【FX雑談】経験則を検証

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 今回は、移動平均線に関する経験則を検証してみます。 移動平均線と陽線・陰線 「移動平均線より上側では陽線が多く、下側では陰線が多い」 このような話を、今でも見かけることがあります。 意図的に誤解を与えようとしているわけではないのでしょうが、実際に検証せずに発信されているケースは少なくありません。 そこで今回は、ドル円1分足のヒストリカルデータを使って検証してみました。 20期間の単純移動平均線（SMA20）を基準に、ローソク足が移動平均線の上側・下側のどちらに位置しているかを分類し、それぞれの陽線・陰線の…

【FX雑談】「1トレード2%リスク」の盲点

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 【FX】少額からの資金管理【計画的な資金管理】 煽るような動画内容ではないのですが、重大な盲点を見落としていたので指摘したいと思います。 動画概要 ・目先の1トレードの勝ち負けに一喜一憂すべきではない。 ・少額であれば許容損失を1トレード10%のリスクにする選択肢もある。 ・資金が増えれば、1トレード1～2%のリスクが妥当。 資金管理の重要性を説いているのですが、残念ながら数理によらない感覚によるところが難点です。 複利の非対称性 許容損失について、数学的に致命的な落とし穴があります。 例えば、1トレード…

【FX雑談】負けている口座の割合

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 不都合な真実は、語っても歓迎されることは多くありませんが、知っておくべき内容だと思います。 今回は「負けている口座の割合」について取り上げます。 目減り口座の割合 ESMA（欧州証券市場監督局）のCFD規制では、 「そのブローカーでCFD取引を行うリテール口座のうち、何％が損失を出しているか」 を表示することが義務化されています。 実際に有名な海外FXブローカーのサイトをいくつか確認してみると、おおむね7〜8割の口座で資産が減少しているようです。 Access Global Financial Marke…

【FX雑談】これ言ったら要警戒：実務で使えないフレーズ集

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 FXの世界には、統計や市場構造ではなく「予想」を中心に発信するインフルエンサーが相当数存在します。 彼らを個人として批判する意図はありませんが、初心者が誤解しやすい“話し方の特徴”があるのも事実です。 この記事では、そうした予想系インフルエンサーに共通する典型的な話法を、 中立的かつ分析的な視点で整理していきます。 どちらにも転べる“保険付きフレーズ” 予想系インフルエンサーが最も多用するのが、結果がどう転んでも「当たったように見せられる」言い回しです。 例： 「上値が重いですね」 「下値が固いですね」 …

【FX雑談】業者間の差

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 「FXはギャンブルではない」というのがFX業界の一般見解ですが、実際は業者を胴元とするギャンブルに近いと考えています。 今回は業者間のバックテスト結果を比べてみます。 業者間バックテスト トレディングビューのバックテスト機能を使って、ドル円1分足に同一のストラテジーを適用し、業者間の資金推移を比較してみます。 FXCM : USDJPY OANDA : USDJPY JFX : USDJPY 感想 どれもドル円のチャートであるにもかかわらず、資金推移の違いには業者によって明らかな差があります。 また、1分…

【FX雑談】運だけで億れる確率：意外に高い

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 FX界隈では、ときどき「自称・億トレーダー」を見かけます。 しかし、彼らの多くは頑なに長期の成績を公開しません。 今回は、その理由について少し考えてみたいと思います。 損大利小のギャンブルトレード まず、次の条件で500人分のシミュレーションをしてみました。 元手：50万円 利確：＋5% 損切り：−45% 勝率：90% 一見すると非常に高い勝率に見えますが、どれだけ勝ちが多くても、公平なクジ引きと同じで、完全に運だけに左右されるだけの条件です。 この条件で500人がトレードを続けると、なんと 3人が「億」…

【FX雑談】過去検証の落とし穴

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 「信じられるのは己の検証のみ」と主張する人がいます。 動画を見ると、過去検証の重要性を説いていました。 今回は、過去検証の落とし穴について触れてみたいと思います。 初心者が陥りやすい罠 「検証さえすれば勝てる」という考え方は、トレードの世界では一見正論に見えます。 しかし実際には、「生存者バイアス」を含んだ楽観論になりかねません。 問題点を端的に言うと、次の3点に集約されます。 試行回数（トレード回数） 不調期（ドローダウン） 手数料（執行コスト） 試行回数（トレード回数）が少なすぎる 動画の中では、三連…

【FX雑談】トレードアイランドの実力者

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 蘊蓄を語るだけのFX系インフルエンサーで溢れていますが、実際に信頼できるデータとなると、トレードアイランドの公開情報くらいしか思い当たりません。 今回は、その中で“実務を行っている人”を改めて紹介してみます。 本当の実務家 以前にも取り上げた ポンポン暴威さん の成績を、最新データで再分析しました。 トレード成績まとめ 勝率 45.82% ペイオフレシオ 1.56 プロフィットファクター 1.36 平均利益額 10,191 円 平均損失額 6,540 円 総利益額 16,102,240 円 総損失額 11…

【FX雑談】出金トラブルの情報共有

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 海外FX業者では絶えず出金トラブルが起こっているようです。 世界のFX会社情報をかんたん検索できるWikiFXの紹介と最新の被害報告を共有します。 出金トラブル www.wikifx.me 【最新】XSで再び出金難 1月申請が3か月超も未処理か-ニュース-WikiFX あとがき FX業界では華やかな宣伝が目立つ一方で、不都合な情報が表に出にくい傾向があります。 特に海外FX業者が提供する「入金ボーナス」や「ゼロカットシステム」の裏側では、出金トラブルや利益の取り消しといった問題が指摘されることもあります。…

【FX雑談】ブレイクアウトが起こる“原理”

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 レンジ後にブレイクアウトが起こる原理を深掘りしてみます。 よくある説明 「水平線を超えた所に逆指値を置く人が多い」から、損切りを巻き込んでブレイクアウトが発生する、というのが一般的な説明だと思います。 確かに、水平線を手法にしている人が多ければ納得できる説明ですが、他の手法を使う人も少なくないでしょうから、かなり強引な解説と言えます。 もう少し構造的にブレイクアウトを考えてみます。 逆指値は必ず存在する レバレッジ取引がある以上、 どんなトレーダーでも損切り＝逆指値を置かざるを得ない。 強制ロスカットも逆…

【FX雑談】「才能不要」という誘惑

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 「FXに才能は不要」と言いながら、長期成績を公開しない── これは、才能不要論における“もっとも大きな矛盾”だと感じています。 もし本当に「誰でも勝てる」のであれば、 その勝ち方は長期的に再現できるはずです。 にもかかわらず、そのいちばん大切な証拠が示されないままでは、 主張だけが独り歩きし、検証できないまま成立してしまいます。 本記事では、この構造的な問題を、できるだけ丁寧に整理していきます。 一般的な才能不要論 よく耳にする主張には、次のようなものがあります。 正しく検証すれば勝てる 規律を守れば勝て…

【FX雑談】FXの現実：実データを見るとほぼ全滅

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 FX業界は夢を売る人が目立ち、現実を語る人は隠れてしまう傾向があります。 今回は次の動画紹介をしたいと思います。 www.youtube.com 3,085人を3年間追跡してわかった「FX専業」の絶望的確率 「FX専業」の絶望的な現実 FXで専業トレーダーとして生きていく──。 多くの人が一度は夢見る世界ですが、現実は想像以上に厳しいものです。 今回紹介するのは、トレードアイランド参加者 3,085名を3年間追跡したデータ をもとにした、非常にリアルな分析結果です。 そして、この数字が示すのは「FX一本で…

【FX雑談】相場予想の構造

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 今回は、非常に良い事例が見つかったので「相場予想」について少し考えてみます。 相場予想は外れない 週末になると相場予想をする人がいます。 当たったか外れたかは今回の本題ではありませんが、一応チャートを確認しておきましょう。 初日で1円以上の逆行はしていますが、そもそも「ドル円160円の可能性」と言っているだけなので、外れたとは言えません。 その後、全戻しして160円を超える可能性もありますし、「可能性」という言葉は常に逃げ道として機能します。 さらに、その後の動きを見ると、結果的に160円をわずかに超えて…

