株価の上下を構成要素で分解する

フェアトレードのメルマガ用に書いた原稿ですが、 景気循環やサイクル投資の良い題材になるので、こちらにも載せておきます。 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 前回、「バリュエーションの圧縮」と書きました。 バリュエーション。 株価の割高割安の水準感のことですが、 1週間持てば長い私たちシステムトレーダーは必ずしも理解している必要はなく、 馴染みはないかも知れません。 極端に簡略化すれば、ここではPERのことだと解釈して頂いても結構です。 そもそも株価の構成要素はご存知でしょうか。 株価＝PER＊EPS です。 EPSはその会社がどのくらい利益を出している..

暇空茜さんへの刑事告訴が受理された（無理筋で闇深）

ここでもたまにご紹介する暇空茜さん。 国や東京都の中抜き（公金チューチュー）と戦ってきました。 そろそろ4年目になるでしょうか。 裁判を4年も続けること自体、すごい精神力だと思います。 この度、戦っている連中に【刑事告訴】されました。 名誉毀損と侮辱だそうです。侮辱？って何？wwwww ところが、こともあろうか、これが受理されてしまいました。 相手は colabo（共産党のほぼフロント）の仁藤夢乃 フローレンス（公明党のほぼフロント）の駒崎弘樹 「サヨクの利権を探るヤツは許さない」ってか？ 詳しくは、暇空さん自身のyoutubeで。 略式飛び..

【実弾運用録】2025年3月4週目、5週目

3月4週目 週：+2.1%（暫定） （3月：3.5%、年初：3.9%、YH2連勝） ほぼシステムのみの少額口座：+1.9%（年6.0%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 3月5週目 週：+1.1% （3月：4.6%、年初：5.0%、YH3連勝） ほぼシステムのみの少額口座：+1.9%（年7.9%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ゆうちょ銀行のPO、JX金属のIPO、3月の優待取りと、 イベントドリブン（サヤ取り系）の大きなイベントが終わりました。 ゆうちょとJX金属は、相場に厳しく対峙していれば どちらもそれぞれ対資産比2〜3%くらいの利益は叩けてい..

アメリカ株急落の本質

フェアトレードのメルマガ用に書いた原稿ですが、 景気循環やサイクル投資の良い題材になるので、こちらにも載せておきます。 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 2月20日に始まったアメリカ株の急落は、実に3週間近く続きました。 アメリカ株は世界中の資金を集めてずっと上昇を続け、一人勝ちの様相でした。 「アメリカ株は上がるもの」という刷り込みのようなものがあったかも知れません。 あの下落は何だったのでしょうか。 トランプさんの関税やロシアウクライナの戦争が原因だったのでしょうか。 結論から言えば、 下落の本質は高くなりすぎたアメリカ株のバリュエーションの圧縮だった ..

【実弾運用録】2025年3月3週目

今週：+1.3%（暫定） （3月：1.4%、年初：1.7%YH） ほぼシステムのみの少額口座：+2.0%（年4.1%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今週はまず日本株に復調の兆しが見えました。 アメリカ株に比べて割安だったためか、 今週はアメリカ株が急落しても、日本株はザラ場で持ち堪えていました。 アメリカ株も金曜日の引け味は非常に良かったと思います。 引け間際はショートカバーが出たような値動きで、 バリュエーションの圧縮も進み、いい加減そろそろかと思わせました。 日本株が悪くない動きだったこともあり、システムは好調でした。 デイトレや短期スイングの逆張り..

【実弾運用録】2025年3月2週目

今週：+0.1%（暫定） （3月：+0.1%、年初：0.4%、DD-1.1%；2週目） ほぼシステムのみの少額口座：-2.7%（年2.1%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ はい、クソ相場クソ相場。 今週のアメリカ株、平穏に帰ってきた日が1日もなく注文が大変。 月初は本業で忙しいのに、相場もガタガタして、 布団で寝られた日がほとんどありませんでした。 で、発注作業が報われれば良いのですが、この有り様。 メイン口座がプラスなのは対面証券の募集物のお陰で、 純粋なトレードとしては、1%程度のマイナスだと思います。 これだけボラがあってもシステムは全くハマらず。 ..

【実弾運用録】2025年2月5週目

今週：-1.0%（暫定） （2月：-1.2%、年初：0.3%、DD-1.2%1週目） ほぼシステムのみの少額口座：1.1%（年4.8%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 週半ばでDDは一旦回復しましたが、相場の下落に合わせてまたDD生活に。 焦げ付いていたKOKUSAIとエムスリーの空売りが、 相場とともにようやく収束しました。 含み損は見慣れているので普段はなんとも思いませんが、 1桁多い含み損はさすがに早く消したく（ポジションを閉じたく）なりますね。 もちろん損切りで終わりましたが、気は楽になりました。 相場はひどいですがシステムでは新しい沼も引いておらず..

【実弾運用録】2025年2月4週目

今週：-0.2%（暫定） （2月：-0.2%、年初：1.3%、DD-0.2%1週目） ほぼシステムのみの少額口座：-1.2%（年3.7%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今週はシステムでコクサイエレクトロとエムスリーを売り、 無限に踏み上げられて無事に死亡しました。 この2銘柄の空売りだけで2%くらいはやられたと思います。 その割にメイン口座が負けなかったのは、 イベントドリブン（TOB系）が概ね思うような値動きになったからです。 TOBがほぼ決まっていた新光電気工業 2%近くまで乖離、私には意味不明な安さで、 一旦売り切っていましたがそれなりの額を拾い直しま..

【実弾運用録】2025年2月3週目

今週：+1.0% （2月：0%、年初：1.5%YH） ほぼシステムのみの少額口座：+0.9%（年4.9%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 本業が忙しく、ほとんど相場を見れていません。 開業してもうすぐ10年ですが、今が一番忙しくなってしまっています。 近くの同業が突然閉院して、その患者が流れてきています。 まぁそれは仕方ないとしても、かなり消極的にしか治療をしていなかったようで、 来る患者来る患者、みんなぐちゃぐちゃ。 うちで後始末をさせられている格好で、かなりストレスです。 白髪も急に増えてしまいました。 ということで、機会的にやるトレードがメインに..

【実弾運用録】2025年2月2週目

今週：-1.0% （1月：-1.0%、年初：0.5%、DD1週目） ほぼシステムのみの少額口座：-0.9%（年4.0%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ なかなか勝ちが続きません。 というか、トランプ関税は織り込み済みのはずだったのでは？ 急落の原因を探したらそれっぽいのがトランプ関税だったということでしょうね。 テクニカル的な無意味な下げだと思い、 システムはもちろん、裁量でも少し買い向かいました。 反発はしたはしたのですが、想定していた反発よりはるかに弱く、 （短期で39500円はあるかと思いましたが） 裁量分も無理せずに木曜日で利食いました。 シ..

【実弾運用録】2025年1月5週目

今週：1.6% （1月：1.5%、年初：1.5%YH） ほぼシステムのみの少額口座：+2.9%（年4.9%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今週も上下激しめの相場でした。 deep seekの影響で、金曜日に急落したアメリカ市場でした。 私は事前に軽くしておいた分、月曜日に買うつもりでいましたが、 深く下げたのは半導体を中心に一部の銘柄だけで、 狙っていた銘柄は急落しないどころか、上げたものも多く、がっかりしました。 半導体などの先鋭化した値動きに人間が（私が）上手に立ち回るのは無理で、 ボラの高い銘柄は完全にシステム頼みでした。 そのシステムが、うまく押し目..

【実弾運用録】2025年1月4週目

1月4週目 今週：1.7% （1月：-0.1%、年初：-0.1%、DD-0.1%；3週目） ほぼシステムのみの少額口座：+4.5%（参考外） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 少額口座の損益は、募集モノを大きめにもらった影響で参考外。 システムの利益自体は1.5%程度だと思います。 年明けからとにかく弱かった日本株ですが、今週後半からようやく反発しました。 日銀の植田総裁はとにかく余計なことを言うので、 こちらを警戒した動きだったのでしょうか。 結果は0.25%の利上げのみでサプライズはなく、ショートカバーからか、反発です。 下で買い続けていた押し目買いの..

【実弾運用録】2025年1月2週目、3週目

1月2週目 今週：-0.3% （1月：-0.3%、年初：-0.3%、DD-0.3%；1週目） ほぼシステムのみの少額口座：-1.1% ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 1月3週目 今週：-1.5% （1月：-1.8%、年初：-1.8%、DD-1.8%；2週目） ほぼシステムのみの少額口座：-1.4% ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 年明けからやりにくい相場でした。 昨年の大納会後からアメリカ株が結構な勢いで下げ、 1月3日に反発するも、納会の水準には全くべくもなく、 納会→発会は大GDでのスタートとなりました。 その後もアメリカ株にはほんの少し噴き..

