まえがき こんにちは、さつま芋です。 最初に質問しますが、価格が80%の確率で上昇する場面だとしたら、次の選択肢の中からどれを選びますか？ ① 買う ② 売る ③ 見送る 正解は特にありませんが、③の見送るのが妥当だと思います。 今回はその見解について説明します。 勝率の盲点 初心者が陥りがちな落とし穴の一つに、FXの成功を勝率で判断する傾向があります。 つまり、高い勝率を好むわけです。 冒頭の質問であれば、①の買う選択になります。 それが不正解というわけではありませんが、値幅（金額）を見落としたまま選択をしていることは危険です。 例えば、勝率が80%で勝った場合の利益が1万円、負けた場合の損…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 「リスクリワードが1倍で、勝率は50%」と聞いて、どう思いますか。 感覚的には引き分けだと思いますが、いかがでしょうか。 しかしながら、条件が不足しているため判断できません。 小難しいことを言うと、リスクリワードの計算方法が値幅に基づいているのか金額に基づいているのか、分割注文をするかどうかなど、前提条件を定めなければ結果が変わる可能性があります。 例えば、勝率が50%でも、ナンピンをすれば勝ち越すこともあります。 このような感覚と実際のギャップはよくある現象です。 今回は、感覚と検証を対比させて、ギャップを感じてみたいと思います。 感覚的な主張 よく聞く…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 確証バイアスと呼ばれる偏向した情報の取捨のため、人間は都合の良い情報を集めるそうです。 逆に言うと、都合の悪い情報は退けることになります。 そのため、FXという勝負事では負け方を探究しようという気にはなりにくいのかもしれません。 実際に優位性を語る人は多くても、劣位性に触れる人は僅かです。 今回はスプレッドの劣位性に触れてみたいと思います。 モンキーテスト MT4のストラテジーテスターでは、スプレッドを指定してバックテストが行えます。 この機能を使って、ランダムなトレードをシミュレーションし、スプレッドの劣位性を観察したいと思います。 ドル円1分足のヒスト…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 スプレッドに関するブログ記事は少ないようなので、私なりの評価法を紹介してみます。 スプレッド FXの場合、ASK （アスク 買値）とBID （ビッド 売値）に僅かな価格差があり、その差をスプレッドと呼んでいます。 つまり、この差額が実質的な手数料に相当します。 このスプレッドにより、買った瞬間にスプレッド分の損失（含み損）が発生します。 国内FX業者のスプレッドはドル円であれば0.2ピプス（0.002円）くらいですが、実はこの程度の差でも勝敗に大きな影響を及ぼします。 仮に利確と損切を1ピプス（0.01円）とした場合でも、実質的な値幅は下図のように利確まで…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 記事への反応を確かめたくてコメントを募ってみたのですが、なんと1件のブコメを頂きました。 ありがとうございました。 引き続き、感想などお寄せください。 今回は自身の反省も踏まえて、相場分析の過剰な信奉について触れてみます。 コイン投げ 初級者を相場分析に誘導するFX先生は多いのですが、先にコイン投げ（確率）を学ぶほうが良いと私は思います。 コイン投げの的中率が50%であることは誰もが知るところなのに、意外な見落としがあることは知られていません。 当ブログの読者はご存知でしょうが、コインを10000回も投げれば裏が10回連続するようなことは何度も起こり得ます…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 今回は、統計の盲点である「シンプソンのパラドクス」に触れてみます。 シンプソンのパラドクス シンプソンのパラドクスとは、データの集計方法によって結果が異なることを示しています。 イメージ図を見てもらうと次のような感じです。 各グループを個別に見ると各々は右下に傾いていていますが、全体を見ると右上に傾いているような状態です。 データの集計方法によって結果が異なる可能性は知っておくべき注意点だと思います。 シンプソンのパラドクス具体例 典型的なシンプソンのパラドクスは男女別の治療効果です。 性別ごとの結果と全体の結果が異なるような事例が有名です。 また、FXの…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 「予想は止そう」という相場格言があります。 今回は、脱・予想について言語化してみます。 予想から手法へ 端的に言えば、脱・予想とは手法どおりに作業することだと考えます。 一般的には手法通りにトレードしても勝てないと言われますが、いずれにしても、決まった売買条件を繰り返して、連敗数など勝敗の分布を検証してはどうでしょうか。 