昨年の夏から運用していた中期システムのバックテストの結果です。グラフは日経平均先物ですが、日本株、米株などの株価指数でもいけます。主要なパラメータが一つのシステムで、売り買いにも根拠があるので、なかなかロバストなシステムだと思っています。損益曲線を見ての通り、売りの成績はよくないので、買いのみで運用していました。このシステムは想定外の出来事が起きると一日で8パーセントくらい負けることがあります。そ...
今月は2.31%とプラスでした。月初は良かったのですが、そのあとは調子悪かったです。今の相場ならもっと勝ちたいのですが、あまり噛み合ってないみたい。メインの寄り引けシステムは調子が今一つ。ちまちまと手直ししています。中期システムは、まあこんなもんかな。。。18日の日銀決定会合のあたりで大きくやられました。日銀さんとは相性が悪いです。過去の成績をみると、一日で8.3％やられる日がある（2016年6月24日、ブレグジ...
今月は1.85％と少しプラスでした。日経平均が高値更新したので、もう少しいけたら気分がよかったのですが。。。リスクオンの時だけロングする中期のシステムも、日経平均が37500円のあたりで置いていかれてしまいました。そして、39000円台と上がりきったところから、ポジションをもってしまってます。今月の中期システムはあまり相場にあっていなかったようです。また、今月は半導体主体の上げ相場だったと思うのですが、それにも...
今年は申し分ないスタートダッシュをできました。株をやってる人にとってはボーナスみたいな月だったのかな？みんな勝ってるっぽいですね。来月以降は気をひきしめないといけません。正月の空いた時間に寄り引けのシステムの改良をしました。月初はとても調子が良かったので、システムの改良がうまくいったと思っていたのですが。。。今月後半に旧システムと比べたところ、すべての面において旧システムが良かったっぽい。今月後半...
今年の成績は11,832,635円でした。年初比の利益率は33.2％ 118勝101敗(勝率.539)一日あたりの平均リターンは54,030円一日当たりの標準偏差は290,801円日次のシャープレシオは0.186でした。4月までは調子がイマイチで、システムをなおしても裏目ばかりで迷走していたのですが、5月に思い切って取引を中断してシステムを大きく直した結果、7月以降は1000万以上勝つことができました。昨年今年と、年間を通して勝つことができないの...
今月は839,927円とプラスでした。今月前半は、おそらく日本株と米株の動きがデカップリングしていたことが原因で不調でした。前日の海外の動向を見てポジションが決まるので、こういう展開は苦手なのですが、ちょっと考えてファクターを試したところ良さげだったので追加しています。また、逆張りのファクターを除くなどいくつかの変更をくわえました。中期のほうは、システムの指示に従えず今月後半の利益を20万ほど取りそこねま...
今月は5,388,670円と大勝です。500万超えるとは思っていませんでした。今月前半の日経の上げにうまく乗れました。中期のシステムはリスクオンのときに先物やETFをホールドしているだけなので当然勝ちますが、寄り引けのほうもうまくはまりました。600枚ほど空売りしたベネッセが、MBOの暴騰したので50万ちかくの損失をこうむりましたが、他が調子良かったのでたいして気にならず。しかし、日経のリークというのは本当にやめてほし...
今月は1,458,491円と勝てました。10月4日に107万の大敗を喫してどうなることかと思いましたが、そのあとよく盛り返しました。4日は、どう見てもリスクオフの日だったのですが、ディフェンシブを売って景気敏感株を買ってしまって、大丈夫かいな。。。と思っていたら案の定の大敗でした。その後数日かけて、システムの調整をしました。リスクオフの日には勝てるようなファクターを作ったのですが、これがなかなか良さそうです。それ...
今月はたまたまかもしれませんが、2,061,162円と満足のいく結果でした。システムのマイナーチェンジをしたのですが、これが思いのほか効いたっぽい。βニュートラルを売買代金ニュートラルにして、線形回帰の切片を0にしました。今までは切片があったために、サインが弱めのときに切片の大きなものを優先的にトレードしていたようで、それが成績を悪化させる要因になっていたようです。怖い月末3日間もクリアできました。まあ、月...
今月は43,943円とわずかにプラスでした。中旬までは順調だったのですが、月末にメインの寄り引けシステムがまさかの七連敗。。。中期の買いシステムが少しフォローしてくれたものの、利益がほとんど吹っ飛びました。月末はやはり弱いなあ。GRIFのリバランスなど、月末特有の資金の流れがあると思うのですが、戦略に生かせません。それから、上げ相場にも弱い。システムについては、根本から考え直さなければと思っています。中期の...
今月からメインの寄り引けシステム以外に中期のシステムの成績も記録することにしました。1,013,444円とギリギリ100万をこえることができました。メインの寄り引けシステムは改良を続けていました。ところが。。。なんだか見慣れない銘柄ばかり仕掛けているのでおかしいと思ったら、発注のファイルにミスがあり、もっとも重要な戦略において、ほぼランダムにしかけていました。直したので、これからは成績が上向く予定（？）です。...
今月からシステムの運用を再開しました。332,458円となんとかプラスで終えることができてひと安心です。勝率が3割台と酷かったのにプラスで終えたのは、ある意味ラッキーでした。ただ、本調子とはいかないなあ。。。まだまだ我慢が続きそうです。また、裁量のFXやETFのロングがうまく上昇相場に乗れたので、トータルでは税引き前で150万ほどのプラスにできました。ETFのほうはシステム化できそうなので、来月から成績を記録するか...
今月はシステムトレードはお休みしました。裁量で株とFXをやったのですが、こちらで50万ほどの損失をだしてしまいました。。。ホントにセンスない。とくに株は、この上げ相場のなかでどうしたら負けられるんだろうと不思議なくらいです。花王で大きくやられました。いけると思っていいたFXも、ルールを破って大きな損失をだしてしまいました。裁量はストレスがたまるのでやはり自分には無理です。システムは、大きく作りかえました...
今月は-1,024,196円と大きくマイナスでした。今月の収支曲線はこんな感じ。システムトレードで苦戦されているかたは多いみたいですね。毎週収支を書いていると、ダメになったとしても現行システムでシステムトレードを続けなければという変な義務感がでてきてしまうので、毎月の終わりだけに収支を書くことにします。 FXや長期投資なども始めたので、まとめかたも変えたほうがいいのかも。今月の成績 -1,024,196円 (-2.91%)7勝11...
今週は-654,929円と惨敗です。しかも六週連続のマイナス。水曜の大敗で、システムをいったん停止することにしました。比較的勝てそうなときはトレードするかもしれませんが、改良版のシステムをつくって手ごたえがでるまでは毎日トレードするのは止めようと思います。FXのデイトレを始めたのですが、こちらは好調で今週は四戦四勝でした。しばらくはFXでしのぎつつ株のシステム開発に集中します。FXは2007年から2008年まで裁量トレ...
今週は-100,382円と少しマイナスでした。これで五週連続のマイナス。今年に入ってからの週次の成績は6勝10敗と全く振るいません。今週は特に収支のボラが小さかったです。毎日一億円近く取引しているのですが。。。なので、負けてもそれほどのダメージはないです。でも、先行きがかなり不安。昨年末から米株と日本株の相関が崩れているらしいという記事をみかけました。私のシステムが不調に陥った時期とほぼ一致しています。しば...
今週は-83,927円と少しマイナスでした。これで四週連続のマイナス。システムを改善しようとしたつもりが改悪だったり、ここ一か月は迷走中です。2023/4/10 0円 (0%) 2023/4/11 +64,430円 (+0.18%) 2023/4/12 +75,837円 (+0.22%) 2023/4/13 -78,992円 (-0.22%) 2023/4/14 -145,202円 (-0.41%) 週間収支 -83,927円 (-0.24%)月間収支 -268,885円 (-0.76%)年間収支 +1,449,851円 (+4.57%)...
今週は-184,958円とマイナスでした。今週に限れば月火の週末にOPEC減産のニュースがあったのが響いたっぽいです。原油などの価格が週明けに大きくかわってしまい、それが月火と影響しました。ここらへんは工夫の余地がありそうです。また、先週まで行っていたシステムの改良はたいしてプラスにならないようなのでいったん中止です。月末だけ使えると思ったアービトラージも、労力に見合った結果がえられなさそうなのでやめました。...