トレード総括2024年

1月+3.6% 2月+4.4% 3月+7.1% 4月+0.7% 5月+1.5% 6月+2.2% 7月-4.5% 8月-2.4% 9月+0.5% 10月+2.4% 11月+2.2% 12月+10.5% 月間10勝2敗、年間損益+28.9%（すべて年初来の対資産比） 参考 ほぼシステムのみの少額口座：優待取りの影響で損益不明 S&P500：+23% TOPIX：+17% マザーズ：-8.8% アメリカは2024年は23年に引き続き、高金利にも関わらず景気が陰らず、 一方で景気サイクルを超越したトレンドとなっているAIが牽引し、 高値を更新する強い相場..

【実弾運用録】2024年12月4週目、大納会

今週：+2.5% （12月：+10.5%、年初：28.9%YH） ほぼシステムのみの少額口座：-0.6% ＊＊＊＊＊＊＊ あけましておめでとうございます。 最終週から今日まで、よく遊びました。 年末年始で普段できないこともたまっていて、 25年の相場が始まってからの振り返りになりましたw 27日が噴き値っぽいのはわかったので、 裁量分は少なくとも部分的には引けで決済するべきだったと思います。 準備もできていなかったし、納会までと思って引っ張りすぎました。 もう2週間も前のことだし、 1年間、充分に勝ったので流してやっていて、 金曜日の噴き値以外..

【実弾運用録】2024年12月3週目

今週：+1.2% （12月：+8.0%、年初：26.4%YH） ほぼシステムのみの少額口座：+0.4% ＊＊＊＊＊＊＊ 引き続き好調です。 私は物事を悲観的に捉えるせいか、 トレードをやっていて楽しいと思うことは滅多にないのですが、 先月末から、楽しい期間がこんなに長く続くことは極めて珍しいです。 あまりに簡単な相場が続くと、 DDにメンタル的な耐性がなくなりそうで、それはそれで心配です。 システムはこの時期は普段は使わないストラテジーが稼働するので、 毎日の発注作業に時間がかかります。 その分、お金が落ちていると思ってがんばります。 もっとも、本..

【実弾運用録】2024年12月2週目

今週：+1.6% （12月：+6.8%、年初：25.2%YH） ＊集計の都合で実際はもう少し上 ほぼシステムのみの少額口座：+2.5%（DD終了） ＊＊＊＊＊＊＊ 今週も大型のイベントが続き、しかも件数が多かったので、 ミスらないようにメモを何度も書き直して神経を使い続ける1週間でした。 結果、年末に遊ぶ資金程度は稼ぐことができました。 そんなこんなで今週はシステムの比重が相対的に低く、意識も向けられず、 何が良かったのか（悪かったのか）、全く分かりません。 あまりシグナルは出ず、デイトレ中心だったなという印象はあります。 そうだ。デイトレの比重が大き..

【実弾運用録】2024年12月1週目

今週：+5.2% （12月：+5.2%、年初：23.6%YH） ＊集計の都合で実際はもう少し上 ほぼシステムのみの少額口座：+1.7%（DD-1.2%） ＊＊＊＊＊＊＊ ようやくDDが終わりました。 率（額）はそれほど大きくなかったのですが、 今回は20週と1年の半分近くがDD期間で、 しかも一部はパソコンが壊れていたことに起因するので これもメンタルに悪く、無理なポジションを取りがちでした。 DDが終わってようやくメンタル的にも一区切りつけられました。 先週今週で得意なイベント系でガッツリ稼ぎました。 一連のトレードとしては人生で最も収益をあげ..

【実弾運用録】2024年11月5週目

今週：+0.4% （11月：+2.2%、年初：18.4%、DD-2.7%；20週目） ＊集計の都合で暫定値、実際はかなり上 ほぼシステムのみの少額口座：+0.8%（DD-2.9%） ＊＊＊＊＊＊＊ 今週は月曜日に行きつけの店でイベントがあって一晩つぶれ、 その後は大型案件（関西電力）があって、これに向けた金策や売買で忙しく、 ほとんど相場は見れていません。 本業もなかなか暇にはならず、私には東証の延長は良かったです。 30分でも注文を入れられる時間が増えるのは有り難いです。 ま、こんな人はあまりいないのでしょうけど。 日経平均は相変わらずのグダグダ。 ..

【実弾運用録】2024年11月4週目

今週：+0.3% （11月：+1.8%、年初：18.0%、DD-3.1%；19週目） ほぼシステムのみの少額口座：-0.7%（DD-3.7%） ＊＊＊＊＊＊＊ 不調なシステムを裁量でカバー。 最近は大型株でも新興市場の銘柄のように 上にも下にもビュンビュン動いてやりにくいです。 大型の案件を控えて、金策に忙しく、 普段のトレードにはあまり気合が入らない1週間でした。 石破が居直って指数も上がらないからつまらないし。 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 7月からフェアトレードで水曜日のメルマガを担当することになりました。 登録はこちらから無料でできます。 ..

【実弾運用録】2024年11月3週目

今週：-2.0% （11月：+1.5%、年初：17.7%、DD-3.4%；18週目） ほぼシステムのみの少額口座：-1.4%（DD-3.0%） ＊＊＊＊＊＊＊ う〜ん。三歩進んで二歩下がる的。 先週の大きめの勝ち、半分以上吐き出しました。 DD解消がまた遠のきました。 裁量の先物や現物はうまく立ち回ったものの、システムがブレーキに。 システムトレーダーでも勝っている人がいるので、 この相場でどうやったら勝てるのだろうと考えたところ、 私はおそらく他の人が使わなそうな特殊なストラテジーを主力にしていて、 確かにここが被弾したのかもと思います。 決算の上..

令和6年忘年会（12月28日）のお知らせ

今日は忘年会の告知です。 毎年恒例の東海地区システムトレーダーの忘年会、今年も開催します。 今年は12月28日土曜日、16時から名古屋の某所です。 会場の都合で、締め切りは11月16日土曜日です。 例年どおりゆうしさんと共催です。 成績の良かった人は自慢話を、 振るわなかった人は傷のなめ合いを私たちとしませんか？ そして、来年に向けてトレード話で盛り上がりましょう。 大物ゲストはすでにお一方、億トレも多数参加予定です。 リアルでお会いしたことのない方でも構いません。 一緒に有意義な時間を過ごしたいと思います。 会費は実費で7000円です。 （..

【実弾運用録】2024年11月2週目

今週：+3.5% （11月：+3.5%、年初：19.7%、DD-1.4%；17週目） ほぼシステムのみの少額口座：+1.8%（DD-1.6%） 東海地区のシステムトレーダーの忘年会 12月28日土曜日16時から＠名古屋（締め切りは11月16日土曜日） 詳しくはこちら ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今週は比較的好調でした。 まぁこれだけ上げていれば勝てて当然なのですが、 どちらかと言えば、上げに乗れたというより、 デイトレのストラテジーが木金の陰線で大きな利益にできました。 また、指数は速かったのですが全面高という雰囲気でもなく、 下げている銘柄もそれなり..

【実弾運用録】2024年10月5週目・11月1週目

今週：+1.8% （10月：+2.4%、年初：16.2%、DD-4.9%；16週目） ほぼシステムのみの少額口座：+1.1%（DD-3.4%） 東海地区のシステムトレーダーの忘年会 12月28日土曜日16時から＠名古屋（締め切りは11月16日土曜日） 詳しくはこちら ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 選挙が終わり、月曜日の寄り付きを底に急反発。 誰もが日本株だけ安すぎるのはわかっていても、きっかけが掴めずに燻っていましたが、 材料出尽くしか政権交代なしかわかりませんが、ようやく反発しました。 それでもSMCIの決算での急落前を基準にすると3.5％程度まだ歪ん..

東証の取引時間延長によるシステムトレードへの影響

12月28日、名古屋でシステムトレーダーのオフ会を開催します。 詳しくは→こちら 参加ご希望の方は下のコメント欄よりお知らせください。 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今までこのブログで何度か検証の前提についてお話ししてきました。 参考記事 検証しても意味のない期間1 検証しても意味のない期間2 短期売買のストラテジー、〇〇年以前の検証は意味がない？ その薄いエッジを取りに行くのか インフレがシステムトレードに与える影響 インフレがシステムトレードに与える影響（各論1：米国株の影響） インフレがシステムトレードに与える影響（各論2：為替の影響） インフレがシステムト..