例えば、平均連敗数が2回の場合、2回目までは最小ロットで取引するか見送るのが合理的です。 話を戻すと、売買条件としては上か下かを選択することになりますが、それは予想とは異なります。 ミスリード 私が最も誤誘導されたのは、チャートパターンや…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 今回は勝率について触れてみます。 継続と反発の検証 錬行足を使って、足が反転した後の上昇と下落の回数を集計しました。 今回の条件では反転後、再反発することが多かったようです。 ただし、値幅や集計期間などの条件を変えれば結果は異なりますし、スプレッドやスリッページも起こるので、あくまで目安です。 今回のように損益比が一定の場合、破産確率が賭け方の参考になると思います。 〝破産の確率〟計算機 - Investment Tech Hack (abbamboo.com) 補足 損益比と勝率の理論値を知るには、次の記事が役立つかもしれません。 【FX雑談】必要勝率 …
まえがき こんにちは、さつま芋です。 今回はFXの「大口（投資家）」に触れてみます。 FX参加者 次に示すのは国際決済銀行BISの資料で、FXの取引高を調べたものです。 2022年4月の店頭外国為替取引高 (bis.org) 中央の円グラフより明らかですが、取引高の94%が いわゆる大口です。 つまり、外国為替市場は大口vs大口が争っている場所です。 それゆえ、勝っているのも大口、負けているのも大口です。 それを裏付けるように、勝っているヘッジファンドも負けているヘッジファンドも存在しています。 マネージド・フューチャーズ・スクリーナー & CTAデータベース IASG 「大口投資家が個人投…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 「手法は何でも良い」と聞くことがあります。 昔は意味が分からなかったのですが、今は少し理解できます。 今回は非時系列の錬行足チャートを使って、手法に対する私なりの理解を言語化してみたいと思います。 錬行足 時間ごとに1本ずつ描画されるローソク足とは違い、値幅ごとに一本ずつ描画されるのが錬行足です。 次の図は、ドル円15分足に錬行足インジケーター（値幅10ピプス）を適用したものです。 本来の錬行足チャートはサブウィンドウですが、メインウィンドウにも同様に描画されたものを載せています。 HT FX (MT4・MT5で快適トレード) MT4 練行足ツールを作成 …
まえがき こんにちは、さつま芋です。 私は検証するようになってから優位性の過大評価には敏感になり、他人の大袈裟な脚色に聞き疲れることも多々あります。 優位性が1%では僅かだと思われるかもしれませんが、それでも実際には大企業並みに稼げてしまうのですから、矛盾が生じます。 今回は1%の優位性を図解し、認識の補正をしてみます。 歪んだコイン投げ 的中率50％ではなく、的中率51%のコイン投げで1%の優位性をシミュレーションしてみます。 ここでは、資本金500万円で1%の複利運用を考えます。 つまり、歪んだコインを投げて、勝てば資金に対して+1%の利益、負ければ-1%の損失になる勝負です。 毎日100…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 経験則や予想を語る人は多いのですが、検証の結果を示す人は少ない印象です。 検証の結果に意味があるかどうかより、検証を実践する姿勢に意味がある気がします。 今回は錬行足を検証してみました。 錬行足 ドル円チャートに10pipsの錬行足を表示して足を計数しました。 詳細は割愛しますが、要するに10pipsの幅で順張り・逆張りを調べてみました。 錬行足は2倍の値幅を逆行しないと色が転換しないので、順張りが有利に見えてしまうことに注意してください。 それを踏まえて今回の結果を見ると、順張りも逆張りも微妙な差しかないようです。 優位性を過大評価する人がいるのですが、…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 確率には期待値という概念があります。 今回はコイン投げで負の期待値を勉強してみます。 連敗と期待値 コイン投げをシミュレーションしてみました。 25000投したとき、裏が連続で出た回数と割合は次の通りです。（前回投稿の再掲） 連敗数 回数 割合 1 3100 12.40% 2 1569 6.28% 3 798 3.19% 4 439 1.76% 5 188 0.75% 6 83 0.33% 7 60 0.24% 8 21 0.08% 9 13 0.05% 10 7 0.03% 11 4 0.02% 12 1 0.00% 続いて、連敗数×割合を期待値として図…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 ここ何回かのブログ投稿はランダムのシミュレーションを続けています。 私としては、需給が一切関係しないランダムをFXの基礎とすることは意味があると考えています。 