今月は+778,681円とプラスだったのでした。第三週目までは調子よかったのですが、下旬は全くシステムが相場に合っておらず、利益も半減しました。今月の勝率も、今年の勝率も五割ちょうどです。それでも利益が出ているのは損小利大でいいのですが、やはり六割くらいほしいかなあ。そうするとかなり安定してくるはず。メインシステムの改良をしていたのですが、今月でほぼ終了しました。来月はどうなることやら。今月の成績 +778,6...
今週は-133,197円とマイナスですした。まあ、大きく負けたわけでもないし仕方ないかなあ。三月末はいつもと需給が違うので、月末用の戦略でいきました。原理を考えて根拠のあるものだけを仕掛ければ十分プラスだったのですが、例の気まぐれトレードで利益をほぼ吹っ飛ばしました。要反省です。月末用のいくつか戦略があります。そのなかで、配当確定日における配当再投資を利用した戦略は使えそうです。他の戦略は根拠が薄くリスク...
今週は絶好調だった先週から一転して、-794,256円と惨敗でした。三月は荒れるなあ。システムと相場が合っていなくて、どうあがいてもプラスに持っていくのは無理そうでした。毎週最適化せずに先週の調子良かった銘柄でやったら、もう少しマシな結果になったかもしれないです。勝った週のデータは相場に合っているということなので、動かないほうがいいのかも。2022/3/20 -274,322円 (-0.78%) 2022/3/22 -328,523円 (-0.93%) 2022...
今週は五連勝で、+1,476,943円と大きく勝ちました。こんなに勝ったことあったかなと思って過去の記録を見返してみると、2020年の3/9~3/13に177万ほど勝ってました。コロナで日経が15％ほど暴落した週です。当時は掛け金も少なかったので10％くらいの利益になっていたはず。逆に上げ相場ではいまいち取れていないような。システムトレーダーあるあるでしょうか。2022/3/13 +419,541円 (+1.19%) 2022/3/14 +321,786円 (+0.92%) 202...
今週は火曜に大きいのを食らってしまい、-352,797円とマイナスでした。月火のマイナスは半分以下に防げたものだったので、対策して今後に生かしていきたいです。基本的にシステムのサインどおりに発注しているのですが、二年前の海運、昨年からの銀行、今年の鉄鋼など、数か月単位で急に盛り上がってくるセクターに対して売り向かわないほうが良い結果がでそうです。しばらくはシステムの出したサインに市場の大きな流れを見て裁量...
今週は+580,778円とプラスでした。先月末は不気味なほど収支がゼロに近かったのですが、3月に入り、一転して収支が荒れだしました。昨年も収支が荒れて80万以上の大敗を食らい、システムをストップしています。今の相場にシステムは割合とフィットしているようなので荒れる3月を無事乗り切りたいところです。今年はpythonをマスターしようと思っていたのですが、まったくやる気が起きません。結局は市場の仕組みなどを勉強したほ...
今月は+1,561,831円と勝ちました。第三週目に大きく勝ったのですが、月全体をとおしても極端な負けが少なく安定していました。先月末のシステム改良が今のところうまくいっています。今月の成績 +1,561,831円 (+5.18%)13勝6敗 勝率.684今年の成績 +940,055円 (+3.12%)18勝18敗 勝率.500今月の収支のグラフ...
今週は+283,142円とプラスでした。先月末にシステムを大幅に見直しましたが、以前は苦手だった月末も大丈夫っぽいです。水曜日にまたまた保険株でやられました。昨年の調子いい時は稼ぎまくってくれたのですが。。。いろいろ調べてみたところ、アメリカの長短金利が逆転してしまったことと関係あるかもしれません。。逆転すると保険会社の収益源の一つである、ヘッジ付き外債で利益がでなくなってしまうので、金利が上下が業績に関...
今週は+1,024,241円と大勝しました。こんなに勝てたのは久しぶりです。五戦全勝というのも久しぶり。年間収支も一気にプラ転です。三週間前にシステムを大きく見直してから調子がいいです。まだ、細かいところをちょくちょく変更したりしていますが、それも一応いい方向にでているみたい。今の調子が長く続いてくれることを願っています。2022/2/13 +126,556円 (+0.42%) 2022/2/14 +115,718円 (+0.38%) 2022/2/15 +126,264円 (+0...
今週は+65,788円と少し勝ちました。一応、勝ちたい銘柄がそれなりに勝っているので、機能はしているみたいです。システムの見直しの作業がだいたい終わったので、来週か再来週あたりから、改良版を投入したいと思います。2022/2/6 +185,913円 (+0.62%) 2022/2/7 -56,205円 (-0.19%) 2022/2/8 +115,241円 (+0.38%) 2022/2/9 -75,037円 (-0.25%) 2022/2/10 -104,124円 (-0.35%) 週間収支 +65,788円 (+0.22%)月間収支 +255,658円...
今週は+455,183円と久しぶりにプラスでした。先週までの7週連続のマイナス、長かった。。。機能している2つの戦略メインで良い結果がでました。システムを全体的に見直しているのですが、過去の成績では合計でプラスであっても、時期によって逆相関が続くような不安定なファクターをどうするか考えていなす。現在はとりあえずそうしたファクターを使わないことにしています。また、銘柄選択のときに、統計的にあまり意味のなさそ...
今月は-621776円とマイナスでした。先週まで勝率が2割と悲惨な状況でした。今週から機能していた2つの戦略のみで運用しています。月末は二連勝できました。この調子が今後も続いてほしいです。いろんなファクターをごちゃまぜにしたシステムだったのですが、機能している戦略は1つのファクターでも十分に利益がでます。ブラックボックスに入れてしまうよりは、単純で分かりやすい戦略を複数走らせるほうがいいのかも。今月の成績 ...
今週も-275,742円とマイナスでした。七週連続マイナスと素晴らしすぎです。デタラメにトレードしても、七週連続負けるのは難しいのではないでしょうか。ある意味すごい。。。システムを見直しているのですが、10月ころから明らかに調子をくずしている戦略が多いです。保険セクターを筆頭に今までの戦略が逆指標となっています。日銀の緩和見直しや、荒れた為替の影響、GAFAの失速など、いろいろ思い当たるところはありますが。。。...
今週は-147,276円とまたもやマイナスでした。なんと6週連続のマイナスです。相場に全く合わない先物システムは木曜で停止しました。ミニ2枚と少額の運用でしたが、今年だけで25万、11月末から二か月弱の運用で35万もの損失をたたき出してくれました。当然、6週連続のマイナスにも大きく貢献してくれています。先物ほ始めてから負担が大きくなり、注意力や思考力も落ちてしまうように思います。メインシステムは寄り引けのロングシ...
今週は-437,311円と、またもやマイナスでした。いや～、厳しいです。今週から二点、変更をしました。ひとつはヘッジの取り方。売り買いの一方にサインが偏ったときに日経ETFでヘッジをしていたのですが、買いと売りのスコアを取ることによって売り買い同額になるように調整しました。もう一つは最適化の期間。直近に対応できるように評価期間を短めにした結果、トレードするのが二軍選手ばかりのような銘柄になってしまったので...
今週は-26,760円とマイナスでした。メインのシステムはすこしプラスだったのですが、先物が足を引っ張りました。先物の寄り引けシステムはあまり自信がないので、運用停止しようかな。。。それから、メインのシステムは見直しをはかろうと思っています。日経平均のETFをヘッジに使っているのですが、どうも相場によって極端に脆弱になるような。特に買いのみ、売りのみのポジションになったときにバクチみたいになったりします。今...
今年は+9,306,814円でした。4月から9月までの好調期は、この勢いがずっと続くのかとおもわれたのですが、10月以降はさっぱりでした。4月から9月までの成績は1030万、それ以外は-100万です。相場にメインシステムにあっていないときに活躍するようなシステムが欲しいです。今月運用し始めた先物システムはメインシステムと負の相関関係にあるようなので、このシステムを改善して収益があげられるようになると成績が安定しそうです。...