【実弾運用録】2024年10月4週目（歪み）

今週：-1.3% （10月：+0.7%、年初：14.5%、DD-6.6%；15週目） ほぼシステムのみの少額口座：+0.4%（DD-4.5%） 月末の衆院選、私の見解を書きました。 10月27日の衆院選、現役世代はどこに投票すべきか 高市さんが総理大臣になるシナリオって？ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今週は日本株だけが相対的にとんでもなく下げました。 衆院選で与党が過半数割れすることを織り込んでいるのだと思います。 火曜日の寄付直後に抵抗線を割ってからは、 売りに押されて小さな滑落を繰り返すように下がっていきました。 木曜日の寄り後など、折々に反発の動意..

高市さんが総理大臣になるシナリオって？

月末の衆院選、私の見解を書きました。 ご興味ある方はこちらをご覧ください。 私は高市推しですし、高市さん経由で自民党員になりました。 ただ、日本を豊かに強くしてくれるなら、 必ずしも高市さんである必要はないと思っています。 今、可能性のある議員の中では高市さんが一番近いというだけです。 例えばコバホーク（小林鷹之）でもOKです。 仮に高市さんを総理大臣にすることにこだわるとして、 比例で自民に入れても他に入れても結局は総理になれないでしょう。 自民に投票して自民が大して負けない →石破続行 他党に投票して自民が大敗 →総裁にはなれても政権交代したら総..

【実弾運用録】2024年10月3週目

今週：+1.4% （10月：+2.0%、年初：15.8%、DD-5.3%；14週目） ほぼシステムのみの少額口座：+3.9%（DD-4.9%） 月末の衆院選、私の見解を書きました。 ご興味ある方はこちらをご覧ください。 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今週も指数が激しく上下する中、 システムがデイトレを中心に好調だったように思います。 ＊少額口座（法人名義）は、懇意にしている対面証券からPOとIPOを大量にもらい、 その分の利益がかなり乗っているので参考外 米国株は雇用統計からの流れでかなり好調、為替も円安に振れています。 それなのに日本株は水木金あたりでお..

システムトレードの欠点

東海地区のシステムトレーダーの忘年会をやります。 12月28日土曜日16時から名古屋の某所です。2次会3次会も予定しています。 会場の都合で、締め切りは11月16日土曜日です。 詳しくはこちらをご覧ください。 参加ご希望の方は下のコメント欄よりお願いします。 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ システムトレードは、ここで何度もお話しているように、 やればやっただけ結果がついてくる極めて稀で優れた手法であると言えます。 優位性を事前に確認でき、再現性が高く、感情に左右されません。 天賦のトレードの才能がない凡人（私ももちろん含む）が始めるには、もってこいです。 ただ..

【実弾運用録】2024年10月2週目

今週：+0.5% （10月：+0.6%、年初：14.4%、DD-6.7%；13週目） ほぼシステムのみの少額口座：-0.6%（DD-8.8%） ＊集計上の問題で実際はもっと上 月末の衆院選、私の見解を書きました。 ご興味あるかたはこちらをご覧ください。 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 10月限のコールを売ってやらかした分は、 指数自体のボラが激しかったのと、 先物を売り買いして何とかそこそこのプラスで終わらせられました。 ただ、先物をストレートに売り買いした方が 精神衛生面でもリスクコントロール上でも、おそらく損益でも、はるかに優るので、 やはり今後は先物を売..

10月27日の衆院選、現役世代はどこに投票すべきか

いわゆる「裏金」（ほとんどが犯罪に問えない不記載） 選択的夫婦別姓（実質は戸籍破壊、外国人の素性隠し） マスコミや野党がさも重大な問題のように扱っていますが、 これらは皆さんの生活に本当に大事な問題でしょうか。 よく考えてください。 大事なのは ・給与や可処分所得が増えるか ・日本の秩序や習慣は守られるのか ・日本国内の治安は守られるのか ・外国人に狼藉を加えられないか ・日本や日本人、先人たちの誇りを守れるか ・チャイナやロシアに侵略されないか ・北朝鮮の拉致された同朋は返ってくのか ではないでしょうか。 裏金とか夫婦別姓とか言っている連中..

【実弾運用録】2024年9月5週目、10月1週目

【実弾運用録】2024年9月5週目、10月1週目 今週：+0.1% （9月：+0.5%、10月：+0.1%、年初：13.9%、DD-7.2%；12週目） ほぼシステムのみの少額口座：-0.5%（DD-8.2%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今週は本業が忙しくてあまり覚えていません。 またOP（コール売り）でやらかし気味です。 OP（コール）売り、勝率は高いけど、逆に行った＝急騰したときの対応が非常に難しく、 ヘッジするには高いところから買いに行くか、確定損を出すかの2択を迫られます。 OP1枚を売ったらヘッジはミニ10枚で、私の適正ポジション量を考えると多すぎま..

【実弾運用録】2024年9月4週目

今週：+0.6% （9月：+0.5%、年初：13.8%、DD-7.3%；11週目） ほぼシステムのみの少額口座：+0.6%（DD-7.7%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今週は比較的好調でした。 配当落ちがありながらこの成績ですから、かなりよくこなしたと思います。 裁量は、大きめのポジションで持っていたナスダックとNDVA、 木曜日の噴き値と下落過程で売り切りました。 日本株も金曜日のザラ場でほとんど売り切っています。 さて、問題は総裁選です。 自民党の国会議員のセンセー方は 高市石破の超簡単な2択でも半数以上が間違えるようです。 救いようがありません..

【実弾運用録】2024年9月3週目

今週：+0.8% （9月：-0.1%、年初：13.2%、DD-7.9%；10週目） ほぼシステムのみの少額口座：-1.2%（DD-8.3%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ やっと相場とかみ合い始めた感覚があります。 為替を考えても日本株だけ異様に弱いと感じていて、 ボラが高くて切りたくなるのをずっと我慢して持ち続けました。 急激に戻りましたが（最近は上も下も速くてやりにくいですね） ここから先、上値をビュンビュン飛ばしていくのは難しいと思います。 アメリカ株は、11月に大統領選を控えて、 9月下旬のリバランスと10月上旬の経済指標を 無風で通過できるとはと..

【実弾運用録】2024年9月2週目

今週：+0.3% （9月：-0.9%、年初：12.4%、DD-8.7%；9週目） ほぼシステムのみの少額口座：-0.5%（DD-7.1%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 急騰急落を繰り返す難しい相場が続いています。 今週はシステムでそこそこやれた感触があったので、 少額口座が負けているのは意外感がありました。 裁量はほぼゼロに近く、イベントドリブンはTOBとサヤ取り。 CPI前は売られすぎている感があったので買おうかとも思ったのですが、 雇用統計の残像があり、買いきれませんでした。 今週はあまり感想がありませんね。 大統領選が終わるまではやりにくいまま..

【実弾運用録】2024年9月1週目

今週：-1.2% （9月：-1.2%、年初：12.1%、DD-9.0%；8週目） ほぼシステムのみの少額口座：-1.2%（DD-6.6%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ トレードってこんなに難しかったっけ？という1週間。 ただし、今週は先週と違って、ある程度の納得感が残る内容でした。 日銀が利上げして、さらに円高にもなっているのに、 5〜6月のレンジの38000円から上は明らかに余計でした。 ＊参考記事：当たらない相場予想 負けたのは主にシステムで、相場と微妙にズレていました。 先月の急落から反発する過程作った空売りポジションが結構ありましたが、 相場の下..

【実弾運用録】2024年8月5週目

今週：-1.3% （8月：-2.4%、年初：13.3%、DD-7.8%；7週目） ほぼシステムのみの少額口座：+0.0%（DD-5.4%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 久々にやらかしました。 ほぼ確実に利益を見込めるトレードをミスり、 これを受け入れられずにズルズル引きずってしまい、傷口を広げました。 悪い癖が全開で出ました。 通常なら、即座にとは言わなくても、その日のうちには決済しているものを、 暴落のときにパソコンが壊れていなければという思いが燻っていて、 早くDDを返したい気持ちがルールを守ることに勝ってしまいました。 ルールを守ってさえいれば..

