前回の記事ではモンテカルロシミュレーションを用いた資産運用シミュレーターを公開し、未来の不確実性の可視化を試みました。 ありがたいことに反響がそこそこありましたが、一方でこんな声も聞こえてきそうです。 そもそも自分のポートフォリオのリターンとリスクに何の数字を入れればいいの? オルカン100%なら話はシンプルですが、米国株に偏っていたり、日本株を持っていたり、債券を混ぜていたり。 自分の「航路」のスペックを知らないままシミュレータを回すのは、目的地の分からない地図を見ているようなものです。 そこで今回は、ポートフォリオの合成リターンと合成リスクを自動で算出するツールを作成しました。 なぜ「平均…