【FX雑談】流動性の壁

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 誇れる話ではありませんが、先日、FXで一時取引制限を受けました。 実験的な売買を繰り返していたところ、数日間で数千回という高頻度取引になり、さすがに業者の“虎の尾”を踏んでしまったのだと思います。 この出来事をきっかけに、改めて 「少額から億トレーダーになることは現実的なのか」 というテーマについて考えてみることにしました。 皮算用：理論上はどうなるのか まずは、机上の計算から入ってみます。 一取引あたりの期待損益を +0.01% と仮定 一日100回の取引を行うと、日利で 約1% の利益 ドル円の値幅に…

【FX雑談】記事広告という手法

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 FXでは特に疑う力が重要だと思うのですが、世の中には想像を超える宣伝手法があります。 今回は記事広告について紹介してみます。 雑誌に載っている＝実力者？ FX界隈では、ときどき「雑誌に特集されました！」という投稿を見かけます。 一見すると、雑誌に取り上げられるほどの実力者なのだろうと感じてしまいます。 しかし、「雑誌に載る＝実力がある」という前提は、必ずしも成り立ちません。 雑誌掲載の裏にある“もう一つのルート” 多くの人が見落としがちですが、雑誌に掲載される方法は大きく分けて2つあります： 編集部による…

【FX雑談】FXはギャンブルではない？？？

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 「FXはギャンブルではない」これはFX講師がよく使う売り文句です。 しかし、普通のビジネスなら 投下資本に対してどれだけ利益が出るか（ROI） が重要です。 例えば、時給100円の仕事はしないでしょうし、開業資金が100万円で年商1万円なら即撤退です。 ところがFXの世界では、この当たり前の基準がなぜか曖昧です。 「◯万円勝ちました」という金額が独り歩きし、「年間でプラスになれば良い」と有耶無耶になり、肝心の “利益率” はほとんど語られません。 果たしてそれは、本当に「ギャンブルではない」と言えるのでし…

【FX雑談】往復レイテンシ

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 FXには練習用のデモ口座があります。 デモ口座での練習には肯定派と否定派がいますが、私は基本的に肯定的な立場です。 ただし、デモ口座にはリアル口座とは異なる特性があり、それを理解せずに練習しても効果が薄くなる可能性があります。 そこで今回は、デモ口座とリアル口座の違いを整理し、なぜ「デモでは勝てるのにリアルでは勝てない現象」が起こるのかを考えます。 往復レイテンシが生む差 「デモでは勝てるのにリアルでは勝てない」という現象はよくあります。 精神的なお金のプレッシャーが理由として語られがちですが、実際にはス…

【FX雑談】相場予想に迫る

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 相場を上下どちらに動くか分析する人が多数派のようですが、実際のところ、方向を予測するという行為は極めて難易度の高い取り組みだと思っています。 そのため、私は“初動だけを狙う”という取り組みでなければ、実務としては成立しにくいと考えています。 今回は相場予測の難しさを少し深掘りしてみます。 相場は「無数の思惑」の集合体で動いている 相場予測を例えてみれば、まるで参加者人数の分からないジャンケン大会で「勝てる手」を事前に選ぶようなものです。 途中から新しい参加者が入ってくることもあれば、突然に姿を消すこともあ…

【FX雑談】FXの板情報

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 今回は、スキャルピングに役立つかもしれない「板情報（オーダーブック）」について、少し情報共有をしたいと思います。 板情報（オーダーブック） 最近は多くのFX業者が板情報を提供していますが、その中でもスキャルピングに使えるほど細かい板情報を確認できるサービスがあります。 ひとつは、Dukascopy（デューカスコピー）社のJFOREXというアプリ（GUI）です。 このアプリでは、かなり詳細な板情報が表示されます。 また、アプリをインストールしたくない場合には、LMAX（エルマックス）も選択肢になります。 F…

【FX雑談】物理的な劣位性

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 残像とボクシングをしても勝てないように、遅延のあるレートでスキャルピングをしても勝ち越すのは極めて難しいものです。 これは単にパソコンの性能やモニターの枚数といった環境の問題ではなく、もっと根本的な「物理的な遅延」が関わっているからです。 今回は、この遅延がどのようにトレード結果へ影響するのかを整理します。 0.1秒の劣位性 FXでは「微益で逃げたつもりが微損で決済される」という経験を多くの人がします。 この現象の正体がスリッページであり、稀に有利に働くこともありますが、基本的には不利に作用します。 スリ…

【FX雑談】ウォークフォワードテスト

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 今回のテーマは過去検証です。 しかし、勝ち筋を見つけるための手段ではなく、不都合を指摘することになります。 ゼロサム市場を考えるきっかけにはなりますが、少し耳の痛い話をすることになるかもしれません。 ウォークフォワードテスト 先月分の検証結果が翌月の取引に活用できるかどうかを調べてみました。 詳しい説明は省きますが、2025年のドル円1分足データをもとに、時間帯と値幅ごとに分類した12か月分の期待値を図にまとめています。 市場構造の季節性・時間帯特性が一目でわかるヒートマップです。 緑が利益、赤が損失です…

【FX雑談】大陽線と大陰線の前

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 今回は大陽線や大陰線のとなるローソク足を調べてみました。 大陽線・大陰線の一本前 大陽線や大陰線の予兆がないかを知るため、3銭以上のローソク足の直前を調べてみました。 その結果を表にしています。 大陽線直前足の変動幅分布 変動幅範囲 本数 割合 0.000-0.005 403 0.88% 0.005-0.010 953 2.09% 0.010-0.015 2615 5.74% 0.015-0.020 3726 8.18% 0.020-0.025 4982 10.94% 0.025-0.030 4872 1…

【FX雑談】期待値を考える一例

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 FXの攻略法としては、技術的な方法と統計的な方法に大別されます。 技術の代表となる方法は、処理速度を武器としたアービトラージ（鞘抜き）です。 ずっと都市伝説だと思っていたのですが、遅延速度を簡易に計測したら、個人でも通信環境を整えさえすれば、そこまで非現実ではないようです。 ただし、FX業者もアービ監視の目を光らせているみたいですから、口座凍結は避けられません。 要するに、技術的な攻略法ほど出入り禁止になるわけです。 今回は統計的な期待値を紹介しますが、実践向きかどうかわかりません。 期待値 FXの期待値…

【FX雑談】大陽線と大陰線の後

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 今回は大陽線や大陰線の後に続くローソク足を調べてみました。 後に続くローソク足 閾値として1ピプス、3ピプス、6ピプス以上を変動した1分のローソク足を大陽線・大陰線と定義して、その後に続くローソク足の変動幅を調べてみました。 詳細は割愛しますが、ドル円1分足 約1年分の結果です。 変動幅範囲 閾値 1pip 閾値 3pips 閾値 6pips 本数 割合 本数 割合 本数 割合 0.000 - 0.005 16,949 4.2% 775 0.6% 42 0.2% 0.005 - 0.010 38,675 …

【FX雑談】データ比較

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 明けましておめでとうございます。 さて、「毎日1万円」「勝率8割」など派手な数字は出回りますが、ローソク足の本数など具体的な数字は滅多に見かけません。 巷に溢れた「上がりそう、下がりそう」という視点から、もう少し解像度を上げてみたいと思います。 データの分析 詳細は割愛しますが、約1年分のドル円1分足を整理した結果です。 3ピプス（0.03円）以上の大陽線・大陰線を起点として、その次の足を時間帯ごとに集計しました。 時間帯 大陽線→陽線（本） 大陽線→陰線（本） 大陰線→陽線（本） 大陰線→陰線（本） 0…

【FX雑談】取引時間帯

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 FXは数字で動く世界ですが、実際に根拠となるデータを示してくれる人は意外と少ないものです。 だからこそ、数字で語ることには大きな意味があると思います。 今回は、トレードアイランドで活躍する実力者の取引時間帯を紹介します。 ポンポン暴威さん 以前にも実力者として紹介したことのある「ポンポン暴威」さんの続報です。 マイページ｜トレードアイランド 基本統計 項目 値 勝率 43.85% ペイオフレシオ 1.49 プロフィットファクター 1.22 平均利益額 6,789 円 平均損失額 4,554 円 総利益額 …

