2019年01月の金融市場データ調査備忘録新着記事

金融市場データ調査備忘録 https://fmdsm.blog.fc2.com/

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(FX:Tick)t0Bid価格変動無 t+1Bid価格と価格変動無の関係 - 年別 -

時点t+1価格変動についてのコア(core)追究の続きです。前回の記事では時点t0Bid価格変動無において時点t+1Bid価格別に時点t+1Bid変動無の頻度に違いがあるのかを見てみました。今回はこれを年別に小分けして見てみます。 (関連) 前回の記事： (FX:Tick)t0Bid価格変動無 t+1Bid価格と価格変動無の関係カテゴリ：価格形成のcore追究記録 [2011年]時点t0Bid価格変...
2019/01/31 21:55
(FX:Tick)t0Bid価格変動無 t+1Bid価格と価格変動無の関係

時点t+1価格変動についてのコア(core)追究の続きです。以前の記事では時点t0でAsk価格変動が最小(0.001=0.1pips)の場合における時点t+1Bid価格変動を年別に見て、コア(core)追究という観点ではいまいちなことを確認しました。そこで今回はまた別の案として、時点t0Bid価格変動無において時点t+1Bid価格別に時点t+1Bid変動無の頻度に違いがあるのかを見てみます。 (関連) 以前の記事： (FX:Tick)Bid価...
2019/01/28 23:05
(FX:Tick)ティック数(Volume)の秒単位の分布 - 年別 -

以前の記事でTickstory LiteからエクスポートしたCSVのタイムスタンプにはミリ秒まで値が入っていることを挙げました。タイムスタンプにミリ秒まで値が入っているということは当然秒までの値も存在しているので、今回はこの事を利用して秒単位で1分間のティック数を見た場合にどのような分布になるのかをザックリ調査してみます。   以前の記事：     (FX)Tickstory Liteのリアルテ...
2019/01/25 22:15
(FX:Tick)年別に見るt0Bid価格変動無の性質 - t0Ask価格変動最小 -

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2019/01/20 20:49
(FX:Tick)t0Bid価格変動無 t+1Bid価格変動最頻値とティック間隔の関係

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2019/01/19 21:14
(FX)Bid価格変動とスプレッドの関係

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2019/01/17 22:09
(FX:Tick)年別に見るt0Bid価格変動無の性質

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2019/01/15 21:43
(FX:Tick)Bid価格変動無ティック間隔の分布 - 年別 -

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2019/01/13 21:12
(FX)バックテスト用XM動的スプレッドリスクの実装例

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2019/01/11 21:56
(FX)Dukascopy CSVからスプレッドデータを作成するサンプルプログラム

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2019/01/06 11:17
(FX)DukascopyヒストリカルティックからXMスプレッドリスクを見積る例

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2019/01/05 22:10
(FX:Tick)XMのスプレッド分布 - 時間別 -

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2019/01/03 11:48
(FX:Tick)Dukascopyティックのスプレッド分布 - 時間別 -

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2019/01/02 22:40
(FX:Tick)Dukascopyティックスプレッド最頻値の推移

