金融市場データ調査備忘録

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今回は、プログラミングおける(算術)平均値の計算でオーバーフローしにくい方法についてです。まずは、よく見かける(?)平均値を計算する方法からです。 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Print(

2023/01/11 20:07

過去の1月15日で個人的に印象深い出来事のうちのひとつとして、2015年1月15日に起きたスイスフランショックが挙げられます。今回はスイスフランショックについて、ティックデータを用いて振り返ってみます。調査に利用したデータ種類:FX データ元: (外部リンク)tickstory 通貨:CHF/JPY タイムフレーム:Tick(Dukascopy式) 期間:(UTC+2)2015年1月15日 11:15から12:30まで ...

2021/01/15 01:21

プログラムソース - NegCompatibles.mqh -

MQL4&MQL5互換パッケージ > incompatible > NegCompatibles.mqh > プログラムソース MQL4 MQL5 NegCompatibles.mqh Include\incompatible 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 &n...

2019/10/12 11:37

調査に使用したプログラム - (FX)MetaTraderの時折多重コールされるティック関連イベント処理 -

(関連)調査の記事： (FX)MetaTraderの時折多重コールされるティック関連イベント処理 MQL4 MQL5 OnTickDuplications.mq5 Experts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ...

2019/10/07 10:49

調査に使用したプログラム - MT5バー付属のスプレッドはどの時点の値なのか -

(関連)調査の記事： MT5バー付属のスプレッドはどの時点の値なのか MQL4 MQL5 時間枠スプレッド仕様調査.mq5 Indicators 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18...

2019/09/28 12:38

MT5 業者非取扱通貨ペアのリアルタイムチャート表示

現時点でのブローカーXMではトルコリラ円(TRYJPY)を取り扱っていないようです。今回は、個人的な用事でXMのMT5画面にTRYJPY閲覧用チャートを設定した時の備忘録です。関連： [外部リンク] XMTrading FX取引 FX市場最大レバレッジ888倍でのFX取引まずはMT5画面の様子からです。チャートウィンドウが6枚配置されています。このうち、チャートウィンドウ内左...

2019/09/21 14:58

Excel等でプログラムコードを作る例

今回は、下のようなMQL5リファレンスに記載されているランタイムエラーの説明を出力するプログラムコードを比較的簡単に作成する方法についてです。エクセルを用いて作成してみます。 MQL5リファレンスプログラムコード関連：プログラムソース - NegMql5Util.mqh - [外部リンク](公式) 標準的な定数、列挙と構造体 / エラーコードと警告コード / ランタイムエ...

2019/09/14 11:54

調査に使用したスクリプト - 指定範囲ティック妥当性調査 -

(関連)調査の記事： (FX)MT5リアルティックの信用できそうな範囲 - XM - 続MT5リアルティックの信用できそうな範囲 - XM - MQL4 MQL5 指定範囲ティック妥当性調査.mq5 Scripts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 &nb...

2019/08/30 22:25

続MT5リアルティックの信用できそうな範囲 - XM -

XMのMT5デモ口座におけるリアルティックの信用できそうな範囲として、以前の記事でスプレッド値をもとに2014/06/23からのリアルティックヒストリーが妥当そうであることを確認しました。 (関連)以前の記事： (FX)MT5リアルティックの信用できそうな範囲 - XM - 今回は下のようにもう少し詳しくリアルティックデータを見てみます。 [2014/06/23～]XMのMT5デモ口座リアルティックヒ...

2019/08/23 22:07

プログラムソース - NegMql5Util.mqh -

MQL4&MQL5互換パッケージ > util > NegMql5Util.mqh > プログラムソース MQL4 MQL5 NegMql5Util.mqh Include\util 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 &nbs...

2019/08/18 09:21

プログラムソース - NegMql4Util.mqh -

util > NegMql4Util.mqh > プログラムソース MQL4 MQL5 NegMql4Util.mqh Include\util 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 &nb...

2019/08/14 13:18

プログラムソース - NegMqlValues.mqh -

MQL4&MQL5互換パッケージ > NegMqlValues.mqh > プログラムソース MQL4 MQL5 NegMqlValues.mqh Include\definitions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ...