【FX雑談】勝率9割でも目減りすることはある

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 「勝てるようになった」というセリフをよく見聞きしますが、プラス1円でも「勝った」ことになるのがFXですから、それがそのまま実務能力とは限りません。 今回は勝率の盲点を考えてみます。 勝率90% 当たりクジ90本、外れクジ10本のクジ引きを考えます。 このときの勝率は90%です。 ただし、当たれば10円獲得、外れれば100円没収の条件（損益比は0.1倍）です。 さて、このクジ引きは勝ち越せる勝負なのでしょうか？ 勝率99% 続いて、当たり玉99個、外れ玉1個のガラポン抽選を考えます。 このときの勝率は99%…

【FX雑談】経験則と裏付け

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 コインの表裏を1回だけ予想して当たれば、計算上の的中率は100%となります。 しかし、これは確率の本質を反映していません。 さすがにサンプル数が極端に少ないことは自明ですが、標準誤差を1%以内にしたいならば、なんと2,500回以上の試行が目安になります。 とりあえず、この2,500回を覚えておいてください。 今回は裏付けについて考えてみます。 経験則 おそらく移動平均線は最も有名なテクニカル指標ですが、この計算に使われているのは一般的にローソク足の終値でわずか20～200個分です。 つまり、移動平均線とは…

【FX雑談】合成通貨（クロス通貨）

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 FXを続けていると、「合成通貨（クロス通貨）」という言葉を耳にすることがあります。 合成通貨とは、実際には直接取引されない通貨ペアを、他の通貨を介して組み合わせることで成立するものです。 日常生活に例えるなら、合成通貨は電車の乗り換えに近いです。 たとえばユーロ円はその代表例です。 円からユーロへ直接の交換はできないため、まず円をドルに替え、その後ドルをユーロに交換します。 今回は、この合成通貨について少し掘り下げてみましょう。 分割乗車と裁定取引 最近は乗車券（切符）を使うことは少なくなりましたが、電車…

【FX雑談】連敗と連勝の分布

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 FXを続けていれば気づくことですが、「予測で捉える流派」と「分布で捉える流派」があります。 インフルエンサーを始め大半は前者で、後者は一部です。 予測や分布を少し言い換えると、勝率80%と聞いて「上手い」と考えるのが前者、「リスクリワード比」を考えるのが後者です。 今回は連敗と連勝の分布について考えます。 連敗の深掘り 「負け」と聞くと良くないことのように感じるのは仕方ないですが、実務を行うのであれば、もう少し掘り下げておく必要があります。 とある損益比1倍の新値更新手法をバックテストして、連敗の分布をヒ…

【FX雑談】ローソク足の連続本数

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 今回は基礎データを共有したいと思います。 コインの連続回数 例えば、コインの表裏がそれぞれ50%の確率で出ると仮定した場合、「連続して表が出る回数の平均」は、確率論的には幾何分布に従います。 そして、その理論値は2回です。 ただし、この解釈には注意が必要です。 「表→表→裏」と2回連続し易いわけではありません。 これはギャンブラーの誤謬と呼ばれる錯覚で、連続2回は最頻値（最もよく出る回数）ではありません。 コインは独立事象ですから、前の結果が後の結果に影響しないため、表か裏は常に50%です。 ローソク足の…

【FX雑談】メンタルの前に

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 FXではしばしばメンタルの重要性を説かれますが、その背景には確率の理解が深く関係していると思います。 今回は確率について考えます。 確率の誤解 サイコロを続けて投げて、同じ目が3回連続で出るのは、一見すると珍しい出来事のように感じられます。 しかし、サイコロを100回も投げれば約94.3%の確率で一度は起こる現象です。 この確率を知らなければ、連続した結果に対して「何か特別な事象が起きた」と錯覚してしまうかもしれません。 さらに、損得が加わると、結果に対する感情の起伏も顕著になります。 たとえば、「同じ目…

【FX雑談】勝率だけで実力は測れない

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 FXはギャンブルではないというのが、FX講師たちの一般的な見解ですが、実際に成績を証明している講師はごくわずかです。 少額の資金でも成績を証明することは可能であるにもかかわらず、実力の裏付けを示すことすら避けている現状を見ると、自己申告による成績は誇張されている可能性が高いと考えられます。 今回はトレードアイランドで成績が証明された運用内容を紹介します。 ポンポン暴威さん 下のグラフは”ポンポン暴威”さんの収支推移です。 マイページ｜トレードアイランド 概ね右肩上がりですが、どのくらいの勝率かを想像してみ…

【FX雑談】権威バイアスには注意

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 FX業界にも「元証券会社」「元銀行」などの肩書きで活動する人がいます。 確かに、過去に一流の環境で働いていた人は、知識や経験が豊富です。 しかし、その知識が我々個人トレーダーにとって有益かどうかは別問題かもしれません。 今回は権威バイアスへの警鐘を鳴らしてみます。 権威バイアスとは 私たちは、権威ある人物の言葉や判断に、知らず知らずのうちに従ってしまうことがあります。 心理学では、このような傾向を「権威バイアス（Authority Bias）」と呼びます。 これは、肩書きや地位のある人の発言を、十分な根拠…

【FX雑談】無裁量のバックテスト

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 秘密の手法があるかのように言う人は少なくありませんが、私が思うに、FXの本質的な難しさは「不調」にあります。 どんな手法を用いたとしても、連敗やドローダウン（最大下落幅）を完全に避けることはできません。 つまり、「下振れ」こそが真の試練なのです。 とはいえ、下振れをわざわざ晒しても自慢にはなりませんし、大衆の関心は「勝てる手法」に向いているため、ここに虚と実が生じます。 今回は無裁量のバックテストを紹介したいと思います。 1分足新値20本更新戦略 過去20本分の1分足高値や安値の更新を狙う戦略をバックテス…

【FX雑談】試行回数と収束

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 今回は「試行回数と収束」について少し考えてみたいと思います。 少数の法則 あるFX系ユーチューバーが「過去検証すればFXは勝てる」と過去検証を勧めています。 過去検証のやり方と考察方法(超シンプル裁量手法も紹介) 彼が示したのは運用実績ではなく、2024年の1年間を対象としたスイングトレードの過去検証ですが、勝率57.58%、年間利益率121.86%という華々しいデータでした。 しかし、データが公開されたことで、粗も見えてきます。 取引回数はわずか33回にとどまっていたのです。 これこそ典型的な「少数の法…

【FX雑談】判断を歪める罠

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 FXにおいて、認知バイアス（思い込み）はトレーダーの判断を大きく歪める危険な罠です。 より冷静で客観的なトレードを目指すために、知っておくべき認知の罠を紹介したいと思います。 パレイドリア パレイドリアとは、何かを見たり聞いたりした際に、本来そこに存在していないはずの物を自分の知っている形やパターンとして認識してしまう心理現象です。 代表的な例は、月の模様がウサギに見えたり、外国語の会話中に母国語が聞こえたりします。 実は、FXの中でもパレイドリアは起こります。 例えば、ランダムチャートの中にも大衆心理を…

【FX雑談】トレアイ実力者の負け方

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 どれほど熟練したトレーダーであっても、実際のトレードでは連敗を完全に避けることはできません。 今回は、トレアイ実力者の巧みな負け方について、その一面を共有します。 トレアイ実力者 以前ご紹介したトレードアイランドの実力者「なはFX」さんについて、改めて分析を行いました。 マイページ｜トレードアイランド 約2か月分のトレード履歴を集めました。 【FX雑談】トレアイの実務家 - さつま芋の勉強日記 ほぼ右肩上がりの資金推移で、実力者であることは疑いありません。 次に詳細を示します。 📊 基本統計 勝率 42.…