今月は-515,798円とマイナスでした。10月あたりからシステムが機能しなくなってきています。ドローダウンも140万近くなってしまいました。減ったのは投入金額の4％ほどですが、9月までの好調ぶりを考えると、3か月のドローダウンはまさかという感じです。来年になって好転してくれるといいのですが。今月の成績 -515,798円 (-2.11%)9勝13敗 勝率.409今年の成績 +9,306,814円 (+38.13%)128勝95敗 勝率.574...
今週は-142,429円とマイナスでした。先週につづきマイナスでしたが、まあ仕方ないかな。来年に生かせればいいです。データのそろわない火曜と、過去に成績の悪かった月末2日目3日目の水木はメインシステムをお休みしました。金曜にメインシステムが26万やられましたが、年末はシステムが機能していないっぽいので、来年からは取引しなくていいかも。先物と、月末専用のシステムは割合と好調だったのは収穫です。2022/12/26 +132,23...
今週は-438,125円とマイナスでした。火曜のサプライズはある銘柄のおかげでしのげましたが、そのあとはさっぱりだめです。まあ、仕方ないかな。。。日本だけデカップリングしてるような相場には、このシステムは弱いです。ドル円だとか日経先物のブレイクアウト系なら大勝できそうな相場ですが。先物システムはメインシステムと明らかに負の相関関係があるようで、リターンの標準偏差は下がっているっぽいです。しかし肝心の成績は...
今週は-440,107円とマイナスでした。とにかく木曜につきます。FOMCの翌日は以前にも大敗したことがあり、システムも機能していなかったので、メインシステムは休むはずでした。実際、ここ二回のFOMCの翌日はやすんでいました。ところが、夜中に目が覚めてしまい相場を見ているうちに、大きな動きもなかったので「いけるのでは？」という気持ちがでてきて、思わずトレードしてしまったのです。その結果、メインシステムは47万もの大...
寄り引けのシステムです。毎日トレードします。成績（手数料は含まず） 期間 2016/7/19~2022/11/18 トレード数 1490勝率 .528総利益 118.9％ プロフィットファクター 1.31最大ドローダウン 9.28％ダウの逆張りも先物のナイトギャップ逆張りも近年では全く機能せず、寄り引けシステムは難しいです。オーバーナイトと同じ指標を用い、三本の移動平均の多数決で売買を決めます。強引に作ったシステムなので、オーバーフィッ...
今週は+321,164円とプラスでした。大敗もなく、おだやかな一週間でした。先週はじめた先物のシステムは2勝3敗で少しマイナス。トータルでも少しマイナスとなってます。もともと勝率が高いシステムでもないので、しばらく様子を見て、大丈夫だと思ったらロットを増やしていきます。2022/12/5 +144,177円 (+0.59%) 2022/12/6 -58,808円 (-0.24%) 2022/12/7 +280,979円 (+1.15%) 2022/12/8 -94,417円 (-0.39%) 2022/12/9 +49,23...
先週から日経平均先物システムを少額で2つ運用しています。柱となるオーバーナイトシステムです。引けで仕掛けて寄りでクローズします。成績（手数料は含まず）期間 2016/7/19~2022/11/18トレード数 793勝率 .572総利益 103.4％プロフィットファクター 1.49最大ドローダウン 7.67％イメージとしては押し目買い、戻り売りに近いです。パラメータは3つ。2つのパラメータは重要ではなく、1つのパラメータでも80％ほどの利益が...
今週は-501,811円とマイナスでした。 月曜の大敗と、水曜にメインシステムを動かさず勝ちを逃したのにつきるかなあ。大敗の原因はある程度わかっているのですが、だからといってそこを修正すると全体のパフォーマンスが落ちてしまいます。無駄な修正は10月に懲りているので、運がないと割りきるほうがよいのかも。また、今週から日経平均先物のシステムの運用をはじめました。日次で一勝四敗ですが、木曜のギャップアップをとっ...
今月は+469,197円とプラスでした。先週まで100万あった利益ですが、恒例の月末失速で半分以上けずられました。それにしても反省だらけの一か月でした。今日は、月曜の大敗によるダメージでメンタルやられているところに変なアノマリーを開場直前に見つけてしまい、メインのシステムをお休みしたのですが、普通にやってたら30万以上勝っていました。他にも、自己判断による機会損失が80万ほどあり、自己判断によって110万以上の損害...
今週は+230,306円とプラスでした。通常モードになってきたかな。木曜はアメリカが休場だったため金曜はトレードするか迷いましたが、やらないほうが正解だったみたいです。一つのシステムでの運用はやはり怖いので、次のシステムの開発をしています。先物で大丈夫そうなものが出来そうなので少額で運用してみるかも。2022/11/21 +47,638円 (+0.2%) 2022/11/22 +289,598円 (+1.19%) 2022/11/24 +82,387円 ...
今週は+338,716円とプラスでした。一時期160万あったドローダウンも50万ほどになりました。しかし。。。月曜は新しいパラメータでシステムを動かして15万負けたのですが、元のシステムだと27万勝っていたことが分かりました。42万の損失。。。先月、システムの調子がくるってから、自分の考えで（というか感情で）やったことがほとんど裏目に出ています。実際、今回投入した改造版より、直近二週間は旧システムのほうが成績が良か...
今週は+585,703円と勝ちました。昨日と今日で、地獄と天国を味わいました。月火水と僅差で三連勝したのですが、木曜の大敗ですべてひっくり返されてしまいました。先々週までは五週連続でマイナス、先週はメインシステムをお休みしたら仮想トレードはプラス、そして再開したとたんの大敗です。正直、呪われているんじゃないかと思いました。。。今日はすっかり絶望的な気分になってしまい、トレードしないことも考えたのですが、ま...
今週は月曜のみでしたが、+159,734円 とプラスでした。先週まで五週連続でマイナスだったため、今週は火曜以降は取引をお休みしました。ちなみに、負けている途中にいろいろとシステムをいじったのですが、いじくる前のシステムでトレードしていたほうが良かったっぽいです。。。今週の火曜以降にトレードしていたら、40万以上勝っていたようでした。自分のシステムを信じつつ、ロットを落とすというのが正解だったようです。五週...
今月は-1,076,643円と負けてしまいました。最終日の今日は16万弱勝つことができたのですが、いつものメインのシステムは止めて、月末のみの戦略を行いました。メインのシステムで取引したら17万円ほど負けていたようです。。。完全にシステムが狂ってしまって、もとに戻る気配がありません。金利もナスダックも逆指標化してしまっていて、ここ数か月の傾向がすっかり変わってしまったようです。今はシステムを見直している最中です...
今週は-440,788円とまたまたマイナスでした。五週連続のマイナスです。。。ドローダウンも160万ほどになってしまいました。先月の日銀の為替介以来、絶不調が続いているので為替のファクターをつかわないようにしたのですが、どうやらそうではないような。今のシステムではナスダックが大きな役割をはたしているのですが、最近は逆指標と化してしまっています。ナスダックってGAFAだけで構成比率30％をしめるんですね（今回調べる...
今週は-143,289円でした。月曜に勝ったときには今週はいけると思ったのですが、後半3連敗で結局は4週連続のマイナスです。年利も40％を割ってしまいました。4月から9月まで好調だった時は好調がずっと続くように思えたのですが、そうは甘くないですね。夢から覚めた感じでしょうか。円安や米国金利が話題になる相場の中で、システムのファクターが全く効かなくなってるように思います。ただ、不調期が続くと負けてもあまりスト...
今週は-324,763円でした。3週連続のマイナスです。。。相場が合っていないんでしょうか。明らかにシステムが変調しているように思います。ドローダウンも100万円ほどあります。サブシステムを作って安定させたいのですが、そんなに簡単にシステムができるはずもありません。今のシステムだって運用開始まで半年かけ、さらに半年以上改良を重ねて今のかたちになってるわけですから。ロットを減らすなどしたほうがいいのかもしれない...
