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちはさつま芋です。 トレードアイランドやリアルトレードランキング等の成績公開サイトを知らないトレーダーは少ないと思います。 www.trade-island.jp trade-ranking.hirose-fx.co.jp 少し調べればFX先生は何人も見つかるのに、その大半が成績公開しない様子から考えると、長期的に資産を増やせる人は本当に少ないことが伺えます。 今回は見え方について考えてみます。 見え方の違い 次の図で、実力があるのはAさんとBさんのどちらに見えますか。 図中には不自然な空白がありますが、大体の人が勝っていると…

【FX雑談】「勝つ」の解釈

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちはさつま芋です。 FXで「勝つ」、「勝てるようになった」という表現を目にするのですが、個人的には少し違和感を覚えます。 今回は、その違和感についての雑談です。 勝つとは何ぞや① FXの収支を報告する人がいますが、一般には1円でもプラスであれば勝ったことになります。 仮にプラス1万円の収益だった場合、10万円の資金の人と1,000万円の資金の人とではプラス1万円の比率は異なります。 前者はプラス10%の収益ですが、後者はプラス0.1%の収益です。 どちらも同じように勝ったことになるわけですから、資金量を大きくすれば勝ちやすくな…

【FX雑談】パチンコと算数

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちはさつま芋です。 パチンコは素人ですが、簡単な算数で考察してみたいと思います。 前提条件 一般的なパチンコの貸し玉と交換条件は、1,000円で250個の玉を借りて、280個の玉を返せば1,000円を返却してもらえる比率のようです。 このとき、手数料（控除率）は12%と考えることができます。 (280-250)/250=0.12 ここからパチンコを打って玉を増やしていこうとするわけですが、12%以上に増やせなければ客としては赤字となります。 遊戯 一般的なパチンコ台の出玉率は95%から105%みたいですから、100玉を打つと9…

【FX雑談】勝率と増減

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 高勝率を好む人は多そうですが、原資の分配を考えれば当然ながら配当は少なくなります。 ちなみに、FXでは利小損大にすると高勝率は比較的簡単に再現できます。 今回は、利小損大の盲点を紹介したいと思います。 高勝率 資金管理において、資金に対して利益が0.01%で損失が1%の取引を繰り返すことを考えます。 凡そ、利確幅が5銭で損切幅が500銭のような利小損大を想定しています。 結論を言うと、勝率が約99%だった場合でも資金を増やすことは非常に困難です。 次のグラフは横軸が許容損失、縦軸が損益を表しています。 赤…

【FX雑談】思い込み

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 FX初心者にとって最初の課題は、「予想せずにFXで勝てるはずない！」という思い込みを解くことだと思います。 あいにく、専門家が相場予想をしたり、FX先生も統計を示すことなく「上（下）がるパターンです」などと言ったりするから、ますます思い込みは強くなってしまいます。 わざわざ負ける勝負を挑む人は少ないですから、非常に根深い思い込みだと思います。 今回は、理想的な条件で上下の予想をせずに勝負する方法を考察してみます。 上下予想しない 実際には有り得ませんが、スプレッドやスリッページのない理想的な環境を想定しま…

【FX雑談】ながらトレード

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき 明けましておめでとうございます、さつま芋です。 初心者への助言として、「まず検証ソフトを買いましょう」と言っても喜ばれません。 検証ソフトの代金は完全な出費ですから、稼ぎたくてFXを始める初心者にとっては意に沿わない話です。 そのため、「少額のリアルトレード」を勧めた上で勝ち方を教えてくれるようなFXインフルエンサーが人気です。 このような不都合を遠ざけてしまうような認知の偏りを「確証バイアス」と呼ぶそうです。 FXに必勝法はありませんが、検証も記録も行わずに経験だけ積み重ねるのは、恰も必敗法のような気がします。 今回は、「ながらト…

【FX雑談】許容損失について

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 チャートを出して売買判断の優位性を語る人は数多くいますが、資金管理の劣位性を語る人は滅多に見かけません。 真面目にFXに向き合う人に向けて、今回は許容損失の落とし穴を紹介します。 許容損失 損益比2倍の損小利大で勝率34%くらいのトレードができると仮定して、許容損失と収支の関係を図示してみました。 勝率pに対して、横軸mが許容損失割合で縦軸yが収支です。 赤色の水平線より上側であればプラス収支、下側であればマイナス収支です。 つまり、複利運用における優位性とは、損益比と勝率と許容損失の複合体と言えます。 …

【FX雑談】真綿で首を締めるチキン利食い

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 実際にFXをしてみると、真の試練は決済にあることが分かります。 仮に予想が当たっても、普通は一気に利確目標までは進まないので、含み益を握り潰す場面は何度も訪れます。 これを身近な例にすると、身銭を駅のベンチに置いたまま離れているような状態です。 あいにく、チキン利食い（目標到達前の利確）をして期待値がプラスになるほどFXは甘くないですから、決定的な敗因は売買条件ではないと思います。 今回は、勝っているのに資金が減ってしまうFXの落とし穴を紹介してみます。 チキン利食い おみくじを例にしますが、当たり19本…

【FX雑談】億トレーダーまでの試算

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 誰もが一度は億トレーダーを目指すと思いますが、今回は数学的に試算してみます。 前提 初期資金を200万円として、スキャルピングで1億円まで50倍にする道のりを計算します。 取引銘柄はドル円を想定し、利確は3.3銭、損切りは3銭で勝率48%という驚異的な運用ができると仮定します。 【FX雑談】中勝率 - さつま芋の勉強日記 取引量は許容損失が0.3%となるような複利運用にします。 凡そレバレッジは約15倍ですから、国内FX業者で運用可能です。 計算を簡単にするため、税金は省きます。 億トレまでの道 まず、取…

【FX雑談】横々という敗因

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 負け方から学ぶことのほうが本当に大きい気がします。 次の動画は勝ち方よりも価値がある内容だと思います。 【FX怖い話】一度のミスからライブで全敗し2日後に400万円を失う話 「ライブから学ぶシリーズ」反面教師版ドル円スキャルピング＆デイトレード - YouTube 大変貴重な動画を公開していただいたことに感謝します。 思考様式 負け分を取り戻したくて過剰に取引をしている動画ですが、熱くなると誰もが陥るポジポジ病です。 私が考える問題点は、値動きの方向を予想する思考様式にあると思います。 まさに「今から上が…

【FX雑談】中勝率

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 値動きの法則性を研究している人は多そうですが、個人的にはFXの資金管理について学んでみたいなぁと思っています。 今回は確率的な方向でFXを少し考えてみます。 中勝率の損小利中 FX取引は単なる上下の二択ではないものの、ここではおみくじを仮定してみます。 おみくじの設定は当たり48本、外れ52本（勝率48%）です。 掛け金の条件は、当たりの場合は+1.1、外れの場合は-1とします。 この設定条件の下で100人がおみくじを1,000回引くシミュレーションを実施しました。 それでは資金推移を図示します。 tab…

【FX雑談】無茶な取引を考察

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 あるFXユーチューバーが無茶なトレードを行っているように感じたため、数学的な観点から考察してみたいと思います。 概要 私が確認した11月15日時点では、口座資金は約230万円で、主に約30万通貨でドル円をスキャルピングしているようです。 レバレッジで考えると約20倍の取引量です。 幾つか動画を見たところ、一回の取引は±2～3ピプスの値幅でトレードをしている感じです。 利益も損失も、凡そ6,000円から9,000円の損益なので、利確も損切りも資金の約0.3%です。 特に気になったのは年間損益です。 年間の損…

【FX雑談】損小利大と利小損大

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 FXにおいて、損小利大と利小損大は話題になることの多いテーマです。 だいたいの結論は個人の選択次第となるわけですが、今回はシミュレーションを使って数値化してみたいと思います。 100回のくじ引き 損小利大や利小損大をおみくじに見立ててシミュレーションしました。 損小利大は当たりが1本で外れが19本（勝率5%）、当たると+19点で外れると-1点としています。 利小損大は当たりが19本で外れが1本（勝率95%）、当たると+1点で外れると-19点としています。 どちらも期待値としてはゼロになるわけですが、100…