【FX雑談】仲値のデータ分析

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 私はチャート分析がまったく得意ではありません。 FX講師によるチャート解説では、具体的なデータが提示されないため、話を聞いても納得できないことが多いのです。 まるで、レシピなしで献立だけを聞いて料理を作るような感覚です。 だからこそ、自分でデータを分析するしかないと思っています。 今回は広く知られている「仲値」について調べてみました。 仲値 仲値とは、午前9時55分時点の為替レートを指します。 このレートは、金融機関が顧客との外国為替取引を行う際の基準として用いられます。 一般的に、実需の影響により仲値に…

【FX雑談】データ分析の一例

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 FXの世界では、依然としてチャート分析が広く用いられています。 しかし、もしチャート分析が本当に有効であるならば、その効果は統計的なデータとしても現れるはずです。 ところが実際には、客観的なデータに基づいた検証事例はほとんど見当たらず、目立つのは自己申告による成功談ばかりです。 今回は客観的なデータを共有したいと思います。 ローソク足 値動きを表す1時間のローソク足を使って、実際の値動きを調べました。 調査対象と期間はドル円の2025/07/28 - 2025/08/23です。 時間帯ごとに陽線（Bull…

【FX雑談】ブレイクアウトの過去検証

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 いまだに、経験則だけを根拠に語り、客観的なデータを示さないFX講師が少なくありません。 信頼性の担保がないまま、華やかな実績だけが一人歩きしている印象です。 根拠のある情報こそが、真の学びにつながると信じて、今回は実証的なデータを紹介します。 ブレイクアウト戦略 ドル円（2025-07-28から2025-08-15まで）のティックデータを使い、1分足の新値1本更新戦略をバックテストしました。 利確TPと損切りSLを変化させたときの最終損益をヒートマップにしました。 このヒートマップによると、利確も損切りも…

【FX雑談】「勝てる」という言葉の落とし穴

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 FX講師の中には「勝てる」「負ける」といった大雑把な表現を使う方も多いですが、実際の運用は利益率などで語るべきです。 反例を挙げれば、100万円を失うかもしれない勝負で利益が僅か1万円（利益率1%）では、勝っても商売としては成り立ちません。 つまり、ただ勝つだけでは、それは趣味の範疇にとどまり、実務としてのトレードとは言えません。 多くのFX講師は単に勝つことばかり強調しますが、もう少し実践に即した形でFXを考えてみたいと思います。 思考実験 今回の設定は、利確は10ピプス、損切りは9ピプスです。 このト…

【FX雑談】分解能

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 スキャルピング戦略を検証する際に、1分のローソク足チャートを使う人は多いかもしれません。 ですが、実はこのアプローチには大きな落とし穴があります。 この記事では、その理由について解説します。 1分足で検証が困難な理由 1分足チャートは時間軸が短いため「短期売買向き」と見なされがちですが、実際には値動きの“細部”が捉えにくく、スキャルピングで最も重要な要素を読み取るには不十分です。 まずスキャルピングの値幅（pips）に注目してみます。 次の表は、トレードアイランドでスキャルピングの上級者を調べた結果です。…

【FX雑談】トレアイの実力者たち

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 トレードアイランドもデータ量が大きくなって、表計算ソフトで扱えるデータ量を超えるようになってきました。 今回はトレードアイランドのデータから安定勝ち組を抽出しました。 トレアイ安定勝ち組 今回の抽出条件は、12か月以上の取引実績があり、収益率（月利率）はマイナス5%を下回ることなく、平均の収益率（月利率）が5%を超える人です。 ニックネーム マイページ 平均月間収益率 FX取引回数 初期資産 Chelsea リンク 0.300148 0 202 スイーツ×酒暴威 リンク 0.193434 15873 6,…

【FX雑談】主な敗因

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 多くのFX講師が、負ける原因を「情報力」や「分析力」や「精神力」にあると強調しますが、肝心な部分を見落としていると思っています。 今回は主たる敗因を考えます。 確率の怖いところ 「高勝率＝上級者」という誤解が根強く残るFX界隈。 しかし、この“勝率の罠”から抜け出せなければ、相場で生き残るのは極めて困難です。 たとえば、勝率90%でも損益比（RRR）が0.1倍しかなければ、トータルでは資金が減っていくという現実があります。 例えば、9回勝って1回負けても、勝ったときは10円獲得、負けたときは100円没収の…

【FX雑談】トレアイの実務家

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 トレードアイランドに参加しているスキャルバーを分析してみました。 大きな学びがあったので情報共有します。 なはFXさん 今回注目したスキャルパーは、なはFXさんです。 マイページ｜トレードアイランド かなり堅実にスキャルピングで利益を積み重ねているので、その形跡を追いかけてみました。 過去12ヵ月以上の取引をしていて、収益率（月利率）にマイナスがなく、平均収益率5%を超える実力者です。 なんと月間の取引回数は平均で1692回に達し、収益率（月利率）の平均は9.29%です。 年間の収益額合計は 2023年 …

【FX雑談】多様な評価指標

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 「FXはギャンブルではない」というのが、多くのFX講師たちに共通する主張です。 裏を返せば、それは「FXは商売である」と読み取れます。 にもかかわらず、その発信内容は派手な演出や華やかな成功談が中心で、客観的な評価指標に基づいた実績紹介は極めて少ないのが現状です。 今回は、FXにおける評価指標を調べたので紹介します。 FX取引の主な評価指標 1. パフォーマンス指標 指標 計算式 説明 純利益 総利益 − 総損失 取引から得られた総利益から総損失を差し引いた値。最も基本的な成果指標です。 勝率（Win R…

【FX雑談】裏付けある勝ち組

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 勝ち組を自称する人は沢山いるのに、実力を証明する人は一握りです。 それだけFXには勉強しても超えられない壁があると伺えます。 今回はトレードアイランドで実力者を探しました。 www.trade-island.jp トレアイの実力者 実力の定義は様々ですが、私の思う実力とは資金管理しながら資金を増やせる実務能力です。 1万円を100倍にしても、数か月後に破産しているようでは実務になりません。 そこで、トレードアイランドから24ヵ月以上のFX取引をしていて、月利率が一度もマイナス5%を下回らず、かつ収益額の合…

【FX雑談】4本値による検証の注意点

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 記事を投稿すれば、光栄なことに少数ながらも訪問者がいます。 誰かの役に立っていれば良いのですが… 今回はデータ検証の注意点を話題にします。 4本値データ 普通、我々が手にする価格データは、始値・高値・安値・終値の4本値データとなっています。 私が利用しているのも、1分足の4本値データです。 始値と終値は時系列ですが、高値と安値は時系列ではありません。 つまり、その道中の値動きは分かりません。 それゆえ、1分足で1分間の売買を検証することは基本的に不可能です。 ここから先はデータを使って話を進めます。 4本…

【FX雑談】魅力的すぎるトレード論

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 あるFX講師の話が、あまりに魅力的だったので、考察してみたいと思います。 動画の内容 『堅実に増やす。pipsで生きるトレード論』として以下の内容が語られていました。 https://www.youtube.com/watch?v=3RZ9hqKBO58 トレード戦略と実績: 通貨強弱やエリオット波動を取り入れ、スイングトレードに移行 [06:07]。 トレンドフォローを基本とし、月に数回のトレードで年間約2000pips、月平均200pipsの安定した値幅を獲得できることを発見 [06:24]。 資金管…

【FX雑談】優位性…

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 FX講師の中には、具体的なデータをあまり提示しない方も見受けられます。 その背景には、論理的な根拠よりも、話し方や雰囲気を重視したスタイルが選ばれていることがあるのかもしれません。 こうした傾向が、結果として業界全体に対する信頼性の課題にもつながっているのではないかと感じる場面もあります。 さて、今回は優位性の話をしてみます。 過去検証 ドル円のヒストリカルデータを使って、値幅を変えながら収支を調べました。 エントリー条件は1分足が陽線確定でロング、陰線確定でショートです。 ただし、ポジションは最大1つと…