2019/08/09 23:04

プログラムソース - NegAnyParameters.mqh -

MQL4&MQL5互換パッケージ > NegAnyParameters.mqh > プログラムソース MQL4 MQL5 NegAnyParameters.mqh Include\definitions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1...

2019/08/02 22:01

プログラムソース - NegCommon.mqh -

MQL4&MQL5互換パッケージ > NegCommon.mqh > プログラムソース MQL4 MQL5 NegCommon.mqh Include 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 &nb...

2019/07/26 22:06

プログラムソース - NegMqlUtil.mqh -

util > NegMqlUtil.mqh > プログラムソース MQL4 MQL5 NegMqlUtil.mqh Include\util 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ...

2019/07/19 22:09

プログラムソース - NegMql5.mqh -

MQL4&MQL5互換パッケージ > incompatible > NegMql5.mqh > プログラムソース MQL4 MQL5 NegMql5.mqh Include\incompatible 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ...

2019/07/12 22:14

サンプルプログラム MT5リアルティック履歴→MT4バックテスト用データ作成

MT4付属のヒストリーセンターは四本値＆Volumeの精度でMetaQuotes社からしかダウンロードできませんが、MT5ではリアルティックヒストリーの精度でログイン先の取引サーバからダウンロードすることができます。そこで今回は、MT5から入手できるリアルティックヒストリーからMT4で使用できるバックテスト用データ(HST&FXTファイル)を作成するサンプルプログラムについてです。いきなりサンプルプログラムのソ...

2019/07/05 22:07

MQL マクロ多重定義の限界

MQLのマクロ定義を活用される機会があるかと思われます。まずは、比較的シンプルな活用例からです。 6 7 8 136 269 270 273 277 #property strict #define MACRO1

2019/06/28 22:03

MT5の残念なリアルティック履歴取得関数仕様

以前の記事で挙げた通り、MT5にはリアルティックヒストリーを取得することができるCopyTicks()やCopyTicksRange()関数が用意されています。今回は、リアルティックヒストリーに関わる調査をしていた時、これらの関数に対して個人的に違和感があった事柄についてです。 (関連)以前の記事 (FX)MT5のCopyTicksRangeはティック間の欠落を補完できるのか (FX)MT5リアルティックの信用できそうな範囲 - XM...

2019/06/21 22:03

MetaTrader 現在足インデックス・バッファ未使用時の考慮

前回の記事で挙げた調査に用いたカスタムインディケータの下箇所について、実はまだ続きがあります。 118 // PriceBuffer[PintCurrent]=0.0; 前回の記事では、チャート画面の過去側のバーに対応したインデックス・バッファの値を中心に調査した様子を挙げたので、今回は、上プログラムコードでコメント化されている現在足側 (チャート画面右端のバー) についての...

2019/06/14 22:11

MetaTrader バー数(Bars,rates_total)が減る時

MetaTraderでインディケータやEAを自作する際、Bars変数やOnCalculate()イベント関数のrates_total引数を用いてバーの数を取得する機会があるかと思われます。今回はこのバー数についてです。ちなみに、前回挙げたEA用カスタムインディケータの軽量化例にも少し関係してきます。 (関連) 前回の記事： (MT4)EA用カスタムインディケータの軽量化例 Bars変数やOnCalculate()イベン...

2019/06/07 22:06

(MT4)EA用カスタムインディケータの軽量化例

実は、現在稼動中の自作EA群の殆どは、自作カスタムインディケータをiCustom()関数で参照する方法を用いています。これら自作EA群内では計104箇所iCustom()を使用しており、内64箇所のiCustom()では参照先のカスタムインディケータ内で更に別のカスタムインディケータを参照、また更にその先で別のカスタムインディケータを参照、という3重構造になっているものを使用しています。しかも、これら自作EA群をひとつのMT4の4種...