【実弾運用録】2024年8月4週目

今週：+0.1% （8月：-1.1%、年初：14.6%、DD-6.5%；6週目） ほぼシステムのみの少額口座：-0.1%（DD-5.4%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今週は、システムのショートの総量がロングの総量を上回りました。 それなのに全く下げる気配がなく、よく負けなかったなという印象です。 ちなみに、システムのスイングポジションが ショート＞ロングとなるのはかなり珍しいです。 ファンダ的にも、為替が結構な円高に振れているにもかかわらず、 （日本の金利が上がり、アメリカは利下げを織り込みに行っている） ナスダックより日経平均が上がるという意味不明な展開で..

当たらない相場予想

システムトレーダーながら、一応、相場の行方を予想してみることもあります。 （先物は）30000円割れ寸前まで暴落した日経平均でした。 最近は、暴落が起きると、どのくらいまで戻るか大雑把な目処を立てています。 目処を立てたからどうということはないのですが、頭の体操ですね。 今回は、 弱ければ2日の引け値（急落銘柄300ちょっと）の36000円くらい 強くても5〜6月のレンジの下限かつ暴落前の下限の38000円 めちゃくちゃ噴いても5〜6月のレンジの上限の39000円到達はだいぶ骨が折れる と予想してみました。 日銀の意味不明な利上げでファンダは向..

【実弾運用録】2024年8月3週目

今週：+6.5% （8月：-1.2%、年初：14.5%、DD-6.6%；5週目） ほぼシステムのみの少額口座：+6.3% ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 本業？は夏休みだったものの、 今週もシグナルが多くて、発注という労働に長時間拘束される1週間でした。 資産は増えたは増えたのですが足りません。 相場がこれだけ激烈にリバっても自分の資産は未だDDだと、 さすがに自分で何をやっているのだろうと思います。 最大DDは瞬間風速では-10%を見たような気がするので8割回収しました。 まだ暴落系のポジションが残っているので、 これでどれだけ回収できるかでしょう。 年..

日銀利上げショック総括3：日銀利上げショックでの私のシステムの問題点

まずは今回の暴落の復習から。 ・急落銘柄数の推移 15祝:休場→16火:12銘柄→17水:9→18木:9→19金:8 →22月:12→23火:5→24水:7→25木:12→26金:7 →29月:4→30火:7→31水:7→8/1木:23→2金:337 →5月:2840（斉藤レシオ915）→6火:558（斉藤レシオ222）→7水:45→8木:7→9金:3 ・今回の暴落の特徴 日銀利上げショックはは直滑降→急反発のタイプで同じような暴落は11年震災で、 1週間以上も下げ続ける08年や20年とはタイプが異なる 最深部は斉藤レシオ1000弱と深かったが、急落判定か..

日銀利上げショック総括2：斉藤レシオから見た日銀利上げショック

2024年8月の日銀利上げショックの総括、第2弾です。 ＊関連記事 日銀利上げショック（＋河野太郎と植田総裁の余計な発言） まずは急落銘柄数の復習から。 15祝:休場→16火:12銘柄→17水:9→18木:9→19金:8 →22月:12→23火:5→24水:7→25木:12→26金:7 →29月:4→30火:7→31水:7→8/1木:23→2金:337 →5月:2840（斉藤レシオ915）→6火:558（斉藤レシオ222）→7水:45→8木:7→9金:3 急落判定から最深部まで2日 最深部は斉藤レシオ915 （急落銘柄数の2840は観測史上最多） ＊こ..

【実弾運用録】2024年8月2週目

8月2週目：-2.6% （8月-7.7%、DD-13.1%；4週目） ほぼシステムのみの少額口座：-5.5% ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 詳しい相場や私の感想は今回の暴落の総括に書きました。 最深部ではDDは-20%以上、年初来マイナスまでありましたが、 今回の暴落はかなり冷静に対応できました。 いつも通りとまでは言えませんが、ほぼそれに近い状態でした。 （パソコンが壊れた以外は） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 7月からフェアトレードで水曜日のメルマガを担当することになりました。 登録はこちら（多分）から無料でできます。 ＊公式ページからリンクが切れているので..

日銀利上げショック（＋河野太郎と植田総裁の余計な発言）

2024年8月2日（金） 急落銘柄数337（引け後） 日銀の利上げ（7月31日）に端を発した下げは、 もう調整の域をはるかに超えて、少なくとも急落レベルにはなりました。 （事前の河野太郎の為替への発言も問題でした） 突飛な金融緩和でじゃぶじゃぶになったカネが相場を支え、 2020年3月以来、下げらしい下げはありませんでしたが、 ついに深めの急落になりました。 今日（8月2日）は押し目買いのシグナル数から考えても 少しは反発するかなと思いましたが、 午前中に少し戻りを試したくらいで見せ場らしい見せ場もなく一方的に下げる展開。 31日後場、日銀の利上げ発表の後の意..

【実弾運用録】2024年7月5週目、8月1週目

7月3週目〜8月1週目：-10.5%（7月-5.4%、8月-5.1%、DD-10.5%；3週目） ほぼシステムのみの少額口座：-4.5% ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ とにかく驚くほどお金が溶けました。 年収の3年分くらい…いや、それ以上でしょうか。 半年でこつこつ積み上げた利益を3週間で半分吹き飛ばしました。 相場についてはこちらに詳しく書きました。 日銀の利上げ直後に狂い上げた翌日の寄り付きで、 押し目買いのポジションをあらかた決済できていたのが不幸中の幸いでしょうか。 裁量のポジションもかなり削ってありました。 急落銘柄数からしても、あと1〜2日程..

【実弾運用録】2024年7月4週目

今週：？ ほぼシステムのみの少額口座：-0.8% ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 先週に引き続き、資産を計上できない証券会社があるので、 メイン口座の詳細な損益はわかりません。 少額口座が4%の負けなので、メインもまぁそんなところでしょう。 7月は、前半2週間は上げ続け、SQ通過で2週間下げ続けました。 上も下も一方的な相場は非常にやりにくいですね。 金曜日の引け後の先物あたりにやっと下げ止まりの兆しが見えました。 指数は5〜6月のレンジを下に突き抜けています。 ただ、急落銘柄数を見ると、 15祝:休場→16火:12銘柄→17水:9→18木:9→19金:..

【実弾運用録】2024年7月3週目

今週：？ ほぼシステムのみの少額口座：-0.8% ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 対面型の証券会社は一部資産の反映が遅いところがあり、今週の損益は不明です。 ただ、金曜日の成績が悪く、少し負けたかなと思います。 ただ、アメリカが爆下げしている割にはそれほど負けていません。 上げにもついていかない分、下げにも強くなっています。 トレードは半ば「仕事」（≒トレードの収益がないと生活水準が維持できない）なので、 精神衛生上はこの方が良いでしょうか。 本来なら需給が悪化するはずの銘柄がいくつかあり、 今までは需給に素直に動いていた（＝下げたいた）のですが、 ここのと..

【実弾運用録】2024年7月2週目

今週：+0.3% （7月+0.6%、年間21.0%；YH3連勝） ほぼシステムのみの少額口座：+0.5% ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ メイン口座、少額口座（システムのみ）ともにプラスで終わっていますが、 金曜日、グロースを中心に今まで弱かった銘柄たちが反発したのを取れただけです。 メインは酷いトレードをしました。 42250C売がまさかの（一時）IN。 先物で渋々ヘッジしたのですが、木曜日引けてからCPIに合わせて介入。 とんでもなく下げて、ヘッジが大損に。 SQ直前に介入すんじゃねぇよクソが(#･∀･) 木曜夜に断りにくい飲み会が入っていて、 CPI..

【実弾運用録】2024年7月1週目

今週：+0.3% （7月+0.3%、年間20.7%；YH2連勝） ほぼシステムのみの少額口座：-0.6% ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ まず、ツイッターで私の選挙ネタに付き合ってくださった方、 またもし暇空茜さんに投票してくださった方がいたら、感謝申し上げます。 やはり新聞テレビからいないものとして扱われ、 街宣はおろか顔出しすらしないのは大きなハンデでした。 ま、あの大差ですから、ハンデがなかったとしても結果は同じだったと思います。 わかってはいましたが、ネットの力はまだ全然でした。 いずれにせよ、お付き合い頂いた方、ありがとうございました。 さて..

東京都知事選（2024年7月7日投開票）：ひまそらあかね

この記事は長いですが、特に都民の方はどうぞ最後までお読み下さい。 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 東京都知事選は、小池百合子がリード。 謝蓮舫と石丸が2位争いと言われています。 本当にそうでしょうか。 小池に肉薄している候補者は謝蓮舫でも石丸でもなく他にいるかもしれません。 さて、暇空茜（ひまそらあかね）さんという方をご存知でしょうか。 ツイッターの私のアカウントでは度々取り上げていますし、 このブログでも何回か取り上げたこともあります。 この方、元々はゲームやアニメの熱心なファンでした。 事の発端は、女性のアニメやイラスト（宇崎ちゃんや温泉むすめなど）を..