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2019/01/02 11:32

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今回は、プログラミングおける(算術)平均値の計算でオーバーフローしにくい方法についてです。まずは、よく見かける(?)平均値を計算する方法からです。 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Print(
(FX:Tick)ティックで振り返るスイスフランショック
過去の1月15日で個人的に印象深い出来事のうちのひとつとして、2015年1月15日に起きたスイスフランショックが挙げられます。今回はスイスフランショックについて、ティックデータを用いて振り返ってみます。調査に利用したデータ種類:FX データ元: (外部リンク)tickstory 通貨:CHF/JPY タイムフレーム:Tick(Dukascopy式) 期間:(UTC+2)2015年1月15日 11:15から12:30まで ...
プログラムソース - NegCompatibles.mqh -
MQL4&MQL5互換パッケージ > incompatible > NegCompatibles.mqh > プログラムソース MQL4 MQL5 NegCompatibles.mqh Include\incompatible 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 &n...
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MT5 業者非取扱通貨ペアのリアルタイムチャート表示
現時点でのブローカーXMではトルコリラ円(TRYJPY)を取り扱っていないようです。今回は、個人的な用事でXMのMT5画面にTRYJPY閲覧用チャートを設定した時の備忘録です。関連： [外部リンク] XMTrading FX取引 FX市場最大レバレッジ888倍でのFX取引まずはMT5画面の様子からです。チャートウィンドウが6枚配置されています。このうち、チャートウィンドウ内左...
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今回は、下のようなMQL5リファレンスに記載されているランタイムエラーの説明を出力するプログラムコードを比較的簡単に作成する方法についてです。エクセルを用いて作成してみます。 MQL5リファレンスプログラムコード関連：プログラムソース - NegMql5Util.mqh - [外部リンク](公式) 標準的な定数、列挙と構造体 / エラーコードと警告コード / ランタイムエ...
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続MT5リアルティックの信用できそうな範囲 - XM -
XMのMT5デモ口座におけるリアルティックの信用できそうな範囲として、以前の記事でスプレッド値をもとに2014/06/23からのリアルティックヒストリーが妥当そうであることを確認しました。 (関連)以前の記事： (FX)MT5リアルティックの信用できそうな範囲 - XM - 今回は下のようにもう少し詳しくリアルティックデータを見てみます。 [2014/06/23～]XMのMT5デモ口座リアルティックヒ...
プログラムソース - NegMql5Util.mqh -
MQL4&MQL5互換パッケージ > util > NegMql5Util.mqh > プログラムソース MQL4 MQL5 NegMql5Util.mqh Include\util 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 &nbs...
プログラムソース - NegMql4Util.mqh -
util > NegMql4Util.mqh > プログラムソース MQL4 MQL5 NegMql4Util.mqh Include\util 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 &nb...
プログラムソース - NegMqlValues.mqh -
MQL4&MQL5互換パッケージ > NegMqlValues.mqh > プログラムソース MQL4 MQL5 NegMqlValues.mqh Include\definitions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ...
プログラムソース - NegAnyParameters.mqh -
MQL4&MQL5互換パッケージ > NegAnyParameters.mqh > プログラムソース MQL4 MQL5 NegAnyParameters.mqh Include\definitions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1...
プログラムソース - NegCommon.mqh -
MQL4&MQL5互換パッケージ > NegCommon.mqh > プログラムソース MQL4 MQL5 NegCommon.mqh Include 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 &nb...
プログラムソース - NegMqlUtil.mqh -
util > NegMqlUtil.mqh > プログラムソース MQL4 MQL5 NegMqlUtil.mqh Include\util 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ...
プログラムソース - NegMql5.mqh -
MQL4&MQL5互換パッケージ > incompatible > NegMql5.mqh > プログラムソース MQL4 MQL5 NegMql5.mqh Include\incompatible 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ...
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MT4付属のヒストリーセンターは四本値＆Volumeの精度でMetaQuotes社からしかダウンロードできませんが、MT5ではリアルティックヒストリーの精度でログイン先の取引サーバからダウンロードすることができます。そこで今回は、MT5から入手できるリアルティックヒストリーからMT4で使用できるバックテスト用データ(HST&FXTファイル)を作成するサンプルプログラムについてです。いきなりサンプルプログラムのソ...
MQL マクロ多重定義の限界
MQLのマクロ定義を活用される機会があるかと思われます。まずは、比較的シンプルな活用例からです。 6 7 8 136 269 270 273 277 #property strict #define MACRO1
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以前の記事で挙げた通り、MT5にはリアルティックヒストリーを取得することができるCopyTicks()やCopyTicksRange()関数が用意されています。今回は、リアルティックヒストリーに関わる調査をしていた時、これらの関数に対して個人的に違和感があった事柄についてです。 (関連)以前の記事 (FX)MT5のCopyTicksRangeはティック間の欠落を補完できるのか (FX)MT5リアルティックの信用できそうな範囲 - XM...
MetaTrader 現在足インデックス・バッファ未使用時の考慮
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