【FX雑談】特殊な確率論のような…

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 降水確率50%と聞くと、雨が降るような気がするのは私だけでしょうか。 もし逆に、晴天確率50%と聞けば、とりあえず雨は降らない気がします。 最近の天気予報は、過去の気象データだけではなく気象モデルのシミュレーションを基に算出されるらしいのですが、それでも予測であって保証ではありません。 私も含め、確率に不慣れな人は予測を曲解しがちです。 FXの勉強となると主にチャートパターンが取り沙汰されますが、その前提となる確率の勉強はほとんど強調されません。 今回は独り言として確率について触れてみます。 確率の曲解 …

【FX雑談】確率論的な思考

まえがき こんにちは、さつま芋です。 基本的にFXトレードのライブを参考にすることは少ないのですが、或るFXユーチューバーのトレードは注目しています。 典型的な利小損大のトレードをするので、トレンド発生のシグナルとして見ています。 彼の建値やロスカット水準などは貴重な情報です。 損切りを忠告するコメントがチャット欄で流れても不機嫌になるみたいなので、本人には申し訳ない話ですが、こっそり見守っています。 そのように見守る中で感じた気づきを記してみます。 一喜一憂 多くのFXユーチューバーにも共通することですが、一回の勝負や一日の収支に執着する傾向が見られます。 ただし、そういった執着による一喜一…

【FX雑談】本質的な難しさ

まえがき こんにちは、さつま芋です。 とあるFXインフルエンサーが「1日1万円稼ぐ」という動画を出していました。 そのインフルエンサー曰く、勝てるようになれば、約60万円プラスアルファの初期資金を用意して10万通貨で一日10ピプス（10銭）を取れば達成できるという話でした。 今回はFXの難しさを考えたいと思います。 確率的な難しさ 私も含めて多くの人が勝率50%と聞くと、100回の勝負であれば50回ほどは勝てるものだと思うはずです。 しかし、パチンコなどを嗜む人には自明の話ですが、100回程度の試行で確率が収束することはありません。 つまり、勝率50%でも100回程度の勝負では40回ほどしか勝…

【FX雑談】勝率

まえがき こんにちは、さつま芋です。 手法を紹介するインフルエンサーは多いのですが、その前提となる確率について広く知っておくべきだと思います。 今回は勝率に関する情報を紹介をします。 勝率 FXで有名なトレーダーの勝率もそれほど高いものではないようです。 【神回】FX+17億円のトレーダーに手法を聞きまくった！！ (youtube.com) まず前提として、損益比率と勝率の関係を理解しないと闇雲に高勝率を求めて迷走することになります。 フツーにやると負けるFX (youtube.com) また、勝率50%といっても2回に1回勝てるものではないことにも注意すべきです。 2回に1回勝つとは、具体的…

【FX雑談】損切り

まえがき こんにちは、さつま芋です。 私は勝ち方よりも守り方に実力差が現れると思うのですが、そう考える人は多くないみたいです。 振り返ってみると、大体の負けパターンは「稼ぎたい」「取り返したい」という感情に流されて自滅することだと感じます。 今回は上手な損切りの動画を紹介します。 損切りの手本 微損で撤退することは意外と難しいのですが、次の動画では手際よく損切りされています。 FX スキャルピングでコツコツ損切りしてたら、損切り貧乏になった (youtube.com) 普通の人であれば粘って建値で逃げたいと考える場面でも、スパッと損切りしているところが素晴らしいと思います。 編集されているため…

【FX雑談】勝てなくなること

まえがき こんにちは、さつま芋です。 よく見かけるタイトルで「FXで勝てるようになった理由」みたいな内容があります。 何をもって勝てると考えるのかは自由ですが、「絶対に儲かる投資はない」ことを前提にすれば、矛盾するような話だと思います。 今回はプロのヘッジファンドも安泰ではないことを紹介します。 通貨専門のヘッジファンド ときどき紹介するユーチューブチャンネルからの引用ですが、通貨系のヘッジファンドは設立数≒閉鎖数というデータがあります。 【FXの誤信⑤】為替レートを予測し当てることのできる人は存在しません (youtube.com) ちなみに、利回りが10%を超えることは少ないようです。 I…

【FX雑談】トレアイで勝ち組トレーダーを探す

まえがき こんにちは、さつま芋です。 今回は勝ち組トレーダーをトレードアイランドで探し、平均月利を調べてみました。 勝ち組トレーダー 2024年1月から5月にかけてFX取引を1000回以上行い、毎月プラスの収益を上げた人を調べた結果、88人が該当しました。 そこから平均月利を散布図にしたものが次のグラフです。 おおよそ月利20%までの中に収まっていることが見て取れます。 これらの平均は13.2%でした。 一応、ニックネームを載せておくので、気になる人はトレアイでユーザー検索してみてください。 one_otamaISM継続はちからなり億弥実田中ひとみFXグラッツィエ@ハムハム隊利用者Aトレアイ1…

【FX雑談】トレアイで月利30%トレーダーを探す

まえがき こんにちは、さつま芋です。 先日、「月利30%トレーダー」なる肩書きを見かけたので、トレアイにも存在するのか探してみました。 月利30％ モノは言いようですが、最大瞬間としての月利30%であれば私でも実現可能です。 例えば、口座に10,000円入れてドル円1,000通貨の買い注文を出し、指値を300銭、逆指値を300銭の値幅にしてスイングトレードをすれば、何回かに一回は成功すると思います。 ただし、同じように毎月勝てるかと問われると、私には無理です。 どのような条件で「月利30%トレーダー」を自称しているのか不明ですが、鵜呑みにすれば、単利でも年利360%、複利であれば2,229%と…

【FX雑談】不都合な部分

まえがき こんにちは、さつま芋です。 今回は少し疑問を投げてみます。 誇大広告 よくある宣伝広告で「毎日1万円を稼ぐFX手法」みたいなものがあります。 残念ながら、この手の話は都合の良い部分しか触れられません。 具体的に毎日1万円を稼ぐ想定をすると、安定して勝ち越す人の平均月利が約5％ですから、当初の資金は400万円ほど必要になります。 先月の上位、下位200口座のトレード分析【2024年7月5日】 OANDA FX/CFD Lab-education（オアンダ ラボ） 一般にネット系の職業では少額から起業が可能ですが、400万円の開業資金は大きな額だと思います。 果たして本当にFXは魅力…

【FX雑談】負けの分析

まえがき こんにちは、さつま芋です。 今回はトレードアイランドから負けた人のデータを分析しました。 取引データ FXだけを取引し、その回数が多い人を2024年7月のデータから選ばせてもらいましたが、特に他意はありません。 項目 値 収益額 -964,050円 収益率 -36.9% 現在資産 1,647,408円 当初資産 2,611,458円 FX回数 29,390回 約定代金 (FX) 106,962,719,050円 日次のカレンダーを見ると、12日がプラスで11日がマイナス（勝率52.17%）です。 分析 ドル円のスキャルピングを想定した場合、平均の取引量は一回あたり24,931通貨とな…

【FX雑談】土日のデモトレード

まえがき こんにちは、さつま芋です。 あいにく、デモトレードは軽く見られがちです。 本気度が低い、相場観が養われない、などと悲観的なことも言われます。 しかし、デモトレード肯定派の私から言えば、負けパターンを確認するのに打ってつけの手段だと思います。 今回はデモトレードに関する耳寄り情報をお伝えします。 土日のシミュレーション JFXでは土日もFXのシミュレーションをすることができます。 www.jfx.co.jp FX 外国為替証拠金取引なら｜JFX もちろん価格は実際のものではありませんが、週末にも動いている相場で練習したい人には非常に便利だと思います。 思うに、負け方には個人の癖が色濃く…