【FX雑談】収支と勝率

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 勝てば何でも良いという思想もありますが、「勝率＝勝ち」だと曲解すると大変です。 思うに、FXを難しくする要因の一つは、収支と勝率の不一致です。 今回は収支と勝率の関係性を可視化してみます。 収支と勝率 ドル円のヒストリカルデータを使って、押し目買い戻り売り戦略を検証しました。 5分足に順張り、1分足に逆張りでポジション取りをして、損切りと利確は値幅で決めています。 次の図は、縦軸が収支、横軸が損切り幅、各折れ線が利確幅の比率を表しています。 0の水平線より上側はプラス収支、下側はマイナス収支です。 また下…

【FX雑談】ポジションサイジングの一例

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 ほとんどのFXの話は、代数的な計算を避けて、幾何学的な判断に偏っています。 しかし、計算を避けて直感で生き残れるのは本当の天才だけだと思います。 今回はポジションサイジングの例を考えてみます。 課題 損益比2倍（リスク：リワード＝1：2）の勝負を最大3回する場合、総損失を資金の1%に収めるために、各回の掛け金（許容損失）はどのようにするか？ 答案 この課題では損益比が2倍であるため、掛け金の2倍の利益が得られることになります。 それぞれの賭け金をB₁、B₂、B₃とすると、 1回戦で勝った場合：利益 = 2…

【FX雑談】データの落とし穴

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 今回はドル円5分足について調べてみました。 連続本数と値幅 ドル円5分足が連続する本数と値幅を調べた結果が次です。 曜日・時間帯ごとにまとめてみました。 この結果を見る限り、平均的に約2本は連続しているようです（上図）。 統計の落とし穴 ただし、連続した場合だけを集計した結果であることに注意してください。 つまり、この集計には連続しない場合を含んでいません。 そこで、転換して次が陽線になるか陰線になるか、つまり2連続か否かを調べたのが次の表です。 状況 陽線（回数/比率） 陰線（回数/比率） 十字線（回数…

【FX雑談】確率の素養

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 SNS上には多数のFX講師がいるのですが、確率的な話をする人は極一部です。 大方の内容はチャートを前に、上がる形や下がる形の講釈ばかりです。 まぁ、ややこしい数字の話よりも大衆には喜ばれるからでしょうけれど… それでもFXには欠かせない情報だと思うので、今回は確率に触れます。 コイン投げ 基本的に相場は上か下かの一方を選ぶ勝負ですから、確率50%が目安になります。 確率50%の代表的なものがコイン投げですが、コインを1,000回投げたとき、10回以上連続で裏が出る不運（ハマり）の確率を調べてみました。 な…

【FX雑談】値幅と収支の関係

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 「FXが統計で勝てれば苦労しない」と言われそうですが、わざわざ統計的に不利な勝負をしないためには必要な情報だと思います。 今回は過去検証の結果を紹介します。 過去検証 ドル円の価格データを使って、値幅と総収支を調べました。 直近1分足が陽線だったらロング、陰線だったらショート、単一ポジションが前提条件です。 ご覧の通り、基本的にはマイナス収支となっています。 一応、他の条件を変えずロングとショートを入れ替えた場合の結果も載せておきます。 今回の検証ではスプレッドを0.004円（0.4ピプス）として加味した…

【FX雑談】ダイスゲーム

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 今回は確率を体感できるようなサイコロのゲームを作ってみました。 ダイスゲーム サイコロの1が出れば勝ち、それ以外では負けとなる条件ですが、期待値はプラスの設定にしてあります。 ゲーム性を持たせるために、最初の所持金は300円で連投できない仕様になっています。 あとがき 根気よく続ければ勝ち越せる可能性が高いゲームですが、それでも簡単に資金は増えないことを実感できると思います。 こういう地味な継続ができない性格の人は、「毎日1万円稼ぐ」「一撃100万円」など派手なことを言うFX講師の下に集まっていくのかもし…

【FX雑談】損益比

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 今回は損益比について調べた結果を紹介します。 損益比 ドル円1時間足のデータを使って、簡単なルールで機械的な取引をしたときの勝敗を図示しました。 陽線確定で安値を損切りとした始値ロング、陰線確定で高値を損切りとした始値ショートをしたとき、利確幅を損益比で変化させた場合の推移です。 ただし、損切り額は全てマイナス1で設定し、10%のコストを含んでいます。 損：益 比率 最終結果 勝ち数 負け数 勝率 1 : 1 -208.10 771 902 46.08% 1 : 2 -29.60 253 485 34.2…

【FX雑談】環境足と執行足

まえがき こんにちは、さつま芋です。 FX界隈で言われている「環境認識」が、どのくらいの効果なのかを数値で見てみます。 短期足の偏り 日足の始値を境界にして、その上側と下側で短期足（執行足）の陽線と陰線の本数を調べてみました。 検証対象はドル円で、検証期間は2016年1月から2025年3月です。 早速、結果を載せていきます。 5min の集計結果 (日足始値基準) 位置 陰線 陽線 上側 185927 (51.43%) 175595 (48.57%) 下側 162931 (50.05%) 162582 (49.95%) 15min の集計結果 (日足始値基準) 位置 陰線 陽線 上側 6086…

【FX雑談】陽線の数

まえがき こんにちは、さつま芋です。 「統計で勝てるなら苦労しない」と言われるかもしれませんが、俗に言う「経験則」が統計とは異なる予知能力でない限り、統計くらいしか頼るものはないのではないかと思います。 今回は陽線の数について調べてみました。 概要 曜日と時間帯を分けて、足種を変えて陽線の割合を調べました。 要するに、環境認識やマルチタイムフレームなどと言われる分析です。 調査対象はドル円で、調査期間は2025年の1月から3月までの3ヵ月間です。 結果 細かい部分は割愛しますが、50%以上であれば陽線が多かったことになり、50%未満であれば陰線が多かったことになります。 視認性を高めるため、陽…

【FX雑談】あまりにも凄い利益率

まえがき こんにちは、さつま芋です。 あるFXユーチューバーの成績（？）について触れてみます。 爆益動画 似たようなタイトルの動画が2本あったので、並べてみます。 【超有料級】FXでサラリーマンが20万円を1000万円まで増やせた超シンプルな手法を公開 - YouTube （2022年3月3日に公開） FX初心者時代に20万円から1億円到達までにやったこと！これからFXを始める方が相場から退場しないためにも伝えたい事！ - YouTube （2023年2月25日に公開） 前者が3年前に公開された50倍、後者が2年前に公開された500倍となります。 各々の動画内では具体的な運用期間に一切触れら…

【FX雑談】ボラティリティについて

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちはさつま芋です。 ほとんどのFX講師は、値幅よりも方向を強調します。 方向を的中させることは素晴らしいことですが、それだけでは儲からないのがFXです。 例えば、的中率90%でも、当たればプラス10円、外れればマイナス100円の勝負を続けると、資金は目減りするのが算数です。 つまり、方向と値幅を複合的に考えなければ資金を増やすことはできません。 幸い、方向を考えない人は少ないので、今回は値幅に関する耳寄り話をしたいと思います。 変動幅 ボラティリティ（変動幅）を分析したサイトを紹介します。 ボラティリティ グラフ(通貨/株式市…

【FX雑談】連敗を知る

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちはさつま芋です。 ほとんどのFX先生は勝ち方ばかり紹介するのですが、実際のトレードは連敗が避けられません。 今回は連敗について調べてみました。 ハズレくじ おみくじを想定して、最大何連敗するのかシミュレーションしました。 勝率は50%として、1セット100万回を100セット行った中での最大連敗数を図示します。 勝率50%であっても、平均的に最大20連敗も起こるのが確率の不思議なところです。 コインを例にすれば、不正がなくても裏が20回連続で出ることと変わりません。 たとえ20連敗しても、続けれていれば勝率50%に確率が収束す…

【FX雑談】FXコンテストについて

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちはさつま芋です。 久々にバーチャルFXのコンテストに参加したので、紹介してみます。 コンテスト 外為どっとコム主催のバーチャルFXコンテストです。 www.gaitame.com 詳しくはリンク先で確認してほしいのですが、無料で参加することができます。 なんとか暫定409位にランクインしました。 あとがき デモトレードを否定する人もいますが、低負荷の練習から始めるほうが理に適っていると思います。 マネープレッシャーはないので、伸び伸びとトレードできます。 ただし、マネープレッシャーがないので、継続するには根気が必要です。 約…