優待こぼれ話

優待取りをしていると、この時期は毎日封筒が大量に届きます。 せっかく企業が作ってくれたものなので、 特に企業通信のようなものはできる限り目を通すように心がけています。 ただ、この時期はそんなことをしているといつまで経っても終わらないので、 どうしてもさ〜っと流し読みをする程度になってしまいます。 その中でも一際目を引く株主総会のお知らせがありました。 スルガ銀行です。 ﾌﾞｯ( ;ﾟ;ж;ﾟ;)・;'. ナンダコレw 会社提案が2つに対し、株主提案は何と3〜22の実に20件www スルガ銀行と言えば、一頃、かぼちゃの馬車の無理な融資で当局から指導を..

【実弾運用録】2024年6月4週目

【実弾運用録】2024年6月3週目 今週：+2.2% （6月+3.1%、年間20.4%；YH） ほぼシステムのみの少額口座：+3.1% ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 爆益…と言いたいところですが、3月の配当でかさ上げされていると思います。 いずれにしても今週も楽な相場でした。 相対的に弱かった日本株でしたが、やはり修正されました。 システムは好調で、押し目買いを中心に利益になりました。 ここ2週間で積み上がってきていた押し目買いのポジションは相当きれいになったので、 また次のトレードチャンス待ちです。 最近は波動を作らず、一方的に上げ下げする銘柄が増..

【実弾運用録】2024年6月3週目

今週：-1.8% （6月+0.9%、年間18.2%、DD-1.8%1週目） ほぼシステムのみの少額口座：-0.2% ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今週は酷かったです。 ただ、何が原因かよくわからず…。 システムのみとこんなに差がつくほど他で負けたかなぁ。 と考えると、3月の配当調整金の可能性はあります。 日本株は相対的に弱すぎると思います。 裁量でも買い目線で、先物と39750Cを持っています。 今のオプションのIVはさすがに低すぎます。 6月は本業が忙しすぎてあまり相場に関われませんでした。 経済合理性だけを考えると専業になった方が良さそうですが..

【実弾運用録】2024年6月2週目

今週：+2.4% （6月+2.7%、年間20.0%YH；5連勝） ほぼシステムのみの少額口座：+1.4% ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 爆益<(｀^´)> …と言っても、利益の大半は金曜日です。 最近、こういうのが多いですね。 システムトレードというのは、相場が上がっても下がっても 年利20〜30%をコンスタントに叩くというトレードスタイルです。 自分としてはこれだけやっているのだからまぁ2割は稼ぎたいよねと考えていて、 この最低限の目標を6月で早々に達成できたのは、ひとまず良かったと思います。 CPIとFOMC（いずれも水曜日の引けから木曜日の寄付までのイ..

【実弾運用録】2024年6月1週目

今週：+0.3% （6月+0.3%、年間17.6%YH；4連勝） ほぼシステムのみの少額口座：-0.8% ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 6月1日にシステムトレーダー中心のオフ会をやりました。 著名投資家1人、私以外にシステムの億トレ2人など、合計8人で 今回も盛会となりました。 折しも、下げが深まっていた時期でもあり、 私が連絡をつけられる参加者には、事前に 「現在の（ネットの）買いポジションの合計は資産比で何%か」 を調べてもらいました。 というのも、私自身、押し目買いのポジションがたまってきた感があり、 仮にこのまま急落に移行されると困ると思ったからで..

【実弾運用録】2024年5月5週目

今週：+0.9% （5月+1.5%、年間17.3%YH；3連勝） ほぼシステムのみの少額口座：+1.5% ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 週末にシステムトレーダー中心のオフ会と夜の街の大きなイベントがあり、 その後は本業が忙しくて更新が遅れました。 木曜寄付までは月間マイナスも覚悟していましたが、 木曜日の下ヒゲと金曜日で週間もプラスに。 もうそろそろかなと思うので、裁量は縮小しています。 裁量は儲けることより負けないことに主眼を置いています。 下落過程ではシステムの押し目買いでポジションが膨らむので、 裁量はできるだけピークの手前で売るように心がけていま..

東海地区システムトレーダーオフ会（6月1日）

6月1日に東海地区のシステムトレーダーのオフ会を開催します。 今回も同郷のゆうしさんと共催です。 1次会は6月1日16時か17時から名古屋の某所です。 参加費は6000〜7000円を予定しています。 以前、忘年会で使ったお店を予定しています。 半ビュッフェ形なので自然と動きが出て、 その気になれば参加者全員と話すこともできます。 2次会、3次会もあり、こちらは実費です。 2次会はそのままおしゃべり会（数千円程度）、 3次会は夜の街（詳しくはお問い合わせ下さい）になると思います。 現在参加が決まっている方は主に東海地区のシステムトレーダーですが、 他地域はも..

【実弾運用録】2024年5月4週目

今週：+0.3% （5月+0.6%、年間16.4%YH；2連勝） ほぼシステムのみの少額口座：+0.2% ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今週は木曜日の早朝にNVIDIAの決算がありました。 決算に向けて膠着状態。 決算自体は良かったものの、金利上昇からNVIDIA以外は売られました。 日本株は決算を受けて急騰した木曜日が徒花となりました。 方向感がないボラの高い相場で、半ば丁半博打のようになっています。 NVIDIAの決算の前に裁量はだいぶ閉じました。 結果的には持ちっぱなしが正解でしたが、 6月にまた押すところがあるでしょうから、そこで買えば良いかなと..

【新ストラテジー】空売りスイングのマルチ

前回の空売りスイングと、どのくらい重複しているか調べてみました。 参考記事：空売りスイング1、空売りスイング2 パラメータの構成が似ているので、丸かぶりだったら困ります。 私はマルチの概念がなく、単体のストラテジーの単純合計として運用しているので、 重複が多いストラテジーを追加したら単にレバレッジを上げていることになるからです。 重複あり 1860勝760敗、最大DD1030万円、合計損益額18029万円 重複なし 1420勝580敗、最大DD869万円、合計損益額13984万円 重複は、トレード数、合計損益額ともに23%程度。 前回の空売りスイング..

【新ストラテジー】空売りスイング2

引き続き、暮れにフェアトレードから購入した「エリート」の改良中です。 第3弾は別バージョンの空売りスイングを改良です（購入した方は6です）。 いつも通り、オリジナルの資産曲線と、 パラメータを変えずに自分の資金量にしたときの資産曲線について確認から始めます。 オリジナル 590勝270敗、PF1.72、最大DD20% 保有日数5.5日、平均損益率1.30%（1日あたり0.24%）、合計損益率186% 大資金量 740勝340敗、PF1.84、最大DD17% 保有日数5.5日、平均損益率1.37%（1日あたり0.25%）、合計損益率140% 資産曲線の..

読書感想文：虚像のカリスマ

懇意にして頂いている東条駿介さんが、「虚像の巨匠」の続編を出版しました。 ＊私のレビューはこちら 「虚像のカリスマ」 カネを増やすには禁忌があります。 1.他人にカネを預けてはいけない 2.流動性の低い資産を買ってはいけない 3.目標額や目標利回りを決めてはいけない これは投資やトレードの技術以前の問題、 特に1と2は詐欺に騙されないために必要な心得です。 欲に負けて禁忌を破ると、 東証カジノで連続ストップ安を引かされるどころではなくなり可能性があります。 この小説にも禁忌の誘惑がいくつもありますが、主人公の邦夫はどうだったのでしょうか。 この2..

【実弾運用録】2024年5月3週目

今週：+0.7% （5月+0.3%、年間16.1%YH） ほぼシステムのみの少額口座：-0.1% ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今週も煮えきらないクソ相場が続きましたが、何とかプラスで終われました。 今週は決算ウィークでした。 個人に人気そうな銘柄は、決算が良くても悪くてもとにかく叩き売られ、 なすすべなく、抵抗線の割った銘柄から決済していきました。 そんな中、日経平均はそれなりに値を保った方だと思いますが、 それでも39000円が重く、3度目のトライの今週も届きませんでした。 私の先物ポジションはもう諦めて、38900円程度で一旦きれいにしました。 ..