色々と試行して感じることですが、確率を感覚で認識することは常人には至難だと思います。 今回もコイン投げで確率を勉強してみます。 連敗の分布 コインのように50%の事象でも裏が続くことは珍しくありませんが、100万回も投げたら20連敗も起こり得ることは以前に紹介した通りです。 コイン投げのシミュレーション結果による確率の雑談 - さつま芋の勉強日記 (hatenablog.com) 毎日100回のトレ…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 勝率50%と聞くと、2回に1回は勝てそうな錯覚を覚えますが、コイン投げでも裏が何回も続くことは珍しくありません。 トレードのような緊張状態の中、こういう思い込みを持っていると不利になることは疑いようがありません。 今回はメンタル安定にも役立つかもしれない確率の雑談をします。 コイン投げ100万回 コイン投げをシミュレーションしてみました。 もしも100万回のコイン投げをしたら、最大何連敗（コインの裏）するのかを調べてみました。 まず、表を+1、裏を-1として推移を図示したのが次です。 大負けしているように見えると思いますが、勝率は約50%です。 [1] "…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 FXでも有名なロットコントロールはマーチンゲール法です。 マーチンゲール法とは、負けたら次に倍を賭ける方法です。 今回は、コイン投げのシミュレーションで賭け方を変えたときの資金推移を図示してみます。 条件説明 資金を100万円とし、初期投資額を0.1万円（1000円）にしています。 100人が1000投したコイン投げをシミュレーションしました。 まず、掛け金を常に一定額0.1万円（1000円）とした場合をFlatとします。 次に、マーチンゲール法（Martingale）は負けたら投資額を2倍に増やし、勝ったら初期投資額に戻します。 また、パーレー法（Par…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 トレード足を変えたときの結果が気になったので調べてみました。 検証内容 ドル円のヒストリカルデータを使って、各トレード足の始値で買い注文を出す手法を検証してみました。 取引量は1万通貨に固定し、決済は利確も損切りも10ピプスにしています。 今年2023年の年初から月曜日だけ切り分けています。 それでは1分足の結果からデータを間引く方向で図示していきます。 1分足の始値 5分足の始値 15分足の始値 1時間足の始値 感想 10.ピプスの勝負でも時間帯の特性が見えるかのような結果でした。 仲値の前後は特徴的な値動きをしているようです。 とは言え、統計を調べたら…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 認知の偏りの一つに、確証バイアスがあるそうです。 確証バイアスとは、自分に都合の良い情報を集めてしまう心理です。 これだけ聞くと、悪い情報も集めるべきだと考えるのですが、実際は無意識のうちに悪い情報を除外してしまいます。 例えば、「どうやったら勝てますか」という思考も一種の確証バイアスだと思います。 と言うのも、「どうすれば上手に負けられるか」までは考えないからです。 同様に、過去検証でも良い結果ばかりに注目しがちです。 今回は悪い結果も合わせて過去検証を示してみます。 検証内容 今回検証するのは、仲値となる9時55分の始値でドル円の買い注文を出す手法です…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 12月初めのドル円急落は凄かったですね。 私も何回か損切りしましたが、なんとか生き残れました。 自信という意味では、こういう大相場を生き残ることは大きい気がします。 「上手く負ける」ことは「上手く勝つ」ことよりも大切ではないでしょうか。 さて、今回は検証の頻度を考えてみます。 毎日検証したらどうなるか ドル円5分足のヒストリカルデータを使って、移動平均線の上なら買い、下なら売りの単純な手法を検証しました。 詳細は割愛しますが、同じ条件で毎日検証したら結果はどのように変化するのか図示してみました。 ヒートマップの配色は、青が最終的な利益、赤が損失です。 縦軸…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 FX界隈では、ウォール街の元ヘッジファンドマネージャーを自称する人気ユーチューバーが「ドル円が急騰、160円に向かう」と11月初旬に言ったようです。 あいにく その後、151.5円から147.2円まで急落しました。 すると、11月中旬にシレッと前言を翻して「やっと始まった、ドル円の大暴落」。 残念ながら、その後149.7円まで急騰しました。 大衆の人気とは不思議なものです。 さて、今回は過剰な最適化を考えてみたいと思います。 システムトレードの最適化 データで過去検証をしてみると、同じ手法では長期的に通用し難いことが良く分かります。 