【FX談話】損失の縛り

まえがき こんにちは、さつま芋です。 今回は損失に関して雑談します。 損失ルール Fintokeiというプロップファーム主催のデモトレード大会には失格となる損失ルールが2つあるようです。 1日の損失が含み損でも5%を越えれば失格、10%の元本割れで失格というものです。 これは前提条件でしかなく、その上でプロは大きな収益を上げることを求められるわけです。 「勝てれば何でも良い」みたいなことを言う人もいますが、Fintokeiの損失ルールは全トレーダーの参考になると思います。 コツコツドカン コツコツ稼いでドカンと失くす利小損大のFXトレードを見かけます。 自己資金で何をしようが個人の勝手だとは思…

【FX談話】履歴分析

まえがき こんにちは、さつま芋です。 8月はスキャルピングの実験をしているので、途中経過の整理をしてみました。 履歴分析 ドル円のスキャルピングをしていますが、執筆時点での総取引回数は2,744回になります。 その内訳は、利確が1,250回で損切りが1,494回の勝率45.55%です。 獲得した値幅は351ピプスでした。 ちなみに、小数点以下は切り捨てなのか獲得した収支は値幅換算で346ピプスに減っていました。 平均利確幅は9.2ピプス、平均損切り幅は7.5ピプスです。 取引量は固定しているので、損益比は1.23倍になります。 スプレッドは0.18ピプスですから、494ピプスのハンデを相殺した…

【FX談話】複利効果

まえがき こんにちは、さつま芋です。 許容損失2%という資産管理が有名ですが、たとえ引き分けでも計算上は資産が目減りします。 今回は複利について考えます。 複利効果 もしも五分の勝負（損益比1倍で勝率50％）ができたとすると、許容損失2%（2%ルール）で1勝1敗した場合、資金100万円は次のように増減します。 始めに100万円 → 勝って102万円 → 負けて99.96万円 始めに 100万円 → 負けて98万円 → 勝って99.96万円 先に勝つか先に負けるかは関係なく、1勝1敗で引き分けても400円の目減りです。 2%ルールの中で引き分けるには、損益比を1.02倍にするか勝率を50.5％に…

【FX談話】スキャルピングとレバレッジ

まえがき こんにちは、さつま芋です。 スキャルピングを実験・分析する中で改めて気づいたことを記録します。 上下二択 相場は上か下かの二択なので、コイン投げを想起してしまいます。 恥ずかしながら、私も的中率50%という考えが未だに残っています。 しかし、実際にはスプレッドが僅か0.2ピプスでも、的中率は50％未満に下がってしまうのです。 いわば、コイン投げではなく、おみくじ（当たり48本、外れ52本）に似ています。 等しい値幅で闇雲にスキャルピングを続けると、勝率48%くらいで負けていくわけです。 トレアイ上位陣 スプレッドの劣位性を考えるとスキャルピングは不利なはずですが、しかしトレアイ上位陣…

【FX談話】スキャルピングと取引回数

まえがき こんにちは、さつま芋です。 トレードアイランドのデータ分析を経て、私はスキャルピングの印象が大きく変わりました。 今回はスキャルピングについて考えます。 トレアイのスキャ勢 トレアイ登録者は2024年の6月末で約1万人（9,756人）です。 ただし、その中でFXの取引をしたのは4,523人で、月間100回以上の取引をしたのは2,248人でした。 さらにその内訳は次の通りです。 範囲 人数 100回以上1,000回未満 1,671 1,000回以上10,000回未満 563 10,000回以上 14 . この中の中央値は412回、平均値は960回でした。 これまで私はスキャルピングを「…

【FX談話】トレアイ分析

まえがき こんにちは、さつま芋です。 トレードアイランドを分析してみると、能ある鷹は爪を隠すというか、FXの実力と知名度は必ずしも一致しないことを感じます。 今回はトレアイ分析から気づいたことを紹介します。 明暗 トレードアイランドのデータから、月間1万回以上の取引をした14人の成績を表にしました。 FX回数 収益率 25392 -0.032122845 17488 0.1364423147 16887 -0.4993766305 14947 -0.4127439595 14751 -0.060888059 14483 -0.005823943 12810 -0.1750729325 1227…

【FX談話】トレアイのデータ

まえがき こんにちは、さつま芋です。 トレードアイランドをご存知でしょうか。 リアル口座と紐づいた成績公開サイトです。 トレードアイランド｜GMOフィナンシャルホールディングス (trade-island.jp) 以前と仕様が変わって年間ランキングが表示されなくなったのは残念ですが、それでも貴重な情報源です。 執筆時ちょうど6月末だったので、軽くデータ分析した結果を紹介します。 注意点 トレードの厄介な点は、たとえ数百回の取引でもバラツキが大きくて参考にならないところです。 コイン投げのシミュレーションでも、1,000回未満では50%との乖離が見られます。 これを踏まえて月間取引が1,000回…

【FX談話】確率的な考え方

まえがき こんにちは、さつま芋です。 FXは勝ちの情報に偏る傾向があり、負けに関する話題は少なめです。 金先協会の資料によるとFX参加者の約6割が負けていますし、トレードアイランドでも収益率の低い順ランキングには数多く並んでいます。 今回は、トレードをする上で知っておきたい確率的な話をしてみます。 勝率 高勝率を謳う人は沢山いますが、具体的に何勝何敗なのか明示されることは稀です。 例えば、勝率50%でも5勝5敗と50勝50敗では全く意味合いが違うため、見かけの勝率には注意が必要です。 次のグラフはコイン投げを想定して、確率が収束する過程をシミュレーションしたものです。 0.5（50%）に収束す…

【FX談話】変化率

まえがき こんにちは、さつま芋です。 値幅の視点で語る人は少ないので見落としていましたが、変化率は重要な指標だと思います。 今回は変化率から見えてきた気づきを紹介します。 平均変化率 ドル円とゴールドとビットコインの日足データから平均変化率（絶対値）を計算しました。 通貨ペア 平均変化率 USDJPY 0.43% XAUJPY 0.58% BTCJPY 1.68% この表によると、ドル円の変化率が相対的に小さいことが分かります。 小さな値幅で利益を増やす場合、勝率を高めるか、ポジションのサイズを増やすかの選択になります。 一方で視点を変えると、ポジションサイジングと損切りを前提にするならば、大…

【FX談話】連敗記録更新

まえがき こんにちは、さつま芋です。 辛くも、連敗記録を更新しました。 前回の23連敗を更新して、なんと29連敗。 寝る前は含み益（プラス）だったのに、朝起きると逆指値（ストップ）で損切り（マイナス）になっていました。 連敗の話は出回りませんが、少なくとも私のトレードには時々あることです。 しかしながら、FX界隈はプラス収支の報告で溢れています。 残念ながら、私には真似できそうにありません。 今回は、勝ち負けについて語ってみます。 確率 最初に質問ですが、普通のコインを10回投げて表と裏を交互に出すことはできるでしょうか。 かなり難しいと思います。 確率50%と言っても、交互に起こる意味ではあ…

【FX談話】投資詐欺に注意

まえがき こんにちは、さつま芋です。 今回は投資詐欺の注意喚起です。 急増する投資詐欺 次のサイトで警察庁が投資詐欺について発表しています。 令和5年中のSNS型投資・ロマンス詐欺の被害発生状況等について｜警察庁Webサイト (npa.go.jp) PowerPoint プレゼンテーション (soumu.go.jp) フェイスブックやインスタが詐欺の入り口になっているみたいです。 思い込み 人間は無意識のうちに自分に都合の良い情報を集めがちであり、逆に不都合な情報からは目を逸らす傾向にあります。 これは確証バイアスと呼ばれる心理ですが、そのような思い込みを矯正しないと投資は本当に危険だと思いま…