【新ストラテジー】空売りスイング

暮れにフェアトレードから購入したマルチ「エリート」の改良をしています。 第2弾の今回は空売りスイングを改良しました（購入した方は5です）。 まずはオリジナルの資産曲線から。 810勝310敗、PF2.07、最大DD16.1% 保有日数5.6日、平均損益率1.61%（1日あたり0.29%）、合計損益率196% 巷に売っているストラテジーは資産曲線の見栄えを良くするために、 その資金量（たいてい少額）に最適化されています。 大資金量にすると崩れるので改良前にバックテスト。 1140勝410敗、PF2.28、最大DD6.5% 保有日数5.5日、平均損益率1.74..

【実弾運用録】2024年5月2週目

今週：+1.2% （5月-0.4%、年間15.4%、DD-0.1%；2週目） ほぼシステムのみの少額口座：+0.5% ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ プラスで終わったものの、スッキリしません。 裁量で日経先物に大きめのポジションを持っているからだと思います。 しかもそこそこ上で掴んでしまっています。 4月24日と5月7日の陽線が、何とも邪魔でした。 他に大きめにポジションを張っているところ、 半導体ETFやナスダックにはかなり利が乗っているので、 ここと損益を相殺させても良いのですが、 正直なところ、日本株だけ弱い理由がよくわかりません。 為替介入や日銀..

【新ストラテジー】押し目買いを2本追加

久しぶりにシス達を動かしてみました。 昨年の暮れにフェアトレードから購入したマルチ、 改良しようと思いながらも放置していた検証を、重い腰を上げてようやく始めました。 まずは押し目買いから（購入した方は3と4です）。 コンセプトで重要なのは他のシステムトレーダーと競合しないように パラメータを少しずらしてある点です。 オリジナルに近い資産曲線（のはず）です。 正直なところ、これでも使いたいとは思えませんが、 （マルチでの販売なので、他のストラテジーとの相性が良く、 マルチに入れると機能するのかもしれません） さらに問題なのが以下です。 全く同じス..

【実弾運用録】2024年4月5週目・5月1週目

今週：-0.7% （4月+0.7%、5月-1.6%、年間14.2%、DD-1.3%；1週目） ほぼシステムのみの少額口座：-1.7% ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ DDは火曜日に一時的に回復しました。 4月もぎりぎり何とかプラスにできました。 ただ、その後にアメリカ株が急落したり介入があったりして、 またリズムを合わせにくくなってしまいました。 システムも裁量もイマイチでした。 身内に不幸があり、本業にも手がかかりすぎて、 正直、相場どころではありませんでした。 こんなときには、私は逆張りでポジションを無計画に増やしがちなので よくよく気をつけなければ..

【実弾運用録】2024年4月4週目

今週：+2.4% （4月-0.2%、年間14.9%、DD-0.6%；5週目） ほぼシステムのみの少額口座：+3.6% 6月1日にシステムトレーダーのオフ会@名古屋を開催します。 詳細はこちら ＊締め切りは過ぎましたが、少し席が残っているのでまだ承れます。 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 先週のお祈りが通じたのか、上下にボラの大きな展開でしたが、 何とか下げ止まりの雰囲気が出てきました。 押し目買いのシステムが上下のボラをうまく捉え、大きめの利益を運んできました。 他のストラテジーも好調で、 水曜日の陽線さえなければほぼ完璧に値動きを捉えていました。 好調..

【実弾運用録】2024年4月4週目

今週：-0.7% （4月-2.6%、年間12.5%、DD-3.0%4週目） ほぼシステムのみの少額口座：-0.6% 6月1日にシステムトレーダーのオフ会@名古屋を開催します。 詳細はこちら ＊締め切りは過ぎましたが、少し席が残っているのでまだ承れます。 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今週は数字以上のボロ負けです。 まずは急落銘柄数の推移です。 12金:10→15月:20→16火:31→17水:23→18木:11→19金:13 中東情勢と金利の影響に見えますが、 1〜3月で溜まっていた含み益の利確でしょう。 中東情勢と金利はきっかけにすぎず、まぁ材料は何で..

衆議院東京15区補選（飯山あかり/日本保守党）

今、東京15区で衆議院の補選をやっています。 日本保守党の飯山あかりさんという方が立候補しています。 飯山あかりさんが立候補したとき、私は腰が抜けるほど驚きました。 私は普段から政治的な発言をするからか、 （軽口で）立候補しないかと言われたこともあります。 10億、いや100億積まれてもお断りです。 正しいことをやると火のないところに煙を立てられて叩かれる プライベートが全くなくなる 正直言って、バカバカしくて政治家なんてやる気はさらさらありません。 飯山さんも何不自由ない生活を送っていたはずです。 飯山さんだけではありません。 日本保守党を立ち上げた..

【実弾運用録】2024年4月2週目

今週：+1.5% （4月-1.9%、年間13.2%、DD-2.3%3週目） ほぼシステムのみの少額口座：+0.9% 6月1日にシステムトレーダーのオフ会@名古屋を開催します。 詳細はこちら ＊締め切りは過ぎましたが、少し席が残っているのでまだ承れます。 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今週は少し取り返せました。 水曜日の夜にCPIでできた押し目をシステムが上手く拾い、 ここで稼ぐことができました。 ただ、今までの先導株が売られ続けた先週の流れが残り、 相変わらず売りも買いも逆張りが機能しにくい相場でした。 おそらく私のDDが回復するのは、この流れが落ち着い..

【実弾運用録】2024年4月1週目

今週：-3.4% （4月-3.4%、年間11.7%、DD-3.8%；2週目） ほぼシステムのみの少額口座：-3.8% 6月1日にシステムトレーダーのオフ会@名古屋を開催します。 詳細はこちら ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ びっくりするくらい負けました。 イベントドリブン（TOB系）は安定しているものの、 システムも裁量もかなり被弾しました。 特にシステムの押し目買いが目を覆いたくなるような酷さでした。 相場の先導役っぽかった造船系、さくらインターネット、重石、海帆など、 複数の押し目買いで軒並み引かされ、あまり見たことがないような含み損になっています。 ..

【実弾運用録】2024年3月5週目

今週：-0.4% （3月7.1%、年間15.1%、DD-0.4%1週目） ほぼシステムのみの少額口座：？% 6月1日にシステムトレーダーのオフ会@名古屋を開催します。 詳細はこちら ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ついに負けました。 配当落ちはそれなりにあるはずですが、考慮しても多分負けたと思います。 連勝は13でストップ。年末からずっと増え続けましたができ過ぎです。 少額口座の方は普段の数倍の資金量を入れ、 メイン口座と跨いで優待取りをしたので、今週の利回りは参考外です。 今週はずっと優待取りと後始末をやっていて、損益の詳細はわかりません。 権利..

【実弾運用録】2024年3月4週目

今週+2.9% （3月7.5%、年間15.5%；YH13連勝） ほぼシステムのみの少額口座：+1.9%（年間13.7%） 6月1日にシステムトレーダーのオフ会@名古屋を開催します。 詳細はこちら ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 爆益<(｀^´)> もう何だかわからなくなってきました。 本業の年収を1週間のトレードで稼げるので、 正直、本業がバカバカしくなるレベルです。 FOMCと日銀を無事通過。 先週後半の下げが結果的に押し目になり、 システムが結構な勢いで買っていたのが軒並み利益になりました。 裁量は減らしたまま回復できていませんが、 残して..

【実弾運用録】2024年3月3週目

今週+0.3% （3月4.6%、年間12.6%；YH12連勝） ほぼシステムのみの少額口座：+0.8%（年間11.6%） 6月1日にシステムトレーダーのオフ会@名古屋を開催します。 詳細はこちら ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ さすがに今週は負けるかと思いましたが、まさかのプラス着地。 システムが絶好調でした。 今週は納得感の残るトレードができました。 資産が増えても納得感の残らないことがあったり、 資産が減っても納得感が残ることがあったりします。 想定した期待値を想定通りのトレードで拾えると納得感が残ります。 という意味で、システムトレードは納得感の..

【実弾運用録】2024年3月2週目

今週+3.0% （3月4.3%、年間12.3%；YH11連勝） ほぼシステムのみの少額口座：+1.3%（年間10.8%） 6月1日にシステムトレーダーのオフ会@名古屋を開催します。 詳細はこちら ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 爆益<(｀^´)> ただ、植田さんがまたお漏らしをしました。 日銀までは上昇が続くだろう、SQまでは強いだろうと思っていた日本株、 2週間も早いお漏らしの不意打ちで予定が台無しになりました…。 植田さん、良いのですが、このお漏らしグセは何とかしてもらいたいです。 システムは火曜日にナスダックが作った押し目をうまく拾いました。 今..