一方で後講釈とは言え、…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 FX界隈は ほとんど見せ掛けなので、自ずと矛盾が量産されます。 前回は「20万円を1000万円に増やした手法」を謳うFXユーチューバーの矛盾を指摘しました。 彼が本物のトレーダーかどうか別として、一般に儲け話をする人を実例として学ぶことができると思います。 どうやら彼はトレードアイランドの登録を拒んでいるようです。 www.trade-island.jp トレードアイランドは口座連携することで正当性の証明になります。 彼のように億トレーダーを自称するFX先生にとって、第三者による証明は本来ならば有益なはずですが… さて今回は「FXの予想的中」を擦ろうと思い…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 FX関連の話は誇張が強すぎる傾向があります。 ときおり話題にする某YouTubeチャンネルでも、とにかく大きなことを言って耳目を集めます。 例えば、「20万円を1000万円まで増やした手法」といった具合です。 これを論理クイズと考えれば楽しい問題なので、少し擦ってみます。 もしも再現するとしたら… 困ったことに、動画内では何年間で1000万円まで増やしたのか触れられていませんでした。 仮に、10年間で目標達成する場合を考えてみます。 複利計算（元利合計） - 高精度計算サイト (casio.jp) 年利にすると、約48%です。 ただし、途中で入出金せず、税…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 ブラウザ型のチャートソフト（TradingViewの無料版）を使って過去検証したので紹介します。 手法 トレードにおいて、特定の売買条件を手法と呼びます。 今回は、次の手法を過去検証しました。 決まった時間に注文し、決まった値幅で決済する条件です。 取引概要は、午後8時にドル円をロングエントリーし、利確幅を2円、損切幅を1円としました。 サンプルコードを載せておくので、自分で確かめてみることをお勧めします。 //@version=5 strategy("マイストラテジー", overlay=true, margin_long=100, margin_sho…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 FXの理屈については出し切った感があるので、既出の雑談です。 勝率と敗率 引き分けを除くと、当然ながらFXの勝ちと負けは表裏一体です。 通常は勝率のほうが注目されますが、その裏側には敗率が隠れています。 例えば、勝率80%だとすれば敗率は20%です。 つまり、100回の勝負をすれば80回は勝つとしても、20回は負けるのです。 そして、勝ち額と負け額を見落としてはいけません。 もしも勝率80%で一回の勝ち額がプラス1万円、負け額がマイナス4万円だったとすれば、100回のトレード後は収支ゼロです。 勝敗だけを見ると「勝率80%はプロ級」という印象になりますが、…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 前々回に投稿した記事の誤りに気付いたので訂正しておきました。 私はFX学習者なので間違いを訂正してもらえると有難いのですが、一般にFX界隈は疑義を認めない風潮があります。 先日もFX大学の自称 億トレーダーがツイッターで矛盾を指摘されていました。 図星を突かれた結果、アンチ扱いでブロックしたみたいです。 どうやらFX大学は、疑問を解消する場所ではなさそうです。 さて今回は資金管理を考察してみたいと思います。 定率か定額か 資金管理（ポジションサイジング）を力説する人は少なく、FXの難しさを映している気がします。 トレードが繰り返すものである以上、シミュレー…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 正直なところ、そろそろFXに関する内容も尽きてきました。 他意はありませんが、個人で相場観を発信しても無意味ですし、小銭トレーダーが収支を公開しても恩恵はありません。 何だかFXは寺銭の割安な丁半博打のような印象です。 思うに、為替の実需が絡んでいるから博打と言わないだけです。 逆に言えば、運次第だからこそ年齢や性別や門地に関わらずチャンスが残っている気がします。 そんなわけで、博打目線で前回の記事に補足をしてみます。 【FX雑談】コイン投げシミュレーション - さつま芋の勉強日記 (hatenablog.com) 確率50%に対するブレ 前回の記事で提示…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 FXでは独自の相場観を語る人は多いのですが、資金管理を説く人は一握りです。 資金管理は実務上の最重要事項ですから、実務家による発信は意外と少ないのかもしれません。 今回は、（価格データではなく）乱数を使ったシミュレーションをしてみたいと思います。 