今月は-4.43%と負けました。ここ数か月ほど、システムが不調に陥っています。市場間の相関が崩れているのかシステムが機能していないっぽいんですよね。。。回復の見通しがたたないのとストレスのため、システムは停止しました。また、リスク分散のつもりで始めた金と米株投資も、値動きが大きいのですべて決済しました。「のんびり」のつもりで始めたシステムトレードがすっかり重荷になっていました。ポジションを持っていないと...

今月は1.26％と少しプラスでした。トランプ相場、難しいです。過去のテストを見てみると、前回のトランプ大統領時代にはメインの寄り引けシステム、サブの放置システム(?)ともバイデン時代にくらべるとパフォーマンスが劣っていました。今月は一応プラスだっただけでも良しとしなければいけないのかも。放置システムですが、基本的には株とゴールドを1：2でホールドし、S&PのVIXがある値を超えたらゴールドを手じまいするとい...

今月は5.08％と勝ちました。メインの寄り引けはほぼもとの調子に戻ってましたがクリスマス前後で三連敗。年末はシステムが機能しないっぽいので、24日あたりからお休みしたほうがいいみたいです。中期のほうは、金と米株などをホールドしているだけなので円安株高にたすけられて順調でした。今年は49.4％とここ四年間くらいでは最高の成績でした。九月くらいまでは絶好調で70％いけるかな、とかなり調子にのっていたのですが選挙で...

今月は2.51%と少し勝てました。メインの寄り引けは大統領選が終わったあとは復活したようです。先月の不調は選挙前の特殊な状況によるものだったみたい。中期システムは三か月連続でマイナスです。あまりに酷いので、作り変えました。VIX指数を使ったリスクオンオフ判断が完全に逆指標化してしていたのでやめました。今は、金と米株のETF（為替ヘッジなし）をホールドし、CFDをブレイクアウトで売って、リスク回避しています。今年...

今月は-3.47%と負けました。先月まで16か月プラスだったのですが、連勝も止まってしまいました。システムがほとんど機能していなかったです。衆議院選と大統領選が原因でしょうか？自分のシステムは前日のアメリカなどの指標を見てポジションをとるので、普段と違う値動きの影響はあったように思います。メインの寄り引けシステムも8連敗中だったり、全くいいところのない月で不安だらけです。大統領選の後にはなんとか調子を戻し...

今月は0.61％とわずかにプラスでした。最終日でほとんど利益をもっていかれてしまいました。石破さんが総理になったのは個人的には良かったのですがトレーダーとしてはかなり弱りました。今月はかなり反省点がありました。箇条書きにしてみます。①MT4のヘッジ戦略はストレスばかりで暴落時にも機能しない。結局使い物にならないのでやめた。夜間もさかんに取引されていると、まともに眠れないです。寝不足になって以下の失敗につな...

今月は7.30％と勝ちました。メインの寄り引けの調子は悪かったのですが、中期システムが補ってくれました。勝率は5割を切ったのですが、荒れ相場の中で損小利大の収支となったのでプラスとなっています。年初比で利益が40％を超え、昨年の6月以来15月連続でプラスとなりました。システムは確実に進歩しています。とは言え、反省点の多い一か月間でした。セリングクライマックスのあった8月5日。この日は寄り引けシステムの指値を浅...

今月は10.72%と大勝できました。今月のように一方的に上がったり下がったりする相場は、順張りメインの私のシステムは得意のようです。実際、最終日以外は申し分ないといってよい成績でした。ところが、最終日の日銀決定会合でこてんぱんにやられてしまいました。。。日銀さんとは本当に相性がわるいです。先月から運用しているMT4のヘッジシステムも今月はまずまず機能してくれていました。ところが、こちらも最終日に日銀さんの...

今月は6.02％のプラスでした。勝率は8割、これはシステムトレードを始めてからおそらく初めてです。メインの寄り引けシステムが好調で、他は調子よくなかったのですが、今月に関してはお互いのシステムがちょうどいい具合に逆相関になったようで、安定した成績を残せました。また、MT4によるFXとCFDシステムの運用をはじめました。ヘッジ用とは言え、かなり調子悪かったです。売り専門の低勝率ブレイクアウトシステム群なので覚悟...

今月は2.98%のプラスでした。中旬までは調子良かったのですが、21日から六連敗など大きく調子を崩しました。月間でも9勝12敗の負け越しです。寄り引けは今のところ改善策が思い浮かばないのでしばらくはこのままでいきます。中期のほうは明らかに弱点があるので、そこを補うシステムを作っています。今まで小型株、オプションのプット買いなど試してみましたが、いずれも労力と結果が見合わなそうです。今は、10年ほど前にやってい...