【実弾運用録】2024年2月5週目、3月1週目

今週+1.9%（暫定） （2月4.4%、3月1.3%、年間9.3%；YH10連勝） ほぼシステムのみの少額口座：+1.5%（年間9.5%） 6月1日にシステムトレーダーのオフ会@名古屋を開催します。 詳細はこちら ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 対面の証券会社で計上できていないところがあるので暫定です（実際はもう少し上）。 今週も激甘な相場でした。 とにかく押したら買っておくだけ。 たった2ヶ月で10%近くも相場から引っ張って来れているのは異常以外の何物でもなく、 近いうちに大きめに相場に返す時期が来るだろうと思っています。 金利が中立金利の倍以上もある..

【実弾運用録】2024年2月4週目

今週+1.8% （2月3.8%、年間7.4%；YH9連勝） ほぼシステムのみの少額口座：+1.5%（年間：8.0%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今週は日本時間22日早朝のNVIDIAの決算に合わせて相場が動きました。 1月2月の速すぎるラリーのポジション調整 NDIVIAの神決算を受けてのショートカバーを巻き込んだ急騰 ほぼ半導体指数と化している日経平均も急騰しました。 8日の雇用統計まで重要なイベントはありませんから、 来週か2週目の前半くらいまでは 基本的に買い目線で良いと思っていますがどうでしょうか。 ヌルい相場を受けてシステム裁量ともに好調..

【実弾運用録】2024年2月3週目

今週+0.1% （2月2.1%、年間5.7%；YH8連勝） ほぼシステムのみの少額口座：+0.5%（年間：6.4%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 最近、忙しくてザラ場中はあまり相場を見れていません。 本業の方で…もうどちらが本業かわからなくなってきましたが、職業欄に書く方の仕事で 病気の退職者と親御さんの介護で勤務時間が短縮になったスタッフが同時に出て、 スタッフの募集に時間と労力を割かれています。 実業の最大のメリットは被用者と自分の時給のサヤ取りをできることですが、 一方でデメリットも”人”で、安定しないと腰を据えて相場も張ることもできません。 スタッフに..

【実弾運用録】2024年2月2週目

今週+1.7%（暫定） （2月+2.4%、年間6.9%；YH7連勝） ほぼシステムのみの少額口座：+2.5%（年間：5.9%） 今週の記事：寄付やカンパ、24年第1弾 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ はい、今週も甘々な相場でした。 今年に入ってから週単位では負けなし。 さすがに簡単すぎて、どこかで大きく返す局面がありそうです。 少額口座の方が大きめの利益なのは、 相場がヌルいことに加えて、もらったIPOが噴いたのが要因です。 ヌルい相場も手伝って、システムは好調でした。 おそらく月曜日に米国株が作った押し目を巧く拾ってくれたのだと思います。 デイト..

寄付やカンパ、24年第1弾

私は相場から引っ張ってきた泡銭を、活きた金に戻すために、 積極的に寄付をしています。 寄付先が思うように動きをしてくれなかったので、 去年は寄付先を探すモチベーションも下がっていました。 今年はすでにコレは！と思うものが何件かあったので、 去年のトレードの利益を少し切り出して寄付をしています。 ■能登地震 ここに寄付するのは少しでも余裕ある人なら当然だと思います。 石川県に直接送る 北國銀行県庁支店 普通預金28593 石川県令和6年能登半島地震災害義援金 ゆうちょ：00100-8-452361 石川県令和6年能登半島地震災害義援金 日赤の能登地震..

【実弾運用録】2024年1月5週目・2月1週目

今週+0.7%（暫定） （1月：4.5%、2月+0.7%、年間5.2%；YH6連勝） ほぼシステムのみの少額口座：+0.2%（年間：3.4%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 苦手意識のある1月を無難に…どころか、 かなり良い形で終えられてほっとしています。 過去10年くらいの成績を数字で見ると、1月はイメージほど悪くないのですが、 2015年の急落の印象か、あるいは1月がダメだと引きずりやすいのか、 毎年新年早々は神経をすり減らしながらトレードしています。 今週もヌルい相場でした。 この甘々な相場はいつまで続くのでしょうか。 株式相場の雰囲気とは違い、金利..

【実弾運用録】2024年1月4週目

今週+1.0%（暫定） （1月：4.5%、年間4.5%；YH5連勝） ほぼシステムのみの少額口座：0.5%（年間：3.2%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 金曜土曜は遊びが忙しく、 日曜〜火曜は仕事が忙しかったので更新が遅れました。 今週も好調な1週間でした。 細かいミスはあるものの、補って余りあるヌルい相場でした。 バリュエーションの高すぎないものを 適当に買って何も考えずに放置していれば勝手に含み益になる相場で、 指数はもたもたしていましたが、その割には上昇する銘柄が多く、広がりがありました。 システムはあまり気にしていませんが、好調だったのでしょう。..

【実弾運用録】2024年1月3週目

今週+2.2%（暫定） （1月：3.5%、年間3.5%；YH4連勝） ほぼシステムのみの少額口座：-0.4%（年間：2.7%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今週も一方的に上げる相場でした。 先週までと違うのは、小型まで広がりを見せた点です。 かなりイージーな相場だったと思います…普通の「投資家」にとっては。 私は、と言うと、 相場は上下するものという先入観があり、 すでに2月限月のコールをそこそこ売っていて思考にショートバイアスがかかっている上に 忙しくて分足と向き合う時間がなかなかとれず、雑に売ってしまっていました。 またOPの売りから崩れる展開です。..

【実弾運用録】2024年1月2週目

今週+0.8%（暫定） （1月：1.3%、年間1.3%YH3連勝） ほぼシステムのみの少額口座：+2.1%（年間：2.1%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今週は、何と言ってもSQ。 まさかの36000円オーバー。 木曜日の引けから、実に1000円も高いSQ。 私、35750Cを売っていました。 オプションの売りはコツコツドカンだとは承知していましたが、 これをやられると打つ手がありません┐(´д｀)┌ OPは損切りが難しく、その上にこんなこともあるのなら 先物の片張りの方がわかりやすくて、期待値を計算しやすいのかなと思いました。 他は概ね好調で..

【実弾運用録】2024年1月1週目

今週+2.1%（暫定） （1月：2.1%、年間2.1%YH2連勝） ほぼシステムのみの少額口座：+2.1%（年間：2.1%） 今週の記事：トレード総括2023年：システムトレーダー受難の年 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 年末年始で旅行に行っていました。 ま、旅行と言ってもやることは基本的に変わらず、 今週は毎年恒例の手持ちのストラテジーの棚卸しをしていました。 100を超えるストラテジーの検証結果を見て、 そこにファンダ（マクロ＋サイクル）を重ね合わせた考察を書きました。 トレード総括2023年：システムトレーダー受難の年 ご興味があればお読みください。 ..

トレード総括2023年：システムトレーダー受難の年

1月+1.5% 2月-1.7%？ 3月+2.4%？ 4月+4.2% 5月+3.8% 6月+4.1% 7月-1.4% 8月+4.6% 9月+1.0% 10月-8.4% 11月+8.0% 12月+5.3% 年間合計+23.4%（すべて年初来の対資産比） 参考 ほぼシステムのみの少額口座：+11.5％ S&P500：+24.2% TOPIX：+25.1% マザーズ：-3.3% 2023年は「まさか」と思うことが連発した年でした。 3月のシリコンバレーバンク→クレディスイスの破綻で（これはむしろ想定内）、 サイクルの下方屈折は確定的かに思えました。 ..

【実弾運用録】2023年12月5週目

今週+0.9% （12月：5.3%、年間：23.4%YH） ほぼシステムのみの少額口座：+0.6%（年間：11.5%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今週は暦通り掉尾の一振が来ました。 この時期は上がりやすい傾向がありますし、 加えてマザーズは少なくともテクニカル的には相当な安値でした。 高い確率で掉尾の一振はあるだろうと思い、 先週後半から今週前半にかけて、システムでも裁量でも結構な量を買っていました。 その割には週間パフォーマンスは大人し目ですが、 12月権利取りの銘柄もそこそこあって、実際はもっと上です。 統計上は年またぎにも期待値があるのですが、 ..