2019/05/31 22:02

MQL4&MQL5互換パッケージ構成の簡素化例 - 概要 -

概要 > MQL4&MQL5互換パッケージ構成の簡素化例 MQL4&MQL5の定義済みマクロ「__MQL4__」と「__MQL5__」を用いることによって概要ページで挙げた MQL4&MQL5互換パッケージの基本概念や MQL4&MQL5互換パッケージの実装例をより簡素化することが可能になります。 (関連) (公式:MQL4) Conditional Compilation (#ifdef, #ifndef, #else, #endif) (公式:MQL...

2019/05/24 22:12

(FX:Tick)XM版全ティック数と時点t0Bid価格変動無の関係 - 日単位集計 -

以前時点t+1のティックを日単位に集計した場合の全ティック数と時点t0Bid価格変動無の関係について挙げました。この記事で用いたのはTickstory Liteから取得したブローカーDukascopyのデータでした。今回は、MT5から取得したXMのティックヒストリーを用いて同様に調査してみます。 (関連) 以前の記事： (FX:Tick)全ティック数と時点t0Bid価格変動無の関係 - 日単位集計 - カテゴリ：テ...

2019/05/17 22:04

MT5バー付属のスプレッドはどの時点の値なのか

MT4とは異なり、MT5では下のようにデータウィンドウにSpread(赤枠部分)があり、その時のスプレッドを見ることができます。ところでこのスプレッド、単一時間枠内でいつの時点を示しているのでしょうか。勿論、個人的にはスプレッドリスクの観点から最もスプレッドが広がった時点であることに期待しているのですが・・・。そこで、今回はこのことについて確かめてみます。関連：...

2019/05/10 22:11

MT4とは異なるMT5のティックボリューム仕様 - XM -

以前、MetaTraderのティック関連イベント処理は時折多重コールされることを記事で挙げました。以前の記事： (FX)MetaTraderの時折多重コールされるティック関連イベント処理また、上の記事から、MT5の一部の残念なスプレッド取得機能についても別の記事で挙げました。別の記事： MT5の残念なMqlRates.spread...

2019/05/03 22:13

概要 - MQL4&MQL5互換パッケージ -

概要問題提起 MetaQutes社が提供するMetaTraderのプログラム言語「MQL4」と「MQL5」について、これらの非互換はよく知られていることかと思われます。これらの非互換に対して、MQL4で記述されたソースコードをMQL5に変換するコンバート・ツールなどはあるようです。しかし、MQL4で記述されたソースコードをMQL5に変換する方法には個人的にひとつの懸念を抱いています。それは、将来MQL4が廃止されてMQL5...

2019/04/29 22:08

MT5の残念なMqlRates.spread、spread[]、iSpread()

以前、MetaTraderのティック関連イベント処理は時折多重コールされることを記事で挙げました。以前の記事： (FX)MetaTraderの時折多重コールされるティック関連イベント処理実はこの調査をしていた時に、気になる箇所を見つけていました。その時のエクセル表を再掲してみます。 (再掲)MT5：OnCalcurate()イベント処理のティック重複状況背景黄色：...

2019/04/24 22:00

(FX)MQL4とMQL5の両方で動作するファイルを共有する方法

前回の記事で「MT4・MT5共に動作するシンプルなプログラム」と言及しました。実はこのプログラムのソースファイル、MQL4とMQL5で拡張子が異なるにも関わらず(MQL4拡張子:mq4、MQL5拡張子:mq5)ひとつのファイルで扱っています。前回の記事： (FX)MetaTraderの時折多重コールされるティック関連イベント処理まずはMQL4とMQL5の各MetaEditor上での様子からです。 ...

2019/04/17 22:08

(FX)MetaTraderの時折多重コールされるティック関連イベント処理

前回、MT5におけるリアルティック受信間で発生したティック欠落の補完について記事にしました。前回の記事： (FX)MT5のCopyTicksRangeはティック間の欠落を補完できるのかこの時の調査では、カスタムインディケータのOnCalculate()イベント関数内でSymbolInfoTick()を使ってティックデータを取得しました。公式サイトによると、OnCalculate()は価格データの変更時...