【FX雑談】勝手に取引分析（後編）

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちはさつま芋です。 前回に続き、あるFXユーチューバーの取引を分析してみます。 前回のおさらい 年初は230万円だった資金が2月末には150万円まで目減りしたようです。 この2か月間でマイナス80万円の34.78%減です。 4,000回の取引で、平均利益額0.6万円、平均損失額0.5万円として推測すると、勝率は約43.6%です。 経費と売上 商売として見たときの売上と経費を計算します。 まず、約4,000回の取引の勝率は43.6%ですから、勝ったのが1,744回で、負けたのが2,256回です。 4000 × 0.436 = 1…

【FX雑談】勝手に取引分析（前編）

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちはさつま芋です。 あるFXユーチューバーの取引を分析してみます。 分析 公開されている収支を見ると、年初は230万円だった資金が2月末には150万円まで目減りしたようです。 つまり、2か月間でマイナス80万円の34.78%減です。 ここから先は推測ですが、平均利益額0.6万円、平均損失額0.5万円として、約4,000回の取引をした場合を想定してみます。 0.6×W − 0.5×(4000−W) = −80 ∴ W = 1745.45 勝ったのは1745回、負けたのは1,920回ですから、勝率は約43.6%です。 1745 ÷…

【FX雑談】移動平均線の罠

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちはさつま芋です。 今回は移動平均線について考えてみます。 移動平均線 正規分布となる乱数を生成し、それを累積したグラフを作成しました。 要するに、ランダムチャートです。 そのランダムチャートに移動平均線を追加したものを次に図示します。 縦軸と横軸を隠せば、ランダムチャートとリアルチャートを目視で区別できる人はいないように思います。 テクニカル分析の罠 全く大衆心理の働かないランダムチャートでも、移動平均線を描画することはできてしまいます。 統計も示さないテクニカル分析で相場予想するFX先生を見かけますが、まるでコインの表裏を…

【FX雑談】相応の代償

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちはさつま芋です。 「1日1万円稼ぐ」みたいなことを言うFX先生が何人かいたので、今回はその経費を計算してみたいと思います。 1日1万円 以前にも、最上級者の月利5%から「1日1万円稼ぐ」を試算.したのですが、最低でも400万円の元手が必要なことが分かっています。 【FX雑談】本質的な難しさ - さつま芋の勉強日記 今回は損益比という切り口から、経費を試算してみます。 一般的なFXの損益比（プロフィットファクター）が分からないので、とりあえず1.1倍を前提に考えます。 まず、利益とは勝ち額と負け額の差額です。 損益比1.1倍を…

【FX雑談】ゼロサムの意味

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちはさつま芋です。 「予想が当たっても儲からないことがある」のような数理を知らないままFXをすることは危険だと思うのですが、やはり予想や手法の紹介が関心を集めるようです。 【FX雑談】「的中」の解釈 - さつま芋の勉強日記 関心は低いかもしれませんが、今回は常勝とゼロサムを考えてみます。 常勝 OANDAラボのデータによると、上級者の月利は平均5%のようです。 これを年利にすると79％の利回りです。 (1 + 0.05)^12 − 1 ＝ 0.79585 仮に億トレーダーが常勝した場合を試算してみます。 税金分を考慮して60%…

【FX雑談】二種類の損益比

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちはさつま芋です。 残念ながら、統計量を示すFX先生は滅多に見かけません。 例えば、「勝率80%の手法」とは何勝何敗の結果なんでしょうか。 極端な場合、僅か5回の結果で4勝1敗だったとしても勝率80%です。 今回は小銭トレードの結果を一部紹介してみます。 月間の結果 次に示すのは、2025年1月の取引結果一部（USDJPY）です。 紹介しようと思ったのは右下の表です。 二種類の損益比 特に私が注目しているのは、ペイオフレシオとプロフィットファクターです。 簡単に用語説明すると、ペイオフレシオは平均の損益比、プロフィットファクタ…

【FX雑談】「的中」の解釈

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちはさつま芋です。 競馬は全くの素人ですが、普通は速い馬を予想する人が多いと思います。 おそらく、敢えて遅い馬の高配当を狙う人は少ない気がします。 予想が当たれば勝てるわけですが、賭け金（経費）を回収できるかどうかは少し話が違ってきます。 今回は予想的中について雑談します。 予想 仮に、的中率が80%の予想ができるとします。 平たく言えば、10回中に8回も予想が当たることになります。 例えば、1レースに100円を賭け、そのレースの配当は全て110円だったとします。 配当110円が8回当たるのですから、110円 × 8回 = 8…

【FX雑談】見え方

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちはさつま芋です。 トレードアイランドやリアルトレードランキング等の成績公開サイトを知らないトレーダーは少ないと思います。 www.trade-island.jp trade-ranking.hirose-fx.co.jp 少し調べればFX先生は何人も見つかるのに、その大半が成績公開しない様子から考えると、長期的に資産を増やせる人は本当に少ないことが伺えます。 今回は見え方について考えてみます。 見え方の違い 次の図で、実力があるのはAさんとBさんのどちらに見えますか。 図中には不自然な空白がありますが、大体の人が勝っていると…

【FX雑談】「勝つ」の解釈

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちはさつま芋です。 FXで「勝つ」、「勝てるようになった」という表現を目にするのですが、個人的には少し違和感を覚えます。 今回は、その違和感についての雑談です。 勝つとは何ぞや① FXの収支を報告する人がいますが、一般には1円でもプラスであれば勝ったことになります。 仮にプラス1万円の収益だった場合、10万円の資金の人と1,000万円の資金の人とではプラス1万円の比率は異なります。 前者はプラス10%の収益ですが、後者はプラス0.1%の収益です。 どちらも同じように勝ったことになるわけですから、資金量を大きくすれば勝ちやすくな…

【FX雑談】パチンコと算数

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちはさつま芋です。 パチンコは素人ですが、簡単な算数で考察してみたいと思います。 前提条件 一般的なパチンコの貸し玉と交換条件は、1,000円で250個の玉を借りて、280個の玉を返せば1,000円を返却してもらえる比率のようです。 このとき、手数料（控除率）は12%と考えることができます。 (280-250)/250=0.12 ここからパチンコを打って玉を増やしていこうとするわけですが、12%以上に増やせなければ客としては赤字となります。 遊戯 一般的なパチンコ台の出玉率は95%から105%みたいですから、100玉を打つと9…

【FX雑談】勝率と増減

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 高勝率を好む人は多そうですが、原資の分配を考えれば当然ながら配当は少なくなります。 ちなみに、FXでは利小損大にすると高勝率は比較的簡単に再現できます。 今回は、利小損大の盲点を紹介したいと思います。 高勝率 資金管理において、資金に対して利益が0.01%で損失が1%の取引を繰り返すことを考えます。 凡そ、利確幅が5銭で損切幅が500銭のような利小損大を想定しています。 結論を言うと、勝率が約99%だった場合でも資金を増やすことは非常に困難です。 次のグラフは横軸が許容損失、縦軸が損益を表しています。 赤…

【FX雑談】思い込み

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 FX初心者にとって最初の課題は、「予想せずにFXで勝てるはずない！」という思い込みを解くことだと思います。 あいにく、専門家が相場予想をしたり、FX先生も統計を示すことなく「上（下）がるパターンです」などと言ったりするから、ますます思い込みは強くなってしまいます。 わざわざ負ける勝負を挑む人は少ないですから、非常に根深い思い込みだと思います。 今回は、理想的な条件で上下の予想をせずに勝負する方法を考察してみます。 上下予想しない 実際には有り得ませんが、スプレッドやスリッページのない理想的な環境を想定しま…