今月は5.60%のプラスでした。勝率も久しぶりの7割超えです。16日にデータの読み込みがうまくいかなくて寄り引けシステムのトレードができませんでした。ところが、後で調べてみると、もしトレードしていたら一日で4％近く負けていた(汗)。本当にラッキーでした。寄り引けはラッキーだったのですが、中期システムに勝手に裁量をいれてしまい、こちらは1％ほど余計な損失で反省です。今月改良した中期システムですが、ちゃんとトレー...

昨年の夏から運用していた中期システムのバックテストの結果です。グラフは日経平均先物ですが、日本株、米株などの株価指数でもいけます。主要なパラメータが一つのシステムで、売り買いにも根拠があるので、なかなかロバストなシステムだと思っています。損益曲線を見ての通り、売りの成績はよくないので、買いのみで運用していました。このシステムは想定外の出来事が起きると一日で8パーセントくらい負けることがあります。そ...

今月は2.31%とプラスでした。月初は良かったのですが、そのあとは調子悪かったです。今の相場ならもっと勝ちたいのですが、あまり噛み合ってないみたい。メインの寄り引けシステムは調子が今一つ。ちまちまと手直ししています。中期システムは、まあこんなもんかな。。。18日の日銀決定会合のあたりで大きくやられました。日銀さんとは相性が悪いです。過去の成績をみると、一日で8.3％やられる日がある（2016年6月24日、ブレグジ...

今月は1.85％と少しプラスでした。日経平均が高値更新したので、もう少しいけたら気分がよかったのですが。。。リスクオンの時だけロングする中期のシステムも、日経平均が37500円のあたりで置いていかれてしまいました。そして、39000円台と上がりきったところから、ポジションをもってしまってます。今月の中期システムはあまり相場にあっていなかったようです。また、今月は半導体主体の上げ相場だったと思うのですが、それにも...

今年は申し分ないスタートダッシュをできました。株をやってる人にとってはボーナスみたいな月だったのかな？みんな勝ってるっぽいですね。来月以降は気をひきしめないといけません。正月の空いた時間に寄り引けのシステムの改良をしました。月初はとても調子が良かったので、システムの改良がうまくいったと思っていたのですが。。。今月後半に旧システムと比べたところ、すべての面において旧システムが良かったっぽい。今月後半...

今年の成績は11,832,635円でした。年初比の利益率は33.2％ 118勝101敗(勝率.539)一日あたりの平均リターンは54,030円一日当たりの標準偏差は290,801円日次のシャープレシオは0.186でした。4月までは調子がイマイチで、システムをなおしても裏目ばかりで迷走していたのですが、5月に思い切って取引を中断してシステムを大きく直した結果、7月以降は1000万以上勝つことができました。昨年今年と、年間を通して勝つことができないの...

今月は839,927円とプラスでした。今月前半は、おそらく日本株と米株の動きがデカップリングしていたことが原因で不調でした。前日の海外の動向を見てポジションが決まるので、こういう展開は苦手なのですが、ちょっと考えてファクターを試したところ良さげだったので追加しています。また、逆張りのファクターを除くなどいくつかの変更をくわえました。中期のほうは、システムの指示に従えず今月後半の利益を20万ほど取りそこねま...

今月は5,388,670円と大勝です。500万超えるとは思っていませんでした。今月前半の日経の上げにうまく乗れました。中期のシステムはリスクオンのときに先物やETFをホールドしているだけなので当然勝ちますが、寄り引けのほうもうまくはまりました。600枚ほど空売りしたベネッセが、MBOの暴騰したので50万ちかくの損失をこうむりましたが、他が調子良かったのでたいして気にならず。しかし、日経のリークというのは本当にやめてほし...

今月は1,458,491円と勝てました。10月4日に107万の大敗を喫してどうなることかと思いましたが、そのあとよく盛り返しました。4日は、どう見てもリスクオフの日だったのですが、ディフェンシブを売って景気敏感株を買ってしまって、大丈夫かいな。。。と思っていたら案の定の大敗でした。その後数日かけて、システムの調整をしました。リスクオフの日には勝てるようなファクターを作ったのですが、これがなかなか良さそうです。それ...

今月はたまたまかもしれませんが、2,061,162円と満足のいく結果でした。システムのマイナーチェンジをしたのですが、これが思いのほか効いたっぽい。βニュートラルを売買代金ニュートラルにして、線形回帰の切片を0にしました。今までは切片があったために、サインが弱めのときに切片の大きなものを優先的にトレードしていたようで、それが成績を悪化させる要因になっていたようです。怖い月末3日間もクリアできました。まあ、月...