今週は-327,537円と、二週連続でマイナスでした。月末の前後は苦手なのですが、3月9月は配当のある銘柄が多いからなのか、とくに苦手みたいです。。。10月にはいってもまだ調子が戻ってなくて、これまでの好調期と感じが違います。一時的なものならいいのですが、相場が変わってしまって、システムが対応できなくなっているとすると困るなあ。2022/10/3 -192,674円 (-0.79%) 2022/10/4 +24,510円 (+0.1%) 2...
今月は+1,264,461円でした。最終週前までは勝率8割ペースだったのですが、最後に四連敗してしまいました。システムの調子が悪くなっているのではないかと、来月以降が少し不安です。今月の成績 +1,264,461円 (+5.18%)13勝6敗 勝率.684今年の成績 +10,430,040円 (+42.73%)100勝64敗 勝率.610今月の収支のグラフ...
今週は-281,001円とマイナスでした。水曜から月末用の戦略を投入しましたが、三連敗でした。有意性の確実な銘柄にしぼればいいのに、いろんな銘柄で仕掛けてしまいました。自分としてはリスク分散のつもりでやってしまうのですが、優位性の確かでない銘柄にやたらとかけたところで逆にリスクが大きくなりますよね。。。特に、30日にヘッジで9983のユニクロを使ったところ酷い目にあいました。ユニクロを使わなければプラスだったと...
今週は+91,772円とわずかにプラスでした。FOMCの翌日は相性が悪いようなので今日はお休みし、2日しかトレードしていません。来週は苦手の月末です。水曜以降に投入する戦略がうまくいくといいのですが。2022/9/20 +37,819円 (+0.15%) 2022/9/21 +53,953円 (+0.22%) 2022/9/22 0円 (0%) 週間収支 +91,772円 (+0.38%)月間収支 +1,545,462円 (+6.33%)年間収支 +10,711,041円 (+43.88%)...
苦手の月末ですが、今月は配当落ちする銘柄が多いため、普段のシステムは停止し、それを利用した戦略を実行しようと思っています。3月、9月末の戦略は、インデックスファンドの動きを利用します。配当落ちすると、その分インデックスファンドの資産が目減りしてしまうので、ファンドは先物などを買って配当落ちした資産を補うという記事を、以前見かけました。これを利用するのですが、先物そのものを売り買いするのではなく、個...
今週は+637,571円と勝ちました。最近は安定しているなと思ったら、三月下旬にシステム再開後、月末を含まない週は週単位でのマイナスは二回のようでした。そのうち一回は、FOMCで0.75％利上げした翌日に70万以上の大敗をしたときでした。ちなみに月末を含む週は二勝三敗です。来週はFOMCがあり、また大幅な利上げが予想されています。大幅な利上げをすると、私の使っているファクターの逆の動きをすることがあるみたいなので、FOMC...
今週は+445,869円とプラスでした。金曜にちょっと大きくやられましたが、それ以外は大丈夫でした。当面の目標としていた年利40％を超えて、ひと安心です。先週、先物のドンチャンブレイクアウトの売りを考えているようなことを書きましたが、バックテストしてみた結果、ほぼ使い物にならないことが分かりました。買いだとまずまず良さそうなんですが。それでも、ストレスに見合うリターンが得られるとは思えないので、ドンチャンは...
今週は+891,763円と勝ちました。高配当株投資もしようと思っていたのですが、結局やらないかもしれません。金利などを見ていると数年以内に景気後退もありそうなので、買いっぱなしというのは怖いです。感情的にならずに手じまいできる自信は、正直ありません。なので一定量の買い玉を持ちつつの、先物で売りのドンチャン・ブレイクアウトなどやったらどうかな、などと思っています。結局はシステムトレードです。まあ、調子がいい...
今月は+2,519,140円でした。勝率はそれほど高くないのですが、大きな負けがほとんどなく調子よかったです。3日ほどトレードできず機会損失が痛かったのですが、先月に続き200万勝てました。苦手な月末二日も無難にのりきりました。ただ、今月から投入した月末限定システムは-8176円と負けてしまいました。調子に乗って、根拠や統計的にあいまいな銘柄もエントリーしてしまったのが敗因でしょうか。システムトレードは、根拠の薄い...
今週は+616,337円と勝ちました。後半は連敗でしたが、前半大きく勝てたので逃げきれました。来週は苦手な月末です。月末最終日のみの戦略を投入することにしました。と言っても、有利そうな銘柄を探して前日の引けで仕掛けて月末の引けでクローズするという、システムとも言えないようなものです。ちゃんと機能してくれるといいのですが。2022/8/22 +269,641円 2022/8/23 +18,402円 2022/8/24&nb...
今週は+885,266円と勝ちました。直近数か月の成績などをもとに銘柄のランキングをつくり、その上位の銘柄を優先的に取引しています。ここ数か月でランキングもある程度入れ替わって、成績も今のところ安定しているので、相場の変化に追随できているようです。正直、予想以上にシステムが働いてくれています。あとは、月末が課題なので、なんとかしなくては。2022/8/15 +371,554円 2022/8/16 +423,123円...
今週は+164,468円とプラスでした。先週金曜日に取引できませんでしたが、データ収集のところが何とかなったので、水曜から取引を再開することができました。ちなみに、お休みした三日間はトレードしたら勝っていたようなので、ちょっともったいないような。システムが安定して稼働できるように、これからも改良を加える必要がありそうです。2022/8/8 0円 2022/8/9 0円 2022/8/10 &n...
今週は+331,556円と勝つことができました。調子はまずまずだったのですが、金曜にデータを読み込めずにまた取引できませんでした。技術力の低さがまた出てしまいました。。。SeleniumBasicでデータ取得と発注を行っているのですが、トラブルが多いです。IEの時はこんなことなかったのに。できればSeleniumBasicを使わずにすませたいのですが。発注はカブコムAPIでもある程度できるのですが、クリアしなくちゃいけない課題が一つあ...
今月の収支は+2,319,465円でした。月間収支が200万を超えることができました。勝率はそんなに高くなかったのですが、負けが小さく勝ちが大きかったのも良かったです。課題はやはり月末かな。高配当株投資はいまのところ再開するつもりはないですが、その研究を生かしてシステムが作れないか、考えているところです。配当再投資など、月末特有のイベントや資金の流れがあるようなので、それらをうまく捉えられればいいのですが。今...
今週は-22,294円と少しマイナスでした。やはり月末は調子が今一つです。FOMCの翌日の木曜日は、苦手な月末かつ、前回大敗したときと同じような条件だったので、休むつもりでした。ところが、つい魔が差したというか。。。エクセルのポタンをクリックしてしまいました。普通に負けてしまいした。。。まあ、大きく負けたわけではないので、良しとします。2022/7/25 -76,012円 2022/7/26 +170,168円 2022/7...
今週は+922,426円と快勝でした。四戦四勝で、久しぶりに全部勝てました。来週は苦手な月末で、先月大敗したFOMCもあります。テストしてみたところ四半期の月末（3，6，9，12月）以外はトレードしたほうが良さそうな感じでした。FOMCはちょっと怖いなあ。でも、自分の勘ほどあてにならないものはないので、いつも通りにトレードすると思います。2022/7/19 +335,398円 2022/7/20 +329,160円 2022/7/21&nbs...
今のシステムを運用しはじめてから、今日でちょうど一年たちました。株のシストレは2019年から行っていますが、夜間の順張りやアービトラージがメインでした。コロナ騒ぎでパニック気味だった2020年の3月ころは大きく勝てていたのですが、2021年にシステムが機能しなくなってきたので、半年ほどかけて今のシステムを開発しました。今年の三月には想定外の大敗を食らい、いったん運用停止しましたが、改良を行いその後は今のところ...
今週はプラスでした。すっかり自己満足ブログとなっていますが、ブログをやって、以前より慎重に、客観的になれた気がします。思っていることを記録に残すということで、同じ失敗をしにくくなるような。私のシステムは60日ベータで日経ETFのヘッジをいれているのですが、単に各銘柄と日経を1：1で入れたほうが直近の成績がよいことに気づきました。以前なら、1：1ヘッジシステムを実戦投入したでしょう。今年の二月あたりならそ...