【FX談話】銘柄の選択

まえがき こんにちは、さつま芋です。 FXの敗因は、負けの準備不足が大きいように思います。 損切り条件を決める人はいても、連敗を想定している人は少ないように感じます。 連敗の想定：勝率50％でも5連敗の可能性が95％ある - Investment Tech Hack (abbamboo.com) 連敗確率の正しい計算法とは？単に累乗するだけでは不十分な理由 FXを統計する (statistical-fx.com) 私は売買条件の役割を連敗の管理と捉えていますが、売買条件に勝ち方を求めてしまうとFXがさらに難しいものになる気がします。 さて、今回は通貨ペアの変動率を眺めてみたいと思います。 …

【FX談話】ビットコイントレード

まえがき こんにちは、さつま芋です。 これまでは為替にしか目が向いていなかったのですが、今回は暗号資産のトレードに挑戦したので、感想を述べてみます。 ビットコイントレード 私はデモトレード肯定派なので、とりあえず練習してみました。 私の手法は曜日アノマリーなので、過去検証に則ってBTCJPYの買い注文を出しました。 スプレッドが3000円、現在価格が約950万円ということで、為替に比べて桁が大きく、最初は戸惑いました。 私なりにサイズ感を例えると、USDJPYの1ピプスがBTCJPYの千円くらいに相当しています。 為替に比べて変動率が大きいので、損小利大を狙いやすいと感じました。 一方でスプレ…

【FX談話】リスクリワード比

まえがき こんにちは、さつま芋です。 FX取引において、リスクリワード比は定番のテーマです。 面白い切り口でリスクリワード比に触れたポストがあったので紹介します。 損小利大 ⑤損小利大 ♥️＆RPで続編損大利小でも勝てるが、精神的には損小利大が良い魔物①命中率が高いが、会心の一撃がなく打たれ弱い魔物②命中率が低いが、ほぼ毎回会心の一撃で打たれ強い脅威なのは②の方？では貴方もそうなりましょう#はっせのメモ #ドル円 pic.twitter.com/pK22uDl2FF — はっせFX@トレード配信 (@hasseyFX1) 2024年5月10日 相対取引の視点でリスクリワード比を考えているのが面…

【FX談話】2%ルール

まえがき こんにちは、さつま芋です。 前回は、たとえ有利な賭けであっても、掛け金を適切に調整しなければ負ける可能性があるという話でした。（ラルフ・ビンスの実験） 【FX談話】期待値に注意 - さつま芋の勉強日記 (hatenablog.com) 今回は2%ルールの注意点に触れてみます。 2%ルール 資金管理の2%ルールとは、1回のトレードにおける損失額を口座資金の2％以内に抑えるというものです。 2%ルールを用いた資金管理で、リスクリワード比が1:1で勝率が51%の有利な賭けをした場合の破産確率を計算してみます。 破産の条件を資金半減とした結果が次です。 〝破産の確率〟計算機 - Invest…

【FX談話】期待値に注意

まえがき こんにちは、さつま芋です。 いきなり質問ですが、もしも有利な売買条件さえ見つかれば、市場で勝つことができると思いますか？ この問いに対して、ラルフ・ビンスの実験は興味深い結果を示しています。 今回は認知の歪みについて紹介します。 ラルフ・ビンスの実験 数学者のラルフ・ビンスが、博士号を持つ40人を対象に次の条件で実験を行いました。 条件1 勝率60％のコンピュータゲームを100回してもらう。 条件2 40人の参加者は、それぞれに資金1000ドルで始める。 条件3 掛け金は没収されるが、勝てば掛け金の2倍を貰える。 条件4 掛け金は自由に決めてよい。 要するに、期待値プラスの有利な勝負…

【FX談話】負けを皮算用

まえがき こんにちは、さつま芋です。 「教科書（ルール）通りでは勝てない」と言われるFXですが、教科書通りの負けが吟味されることは稀です。 今回は教科書通りに負けた場合を考えてみます。 許容損失で負ける 「教科書通り」と言っても様々ですが、許容損失を定率として負けた場合を皮算用しました。 初期資金100万円で、許容損失ごとに資金が半減するまでの複利運用の取引回数を図示しています。 許容損失 半減までの取引回数 1% 69 2% 35 5% 14 図表より、許容損失1%の場合、69回の連敗が起こったときに資金が半減します。 この条件であれば、毎日2～3回のデイトレードを想定すると、3か月間一度も…

【FX雑談】目算と計算

まえがき こんにちは、さつま芋です。 白と黒、合わせて100個の丸を不規則に並べたのですが、どちらが多いか判定できますか？ 答えは最下に示すとして、判定法には主に二つの方法があります。 一つは目算、もう一つは計算です。 目算なんて…と嘲笑されるかもしれませんが、FX界隈では目算が溢れています。 一方で、計算（検証）は参考例が少ないように思います。 今回は私の計算（検証）を紹介してみます。 過去検証 検証と呼ぶには単純ですが、定められた計算を機械的に実行しています。 計算の内容は、曜日毎に陽線と陰線を数え、ローソク足の実体部分の平均値幅を出しています。 ちなみに、次の動画で紹介されているプログラ…

【FX雑談】時間帯の特性

まえがき こんにちは、さつま芋です。 手法を解説する人は多いですが、検証結果を併せて示す人は珍しいようです。 手法をわざわざ解説するのであれば、その結果を根拠として示すことは、人間の自然な感情ではないでしょうか。 邪推かもしれませんが、検証結果を示さない手法解説は疑ったほうが良いかもしれません。 さて、今回は時間帯の特性を調べてみました。 時間帯別の陽線・陰線 次に示す表は時間別に陽線と陰線を計数した結果です。 調査対象は2023年のドル円4時間足です。 MT4時間のままで表示しているので、日本時間（+6）に調整すると次の表になります。 時刻 陽線 陰線 十字線 06:00 121 (46.7…

【FX雑談】勝率と値幅

まえがき こんにちは、さつま芋です。 最初に質問しますが、価格が80%の確率で上昇する場面だとしたら、次の選択肢の中からどれを選びますか？ ① 買う ② 売る ③ 見送る 正解は特にありませんが、③の見送るのが妥当だと思います。 今回はその見解について説明します。 勝率の盲点 初心者が陥りがちな落とし穴の一つに、FXの成功を勝率で判断する傾向があります。 つまり、高い勝率を好むわけです。 冒頭の質問であれば、①の買う選択になります。 それが不正解というわけではありませんが、値幅（金額）を見落としたまま選択をしていることは危険です。 例えば、勝率が80%で勝った場合の利益が1万円、負けた場合の損…

【FX雑談】感覚と実際

まえがき こんにちは、さつま芋です。 「リスクリワードが1倍で、勝率は50%」と聞いて、どう思いますか。 感覚的には引き分けだと思いますが、いかがでしょうか。 しかしながら、条件が不足しているため判断できません。 小難しいことを言うと、リスクリワードの計算方法が値幅に基づいているのか金額に基づいているのか、分割注文をするかどうかなど、前提条件を定めなければ結果が変わる可能性があります。 例えば、勝率が50%でも、ナンピンをすれば勝ち越すこともあります。 このような感覚と実際のギャップはよくある現象です。 今回は、感覚と検証を対比させて、ギャップを感じてみたいと思います。 感覚的な主張 よく聞く…

【FX雑談】「劣位性」について思うこと

まえがき こんにちは、さつま芋です。 確証バイアスと呼ばれる偏向した情報の取捨のため、人間は都合の良い情報を集めるそうです。 逆に言うと、都合の悪い情報は退けることになります。 そのため、FXという勝負事では負け方を探究しようという気にはなりにくいのかもしれません。 実際に優位性を語る人は多くても、劣位性に触れる人は僅かです。 今回はスプレッドの劣位性に触れてみたいと思います。 モンキーテスト MT4のストラテジーテスターでは、スプレッドを指定してバックテストが行えます。 この機能を使って、ランダムなトレードをシミュレーションし、スプレッドの劣位性を観察したいと思います。 ドル円1分足のヒスト…