【実弾運用録】2023年12月4週目

今週-0.2%（暫定） （12月：4.4%、年間：22.5%） ほぼシステムのみの少額口座：1.3%（年間：10.9%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今週の見た目の収益はマイナスですが、 集計上の問題で、おそらくプラスを確保していると思います。 （対面証券で集計の難しいところがある） 今週は忙しくてあまりよく覚えていません。 どうやらシステムは調子良かったのでしょう。 裁量は日銀政策決定会合に向けていると思われる値動きを 先物でうまく逆張りできたと思います。 そう言えば、今年は先物のトレードにもチャレンジしました。 システムのように常にポジションを..

【実弾運用録】2023年12月3週目

今週+4.5%（暫定） （12月：4.6%、年間：22.7%、YH） ほぼシステムのみの少額口座：2.0%（年間：9.5%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ イベントドリブンの案件が多く、今週の成績は下駄を履いているのは確かですが、 システムも好調で、システムだけでも2%程度の利益だったと思います。 今月のイベントドリブンは需給に素直な値動きが多く、 特に下方向は素直に動くものが多かったので、売り乗せをして利益を確保できました。 システムも裁量も買い持ちが多い中、ニュートラルにできたのは安心感がありました。 システムも売りシグナルを意図的に出すような設計を心がけて作..

【実弾運用録】2023年12月2週目

今週+0.1%（暫定） （12月：0.1%、年間：18.2%、DD-1.2%・1週目） ほぼシステムのみの少額口座：-0.4%（年間：6.7%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 10月の、1ヶ月でもらうにしては大きめのDD、 数日間だけですが今週半ばに回復しました。 ということで、DDのカウントはリセットです。 先週の本業の事務仕事が忙しくてあまり寝られなかった影響もあってか、 今週は体調が優れず、半ばは大きく崩してしまいました。 土曜日は東京のシステムトレーダーの皆さんと忘年会（＋夜遊び）の予定だったのですが、 うつしても申し訳ないし、自分自身もこじらせたくなか..

【実弾運用録】2023年11月5目・12月1週目

今週+1.0%（暫定） （11月：8.0%、年間：18.1%、DD-1.3%・10週目） ほぼシステムのみの少額口座：-0.3%（年間：7.1%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 指数がもたつく中、イベントドリブンの案件が多く、今週も利益が残せました。 今週のイベントドリブンは需給に素直な値動きをするものが多く（特に下方向）、 順張り的にポジションを積み上げて、気がつくと大きな利益になっていました。 一方で、中には新しい期待値を発掘しようとルールを曲げたトレードもあり、 結果的にはこれが裏目に出て、少しですがパフォーマンスを押し下げました。 ルールを守っていればと思..

【実弾運用録】2023年11月4週目

今週+1.9% （11月：7.0%、年間：17.1%、DD-2.3%・9週目） ほぼシステムのみの少額口座：+2.0%（年間：7.4%） 恒例の東海地区システムトレーダーの忘年会、今年も開催します。 1次会は12月30日17時か18時から名古屋の某所です。 参加者が多くても自然に席替えができるようにビュッフェ形式にこだわりました。 参加費は9000円です。 ご興味のある方は、このブログのコメント欄か、ツイッターのDMでお知らせください。 締め切りは12月1日です。 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今週は、22日早朝にエヌビディアの決算を控えていたので、 前半か後半の..

【実弾運用録】2023年11月3週目

今週+1.1% （11月：5.1%、年間：15.2%、DD-4.2%・8週目） ほぼシステムのみの少額口座：+1.3%（年間：5.4%） 恒例の東海地区システムトレーダーの忘年会、今年も開催します。 1次会は12月30日17時か18時から名古屋の某所です。 参加者が多くても自然に席替えができるようにビュッフェ形式にこだわりました。 参加費は9000円です。 ご興味のある方は、このブログのコメント欄か、ツイッターのDMでお知らせください。 締め切りは12月1日です。 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 先週後半から決算シーズンで、決算通過で売り込まれた銘柄を中心に 急落銘..

【実弾運用録】2023年11月2週目

今週+1.3% （11月：4.0%、年間：14.1%、DD-5.3%・7週目） ほぼシステムのみの少額口座：+1.0%（年間：4.0%） 恒例の東海地区システムトレーダーの忘年会、今年も開催します。 1次会は12月30日17時か18時から名古屋の某所です。 参加者が多くても自然に席替えができるようにビュッフェ形式にこだわりました。 参加費は9000円です。 ご興味のある方は、このブログのコメント欄か、ツイッターのDMでお知らせください。 締め切りは12月1日です。 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今週はSQ週だったせいか、上下に異様に忙しい相場でした。 ここ1〜..

【実弾運用録】2023年10月5週目、11月1週目

今週+1.8% （10月：-8.4%、11月：2.6%、年間：12.7%、DD-6.7%・6週目） ほぼシステムのみの少額口座：+2.4%（年間：+2.9%） 今週の記事 ・健康と時短 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 恒例になりました東海地区の忘年会、今年も開催します。 1次会は12月30日17時か18時から名古屋の某所です。 参加者が多くても自然に席替えができるようにビュッフェ形式にこだわりました。 参加費は9000円です。 2次会、3次会もありますが、こちらは実費です。 参加される方で内容や費用について知りたい方はご相談ください。 参加者は主にシス..

健康と時短

2〜3年くらい前から、オフ会の話題に健康や時短があがるようになりました。 年齢や経験を重ねるごとに興味の対象が変わります。 トレードを始めた頃はいかに早くたくさん儲けるかのみだったのですが、 暴落や大きなDDを経験してからは安全性や安定性が加わり、 安定した億トレになってからはいかにトレードで減らさないかに変わりました。 その後、Die with Zeroを読んだことをきっかけに、 むしろ使い方を考えるようになりました。 生きたお金の使い道、自分らしいお金の使い方、 自分がお金を使うのに残された時間についてなどです。 最近は、友達、同級生、ツイッターの株クラで..

【実弾運用録】2023年10月4週目

今週+0.0% （10月：-7.6%、年間：10.9%、DD-8.5%・5週目） ほぼシステムのみの少額口座：+1.5%（年間：+0.5%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 相場は日頃からわかりませんが、今週に至っては もう何を根拠に上げ下げしているのか、さっぱりわかりません。 今日（金曜日）とか、なんで上げたの？ 米国株先物は大して上げていない。為替はそこそこ。金利はヨコヨコ。 指数が1%以上も上げる理由がありませんが？ もう丁半博打をやっているのと大差ないように思えてきました。 システムはプラスだったのかな。 上げ下げをうまく捉えられた気がします。 ..

【実弾運用録】2023年10月3週目

今週-3.7% （10月：-7.6%、年間：10.9%、DD-8.5%・4週目） ほぼシステムのみの少額口座：-3.8%（年間：-1.0%） 今週の記事 ・【新ストラテジー】急落暴落後の反発買い ・【新ストラテジー】急落暴落後の反発買いをさらに改良 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ (ﾟДﾟ)は？ ナンダコレ？ 月間の-7.6%、武漢ウィルスの3月を除けば、 安定した億トレになったここ6年の月間成績で3番目に悪い成績です。 最も悪いのが2018年5月の-16.8、次が2018年2月の-8.7ですが、 この頃に比べると手持ちの手法も増え、安定したはずなのですが…。 ..

【新ストラテジー】急落暴落後の反発買いをさらに改良

前回改良した反発買い、2008年と2020年に 簿価ベースでもDDをもらっているのが非常に気になりました。 肝心な斉藤レシオ1000を超える暴落で利益を出せていないのは、 反発局面をうまく捉えられていないのではないかと考えました。 そこでもう少し改良を加えてみることにしました。 ストラテジーをもう1本作って、5本のマルチにしました。 最後に追加した1本は少し恣意的なのですが、 そもそも暴落系のストラテジーはカーブフィットの塊のようなものなので、 DDを消すための多少の恣意性があっても良しとします。 結果です。 3100勝1000敗、PF3.87、最大..

【新ストラテジー】急落暴落後の反発買い

去年の暮れにフェアトレードから購入したウルトラマルチ。 課題になっていた急落や暴落の反発を確認してから買うストラテジー、 ようやく改良が終わりました。 改良前（購入時のまま） 240勝170敗、PF1.56、最大DD53.7% 保有日数25.0日、平均損益率3.68%（1日あたり0.15%）、合計損益率230% まずパッと見た感じ、資産曲線がガタガタしているのが非常に気になります。 それに斉藤レシオ100を超えるような暴落で大きなDDをもらっているのが、 本当に反発をうまく捉えられているのか疑問に感じます。 そしてこれを大資金量にして分散を変えるとこんなこ..