水曜の大勝もあり快勝でした。年初比の利益も20％を超えてきています。ただ、最近は一時ほど勝率がよくなく、午後になって利益が減ることも多いです。このくらいが通常運転なのかもしれませんが。それから、今日は大変な事件がありました。今後の世の中にどんな影響が出るのか心配です。2022/7/4 +360,980円 2022/7/5 -84,249円 2022/7/6 +671,697円 2022/7/7 -199,408円 2022/7/8 +138,759円 週間収支 +887,779円 ...
今週は完敗です。ところで、金曜はトレードできませんでした。私はSelenium Basicで発注しているのですが、クリックする時に、エラーが出てしまいます。ランダムにエラーが出るかんじで、さっぱりわかりません。こんなことを言ってきます。 unknown error: cannot determine loading status unknown error: unexpected command response ざっくり言うと、「よくわからんがエラー」みたいなところでしょうか。まあ...
月全体としては100万を超えたのですが、月末二日で60万近くやられてしまいました。昨日はポジションがことごとく裏目、今日は月末に日経が下がるアノマリーで、ヘッジのETFが大きくやられました。ちなみに、今年に入って月末の成績は2勝10敗、平均リターン-117524円と、悲惨なことになってます。今年は月末だけで140万やられている。。。機関投資家のリバランスなど、いつもと違う資金の流れがあるのは確かだと思うのですが、どう...
先週の負けで今週は嫌な予感しかなかったのですが、大勝が三回あり好調でした。とくに金曜は一日単位では過去最高の利益がでました。最近思うのですが、システムへの期待が低いとメンタル的に楽かもしれません。「今日は絶対に負けるだろう」くらいの気持ちで朝の発注をしたほうが、日中は心おだやかです。2022/6/20 +419,063円 2022/6/21 +88,021円 2022/6/22 -247,...
月曜に大きく勝ったのですが、木曜にそれ以上の大敗を喫し、マイナスになってしまいました。ドローダウンも一気に100万円です。このシステムは時々、やらかすみたいです。。。大敗した最大の原因は、前日のFOMCのようです。米政策金利が0.75％上がって、日本株はその影響を受けた値動きをしていたようですが、全く逆のポジションをとってしまいました。パウエルさんの発言も影響しているような。今回の大敗については、自分なり...
今週はコツコツ利益をあげることができました。参考にしていたトレーダーさんのブログをみると数か月間こうした好調がつづくことはあるみたいです。このシステムは毎週相場にあわせて最適化しているので、そのぶん長く通用してくれると良いのですが。2022/6/6 -92,810円 (-0.38%) 2022/6/7 +178,494円 (+0.73%) 2022/6/8 +220,299円 (+0.9%) 20...
先週末の大敗で、とうとう好調期も終わったかと思いましたが、今週は再び安定した成績でした。金曜は久しぶりに、主要銘柄がハマって大勝できました。やはり月末でないほうがシステムが機能するように思えます。反省点としては、先週末の大敗にビビッて今週月曜のロットを少し落としたこと。日々の勝敗に左右されずに淡々とシステムを実行しなければ。2022/5/30 +231,516円 (+0.95%) 2022/5/31 ...
今月前半は絶好調だったこともあって、月全体としては満足のいく成績でした。苦手な月末二日間も結局トレードして、結局勝ちました。ただ、あまりシステムと月末の相場は噛み合っていないような。月末専用のシステムが作れればと思いますが、統計的にしっかりしたものを作るのはなかなか難しそうです。四月五月の調子がこのまま続いてほしいです。今月の成績 +1,662,365円 (+6.81%) 13勝5敗 勝率.722今年の成績 +3,094,475円 (...
今週は木曜まではまずまずだったのですが、金曜に大きくやられてマイナスです。ここ二か月間は安定していたので、いきなりの大敗に少しびっくり。まあ、もともと自分のシステムは低勝率なので最近ができすぎだったのでしょう。最近よく稼いでくれていた某セクターが思い切り足を引っ張りました。そのセクターのある一銘柄だけで、今週のマイナスをほぼ叩き出しています。。。でも、今まで頑張ったから良しとします。来週からまた頑...
今週も好調でした。予想以上にシステムが機能してくれています。私のシステムは、3年間のデータで銘柄ごとにパラメータを決める→次の1か月でフォワードテスト→1か月ずらした次の3年間で銘柄ごとにパラメータを決める→次の1か月でフォワードテスト→。。。という作業を数か月繰り返し、その数か月間のフォワードテストのリターンや、バックテストの統計的優位性で銘柄を選び、実戦投入しています。銘柄選択は毎週行っています。先月...
先週と今週の収支は+1,113,179円 (+4.56%)でした。ゴールデンウィーク中、金曜は余計なストレスにさらされたくないと思ってお休みしました。今週はラッキーもあって5連勝、十分な成績でした。日中に決算のある銘柄は取引しないことにしていたのですが、間違えて発注してしまいました。その銘柄で10万ほど勝っています。前日の15:00以降または当日に決算発表がある銘柄は取引しないことにしています。偶然勝つことはあっても、裏目...
4月は好調でした。3月下旬にシストレを再開した後もいろいろと試行錯誤していましたが、ここにきてシステムの改善が良い方にでているみたいです。以前のシステムでは特定の銘柄が稼いでいるだけでしたが、今回の変更後は勝ちパターンが増えたような印象です。月間収支 +1,322,531円 (+5.42%) 15勝5敗 勝率.750年間収支 +1,432,110円 (+5.87%)37勝30敗 勝率.552今月の収支のグラフ年間収支のグラフも載せてみます。なんと...
今週の収支は+191,805円 (+0.79%)でした。先々週のような勢いはないですが、比較的安定しています。このような状態がずっとつづいてくれるといいのですが。2022/4/25 +199,380円 (0.82%) 2022/4/26 +83,283円 (0.34%) 2022/4/27 -72,163円 (-0.3%) 2022/4/28 -18,695円 (-0.08%) 週収支 ...
今週の収支は401,090円 (1.64%)とプラスでした。先々週からの連勝は木曜でストップしましたが10連勝で、これはシストレ始めて以来かも。ボラティリティも普通に戻ってきたので、調子を戻してきた人も多いかもしれませんね。2022/4/18 107,856円 (0.44%) 2022/4/19 200,686円 (0.82%) 2022/4/20 110,701円 (0.45%) 2022/4/21 -166,414円 (-0.6...
今週の収支は667,290円 (2.73%)とプラスでした。先週から七連勝と、好調です。システムを停止して、いろいろ検証しなおしたのですがその成果も出ているかもしれません。月一回行っていた最適化を週一回にしたり、戦略の三割ほどを入れ替えたりその他にもいくつか変更しています。しばらく、この状態が続いてほしいなあ。2022/4/11 299,719円 (1.23%) 2022/4/12 47,941円 (0.2%) 2022/4/13 9...
今週の収支は-21,234円 (-0.09%)と少しマイナスでした。このくらいなら十分想定内なので、システムが復活してくれるのを待ちます。やはり、この相場で苦労している人はシストレやってる方の中でも多いみたいですね。私もいったんシステムを停止し、再開して二週間になりますが、まだ本調子ではないようです。今は無理をせず、調子がでてきたら全力でいこうと思ってます。2022/4/4 -182,453円 (-0.75%) 2022/4/5 ...
今週の収支は-367,838円 (-1.51%)とマイナスでした。金曜にやっと連敗が止まりました。引っ越し先で散歩していたら田んぼがあって、つくしが生えていたのでとってきました。茹でておひたしにしたら美味しかったです。ただ、つくしをとるのに夢中になったのか、着ていたパーカーを失くしてしまいました。あんなに大きなものを失くすとは考えられないことですwどんなに酔っぱらっても財布も携帯もなくしたことがないのに、不覚でし...
システムを改善し、直近のテストもまずまずだったため、今週から取り引きを再開していました。しかし、再開後は四連敗。。。停止前とあわせると七連敗中です。ドローダウンも160万を超えています。システムトレードを始めて最大じゃないだろうか。月間収支 -542,821円 (-2.22%)3勝7敗 勝率.300年間収支 109,579円 (0.45%) 22勝25敗 勝率.468収支％の計算が変なことになっているので、年初の掛け金にたいする比率にしました...