【FX雑談】スプレッドの影響評価

まえがき こんにちは、さつま芋です。 スプレッドに関するブログ記事は少ないようなので、私なりの評価法を紹介してみます。 スプレッド FXの場合、ASK （アスク 買値）とBID （ビッド 売値）に僅かな価格差があり、その差をスプレッドと呼んでいます。 つまり、この差額が実質的な手数料に相当します。 このスプレッドにより、買った瞬間にスプレッド分の損失（含み損）が発生します。 国内FX業者のスプレッドはドル円であれば0.2ピプス（0.002円）くらいですが、実はこの程度の差でも勝敗に大きな影響を及ぼします。 仮に利確と損切を1ピプス（0.01円）とした場合でも、実質的な値幅は下図のように利確まで…

【FX雑談】「相場分析」について思うこと

まえがき こんにちは、さつま芋です。 記事への反応を確かめたくてコメントを募ってみたのですが、なんと1件のブコメを頂きました。 ありがとうございました。 引き続き、感想などお寄せください。 今回は自身の反省も踏まえて、相場分析の過剰な信奉について触れてみます。 コイン投げ 初級者を相場分析に誘導するFX先生は多いのですが、先にコイン投げ（確率）を学ぶほうが良いと私は思います。 コイン投げの的中率が50%であることは誰もが知るところなのに、意外な見落としがあることは知られていません。 当ブログの読者はご存知でしょうが、コインを10000回も投げれば裏が10回連続するようなことは何度も起こり得ます…

【FX雑談】統計の盲点（シンプソンのパラドクス）

まえがき こんにちは、さつま芋です。 今回は、統計の盲点である「シンプソンのパラドクス」に触れてみます。 シンプソンのパラドクス シンプソンのパラドクスとは、データの集計方法によって結果が異なることを示しています。 イメージ図を見てもらうと次のような感じです。 各グループを個別に見ると各々は右下に傾いていていますが、全体を見ると右上に傾いているような状態です。 データの集計方法によって結果が異なる可能性は知っておくべき注意点だと思います。 シンプソンのパラドクス具体例 典型的なシンプソンのパラドクスは男女別の治療効果です。 性別ごとの結果と全体の結果が異なるような事例が有名です。 また、FXの…

【FX雑談】「予想は止そう」について思うこと

まえがき こんにちは、さつま芋です。 「予想は止そう」という相場格言があります。 今回は、脱・予想について言語化してみます。 予想から手法へ 端的に言えば、脱・予想とは手法どおりに作業することだと考えます。 一般的には手法通りにトレードしても勝てないと言われますが、いずれにしても、決まった売買条件を繰り返して、連敗数など勝敗の分布を検証してはどうでしょうか。 例えば、平均連敗数が2回の場合、2回目までは最小ロットで取引するか見送るのが合理的です。 話を戻すと、売買条件としては上か下かを選択することになりますが、それは予想とは異なります。 ミスリード 私が最も誤誘導されたのは、チャートパターンや…

【FX雑談】継続と反発の計数

まえがき こんにちは、さつま芋です。 今回は勝率について触れてみます。 継続と反発の検証 錬行足を使って、足が反転した後の上昇と下落の回数を集計しました。 今回の条件では反転後、再反発することが多かったようです。 ただし、値幅や集計期間などの条件を変えれば結果は異なりますし、スプレッドやスリッページも起こるので、あくまで目安です。 今回のように損益比が一定の場合、破産確率が賭け方の参考になると思います。 〝破産の確率〟計算機 - Investment Tech Hack (abbamboo.com) 補足 損益比と勝率の理論値を知るには、次の記事が役立つかもしれません。 【FX雑談】必要勝率 …

【FX雑談】大口について思うこと

まえがき こんにちは、さつま芋です。 今回はFXの「大口（投資家）」に触れてみます。 FX参加者 次に示すのは国際決済銀行BISの資料で、FXの取引高を調べたものです。 2022年4月の店頭外国為替取引高 (bis.org) 中央の円グラフより明らかですが、取引高の94%が いわゆる大口です。 つまり、外国為替市場は大口vs大口が争っている場所です。 それゆえ、勝っているのも大口、負けているのも大口です。 それを裏付けるように、勝っているヘッジファンドも負けているヘッジファンドも存在しています。 マネージド・フューチャーズ・スクリーナー & CTAデータベース IASG 「大口投資家が個人投…

【FX雑談】手法について思うこと

まえがき こんにちは、さつま芋です。 「手法は何でも良い」と聞くことがあります。 昔は意味が分からなかったのですが、今は少し理解できます。 今回は非時系列の錬行足チャートを使って、手法に対する私なりの理解を言語化してみたいと思います。 錬行足 時間ごとに1本ずつ描画されるローソク足とは違い、値幅ごとに一本ずつ描画されるのが錬行足です。 次の図は、ドル円15分足に錬行足インジケーター（値幅10ピプス）を適用したものです。 本来の錬行足チャートはサブウィンドウですが、メインウィンドウにも同様に描画されたものを載せています。 HT FX (MT4・MT5で快適トレード) MT4 練行足ツールを作成 …

【FX雑談】もしも優位性が1%あれば…

まえがき こんにちは、さつま芋です。 私は検証するようになってから優位性の過大評価には敏感になり、他人の大袈裟な脚色に聞き疲れることも多々あります。 優位性が1%では僅かだと思われるかもしれませんが、それでも実際には大企業並みに稼げてしまうのですから、矛盾が生じます。 今回は1%の優位性を図解し、認識の補正をしてみます。 歪んだコイン投げ 的中率50％ではなく、的中率51%のコイン投げで1%の優位性をシミュレーションしてみます。 ここでは、資本金500万円で1%の複利運用を考えます。 つまり、歪んだコインを投げて、勝てば資金に対して+1%の利益、負ければ-1%の損失になる勝負です。 毎日100…

錬行足の検証

まえがき こんにちは、さつま芋です。 経験則や予想を語る人は多いのですが、検証の結果を示す人は少ない印象です。 検証の結果に意味があるかどうかより、検証を実践する姿勢に意味がある気がします。 今回は錬行足を検証してみました。 錬行足 ドル円チャートに10pipsの錬行足を表示して足を計数しました。 詳細は割愛しますが、要するに10pipsの幅で順張り・逆張りを調べてみました。 錬行足は2倍の値幅を逆行しないと色が転換しないので、順張りが有利に見えてしまうことに注意してください。 それを踏まえて今回の結果を見ると、順張りも逆張りも微妙な差しかないようです。 優位性を過大評価する人がいるのですが、…

コイン投げで負の期待値を勉強してみました

まえがき こんにちは、さつま芋です。 確率には期待値という概念があります。 今回はコイン投げで負の期待値を勉強してみます。 連敗と期待値 コイン投げをシミュレーションしてみました。 25000投したとき、裏が連続で出た回数と割合は次の通りです。（前回投稿の再掲） 連敗数 回数 割合 1 3100 12.40% 2 1569 6.28% 3 798 3.19% 4 439 1.76% 5 188 0.75% 6 83 0.33% 7 60 0.24% 8 21 0.08% 9 13 0.05% 10 7 0.03% 11 4 0.02% 12 1 0.00% 続いて、連敗数×割合を期待値として図…

連敗の分布を図示する：コイン投げの確率

まえがき こんにちは、さつま芋です。 ここ何回かのブログ投稿はランダムのシミュレーションを続けています。 私としては、需給が一切関係しないランダムをFXの基礎とすることは意味があると考えています。 色々と試行して感じることですが、確率を感覚で認識することは常人には至難だと思います。 今回もコイン投げで確率を勉強してみます。 連敗の分布 コインのように50%の事象でも裏が続くことは珍しくありませんが、100万回も投げたら20連敗も起こり得ることは以前に紹介した通りです。 コイン投げのシミュレーション結果による確率の雑談 - さつま芋の勉強日記 (hatenablog.com) 毎日100回のトレ…