2019/04/10 22:00

(FX)MT5のCopyTicksRangeはティック間の欠落を補完できるのか

MT5ではCopyTicksRange()関数などを用いて取引サーバからブローカー内で実際に発生したティックとして信用できそうなティックヒストリーを取得できることを前回までの記事で確認してきました。 (関連)前回までの記事： (FX)MqlTick.flagsの値の種類 (FX)MqlTick.flagsの値の種類 - XM年別 - (FX)MqlTick.flagsの値の種類 - Tradeview年別 - (FX)MT5リアルティックの信用できそう...

2019/04/03 22:05

(FX)MT5リアルティックの信用できそうな範囲 - XM -

MT5では「リアルティック」なるものが存在します。 MQL5ドキュメントの記載によると、CopyTicks()関数やCopyTicksRange()関数を使用することによって、取引サーバ上のティックヒストリーとパソコンなどのクライアント端末で同期を取ることが可能なようです。 (関連)外部リンク： (公式) MQL5 リファレンス (公式) CopyTicks (公式) CopyTicksRange 前回までの記事では、XMとTr...

2019/03/27 22:07

(FX)MqlTick.flagsの値の種類 - Tradeview年別 -

前回の記事ではMqlTick.flags値の種類について、XMのMT5を使って年別に分布を見てみました。今回は、XMとは別のブローカーTradeviewのデモ口座を使って、MqlTick.flags値の種類やその分布に違いがあるかを見てみます。前回の記事： (FX)MqlTick.flagsの値の種類 - XM年別 - まずはXMでのMT5による調査の時と同様にして、Tradeviewデモ口座で確認できたMqlTick.flagsのパターンからです。 ...

2019/03/20 22:10

(FX)MqlTick.flagsの値の種類 - XM年別 -

前回の記事ではMqlTick.flags値の種類について、XMのMT5を使ってザックリ調査してみました。今回は、前回の調査結果で確認したXMにおけるMqlTick.flags値の種類をもう少し詳しく見てみます。前回の記事： (FX)MqlTick.flagsの値の種類まずはXMで確認したMqlTick.flags値別に発生頻度を出してみます。 [XM2011年12月～2019年3月上旬頃]MqlTick.flags値別の発生頻度データ件数：...

2019/03/13 22:12

(FX)MqlTick.flagsの値の種類

MQL5・MQL4には現在の価格を取得する構造体としてMqlTickが用意されています。 MqlTick構造体にはBidやAskの情報もあることから現在ティックデータという解釈もできそうです。 (関連)外部リンク： (公式)現在の価格を取得する構造体(MqlTick) 今回は、MqlTick構造体にあるflagsという値についてです。動作確認したMT5のバージョン情報サーバ：XMデモ口座 (関連)外部リンク...

2019/03/07 22:02

(FX)MT4の残念なticks.raw仕様

現時点のMT4(Build 1170)では、気配値表示の「ティックチャート」タブでティックチャートを見ることができるようになっています。このティックチャートの機能性については他のサイトなどで見受けられるようなので、ここでは割愛させて頂きます。今回は、このティックチャートの情報を保持していると見受けられるticks.rawファイルについてです。 (備考) ticks.rawファイルがある場所は、ヒストリカルデー...

2019/02/27 23:03

(FX:1時間足)ティック数(Volume)は何分布なのか

以前の記事では、ティックデータの調査として1時間単位で時点t+1Bid価格変動無の頻度の推移がどのようになるのかを見てみました。ティックデータを1時間単位に集計するということは1時間足のティック数(Volume)を調査していることにもなります。そこで今回は1時間足のティック数(Volume)に関する調査として、その全体的な分布がどのようになっているのかをザックリ見てみます。   (関連)以前の記事： &n...

2019/02/20 22:17

(FX:Tick)全ティック数と時点t+1Bid価格変動無の関係 - t0Bid価格変動無件数固定 -

前回の記事では、時点t+1のティックを日単位に集計した場合の全ティック数と時点t0Bid価格変動無の関係を見てみました。今回は調査の視点をまた少し変えて、時点t0Bid価格変動無の該当件数を特定の固定件数で区切って集計した場合における全ティック数と時点t+1Bid価格変動無の関係を見てみます。 (関連) 前回の記事： (FX:Tick)全ティック数と時点t0Bid価格変動無の関係 - 日単位集計 - カテゴリ...

