中期システムの改良

昨年の夏から運用していた中期システムのバックテストの結果です。グラフは日経平均先物ですが、日本株、米株などの株価指数でもいけます。主要なパラメータが一つのシステムで、売り買いにも根拠があるので、なかなかロバストなシステムだと思っています。損益曲線を見ての通り、売りの成績はよくないので、買いのみで運用していました。このシステムは想定外の出来事が起きると一日で8パーセントくらい負けることがあります。そ...

2024年3月の成績

今月は2.31%とプラスでした。月初は良かったのですが、そのあとは調子悪かったです。今の相場ならもっと勝ちたいのですが、あまり噛み合ってないみたい。メインの寄り引けシステムは調子が今一つ。ちまちまと手直ししています。中期システムは、まあこんなもんかな。。。18日の日銀決定会合のあたりで大きくやられました。日銀さんとは相性が悪いです。過去の成績をみると、一日で8.3％やられる日がある（2016年6月24日、ブレグジ...

2024年2月の成績

今月は1.85％と少しプラスでした。日経平均が高値更新したので、もう少しいけたら気分がよかったのですが。。。リスクオンの時だけロングする中期のシステムも、日経平均が37500円のあたりで置いていかれてしまいました。そして、39000円台と上がりきったところから、ポジションをもってしまってます。今月の中期システムはあまり相場にあっていなかったようです。また、今月は半導体主体の上げ相場だったと思うのですが、それにも...

2024年1月の成績 7.92%

今年は申し分ないスタートダッシュをできました。株をやってる人にとってはボーナスみたいな月だったのかな？みんな勝ってるっぽいですね。来月以降は気をひきしめないといけません。正月の空いた時間に寄り引けのシステムの改良をしました。月初はとても調子が良かったので、システムの改良がうまくいったと思っていたのですが。。。今月後半に旧システムと比べたところ、すべての面において旧システムが良かったっぽい。今月後半...

2023年の成績

今年の成績は11,832,635円でした。年初比の利益率は33.2％ 118勝101敗(勝率.539)一日あたりの平均リターンは54,030円一日当たりの標準偏差は290,801円日次のシャープレシオは0.186でした。4月までは調子がイマイチで、システムをなおしても裏目ばかりで迷走していたのですが、5月に思い切って取引を中断してシステムを大きく直した結果、7月以降は1000万以上勝つことができました。昨年今年と、年間を通して勝つことができないの...

2023年12月の成績

今月は839,927円とプラスでした。今月前半は、おそらく日本株と米株の動きがデカップリングしていたことが原因で不調でした。前日の海外の動向を見てポジションが決まるので、こういう展開は苦手なのですが、ちょっと考えてファクターを試したところ良さげだったので追加しています。また、逆張りのファクターを除くなどいくつかの変更をくわえました。中期のほうは、システムの指示に従えず今月後半の利益を20万ほど取りそこねま...

2023年11月の成績

今月は5,388,670円と大勝です。500万超えるとは思っていませんでした。今月前半の日経の上げにうまく乗れました。中期のシステムはリスクオンのときに先物やETFをホールドしているだけなので当然勝ちますが、寄り引けのほうもうまくはまりました。600枚ほど空売りしたベネッセが、MBOの暴騰したので50万ちかくの損失をこうむりましたが、他が調子良かったのでたいして気にならず。しかし、日経のリークというのは本当にやめてほし...

2023年10月の成績

今月は1,458,491円と勝てました。10月4日に107万の大敗を喫してどうなることかと思いましたが、そのあとよく盛り返しました。4日は、どう見てもリスクオフの日だったのですが、ディフェンシブを売って景気敏感株を買ってしまって、大丈夫かいな。。。と思っていたら案の定の大敗でした。その後数日かけて、システムの調整をしました。リスクオフの日には勝てるようなファクターを作ったのですが、これがなかなか良さそうです。それ...

2023年9月の成績

今月はたまたまかもしれませんが、2,061,162円と満足のいく結果でした。システムのマイナーチェンジをしたのですが、これが思いのほか効いたっぽい。βニュートラルを売買代金ニュートラルにして、線形回帰の切片を0にしました。今までは切片があったために、サインが弱めのときに切片の大きなものを優先的にトレードしていたようで、それが成績を悪化させる要因になっていたようです。怖い月末3日間もクリアできました。まあ、月...

2023年8月の成績

今月は43,943円とわずかにプラスでした。中旬までは順調だったのですが、月末にメインの寄り引けシステムがまさかの七連敗。。。中期の買いシステムが少しフォローしてくれたものの、利益がほとんど吹っ飛びました。月末はやはり弱いなあ。GRIFのリバランスなど、月末特有の資金の流れがあると思うのですが、戦略に生かせません。それから、上げ相場にも弱い。システムについては、根本から考え直さなければと思っています。中期の...