コイン投げと錯覚

まえがき こんにちは、さつま芋です。 勝率50%と聞くと、2回に1回は勝てそうな錯覚を覚えますが、コイン投げでも裏が何回も続くことは珍しくありません。 トレードのような緊張状態の中、こういう思い込みを持っていると不利になることは疑いようがありません。 今回はメンタル安定にも役立つかもしれない確率の雑談をします。 コイン投げ100万回 コイン投げをシミュレーションしてみました。 もしも100万回のコイン投げをしたら、最大何連敗（コインの裏）するのかを調べてみました。 まず、表を+1、裏を-1として推移を図示したのが次です。 大負けしているように見えると思いますが、勝率は約50%です。 [1] "…

マーチンゲール法による資金推移のシミュレーション

まえがき こんにちは、さつま芋です。 FXでも有名なロットコントロールはマーチンゲール法です。 マーチンゲール法とは、負けたら次に倍を賭ける方法です。 今回は、コイン投げのシミュレーションで賭け方を変えたときの資金推移を図示してみます。 条件説明 資金を100万円とし、初期投資額を0.1万円（1000円）にしています。 100人が1000投したコイン投げをシミュレーションしました。 まず、掛け金を常に一定額0.1万円（1000円）とした場合をFlatとします。 次に、マーチンゲール法（Martingale）は負けたら投資額を2倍に増やし、勝ったら初期投資額に戻します。 また、パーレー法（Par…

時間帯の特性を考慮したトレード戦略：ドル円のヒストリカルデータを分析

まえがき こんにちは、さつま芋です。 トレード足を変えたときの結果が気になったので調べてみました。 検証内容 ドル円のヒストリカルデータを使って、各トレード足の始値で買い注文を出す手法を検証してみました。 取引量は1万通貨に固定し、決済は利確も損切りも10ピプスにしています。 今年2023年の年初から月曜日だけ切り分けています。 それでは1分足の結果からデータを間引く方向で図示していきます。 1分足の始値 5分足の始値 15分足の始値 1時間足の始値 感想 10.ピプスの勝負でも時間帯の特性が見えるかのような結果でした。 仲値の前後は特徴的な値動きをしているようです。 とは言え、統計を調べたら…

【FX雑談】悪い検証結果

まえがき こんにちは、さつま芋です。 認知の偏りの一つに、確証バイアスがあるそうです。 確証バイアスとは、自分に都合の良い情報を集めてしまう心理です。 これだけ聞くと、悪い情報も集めるべきだと考えるのですが、実際は無意識のうちに悪い情報を除外してしまいます。 例えば、「どうやったら勝てますか」という思考も一種の確証バイアスだと思います。 と言うのも、「どうすれば上手に負けられるか」までは考えないからです。 同様に、過去検証でも良い結果ばかりに注目しがちです。 今回は悪い結果も合わせて過去検証を示してみます。 検証内容 今回検証するのは、仲値となる9時55分の始値でドル円の買い注文を出す手法です…

【FX雑談】検証の頻度を考える

まえがき こんにちは、さつま芋です。 12月初めのドル円急落は凄かったですね。 私も何回か損切りしましたが、なんとか生き残れました。 自信という意味では、こういう大相場を生き残ることは大きい気がします。 「上手く負ける」ことは「上手く勝つ」ことよりも大切ではないでしょうか。 さて、今回は検証の頻度を考えてみます。 毎日検証したらどうなるか ドル円5分足のヒストリカルデータを使って、移動平均線の上なら買い、下なら売りの単純な手法を検証しました。 詳細は割愛しますが、同じ条件で毎日検証したら結果はどのように変化するのか図示してみました。 ヒートマップの配色は、青が最終的な利益、赤が損失です。 縦軸…

【FX雑談】過剰な最適化を考える

まえがき こんにちは、さつま芋です。 FX界隈では、ウォール街の元ヘッジファンドマネージャーを自称する人気ユーチューバーが「ドル円が急騰、160円に向かう」と11月初旬に言ったようです。 あいにく その後、151.5円から147.2円まで急落しました。 すると、11月中旬にシレッと前言を翻して「やっと始まった、ドル円の大暴落」。 残念ながら、その後149.7円まで急騰しました。 大衆の人気とは不思議なものです。 さて、今回は過剰な最適化を考えてみたいと思います。 システムトレードの最適化 データで過去検証をしてみると、同じ手法では長期的に通用し難いことが良く分かります。 一方で後講釈とは言え、…

【FX雑談】手法の有効期間を考える

まえがき こんにちは、さつま芋です。 「自動取引では いつか勝てなくなる…」と言われたりします。 いつ勝てなくなるのかが気になったので調べてみました。 前提条件 ドル円1分足のヒストリカルデータを使って、移動平均線の交差で取引する手法を検証しました。 細かい条件は割愛しますが、ゴールデンクロスで買い、デッドクロスで決済しています。 ちなみに、スプレッドは含めていません。 検証期間ですが、5日間、10日間、20日間、40日間の4種類で分けています。 ただし、当日から過去に遡った期間になります。 検証結果 短期線を縦軸、長期線を横軸にして、収支のヒートマップを図示します。 青が最終的に利益、赤が最…

【FX雑談】上手に負けることを考える

まえがき こんにちは、さつま芋です。 FXの勝ち方を追求する人は多いですが、実は過去検証をしてみると勝ち方の候補は意外に見つかります。 それでもFXは難しいというのが私の意見です。 今回はFXの難所を考えてみます。 プロスペクト理論 行動経済学という難しい話によると、人は利益より損失に敏感らしいです。 身近な例を挙げれば、1万円を貰って、それを奪われたらストレスを感じるようなことです。 計算上はノーダメージですが、精神的にはストレスレスとなりません。 実験によると、貰った金額が奪われた金額の2倍強で釣り合うみたいです。 つまり、貰うのが2万円で奪われるのが1万円のとき、感情的にギリギリ許容でき…

【FX雑談】海外FXの勧誘はリスク！？

まえがき こんにちは、さつま芋です。 X（旧Twitter）で見かけた話題を紹介します。 海外FXの勧誘！？ 警察によりますと4人の共犯者とともに、平成30年から令和3年にかけて投資運用業の登録を受けずに、14人の顧客と投資を一任する契約を結び、外貨を売買する「FX」の取り引きをしたとして金融商品取引法違反の疑いが持たれています。 共犯者4人はすでに有罪判決を受けていて、その捜査の過程で、幹部が顧客の勧誘や口座の管理などを指示していた疑いがあることがわかったということです。 警察によりますと、ほかにも300件近い契約が結ばれ、取り引きに伴う報酬など少なくともおよそ5600万円が幹部のもとに渡っ…

【FX雑談】自動取引の予備知識

まえがき こんにちは、さつま芋です。 手動取引と自動取引を比較すると、率直に言って手動は大変だと思います。 「自動では いつか勝てなくなる…」と言われることはありますが、それは目利き次第です。 残念ながら、破産の可能性は手動でも自動でも消えません。 むしろ、手動のほうが勝ち難いと思うのです。 手動で何年も勝てない話は聞きますが、自動で何年も勝てない話は聞いたことがありません。 おそらく、手動は引き際も見極めにくいのではないでしょうか。 今回は自動取引の予備知識を紹介します。 大きく3系統の自動取引 自動取引には、コピー系、リピート系、プログラム系があります。 コピー系は、候補となる勝ちトレーダ…

【FX雑談】データ検証して気づいたこと

まえがき こんにちは、さつま芋です。 熱心にエントリーの分析する人は多いですが、同じ熱量でエグジット（決済）の分析をする人は目立たないようです。 今回はエグジットの重要性を考えるため、固定したエントリーに対してエグジットを変化させた一例を紹介します。 決済の重要性 エントリー条件としては、ニュースもチャートも無視して、毎朝8時の始値で売り（ショート）の注文します。 一方、エグジット条件は利確と損切りの値幅を0.1円（10ピプス）刻みで細かく場合分けします。 最適条件を探すという意図ではないので、これ以上の詳細は割愛します。 ドル円のヒストリカルデータを使い、集計した結果をヒートマップで図示しま…