【FX雑談】ながらトレード

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき 明けましておめでとうございます、さつま芋です。 初心者への助言として、「まず検証ソフトを買いましょう」と言っても喜ばれません。 検証ソフトの代金は完全な出費ですから、稼ぎたくてFXを始める初心者にとっては意に沿わない話です。 そのため、「少額のリアルトレード」を勧めた上で勝ち方を教えてくれるようなFXインフルエンサーが人気です。 このような不都合を遠ざけてしまうような認知の偏りを「確証バイアス」と呼ぶそうです。 FXに必勝法はありませんが、検証も記録も行わずに経験だけ積み重ねるのは、恰も必敗法のような気がします。 今回は、「ながらト…

【FX雑談】許容損失について

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 チャートを出して売買判断の優位性を語る人は数多くいますが、資金管理の劣位性を語る人は滅多に見かけません。 真面目にFXに向き合う人に向けて、今回は許容損失の落とし穴を紹介します。 許容損失 損益比2倍の損小利大で勝率34%くらいのトレードができると仮定して、許容損失と収支の関係を図示してみました。 勝率pに対して、横軸mが許容損失割合で縦軸yが収支です。 赤色の水平線より上側であればプラス収支、下側であればマイナス収支です。 つまり、複利運用における優位性とは、損益比と勝率と許容損失の複合体と言えます。 …

【FX雑談】真綿で首を締めるチキン利食い

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 実際にFXをしてみると、真の試練は決済にあることが分かります。 仮に予想が当たっても、普通は一気に利確目標までは進まないので、含み益を握り潰す場面は何度も訪れます。 これを身近な例にすると、身銭を駅のベンチに置いたまま離れているような状態です。 あいにく、チキン利食い（目標到達前の利確）をして期待値がプラスになるほどFXは甘くないですから、決定的な敗因は売買条件ではないと思います。 今回は、勝っているのに資金が減ってしまうFXの落とし穴を紹介してみます。 チキン利食い おみくじを例にしますが、当たり19本…

【FX雑談】億トレーダーまでの試算

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 誰もが一度は億トレーダーを目指すと思いますが、今回は数学的に試算してみます。 前提 初期資金を200万円として、スキャルピングで1億円まで50倍にする道のりを計算します。 取引銘柄はドル円を想定し、利確は3.3銭、損切りは3銭で勝率48%という驚異的な運用ができると仮定します。 【FX雑談】中勝率 - さつま芋の勉強日記 取引量は許容損失が0.3%となるような複利運用にします。 凡そレバレッジは約15倍ですから、国内FX業者で運用可能です。 計算を簡単にするため、税金は省きます。 億トレまでの道 まず、取…

【FX雑談】横々という敗因

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 負け方から学ぶことのほうが本当に大きい気がします。 次の動画は勝ち方よりも価値がある内容だと思います。 【FX怖い話】一度のミスからライブで全敗し2日後に400万円を失う話 「ライブから学ぶシリーズ」反面教師版ドル円スキャルピング＆デイトレード - YouTube 大変貴重な動画を公開していただいたことに感謝します。 思考様式 負け分を取り戻したくて過剰に取引をしている動画ですが、熱くなると誰もが陥るポジポジ病です。 私が考える問題点は、値動きの方向を予想する思考様式にあると思います。 まさに「今から上が…

【FX雑談】中勝率

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 値動きの法則性を研究している人は多そうですが、個人的にはFXの資金管理について学んでみたいなぁと思っています。 今回は確率的な方向でFXを少し考えてみます。 中勝率の損小利中 FX取引は単なる上下の二択ではないものの、ここではおみくじを仮定してみます。 おみくじの設定は当たり48本、外れ52本（勝率48%）です。 掛け金の条件は、当たりの場合は+1.1、外れの場合は-1とします。 この設定条件の下で100人がおみくじを1,000回引くシミュレーションを実施しました。 それでは資金推移を図示します。 tab…

【FX雑談】無茶な取引を考察

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 あるFXユーチューバーが無茶なトレードを行っているように感じたため、数学的な観点から考察してみたいと思います。 概要 私が確認した11月15日時点では、口座資金は約230万円で、主に約30万通貨でドル円をスキャルピングしているようです。 レバレッジで考えると約20倍の取引量です。 幾つか動画を見たところ、一回の取引は±2～3ピプスの値幅でトレードをしている感じです。 利益も損失も、凡そ6,000円から9,000円の損益なので、利確も損切りも資金の約0.3%です。 特に気になったのは年間損益です。 年間の損…

【FX雑談】損小利大と利小損大

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 FXにおいて、損小利大と利小損大は話題になることの多いテーマです。 だいたいの結論は個人の選択次第となるわけですが、今回はシミュレーションを使って数値化してみたいと思います。 100回のくじ引き 損小利大や利小損大をおみくじに見立ててシミュレーションしました。 損小利大は当たりが1本で外れが19本（勝率5%）、当たると+19点で外れると-1点としています。 利小損大は当たりが19本で外れが1本（勝率95%）、当たると+1点で外れると-19点としています。 どちらも期待値としてはゼロになるわけですが、100…

【FX雑談】特殊な確率論のような…

当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 降水確率50%と聞くと、雨が降るような気がするのは私だけでしょうか。 もし逆に、晴天確率50%と聞けば、とりあえず雨は降らない気がします。 最近の天気予報は、過去の気象データだけではなく気象モデルのシミュレーションを基に算出されるらしいのですが、それでも予測であって保証ではありません。 私も含め、確率に不慣れな人は予測を曲解しがちです。 FXの勉強となると主にチャートパターンが取り沙汰されますが、その前提となる確率の勉強はほとんど強調されません。 今回は独り言として確率について触れてみます。 確率の曲解 …

【FX雑談】確率論的な思考

まえがき こんにちは、さつま芋です。 基本的にFXトレードのライブを参考にすることは少ないのですが、或るFXユーチューバーのトレードは注目しています。 典型的な利小損大のトレードをするので、トレンド発生のシグナルとして見ています。 彼の建値やロスカット水準などは貴重な情報です。 損切りを忠告するコメントがチャット欄で流れても不機嫌になるみたいなので、本人には申し訳ない話ですが、こっそり見守っています。 そのように見守る中で感じた気づきを記してみます。 一喜一憂 多くのFXユーチューバーにも共通することですが、一回の勝負や一日の収支に執着する傾向が見られます。 ただし、そういった執着による一喜一…

【FX雑談】本質的な難しさ

まえがき こんにちは、さつま芋です。 とあるFXインフルエンサーが「1日1万円稼ぐ」という動画を出していました。 そのインフルエンサー曰く、勝てるようになれば、約60万円プラスアルファの初期資金を用意して10万通貨で一日10ピプス（10銭）を取れば達成できるという話でした。 今回はFXの難しさを考えたいと思います。 確率的な難しさ 私も含めて多くの人が勝率50%と聞くと、100回の勝負であれば50回ほどは勝てるものだと思うはずです。 しかし、パチンコなどを嗜む人には自明の話ですが、100回程度の試行で確率が収束することはありません。 つまり、勝率50%でも100回程度の勝負では40回ほどしか勝…

【FX雑談】勝率

まえがき こんにちは、さつま芋です。 手法を紹介するインフルエンサーは多いのですが、その前提となる確率について広く知っておくべきだと思います。 今回は勝率に関する情報を紹介をします。 勝率 FXで有名なトレーダーの勝率もそれほど高いものではないようです。 【神回】FX+17億円のトレーダーに手法を聞きまくった！！ (youtube.com) まず前提として、損益比率と勝率の関係を理解しないと闇雲に高勝率を求めて迷走することになります。 フツーにやると負けるFX (youtube.com) また、勝率50%といっても2回に1回勝てるものではないことにも注意すべきです。 2回に1回勝つとは、具体的…

【FX雑談】損切り

まえがき こんにちは、さつま芋です。 私は勝ち方よりも守り方に実力差が現れると思うのですが、そう考える人は多くないみたいです。 振り返ってみると、大体の負けパターンは「稼ぎたい」「取り返したい」という感情に流されて自滅することだと感じます。 今回は上手な損切りの動画を紹介します。 損切りの手本 微損で撤退することは意外と難しいのですが、次の動画では手際よく損切りされています。 FX スキャルピングでコツコツ損切りしてたら、損切り貧乏になった (youtube.com) 普通の人であれば粘って建値で逃げたいと考える場面でも、スパッと損切りしているところが素晴らしいと思います。 編集されているため…