2019/02/16 21:46

(FX:Tick)全ティック数と時点t0Bid価格変動無の関係 - 日単位集計 -

前回の記事では、時点t+1のティックを1時間単位に集計してBid価格変動無の頻度の推移を見てみました。今回は調査の視点を少し変えて、日単位に集計した場合の全ティック数と時点t0Bid価格変動無の関係を見てみます。 (関連) 前回の記事： (FX:Tick)t0Bid価格変動無 t+1Bid価格変動無頻度の1時間単位推移カテゴリ：ティックデータの調査 [2011年～2017年]全ティック数...

2019/02/11 21:01

(FX:Tick)t0Bid価格変動無 t+1Bid価格変動無頻度の1時間単位推移

前回の記事では、時点t+1のティックを日単位に集計してBid価格変動無の頻度の推移を見てみました。 Bid価格のトレンドが発生する前にはBid価格変動無の頻度が多くなる傾向があることを確認しました。そこで今回は、日単位よりも細かくして1時間単位で時点t+1Bid価格変動無の頻度の推移がどのようになるのかを見てみます。 (関連) 前回の記事： (FX:Tick)t0Bid価格変動無 t+1Bid価格変動無頻度の日単位...

2019/02/09 21:14

(FX:Tick)t0Bid価格変動無 t+1Bid価格変動無頻度の日単位推移

時点t+1価格変動についてのコア(core)追究として、以前の記事では時点t0でBid価格が変化しなかった場合における時点t+1Bid価格と価格変動無の関係を年別に見てみました。 (関連) 以前の記事： (FX:Tick)t0Bid価格変動無 t+1Bid価格と価格変動無の関係 - 年別 - カテゴリ：価格形成のcore追究記録今回は調査の視点を少し変えて、時点t+1のティックを日単位に集計してBid...

2019/02/05 22:00

(FX)日単位最頻値別スプレッドリスク頻度累計定義を生成するサンプルプログラム

以前の記事でMT4のバックテストでも動的にXMなどのスプレッドリスクを出すことができるSpread Management機能の実装例について挙げました。今回は、Spread Management機能で使用する日単位最頻値別スプレッドリスク頻度累計の定義 (GLSTDBL_SPREAD_MAX_HISTOGRAM_USDJPY_0002[][2]など) を生成する「Spread Association Constants Generator」機能のサンプルプログラムについてです。   いきなりサンプル...

2019/02/02 22:32

(FX:Tick)t0Bid価格変動無 t+1Bid価格と価格変動無の関係 - 年別 -

時点t+1価格変動についてのコア(core)追究の続きです。前回の記事では時点t0Bid価格変動無において時点t+1Bid価格別に時点t+1Bid変動無の頻度に違いがあるのかを見てみました。今回はこれを年別に小分けして見てみます。 (関連) 前回の記事： (FX:Tick)t0Bid価格変動無 t+1Bid価格と価格変動無の関係カテゴリ：価格形成のcore追究記録 [2011年]時点t0Bid価格変...

2019/01/31 21:55

(FX:Tick)t0Bid価格変動無 t+1Bid価格と価格変動無の関係

時点t+1価格変動についてのコア(core)追究の続きです。以前の記事では時点t0でAsk価格変動が最小(0.001=0.1pips)の場合における時点t+1Bid価格変動を年別に見て、コア(core)追究という観点ではいまいちなことを確認しました。そこで今回はまた別の案として、時点t0Bid価格変動無において時点t+1Bid価格別に時点t+1Bid変動無の頻度に違いがあるのかを見てみます。 (関連) 以前の記事： (FX:Tick)Bid価...

2019/01/28 23:05

(FX:Tick)ティック数(Volume)の秒単位の分布 - 年別 -

以前の記事でTickstory LiteからエクスポートしたCSVのタイムスタンプにはミリ秒まで値が入っていることを挙げました。タイムスタンプにミリ秒まで値が入っているということは当然秒までの値も存在しているので、今回はこの事を利用して秒単位で1分間のティック数を見た場合にどのような分布になるのかをザックリ調査してみます。   以前の記事：     (FX)Tickstory Liteのリアルテ...

2019/01/25 22:15