【FX雑談】スキャトレの盲点について考える

まえがき こんにちは、さつま芋です。 思考実験をしていて気づいたスキャルピングの盲点を共有しようと思います。 取引頻度 スキャルピングが選ばれる主な理由は、取引チャンスが多いことだと思います。 確かに、スキャルピングならば一日に数十回から数百回の取引をすることも可能です。 しかし、取引頻度が少ないと効率が落ちることは見落とされがちです。 今回は勝率51%でトレードして、勝ち組平均の月利5％を目指す事例を二つ考えます。 事例1（秒スキャ） 資金100万円を元手にすると、ドル円（1ドル150円で換算）は最大16.6枚（166,666通貨）まで取引できます。 1000000÷150×25≈166,6…

【FX雑談】1万円で1万円を稼ぐ運用期間を考えてみた

まえがき こんにちは、さつま芋です。 20万円から1億円に到達したと自称するFXユーチューバーがいます。 FX初心者時代に20万円から1億円到達までにやったこと！これからFXを始める方が相場から退場しないためにも伝えたい事！ - YouTube 資金管理には触れていないことから、よくあるテクニカル分析のレクチャー動画といった印象です。 さて今回は資金2倍にする思考実験を行います。 ポジションサイズ 1万円を元手にして、1万円を稼ぐまでを試算します。 ドル円（1ドル150円）を取引する場合の取引量は、レバレッジ25倍規制により証拠金1万円では1,666通貨です。 10000×25÷150=16…

【FX雑談】資金管理の動画紹介

まえがき こんにちは、さつま芋です。 FX界隈を見続けて数年になりますが、実践的な情報発信する人も僅かにいるようです。 今回は学べる情報を共有します。 動画紹介 私が注目したのは次の動画です。 資金管理のルールを深掘りしたものです。 【③証拠金＆取引量の超手法（前編）】1万円を10万円に！FXで10倍達成講座 - YouTube 【③証拠金＆取引量の超手法（中編）】1万円を10万円に！FXで10倍達成講座 - YouTube 【③証拠金＆取引量の超手法（後編）】1万円を10万円に！FXで10倍達成講座 - YouTube これらの動画では具体的なポジションサイズを説明されていて、非常に納得でき…

【FX雑談】試行回数

まえがき こんにちは、さつま芋です。 トレードの難しさは俯瞰するところだと感じます。 言い換えると、なるべく目先の結果に一喜一憂しないことですが、負け混むと視野が狭くなって右往左往しがちです。 FXの場合、値幅を取ることよりも値動きを当てることに目が向きがちです。 予想は当たるけど… 「FXにおいて、値幅を取るよりも、値動きを当てたいですか？」 おそらく意味が伝わらないので、具体例にしてみます。 「予想が当たれば5銭だけ順行し、外れると100銭も逆行する値動きを、的中率95%で当てたいですか？」 あいにく期待値はマイナスですし、率直に言って値幅の取れない予想で実務の継続は難しいと思います。 5…

【FX雑談】ポジションサイジング

まえがき こんにちは、さつま芋です。 毎日の収支を載せるFXブログを拝見して気づいたことですが、圧倒的に低レバです。 というか、ほとんどレバ1倍（現物取引）みたいです。 大きな収益額に目を奪われますが、大きな資金で極めて堅実なトレードをされています。 ランチェスター戦略で例えれば、強者の戦略と言えます。 悲しくも、小さい資金の私は弱者の戦略を考えなければなりません。 それが今回のポジションサイジングです。 ポジションサイジング 過去の記事で必要勝率やドローダウンについては何度も触れているので、ここでは割愛します。 【FX雑談】必要勝率 - さつま芋の勉強日記 (hatenablog.com) …

【FX雑談】デモトレードの報告書（9/29）最終日

まえがき こんにちは、さつま芋です。 最終日（9/29 Fri）の取引報告をします。 ようやくMT5デモトレダービーが終了しました。 www.gaitamefinest.com トレード結果 昨日の収支は△12,161でした。 最終の収支としては△20,624でした。 残念ながら30位までに入賞できませんでしたが、なんとかプラス収支で着地しました。 感想 単なる感想文になりますが、資金管理だけで勝負する自信になりました。 一方で、予想に関しては完全に自信を失っています。 統計を使って勝率5割を狙ったつもりですが、実際は約3割でした。 もはやサイコロでトレードしているのと変わりませんね。 きっと…

【FX雑談】デモトレードの報告書（9/28）

まえがき こんにちは、さつま芋です。 前日（9/28 Thu）の取引報告をします。 MT5デモトレダービーの裁量部門に参加中です。 www.gaitamefinest.com トレード結果 昨日の収支は▼85,272でした。 感想 悉く統計と逆行した一日でした。 レバレッジの分だけダメージは大きい💦 あとがき 今朝のランキングです。 記念品をもらうのは無理かな😅 【FX雑談】不運の確率は想像以上 - さつま芋の勉強日記 (hatenablog.com) 【FX雑談】必要勝率 - さつま芋の勉強日記 (hatenablog.com) 赤点トレード添削！チャンネルPの履歴検証の結果は？！ - Yo…

【FX雑談】デモトレードの報告書（9/27）

まえがき こんにちは、さつま芋です。 前日（9/27 Wed）の取引報告をします。 MT5デモトレダービーの裁量部門に参加中です。 www.gaitamefinest.com トレード結果 昨日の収支は△40,374でした。 感想 ほぼ教科書通りのトレードを披露できているのではないでしょうか。 あとがき 今朝のランキングです。 ダービー終了前に運よく勝てましたね😅 【FX雑談】不運の確率は想像以上 - さつま芋の勉強日記 (hatenablog.com) 【FX雑談】必要勝率 - さつま芋の勉強日記 (hatenablog.com) 赤点トレード添削！チャンネルPの履歴検証の結果は？！ - Y…

【FX雑談】デモトレードの報告書（9/26）

まえがき こんにちは、さつま芋です。 前日（9/26 Tue）の取引報告をします。 MT5デモトレダービーの裁量部門に参加中です。 www.gaitamefinest.com トレード結果 昨日の収支は▼6,305でした。 感想 これだけ負けていると、「いつか勝てなくなるかもしれない…」という不安はありません。 逆に、根拠はありませんが、資金管理して決済条件を守れば ほぼ五分の勝負はできるような気はしています。 ここから先は才能や分析の領域なのかも知れません😅 あとがき 今朝のランキングです。 30位までに残るのは難しそうです。 【FX雑談】不運の確率は想像以上 - さつま芋の勉強日記 (ha…

【FX雑談】デモトレードの報告書（9/25）

まえがき こんにちは、さつま芋です。 前日（9/25 Mon）の取引報告をします。 MT5デモトレダービーの裁量部門に参加中です。 www.gaitamefinest.com トレード結果 昨日の収支は▼26,254でした。 感想 また負けですね😅 期待値は稼いでいるつもりなんですけれど… あとがき 今朝のランキングです。 30位までに残れば記念品がいただけるそうです。 ギリギリのところです😁 【FX雑談】不運の確率は想像以上 - さつま芋の勉強日記 (hatenablog.com) 【FX雑談】必要勝率 - さつま芋の勉強日記 (hatenablog.com) 赤点トレード添削！チャンネルP…

【FX雑談】途中経過

まえがき こんにちは、さつま芋です。 一億円以上の投資家を「億り人」と呼ぶそうです。 暗号通貨バブルのときは沢山の「億り人」が生まれ、その多くが「戻り人」となったらしいです。 気の毒にも、戻り人の中には税金で苦しんだ人もいたみたいです。 億り人は注目されますが、戻り人は意外と盲点です。 あいにく、投資界隈には負けについて語る人が圧倒的に少ないと思います。 今回も、一部のFX学習者に向けて負け方を共有します。 MT5のレポート 外為ファイネスト主催のデモトレダービーに8月初から参加して、もうすぐ9月末の終了を迎えようとしています。 www.gaitamefinest.com 途中経過になりますが…