2023年7月の成績

今月からメインの寄り引けシステム以外に中期のシステムの成績も記録することにしました。1,013,444円とギリギリ100万をこえることができました。メインの寄り引けシステムは改良を続けていました。ところが。。。なんだか見慣れない銘柄ばかり仕掛けているのでおかしいと思ったら、発注のファイルにミスがあり、もっとも重要な戦略において、ほぼランダムにしかけていました。直したので、これからは成績が上向く予定（？）です。...

2023年6月の成績

今月からシステムの運用を再開しました。332,458円となんとかプラスで終えることができてひと安心です。勝率が3割台と酷かったのにプラスで終えたのは、ある意味ラッキーでした。ただ、本調子とはいかないなあ。。。まだまだ我慢が続きそうです。また、裁量のFXやETFのロングがうまく上昇相場に乗れたので、トータルでは税引き前で150万ほどのプラスにできました。ETFのほうはシステム化できそうなので、来月から成績を記録するか...

2023/5月

今月はシステムトレードはお休みしました。裁量で株とFXをやったのですが、こちらで50万ほどの損失をだしてしまいました。。。ホントにセンスない。とくに株は、この上げ相場のなかでどうしたら負けられるんだろうと不思議なくらいです。花王で大きくやられました。いけると思っていいたFXも、ルールを破って大きな損失をだしてしまいました。裁量はストレスがたまるのでやはり自分には無理です。システムは、大きく作りかえました...

2023/4月

今月は-1,024,196円と大きくマイナスでした。今月の収支曲線はこんな感じ。システムトレードで苦戦されているかたは多いみたいですね。毎週収支を書いていると、ダメになったとしても現行システムでシステムトレードを続けなければという変な義務感がでてきてしまうので、毎月の終わりだけに収支を書くことにします。 FXや長期投資なども始めたので、まとめかたも変えたほうがいいのかも。今月の成績 -1,024,196円 (-2.91%)7勝11...

2022/4/24~4/28

今週は-654,929円と惨敗です。しかも六週連続のマイナス。水曜の大敗で、システムをいったん停止することにしました。比較的勝てそうなときはトレードするかもしれませんが、改良版のシステムをつくって手ごたえがでるまでは毎日トレードするのは止めようと思います。FXのデイトレを始めたのですが、こちらは好調で今週は四戦四勝でした。しばらくはFXでしのぎつつ株のシステム開発に集中します。FXは2007年から2008年まで裁量トレ...

2023/4/17~4/21

今週は-100,382円と少しマイナスでした。これで五週連続のマイナス。今年に入ってからの週次の成績は6勝10敗と全く振るいません。今週は特に収支のボラが小さかったです。毎日一億円近く取引しているのですが。。。なので、負けてもそれほどのダメージはないです。でも、先行きがかなり不安。昨年末から米株と日本株の相関が崩れているらしいという記事をみかけました。私のシステムが不調に陥った時期とほぼ一致しています。しば...

2023/4/10~4/14

今週は-83,927円と少しマイナスでした。これで四週連続のマイナス。システムを改善しようとしたつもりが改悪だったり、ここ一か月は迷走中です。2023/4/10 0円 (0%) 2023/4/11 +64,430円 (+0.18%) 2023/4/12 +75,837円 (+0.22%) 2023/4/13 -78,992円 (-0.22%) 2023/4/14 -145,202円 (-0.41%) 週間収支 -83,927円 (-0.24%)月間収支 -268,885円 (-0.76%)年間収支 +1,449,851円 (+4.57%)...

2023/4/3~4/7

今週は-184,958円とマイナスでした。今週に限れば月火の週末にOPEC減産のニュースがあったのが響いたっぽいです。原油などの価格が週明けに大きくかわってしまい、それが月火と影響しました。ここらへんは工夫の余地がありそうです。また、先週まで行っていたシステムの改良はたいしてプラスにならないようなのでいったん中止です。月末だけ使えると思ったアービトラージも、労力に見合った結果がえられなさそうなのでやめました。...

2023/3月

今月は+778,681円とプラスだったのでした。第三週目までは調子よかったのですが、下旬は全くシステムが相場に合っておらず、利益も半減しました。今月の勝率も、今年の勝率も五割ちょうどです。それでも利益が出ているのは損小利大でいいのですが、やはり六割くらいほしいかなあ。そうするとかなり安定してくるはず。メインシステムの改良をしていたのですが、今月でほぼ終了しました。来月はどうなることやら。今月の成績 +778,6...

2023/3/27~3/31

今週は-133,197円とマイナスですした。まあ、大きく負けたわけでもないし仕方ないかなあ。三月末はいつもと需給が違うので、月末用の戦略でいきました。原理を考えて根拠のあるものだけを仕掛ければ十分プラスだったのですが、例の気まぐれトレードで利益をほぼ吹っ飛ばしました。要反省です。月末用のいくつか戦略があります。そのなかで、配当確定日における配当再投資を利用した戦略は使えそうです。他の戦略は根拠が薄くリスク...