2016年ころまでの数年間、MT4でFXのシステムトレードをしていたのですが、当時、ATR(average true ranege)というインジケータを資金管理に使っていました。エクセルでATRを求めるには、まずTR(true range)を求めます。TRはmax(当日高値ー当日安値、当日高値ー前日終値、前日終値ー当日安値)で定義されます。このTRの移動平均をとったものがATRです。一般的には平滑移動平均が使われるようですが、私は計算の容易な単純移動平均を使...
プチ退場中ですが、復帰するまでに問題点を考え直して、今回の退場が今後のシストレ生活にプラスになるようにしたいと思っています。私のシステムは昨年の七月途中から運用していたのですが、損益の推移をグラフにしてみます。このグラフだけみると悪くないと思うのですが、最後の大きな負けにはメンタル的に耐えられなかったわけです。昨年の最大の負けが30万程度、それが最終日には80万を超える負けですから、かなり危険だと思い...
今回の退場の一番の理由はATRでの資金管理をしていなかったことなんですが（ATRについてはまた後で書きます）、それ以上にまずかったと思えるのがウォークフォワードテストに対する過度の信頼です。ウォークフォワードテストにもいろいろあると思いますが、自分のシステムの評価は、① 3年間で最適化② 1か月間、①のパラメータでテスト③ 1か月単位で①②を10年ほど繰り返す。という過程でやっていました。私のパソコンでは一回のテ...
想定外の負けをくらったので、いったんシステムの運用を停止します。3/8に80万以上くらいました。システム運用開始以来40万以上の負けはなかったのでやはりシステムとしては異常事態です。ロングショートでベータニュートラルにしたのに一日で4％近く負けてしまうというのは想像できませんでした。ボラが高いのもあるけど、システムにも問題ありでしょう。安定運用でないとメンタルがもたないチキンなので、利益が残っているうちに...
今週の収支は390,324円 (1.73%)とプラスでした。ウクライナはとんでもないことになっていますね。原発攻撃とじか、ほんとありえない。。。プラスで終われたものの、システレも非常に荒れた一週間でした。今週を振り返ると月曜日 現システムでは一日では過去最大の負け水曜日 投資を始めて以来、一日では最大の勝ち金曜日 一日での負けをわずかに更新と新記録が三回もでました。収支が荒れすぎて、お金の感覚がおかしくなりそう...
今月は、先週金曜まではほぼトントンだったのですが、今日は大敗しました。一日の負けとしては、昨年七月以来の新システムの大敗記録を更新ですw寄り付きの前から嫌な予感がしていました。寄り付き前の日経先物が先週末から500円近く動いてましたから。こちらは主に金曜のデータでしかけるのに、これでは先週のデータが全部無駄です、というか逆指標になってしまう。案の定、稼ぎ頭がことごとくやられていましたね。。。今月は調...
今週の収支は296,668円 (1.26%)とプラスでした。週単位でまともに勝ったのは久しぶりのような気がします。ウクライナ情勢で日経がかなり落ちましたが、こういう相場はあまり苦手じゃないみたいです。ウクライナの方には申し訳ない気持ちもしますが。。。2022/2/21 76,354円 (0.32%) 2022/2/22 427,722円 (1.86%) 2022/2/24 -161,838円 (-0.72%) 2022/2/25 -45,570円 (-0.2%) 週収...
前回の記事において、検証ミスがありました。本当に申し訳ありません。2019年7月16日以降に権利付き配当日が一日ずれていた（権利確定日の3日前から2日前に変わった）のを調整するのを忘れてしまっていました。以下、前回の記事の訂正です。結論が変わってしまっています。もともと、配当をもらわないで売ってしまったほうがよいのでは？と思った検証でした。結論から言うとその予想は当たっていたみたいで、配当をもらわずに権利...
権利付き最終日の後は、株価が下がる気がします。いっそのこと、配当をもらわないで売ってしまったほうがいいのでは？とも思ってしまいます。高配当株投資なのに配当をもらわないという手法ですwそこで、以前とりあげた、2019年の時点で高配当かつ規模の大きい6社について権利付き最終日前後の値動きをしらべてみました。権利付き最終日の前日、当日、翌日、二日後、三日後、四日後のリターンについて、2016～2021年のグラフ作っ...
今週の収支は-347,954円 (-1.45%)と大幅にマイナスでした。決算が裏目にでていたのと、先週のシステム変更も裏目にでていたかもしれません。戦略がある日にうまくいかなかったからと言って、やたらと変更すべきではなかったかも。結局は過剰最適化のような。。。高配当株について調べたいこともいくつかあるのですが、負けているとシストレ以外のことをする気もおきませんw決算シーズンがほぼ終わったし、来週からうまくいかない...
今週は月火で酷くやられました。今日は少し取り戻しましたが。。。2日間で、今年の利益の4割くらい吹っ飛びました。稼いでいた銘柄が不振なのに加え、決算の結果が逆風となっています。今までは場中に決算発表がある場合はトレードしないことにしていたのですが、前日に決算合評の場合もやられているので、トレードしないほうがいいのかも。統計的には誤差の範囲なのかもしれませんが。。。不調の時は判断力も鈍るみたいで、先週...
今週の収支は104,394 (0.43%)とややプラスでした。今週はシステムに手直しをしました。先週の木曜の大敗は避けられたと思ったので、そこの部分についていろいろ試行錯誤しましたが、初め思っていたのとは全く違う解決法となりました。システムトレードの検証をしていると、自分の考えていることがいかに間違っているかを思い知らされます。感覚的には90％くらいは間違えているような気がするw収支が少し安定することを期待してい...
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昨年の夏から運用していた中期システムのバックテストの結果です。グラフは日経平均先物ですが、日本株、米株などの株価指数でもいけます。主要なパラメータが一つのシステムで、売り買いにも根拠があるので、なかなかロバストなシステムだと思っています。損益曲線を見ての通り、売りの成績はよくないので、買いのみで運用していました。このシステムは想定外の出来事が起きると一日で8パーセントくらい負けることがあります。そ...
今月は2.31%とプラスでした。月初は良かったのですが、そのあとは調子悪かったです。今の相場ならもっと勝ちたいのですが、あまり噛み合ってないみたい。メインの寄り引けシステムは調子が今一つ。ちまちまと手直ししています。中期システムは、まあこんなもんかな。。。18日の日銀決定会合のあたりで大きくやられました。日銀さんとは相性が悪いです。過去の成績をみると、一日で8.3％やられる日がある（2016年6月24日、ブレグジ...
今月は1.85％と少しプラスでした。日経平均が高値更新したので、もう少しいけたら気分がよかったのですが。。。リスクオンの時だけロングする中期のシステムも、日経平均が37500円のあたりで置いていかれてしまいました。そして、39000円台と上がりきったところから、ポジションをもってしまってます。今月の中期システムはあまり相場にあっていなかったようです。また、今月は半導体主体の上げ相場だったと思うのですが、それにも...
今年は申し分ないスタートダッシュをできました。株をやってる人にとってはボーナスみたいな月だったのかな？みんな勝ってるっぽいですね。来月以降は気をひきしめないといけません。正月の空いた時間に寄り引けのシステムの改良をしました。月初はとても調子が良かったので、システムの改良がうまくいったと思っていたのですが。。。今月後半に旧システムと比べたところ、すべての面において旧システムが良かったっぽい。今月後半...
今年の成績は11,832,635円でした。年初比の利益率は33.2％ 118勝101敗(勝率.539)一日あたりの平均リターンは54,030円一日当たりの標準偏差は290,801円日次のシャープレシオは0.186でした。4月までは調子がイマイチで、システムをなおしても裏目ばかりで迷走していたのですが、5月に思い切って取引を中断してシステムを大きく直した結果、7月以降は1000万以上勝つことができました。昨年今年と、年間を通して勝つことができないの...