【FX雑談】デモトレードの報告書（9/22）

まえがき こんにちは、さつま芋です。 前日（9/22 Fri）の取引報告をします。 MT5デモトレダービーの裁量部門に参加中です。 www.gaitamefinest.com トレード結果 昨日の収支は△16,834でした。 感想 辛うじて日次はプラスですが、月次では▼0.79%です。 前回のドローダウン18%に対して、今回は15%なので、そろそろ底打ちかもしれません。 あとがき まだランキングにしがみついていました。 来週末でデモトレダービーは終了です。 努力する余地があれば頑張るのですが、特に何もできません😅 【FX雑談】不運の確率は想像以上 - さつま芋の勉強日記 (hatenablog…

【FX雑談】デモトレードの報告書（9/21）

まえがき こんにちは、さつま芋です。 前日（9/21 Thu）の取引報告をします。 MT5デモトレダービーの裁量部門に参加中です。 www.gaitamefinest.com トレード結果 昨日の収支は△56,336でした。 感想 今月の月利は▼2.24%です。 デモトレードに関しては、なるべく情報共有していきます。 何か関連して聞きたいこと等があれば、ブログ最下のコメント欄にどうぞ。 あとがき デモトレードを推奨する人は本当に少ないですが、せめて3か月間くらいは練習したほうが良いと思います。 実のところ、現金の刺激がなく、他人の目もない環境で3か月間も続けるのは意外と大変です。 デモ不要論も…

【FX雑談】デモトレードの報告書（9/20）

まえがき こんにちは、さつま芋です。 前日（9/20 Wed）の取引報告をします。 MT5デモトレダービーの裁量部門に参加中です。 www.gaitamefinest.com トレード結果 昨日の収支は▼23,216でした。 感想 FOMCを控えて含み益のまま寝たら、朝起きて損切りになっていました。 一日の結果に右往左往したくありませんが、また振り出しです。 勝ちを譲っただけ😩 勝ちを譲っただけ😩 勝ちを譲っただけ 😩 あとがき コイン投げでも表や裏が7連続することは多いのですが、奇しくも感覚とのズレは否めません。 【FX雑談】不運の確率は想像以上 - さつま芋の勉強日記 (hatenablo…

【FX雑談】デモトレードの報告書（9/19）

まえがき こんにちは、さつま芋です。 前日（9/19 Tue）の取引報告をします。 MT5デモトレダービーの裁量部門に参加中です。 www.gaitamefinest.com トレード結果 昨日の収支は▼45,018でした。 感想 見事なまでに逆行ばかりの一日でした。 こういう理不尽な逆行が、損小利大でトレードする人の少ない理由だと思います。 毎日は勝てないし、毎週も勝てるわけではないし、毎月だって勝てるかどうかわからないので、敬遠されるのでしょう。 負けたくないという感情は理解できますが、皮肉を言えば、譲る気持ちがないことになります。 私は、目先の取引で負けても、勝ちを譲ったと考えることにし…

【FX雑談】デモトレードの報告書（9/18）

まえがき こんにちは、さつま芋です。 前日（9/18 Mon）の取引報告をします。 MT5デモトレダービーの裁量部門に参加中です。 www.gaitamefinest.com トレード結果 昨日の収支は▼4,976でした。 感想 損小利大のトレードは、毎日は勝てないし、毎週も勝てないし、下手したら毎月も勝てないので、普通の感覚だったら実践したいとは思わないのではないでしょうか。 お察しの通り、損小利大は日当や月給のような感覚との相性は良くないです。 あとがき このデモトレダービーも来週末で終わります。 ジリジリ負けているので、ランキングに残るかどうかの瀬戸際です。 【FX雑談】必要勝率 - さ…

【FX雑談】不運の確率は想像以上

まえがき こんにちは、さつま芋です。 連絡事項ですが、ブックマークのコメントで頂いた質問などにはブログ最下のコメント欄で回答するようにしています。 さて、今回はコイン投げについて考察してみます。 連続 100回のコイン投げをしたとき、連続して裏が何回くらい出ると思いますか？ 1000人が100投したシミュレーションの結果によると、少ない人でも3連続、多い人だと16連続でした。 ちなみに連続の平均値は約7回でした。 もし勝率50%のコイン投げトレードであれば、平均的に7連敗し得ることになります。 このことは多くの人にとって想像以上だと思います。 【FX雑談】テクニカル分析に思うこと - さつま芋…

【FX雑談】デモトレードの報告書（9/15）

まえがき こんにちは、さつま芋です。 前日（9/15 Fri）の取引報告をします。 MT5デモトレダービーの裁量部門に参加中です。 www.gaitamefinest.com トレード結果 昨日の収支は△16,238でした。 感想 ポジションが増えて管理し難くなったので、全決済してから改めてトレードをしました。 勝率は約3割、PR（勝ち平均÷負け平均）は2.39、PF（総収益÷総損失）は1.08です。 あとがき 実際の収支を報告する人は結構いますが、たとえデモトレードでも取引分析を公開する人は稀です。 あいにく、収支だけで資金管理の考え方を知ることは至難です。 私なりにポジションサイジングやレ…

【FX雑談】デモトレードの報告書（9/14）

まえがき こんにちは、さつま芋です。 前日（9/14 Thu）の取引報告をします。 MT5デモトレダービーの裁量部門に参加中です。 www.gaitamefinest.com トレード結果 昨日の収支は△31,410でした。 感想 「これこそ私の実力です」と豪語したいところですが、単なる一取引の結果であり偶然です。 とは言え、ずっと負けていたので少しホッとしたのが正直な気持ちです。 あとがき ランキング上位を見る限り、特殊な能力者がいることは推察できます。 ただし、私のような愚人が目指す道ではなさそうですが… 【FX雑談】必要勝率 - さつま芋の勉強日記 (hatenablog.com) 以上…

【FX雑談】デモトレードの報告書（9/13）

まえがき こんにちは、さつま芋です。 前日（9/13 Wed）の取引報告をします。 MT5デモトレダービーの裁量部門に参加中です。 www.gaitamefinest.com トレード結果 昨日の収支は▼8,251でした。 感想 負けてばかりの印象を受けますが、勝率は横ばいで約3割です。 前回のドローダウン（下振れ）が18%に対して今回は14%なので、レバレッジのコントロールは効いていると思います。 ちなみに、PRは2.5倍（損小利大）、PFは1.03倍（勝ち越し）です。 なんとかランキングに留まっていました。 さて、月末まで名前が残っているのかどうか… あとがき 手前味噌ですが、詳細に負け様…

【FX雑談】デモトレードの報告書（9/12）

まえがき こんにちは、さつま芋です。 前日（9/12 Tue）の取引報告をします。 MT5デモトレダービーの裁量部門に参加中です。 www.gaitamefinest.com トレード結果 昨日の収支は▼35,127でした。 感想 再びドローダウンです。 仕方ありませんが、まるで積んだ石が崩れるようです。 とは言え、10倍以上のレバレッジにしては浅いドローダウンかもしれません。 直にランキングから消えそうです。 あとがき 値動きが読める的なことを仰る人が何名もいます。 改めて考え直すと、私の場合は予想を避けてFXを選んでいる訳で、さらに突き詰めるとKO（ノックアウトオプション）のほうが合理的か…

【FX雑談】デモトレードの報告書（9/11）

まえがき こんにちは、さつま芋です。 前日（9/11 Mon）の取引報告をします。 MT5デモトレダービーの裁量部門に参加中です。 www.gaitamefinest.com トレード結果 昨日の収支は▼24,212でした。 感想 週明けの下窓で含み益も損切りになってしまいました。 逆指値が滑っていたので、貯めた期待値も減ってしまいました😭 あとがき 誰かがFXを河原の石積みに例えていましたが、言い得て妙だと思います。 積んでは崩れて積んでは崩れての繰り返しです。 そこで心の支えとなるのは、自身の取引分析だと思います。 【プロ直伝】FXのトレード履歴の残し方・活用法を解説します - YouTu…