確率は複雑怪奇 偉そうに確率を語れる知識はありませんが、そんな私から見ても確率の理解は難しいと感じます。 例えば、コイン投げをした場合、表か裏が出る確率は それぞれ50%（1/2）です。 次の図は100人が1000回のコイン投げをした点数のシミュレーション結果になります。 このシミュレーションでは最高点数67点、…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 FXは価格データが公開されているので、表計算ソフトでも簡単な集計は可能です。 【FX雑談】2つの関数でエクセル過去検証 - さつま芋の勉強日記 (hatenablog.com) 少し頑張れば過去検証や統計解析もできるのですが、徐々に使い辛さが気になるようになりました。 折角なので、新しいプログラミング言語に挑戦しようと思います。 統計解析向けのR言語 新しく挑戦するのはR言語です。 ちょうど良いスクリプトがあったので参考にしてみました。 R言語で、皆さん憧れの、ランダムウォーク・シミュレーションをやってみた件 - 京橋のバイオインフォマティシャンの日常 (…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 基本的にはデータを示した上で私見を述べていますが、データの不備や誤解があれば指摘していただきたいと思います。 さて、今回は金融庁が監督する金融先物取引業協会の資料を紹介します。 少し古い調査ですが、国内FXの勝ち組と負け組の比率を表すデータが見つかりました。 勝ち組は多かった？！ 2018年のアンケート調査によると、国内FXの勝ち組は約6割だったようです。 2018年_外国為替証拠金取引の取引顧客における金融リテラシーに関する実態調査(実態調査）: 調査結果報告書 調査対象が僅か1000人の結果ですが、勝ち越した人が多かったことが分かります。 以前に私が提…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 学校の勉強は正解を答える訓練ですが、実社会の勉強は不正解を見抜く訓練も大切です。 例えば、FX界隈には「大口ファンドが…」と謎の印象操作をするFX商材屋がいます。 今回はヘッジファンドの実態を調べてみました。 本当のヘッジファンド 公開情報によれば、ヘッジファンドも必ず毎月プラスの収益を上げているわけではないようです。 FX Hedge Fund Index Eurekahedge プラス月の割合は約65%ですから、一年の中で5カ月くらいはマイナスみたいです。 それでも年間では約7%の収益を上げています。 もちろん個人とヘッジファンドでは資金量も時間軸…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 「FXは甘くない」と言われます。 しかし、それにも関わらず「努力すれば勝てる」といった誘惑が目立ちます。 僭越ながら、「FXは甘くない」とは「努力が通用しない」ことを意味していると思います。 FXが本当に甘くないことを駄弁ろうと思います。 半数は勝てない GMOクリック証券のランキングサイトによると、2022年12月の勝敗人数は次の通りです。 努力に関して言わせてもらうと、身銭を切って悪ふざけする（努力しない）人は多くいないはずです。 つまり、各人の努力した結果が上の円グラフだと私は考えます。 引分け組を除けば、勝ち組の人数のほうが少ないことは明白です。 …
まえがき こんにちは、さつま芋です。 いわゆるパラドクス的な想定ですが、「正しく努力すればFXで勝てるようになる」という助言があります。 「やっぱり勝てない」と反論しても、「まだ努力が足りない」と判定するわけですから、鉄壁の責任回避です。 それにしても、勝てないという帰結を否定してしまう考え方は危ういと思います。 ズレた例えですが、鉄棒の逆上がりを練習してもできない事実だって受容すべきです。 ということで、今回はコイン投げでも勝てる人と負ける人が生まれる様子を図示してみます。 コイン投げトレード（二項分布） 最近よく紹介しているOANDA証券のサイトですが、資産シミュレーションも用意されていま…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 数学はFXの基本になると思います。 しかし、初心者向けのFXを謳う情報発信であっても、なぜか数学に絡んだ内容は極一部です。 特に、必要勝率について言及が少ないことは私にとって驚きです。 テクニカル分析よりも大事な知識だと思うのですが、常識扱いはされていないようです。 今回は勝ち負けの境界線を見てみます。 勝ち負けの分布 オアンダ証券で公開されているデータを紹介します。 先月の上位、下位200口座のトレード分析【2022年12月16日】 OANDA FX/CFD Lab-education（オアンダ ラボ） 青系統の分布が勝ち組、赤系統の分布が負け組です…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 前回は統計データから勝ち組を考察したので、今回は負け組を考察してみます。 