今月は839,927円とプラスでした。今月前半は、おそらく日本株と米株の動きがデカップリングしていたことが原因で不調でした。前日の海外の動向を見てポジションが決まるので、こういう展開は苦手なのですが、ちょっと考えてファクターを試したところ良さげだったので追加しています。また、逆張りのファクターを除くなどいくつかの変更をくわえました。中期のほうは、システムの指示に従えず今月後半の利益を20万ほど取りそこねま...
今月は5,388,670円と大勝です。500万超えるとは思っていませんでした。今月前半の日経の上げにうまく乗れました。中期のシステムはリスクオンのときに先物やETFをホールドしているだけなので当然勝ちますが、寄り引けのほうもうまくはまりました。600枚ほど空売りしたベネッセが、MBOの暴騰したので50万ちかくの損失をこうむりましたが、他が調子良かったのでたいして気にならず。しかし、日経のリークというのは本当にやめてほし...
今月は1,458,491円と勝てました。10月4日に107万の大敗を喫してどうなることかと思いましたが、そのあとよく盛り返しました。4日は、どう見てもリスクオフの日だったのですが、ディフェンシブを売って景気敏感株を買ってしまって、大丈夫かいな。。。と思っていたら案の定の大敗でした。その後数日かけて、システムの調整をしました。リスクオフの日には勝てるようなファクターを作ったのですが、これがなかなか良さそうです。それ...
今月はたまたまかもしれませんが、2,061,162円と満足のいく結果でした。システムのマイナーチェンジをしたのですが、これが思いのほか効いたっぽい。βニュートラルを売買代金ニュートラルにして、線形回帰の切片を0にしました。今までは切片があったために、サインが弱めのときに切片の大きなものを優先的にトレードしていたようで、それが成績を悪化させる要因になっていたようです。怖い月末3日間もクリアできました。まあ、月...
今月は43,943円とわずかにプラスでした。中旬までは順調だったのですが、月末にメインの寄り引けシステムがまさかの七連敗。。。中期の買いシステムが少しフォローしてくれたものの、利益がほとんど吹っ飛びました。月末はやはり弱いなあ。GRIFのリバランスなど、月末特有の資金の流れがあると思うのですが、戦略に生かせません。それから、上げ相場にも弱い。システムについては、根本から考え直さなければと思っています。中期の...
今月からメインの寄り引けシステム以外に中期のシステムの成績も記録することにしました。1,013,444円とギリギリ100万をこえることができました。メインの寄り引けシステムは改良を続けていました。ところが。。。なんだか見慣れない銘柄ばかり仕掛けているのでおかしいと思ったら、発注のファイルにミスがあり、もっとも重要な戦略において、ほぼランダムにしかけていました。直したので、これからは成績が上向く予定（？）です。...
今月からシステムの運用を再開しました。332,458円となんとかプラスで終えることができてひと安心です。勝率が3割台と酷かったのにプラスで終えたのは、ある意味ラッキーでした。ただ、本調子とはいかないなあ。。。まだまだ我慢が続きそうです。また、裁量のFXやETFのロングがうまく上昇相場に乗れたので、トータルでは税引き前で150万ほどのプラスにできました。ETFのほうはシステム化できそうなので、来月から成績を記録するか...
今月はシステムトレードはお休みしました。裁量で株とFXをやったのですが、こちらで50万ほどの損失をだしてしまいました。。。ホントにセンスない。とくに株は、この上げ相場のなかでどうしたら負けられるんだろうと不思議なくらいです。花王で大きくやられました。いけると思っていいたFXも、ルールを破って大きな損失をだしてしまいました。裁量はストレスがたまるのでやはり自分には無理です。システムは、大きく作りかえました...
今月は-1,024,196円と大きくマイナスでした。今月の収支曲線はこんな感じ。システムトレードで苦戦されているかたは多いみたいですね。毎週収支を書いていると、ダメになったとしても現行システムでシステムトレードを続けなければという変な義務感がでてきてしまうので、毎月の終わりだけに収支を書くことにします。 FXや長期投資なども始めたので、まとめかたも変えたほうがいいのかも。今月の成績 -1,024,196円 (-2.91%)7勝11...
今週は-654,929円と惨敗です。しかも六週連続のマイナス。水曜の大敗で、システムをいったん停止することにしました。比較的勝てそうなときはトレードするかもしれませんが、改良版のシステムをつくって手ごたえがでるまでは毎日トレードするのは止めようと思います。FXのデイトレを始めたのですが、こちらは好調で今週は四戦四勝でした。しばらくはFXでしのぎつつ株のシステム開発に集中します。FXは2007年から2008年まで裁量トレ...
今週は-100,382円と少しマイナスでした。これで五週連続のマイナス。今年に入ってからの週次の成績は6勝10敗と全く振るいません。今週は特に収支のボラが小さかったです。毎日一億円近く取引しているのですが。。。なので、負けてもそれほどのダメージはないです。でも、先行きがかなり不安。昨年末から米株と日本株の相関が崩れているらしいという記事をみかけました。私のシステムが不調に陥った時期とほぼ一致しています。しば...
今週は-83,927円と少しマイナスでした。これで四週連続のマイナス。システムを改善しようとしたつもりが改悪だったり、ここ一か月は迷走中です。2023/4/10 0円 (0%) 2023/4/11 +64,430円 (+0.18%) 2023/4/12 +75,837円 (+0.22%) 2023/4/13 -78,992円 (-0.22%) 2023/4/14 -145,202円 (-0.41%) 週間収支 -83,927円 (-0.24%)月間収支 -268,885円 (-0.76%)年間収支 +1,449,851円 (+4.57%)...
今週は-184,958円とマイナスでした。今週に限れば月火の週末にOPEC減産のニュースがあったのが響いたっぽいです。原油などの価格が週明けに大きくかわってしまい、それが月火と影響しました。ここらへんは工夫の余地がありそうです。また、先週まで行っていたシステムの改良はたいしてプラスにならないようなのでいったん中止です。月末だけ使えると思ったアービトラージも、労力に見合った結果がえられなさそうなのでやめました。...
今月は+778,681円とプラスだったのでした。第三週目までは調子よかったのですが、下旬は全くシステムが相場に合っておらず、利益も半減しました。今月の勝率も、今年の勝率も五割ちょうどです。それでも利益が出ているのは損小利大でいいのですが、やはり六割くらいほしいかなあ。そうするとかなり安定してくるはず。メインシステムの改良をしていたのですが、今月でほぼ終了しました。来月はどうなることやら。今月の成績 +778,6...
今週は-133,197円とマイナスですした。まあ、大きく負けたわけでもないし仕方ないかなあ。三月末はいつもと需給が違うので、月末用の戦略でいきました。原理を考えて根拠のあるものだけを仕掛ければ十分プラスだったのですが、例の気まぐれトレードで利益をほぼ吹っ飛ばしました。要反省です。月末用のいくつか戦略があります。そのなかで、配当確定日における配当再投資を利用した戦略は使えそうです。他の戦略は根拠が薄くリスク...
今週は-83,927円と少しマイナスでした。これで四週連続のマイナス。システムを改善しようとしたつもりが改悪だったり、ここ一か月は迷走中です。2023/4/10 0円 (0%) 2023/4/11 +64,430円 (+0.18%) 2023/4/12 +75,837円 (+0.22%) 2023/4/13 -78,992円 (-0.22%) 2023/4/14 -145,202円 (-0.41%) 週間収支 -83,927円 (-0.24%)月間収支 -268,885円 (-0.76%)年間収支 +1,449,851円 (+4.57%)...
今週は-184,958円とマイナスでした。今週に限れば月火の週末にOPEC減産のニュースがあったのが響いたっぽいです。原油などの価格が週明けに大きくかわってしまい、それが月火と影響しました。ここらへんは工夫の余地がありそうです。また、先週まで行っていたシステムの改良はたいしてプラスにならないようなのでいったん中止です。月末だけ使えると思ったアービトラージも、労力に見合った結果がえられなさそうなのでやめました。...
今月は+778,681円とプラスだったのでした。第三週目までは調子よかったのですが、下旬は全くシステムが相場に合っておらず、利益も半減しました。今月の勝率も、今年の勝率も五割ちょうどです。それでも利益が出ているのは損小利大でいいのですが、やはり六割くらいほしいかなあ。そうするとかなり安定してくるはず。メインシステムの改良をしていたのですが、今月でほぼ終了しました。来月はどうなることやら。今月の成績 +778,6...