【FX雑談】勝てなくなること

まえがき こんにちは、さつま芋です。 よく見かけるタイトルで「FXで勝てるようになった理由」みたいな内容があります。 何をもって勝てると考えるのかは自由ですが、「絶対に儲かる投資はない」ことを前提にすれば、矛盾するような話だと思います。 今回はプロのヘッジファンドも安泰ではないことを紹介します。 通貨専門のヘッジファンド ときどき紹介するユーチューブチャンネルからの引用ですが、通貨系のヘッジファンドは設立数≒閉鎖数というデータがあります。 【FXの誤信⑤】為替レートを予測し当てることのできる人は存在しません (youtube.com) ちなみに、利回りが10%を超えることは少ないようです。 I…

【FX雑談】トレアイで勝ち組トレーダーを探す

まえがき こんにちは、さつま芋です。 今回は勝ち組トレーダーをトレードアイランドで探し、平均月利を調べてみました。 勝ち組トレーダー 2024年1月から5月にかけてFX取引を1000回以上行い、毎月プラスの収益を上げた人を調べた結果、88人が該当しました。 そこから平均月利を散布図にしたものが次のグラフです。 おおよそ月利20%までの中に収まっていることが見て取れます。 これらの平均は13.2%でした。 一応、ニックネームを載せておくので、気になる人はトレアイでユーザー検索してみてください。 one_otamaISM継続はちからなり億弥実田中ひとみFXグラッツィエ@ハムハム隊利用者Aトレアイ1…

【FX雑談】トレアイで月利30%トレーダーを探す

まえがき こんにちは、さつま芋です。 先日、「月利30%トレーダー」なる肩書きを見かけたので、トレアイにも存在するのか探してみました。 月利30％ モノは言いようですが、最大瞬間としての月利30%であれば私でも実現可能です。 例えば、口座に10,000円入れてドル円1,000通貨の買い注文を出し、指値を300銭、逆指値を300銭の値幅にしてスイングトレードをすれば、何回かに一回は成功すると思います。 ただし、同じように毎月勝てるかと問われると、私には無理です。 どのような条件で「月利30%トレーダー」を自称しているのか不明ですが、鵜呑みにすれば、単利でも年利360%、複利であれば2,229%と…

【FX雑談】不都合な部分

まえがき こんにちは、さつま芋です。 今回は少し疑問を投げてみます。 誇大広告 よくある宣伝広告で「毎日1万円を稼ぐFX手法」みたいなものがあります。 残念ながら、この手の話は都合の良い部分しか触れられません。 具体的に毎日1万円を稼ぐ想定をすると、安定して勝ち越す人の平均月利が約5％ですから、当初の資金は400万円ほど必要になります。 先月の上位、下位200口座のトレード分析【2024年7月5日】 OANDA FX/CFD Lab-education（オアンダ ラボ） 一般にネット系の職業では少額から起業が可能ですが、400万円の開業資金は大きな額だと思います。 果たして本当にFXは魅力…

【FX雑談】負けの分析

まえがき こんにちは、さつま芋です。 今回はトレードアイランドから負けた人のデータを分析しました。 取引データ FXだけを取引し、その回数が多い人を2024年7月のデータから選ばせてもらいましたが、特に他意はありません。 項目 値 収益額 -964,050円 収益率 -36.9% 現在資産 1,647,408円 当初資産 2,611,458円 FX回数 29,390回 約定代金 (FX) 106,962,719,050円 日次のカレンダーを見ると、12日がプラスで11日がマイナス（勝率52.17%）です。 分析 ドル円のスキャルピングを想定した場合、平均の取引量は一回あたり24,931通貨とな…

【FX雑談】土日のデモトレード

まえがき こんにちは、さつま芋です。 あいにく、デモトレードは軽く見られがちです。 本気度が低い、相場観が養われない、などと悲観的なことも言われます。 しかし、デモトレード肯定派の私から言えば、負けパターンを確認するのに打ってつけの手段だと思います。 今回はデモトレードに関する耳寄り情報をお伝えします。 土日のシミュレーション JFXでは土日もFXのシミュレーションをすることができます。 www.jfx.co.jp FX 外国為替証拠金取引なら｜JFX もちろん価格は実際のものではありませんが、週末にも動いている相場で練習したい人には非常に便利だと思います。 思うに、負け方には個人の癖が色濃く…

【FX談話】損失の縛り

まえがき こんにちは、さつま芋です。 今回は損失に関して雑談します。 損失ルール Fintokeiというプロップファーム主催のデモトレード大会には失格となる損失ルールが2つあるようです。 1日の損失が含み損でも5%を越えれば失格、10%の元本割れで失格というものです。 これは前提条件でしかなく、その上でプロは大きな収益を上げることを求められるわけです。 「勝てれば何でも良い」みたいなことを言う人もいますが、Fintokeiの損失ルールは全トレーダーの参考になると思います。 コツコツドカン コツコツ稼いでドカンと失くす利小損大のFXトレードを見かけます。 自己資金で何をしようが個人の勝手だとは思…

【FX談話】履歴分析

まえがき こんにちは、さつま芋です。 8月はスキャルピングの実験をしているので、途中経過の整理をしてみました。 履歴分析 ドル円のスキャルピングをしていますが、執筆時点での総取引回数は2,744回になります。 その内訳は、利確が1,250回で損切りが1,494回の勝率45.55%です。 獲得した値幅は351ピプスでした。 ちなみに、小数点以下は切り捨てなのか獲得した収支は値幅換算で346ピプスに減っていました。 平均利確幅は9.2ピプス、平均損切り幅は7.5ピプスです。 取引量は固定しているので、損益比は1.23倍になります。 スプレッドは0.18ピプスですから、494ピプスのハンデを相殺した…

【FX談話】複利効果

まえがき こんにちは、さつま芋です。 許容損失2%という資産管理が有名ですが、たとえ引き分けでも計算上は資産が目減りします。 今回は複利について考えます。 複利効果 もしも五分の勝負（損益比1倍で勝率50％）ができたとすると、許容損失2%（2%ルール）で1勝1敗した場合、資金100万円は次のように増減します。 始めに100万円 → 勝って102万円 → 負けて99.96万円 始めに 100万円 → 負けて98万円 → 勝って99.96万円 先に勝つか先に負けるかは関係なく、1勝1敗で引き分けても400円の目減りです。 2%ルールの中で引き分けるには、損益比を1.02倍にするか勝率を50.5％に…

【FX談話】スキャルピングとレバレッジ

まえがき こんにちは、さつま芋です。 スキャルピングを実験・分析する中で改めて気づいたことを記録します。 上下二択 相場は上か下かの二択なので、コイン投げを想起してしまいます。 恥ずかしながら、私も的中率50%という考えが未だに残っています。 しかし、実際にはスプレッドが僅か0.2ピプスでも、的中率は50％未満に下がってしまうのです。 いわば、コイン投げではなく、おみくじ（当たり48本、外れ52本）に似ています。 等しい値幅で闇雲にスキャルピングを続けると、勝率48%くらいで負けていくわけです。 トレアイ上位陣 スプレッドの劣位性を考えるとスキャルピングは不利なはずですが、しかしトレアイ上位陣…

【FX談話】スキャルピングと取引回数

まえがき こんにちは、さつま芋です。 トレードアイランドのデータ分析を経て、私はスキャルピングの印象が大きく変わりました。 今回はスキャルピングについて考えます。 トレアイのスキャ勢 トレアイ登録者は2024年の6月末で約1万人（9,756人）です。 ただし、その中でFXの取引をしたのは4,523人で、月間100回以上の取引をしたのは2,248人でした。 さらにその内訳は次の通りです。 範囲 人数 100回以上1,000回未満 1,671 1,000回以上10,000回未満 563 10,000回以上 14 . この中の中央値は412回、平均値は960回でした。 これまで私はスキャルピングを「…