出典はOANDA証券で公開されているデータです。 先月の上位、下位200口座のトレード分析【2022年12月16日】 OANDA FX/CFD Lab-education（オアンダ ラボ） 負け組のデータ 次のグラフでも明らかなように、下位者の多くはプロフィットファクターが1より小さいことが分かります。 下図ではリスクリワードと表記されていますが、実際はプロフィットファクターです。 目分量で言うと、プロフィットファクターは0.8倍くらいです。 また、勝率ですが、5割未満の中勝率で…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 偉業には憧れますが、我々凡人は統計データしか頼るものはないと思います。 今回は統計データから勝ち組を考察してみます。 出典はOANDA証券で公開されているデータです。 先月の上位、下位200口座のトレード分析【2022年12月16日】 OANDA FX/CFD Lab-education（オアンダ ラボ） 勝ち組のデータ 次のグラフでも明らかなように、上位者の多くはリスクリワードが1より大きいことが分かります。（プロフィットファクターなのかも…） 大雑把に言うと、リスクリワードは1.5倍くらいです。 また、気になる勝率ですが、6割以上の高勝率でした。 …
まえがき こんにちは、さつま芋です。 テニスだけでなくサッカーの審判にも映像判定が導入されました。 これからも色んな分野で自動化していくのでしょうか。 今回はFXの自動売買について語ります。 手動か自動か 手動も自動も試してみた感想を言うと、趣味ならば手動、実務ならば自動という感じです。 気になる勝敗ですが、手動と自動の優劣に明確な根拠はないと思います。 公開データを調べた限り、手動で勝っている人と負けている人は ほぼ半々です。 （GMOクリック証券トレードアイランド2022年11月分） 以前に調べた結果も似たような円グラフになりました。 まるでゼロサムゲームの逆正弦法則（勝ち組と負け組の分布…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 FXを始めて痛感するのは思い込み（認知バイアス）の強さです。 今回は海外FX業者に触れたいと思います。 海外FX業者ゲムフォレックス ゲムフォレックスという海外FX業者で出金の遅延や規制が起こっているようです。 発端は、不正グループによる名義貸しやアカウント転売みたいです。 どうやら入金ボーナスを悪用されて被害が出た（？）らしいです。 出金にあたって、用意が困難な追加書類の提出を示唆するような発表もあり、SNS上では不安の声が漂っています。 他人事ながら無事解決することを祈ります。 海外FX業者 破格の紹介料報酬と魅力的な特典により、海外FX業者に手を出す…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 ネット上ではFXの経験者と思しき人たちが色々な攻略法を助言しています。 きっと善意なのでしょうが、ほとんどが主観的な攻略法です。 今回は主観の盲点について言及してみます。 再現のための3項目 残念ながら、大抵の攻略法は機械（プログラム）で再現できません。 なぜなら、機械が求める必要最低限の3項目を満たしていないからです。 この3項目ですが、取引数量（ロットサイズ）を除くと、建値・決済指値・決済逆指値だけです。 「このチャートパターンは鉄板だ」などと言われても、建値・決済指値・決済逆指値について言語化しないと、人間どころか機械にさえ伝わらないのです。 もちろ…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 勉強という建て前で投機を楽しんでいるのですが、魅力の一つは確率を体感できるところです。 【FX雑談】テクニカル分析に思うこと - さつま芋の勉強日記 (hatenablog.com) 【FX雑談】コイン投げならば何連敗で撤退するか - さつま芋の勉強日記 (hatenablog.com) 特に、確率を正確に直感できないところが面白いです。 今回は劣位性を考えます。 BOから一時撤退 前回の報告の後もアノマリー（集計値）でBOトレードを試してみましたが、ほぼ1万円の損失に達したために挑戦を断念しました。 とりあえず1万円で損切りです。 残念ながら、私にとって…
まえがき こんにちは、さつま芋です。 約250回のBOトレードを試した結果と考察を残しておきます。 概要と結果 とりあえず表計算ソフトの集計を占い程度の参考にして、252回のBOを取引しました。 取引条件は購入代金（オプション料）が1枚あたり333円以下になるように、5種類の通貨ペアを自由に選びました。 細かい取引履歴等は示しませんが、取引の内訳は勝ち49回で負け203回、資産の減少はマイナス7999円でした。 勝率は19.4%、取引1枚当たりの期待利得はマイナス31.7円です。 つまり、1枚の取引をすると資産が31.7円ずつ減ったことを意味します。 考察 実質的な取引手数料は40～80円くら…