今週は-133,197円とマイナスですした。まあ、大きく負けたわけでもないし仕方ないかなあ。三月末はいつもと需給が違うので、月末用の戦略でいきました。原理を考えて根拠のあるものだけを仕掛ければ十分プラスだったのですが、例の気まぐれトレードで利益をほぼ吹っ飛ばしました。要反省です。月末用のいくつか戦略があります。そのなかで、配当確定日における配当再投資を利用した戦略は使えそうです。他の戦略は根拠が薄くリスク...
今週は絶好調だった先週から一転して、-794,256円と惨敗でした。三月は荒れるなあ。システムと相場が合っていなくて、どうあがいてもプラスに持っていくのは無理そうでした。毎週最適化せずに先週の調子良かった銘柄でやったら、もう少しマシな結果になったかもしれないです。勝った週のデータは相場に合っているということなので、動かないほうがいいのかも。2022/3/20 -274,322円 (-0.78%) 2022/3/22 -328,523円 (-0.93%) 2022...
今週は五連勝で、+1,476,943円と大きく勝ちました。こんなに勝ったことあったかなと思って過去の記録を見返してみると、2020年の3/9~3/13に177万ほど勝ってました。コロナで日経が15％ほど暴落した週です。当時は掛け金も少なかったので10％くらいの利益になっていたはず。逆に上げ相場ではいまいち取れていないような。システムトレーダーあるあるでしょうか。2022/3/13 +419,541円 (+1.19%) 2022/3/14 +321,786円 (+0.92%) 202...
今週は火曜に大きいのを食らってしまい、-352,797円とマイナスでした。月火のマイナスは半分以下に防げたものだったので、対策して今後に生かしていきたいです。基本的にシステムのサインどおりに発注しているのですが、二年前の海運、昨年からの銀行、今年の鉄鋼など、数か月単位で急に盛り上がってくるセクターに対して売り向かわないほうが良い結果がでそうです。しばらくはシステムの出したサインに市場の大きな流れを見て裁量...
今週は+580,778円とプラスでした。先月末は不気味なほど収支がゼロに近かったのですが、3月に入り、一転して収支が荒れだしました。昨年も収支が荒れて80万以上の大敗を食らい、システムをストップしています。今の相場にシステムは割合とフィットしているようなので荒れる3月を無事乗り切りたいところです。今年はpythonをマスターしようと思っていたのですが、まったくやる気が起きません。結局は市場の仕組みなどを勉強したほ...
今月は+1,561,831円と勝ちました。第三週目に大きく勝ったのですが、月全体をとおしても極端な負けが少なく安定していました。先月末のシステム改良が今のところうまくいっています。今月の成績 +1,561,831円 (+5.18%)13勝6敗 勝率.684今年の成績 +940,055円 (+3.12%)18勝18敗 勝率.500今月の収支のグラフ...
今週は+283,142円とプラスでした。先月末にシステムを大幅に見直しましたが、以前は苦手だった月末も大丈夫っぽいです。水曜日にまたまた保険株でやられました。昨年の調子いい時は稼ぎまくってくれたのですが。。。いろいろ調べてみたところ、アメリカの長短金利が逆転してしまったことと関係あるかもしれません。。逆転すると保険会社の収益源の一つである、ヘッジ付き外債で利益がでなくなってしまうので、金利が上下が業績に関...
今週は+1,024,241円と大勝しました。こんなに勝てたのは久しぶりです。五戦全勝というのも久しぶり。年間収支も一気にプラ転です。三週間前にシステムを大きく見直してから調子がいいです。まだ、細かいところをちょくちょく変更したりしていますが、それも一応いい方向にでているみたい。今の調子が長く続いてくれることを願っています。2022/2/13 +126,556円 (+0.42%) 2022/2/14 +115,718円 (+0.38%) 2022/2/15 +126,264円 (+0...
今週は+65,788円と少し勝ちました。一応、勝ちたい銘柄がそれなりに勝っているので、機能はしているみたいです。システムの見直しの作業がだいたい終わったので、来週か再来週あたりから、改良版を投入したいと思います。2022/2/6 +185,913円 (+0.62%) 2022/2/7 -56,205円 (-0.19%) 2022/2/8 +115,241円 (+0.38%) 2022/2/9 -75,037円 (-0.25%) 2022/2/10 -104,124円 (-0.35%) 週間収支 +65,788円 (+0.22%)月間収支 +255,658円...
今週は+455,183円と久しぶりにプラスでした。先週までの7週連続のマイナス、長かった。。。機能している2つの戦略メインで良い結果がでました。システムを全体的に見直しているのですが、過去の成績では合計でプラスであっても、時期によって逆相関が続くような不安定なファクターをどうするか考えていなす。現在はとりあえずそうしたファクターを使わないことにしています。また、銘柄選択のときに、統計的にあまり意味のなさそ...
今月は-621776円とマイナスでした。先週まで勝率が2割と悲惨な状況でした。今週から機能していた2つの戦略のみで運用しています。月末は二連勝できました。この調子が今後も続いてほしいです。いろんなファクターをごちゃまぜにしたシステムだったのですが、機能している戦略は1つのファクターでも十分に利益がでます。ブラックボックスに入れてしまうよりは、単純で分かりやすい戦略を複数走らせるほうがいいのかも。今月の成績 ...
今週も-275,742円とマイナスでした。七週連続マイナスと素晴らしすぎです。デタラメにトレードしても、七週連続負けるのは難しいのではないでしょうか。ある意味すごい。。。システムを見直しているのですが、10月ころから明らかに調子をくずしている戦略が多いです。保険セクターを筆頭に今までの戦略が逆指標となっています。日銀の緩和見直しや、荒れた為替の影響、GAFAの失速など、いろいろ思い当たるところはありますが。。。...
今週は-147,276円とまたもやマイナスでした。なんと6週連続のマイナスです。相場に全く合わない先物システムは木曜で停止しました。ミニ2枚と少額の運用でしたが、今年だけで25万、11月末から二か月弱の運用で35万もの損失をたたき出してくれました。当然、6週連続のマイナスにも大きく貢献してくれています。先物ほ始めてから負担が大きくなり、注意力や思考力も落ちてしまうように思います。メインシステムは寄り引けのロングシ...
今週は-437,311円と、またもやマイナスでした。いや～、厳しいです。今週から二点、変更をしました。ひとつはヘッジの取り方。売り買いの一方にサインが偏ったときに日経ETFでヘッジをしていたのですが、買いと売りのスコアを取ることによって売り買い同額になるように調整しました。もう一つは最適化の期間。直近に対応できるように評価期間を短めにした結果、トレードするのが二軍選手ばかりのような銘柄になってしまったので...
今週は-26,760円とマイナスでした。メインのシステムはすこしプラスだったのですが、先物が足を引っ張りました。先物の寄り引けシステムはあまり自信がないので、運用停止しようかな。。。それから、メインのシステムは見直しをはかろうと思っています。日経平均のETFをヘッジに使っているのですが、どうも相場によって極端に脆弱になるような。特に買いのみ、売りのみのポジションになったときにバクチみたいになったりします。今...
今年は+9,306,814円でした。4月から9月までの好調期は、この勢いがずっと続くのかとおもわれたのですが、10月以降はさっぱりでした。4月から9月までの成績は1030万、それ以外は-100万です。相場にメインシステムにあっていないときに活躍するようなシステムが欲しいです。今月運用し始めた先物システムはメインシステムと負の相関関係にあるようなので、このシステムを改善して収益があげられるようになると成績が安定しそうです。...
今月は-515,798円とマイナスでした。10月あたりからシステムが機能しなくなってきています。ドローダウンも140万近くなってしまいました。減ったのは投入金額の4％ほどですが、9月までの好調ぶりを考えると、3か月のドローダウンはまさかという感じです。来年になって好転してくれるといいのですが。今月の成績 -515,798円 (-2.11%)9勝13敗 勝率.409今年の成績 +9,306,814円 (+38.13%)128勝95敗 勝率.574...
