2019年02月の金融市場データ調査備忘録新着記事

金融市場データ調査備忘録 https://fmdsm.blog.fc2.com/

FX・株のシステムトレード構築に役立ちそうなアイデアを求めて、日々考察・調査しています。

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(FX)MT4の残念なticks.raw仕様

現時点のMT4(Build 1170)では、気配値表示の「ティックチャート」タブでティックチャートを見ることができるようになっています。このティックチャートの機能性については他のサイトなどで見受けられるようなので、ここでは割愛させて頂きます。今回は、このティックチャートの情報を保持していると見受けられるticks.rawファイルについてです。 (備考) ticks.rawファイルがある場所は、ヒストリカルデー...
2019/02/27 23:03
(FX:1時間足)ティック数(Volume)は何分布なのか

以前の記事では、ティックデータの調査として1時間単位で時点t+1Bid価格変動無の頻度の推移がどのようになるのかを見てみました。ティックデータを1時間単位に集計するということは1時間足のティック数(Volume)を調査していることにもなります。そこで今回は1時間足のティック数(Volume)に関する調査として、その全体的な分布がどのようになっているのかをザックリ見てみます。   (関連)以前の記事： &n...
2019/02/20 22:17
(FX:Tick)全ティック数と時点t+1Bid価格変動無の関係 - t0Bid価格変動無件数固定 -

前回の記事では、時点t+1のティックを日単位に集計した場合の全ティック数と時点t0Bid価格変動無の関係を見てみました。今回は調査の視点をまた少し変えて、時点t0Bid価格変動無の該当件数を特定の固定件数で区切って集計した場合における全ティック数と時点t+1Bid価格変動無の関係を見てみます。 (関連) 前回の記事： (FX:Tick)全ティック数と時点t0Bid価格変動無の関係 - 日単位集計 - カテゴリ...
2019/02/16 21:46
(FX:Tick)全ティック数と時点t0Bid価格変動無の関係 - 日単位集計 -

前回の記事では、時点t+1のティックを1時間単位に集計してBid価格変動無の頻度の推移を見てみました。今回は調査の視点を少し変えて、日単位に集計した場合の全ティック数と時点t0Bid価格変動無の関係を見てみます。 (関連) 前回の記事： (FX:Tick)t0Bid価格変動無 t+1Bid価格変動無頻度の1時間単位推移カテゴリ：ティックデータの調査 [2011年～2017年]全ティック数...
2019/02/11 21:01
(FX:Tick)t0Bid価格変動無 t+1Bid価格変動無頻度の1時間単位推移

前回の記事では、時点t+1のティックを日単位に集計してBid価格変動無の頻度の推移を見てみました。 Bid価格のトレンドが発生する前にはBid価格変動無の頻度が多くなる傾向があることを確認しました。そこで今回は、日単位よりも細かくして1時間単位で時点t+1Bid価格変動無の頻度の推移がどのようになるのかを見てみます。 (関連) 前回の記事： (FX:Tick)t0Bid価格変動無 t+1Bid価格変動無頻度の日単位...
2019/02/09 21:14
(FX:Tick)t0Bid価格変動無 t+1Bid価格変動無頻度の日単位推移

時点t+1価格変動についてのコア(core)追究として、以前の記事では時点t0でBid価格が変化しなかった場合における時点t+1Bid価格と価格変動無の関係を年別に見てみました。 (関連) 以前の記事： (FX:Tick)t0Bid価格変動無 t+1Bid価格と価格変動無の関係 - 年別 - カテゴリ：価格形成のcore追究記録今回は調査の視点を少し変えて、時点t+1のティックを日単位に集計してBid...
2019/02/05 22:00
(FX)日単位最頻値別スプレッドリスク頻度累計定義を生成するサンプルプログラム

以前の記事でMT4のバックテストでも動的にXMなどのスプレッドリスクを出すことができるSpread Management機能の実装例について挙げました。今回は、Spread Management機能で使用する日単位最頻値別スプレッドリスク頻度累計の定義 (GLSTDBL_SPREAD_MAX_HISTOGRAM_USDJPY_0002[][2]など) を生成する「Spread Association Constants Generator」機能のサンプルプログラムについてです。   いきなりサンプル...
2019/02/02 22:32

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オーバーフローしにくい平均計算方法
今回は、プログラミングおける(算術)平均値の計算でオーバーフローしにくい方法についてです。まずは、よく見かける(?)平均値を計算する方法からです。 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Print(
(FX:Tick)ティックで振り返るスイスフランショック
過去の1月15日で個人的に印象深い出来事のうちのひとつとして、2015年1月15日に起きたスイスフランショックが挙げられます。今回はスイスフランショックについて、ティックデータを用いて振り返ってみます。調査に利用したデータ種類:FX データ元: (外部リンク)tickstory 通貨:CHF/JPY タイムフレーム:Tick(Dukascopy式) 期間:(UTC+2)2015年1月15日 11:15から12:30まで ...
プログラムソース - NegCompatibles.mqh -
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MT5 業者非取扱通貨ペアのリアルタイムチャート表示
現時点でのブローカーXMではトルコリラ円(TRYJPY)を取り扱っていないようです。今回は、個人的な用事でXMのMT5画面にTRYJPY閲覧用チャートを設定した時の備忘録です。関連： [外部リンク] XMTrading FX取引 FX市場最大レバレッジ888倍でのFX取引まずはMT5画面の様子からです。チャートウィンドウが6枚配置されています。このうち、チャートウィンドウ内左...
Excel等でプログラムコードを作る例
今回は、下のようなMQL5リファレンスに記載されているランタイムエラーの説明を出力するプログラムコードを比較的簡単に作成する方法についてです。エクセルを用いて作成してみます。 MQL5リファレンスプログラムコード関連：プログラムソース - NegMql5Util.mqh - [外部リンク](公式) 標準的な定数、列挙と構造体 / エラーコードと警告コード / ランタイムエ...
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続MT5リアルティックの信用できそうな範囲 - XM -
XMのMT5デモ口座におけるリアルティックの信用できそうな範囲として、以前の記事でスプレッド値をもとに2014/06/23からのリアルティックヒストリーが妥当そうであることを確認しました。 (関連)以前の記事： (FX)MT5リアルティックの信用できそうな範囲 - XM - 今回は下のようにもう少し詳しくリアルティックデータを見てみます。 [2014/06/23～]XMのMT5デモ口座リアルティックヒ...
プログラムソース - NegMql5Util.mqh -
MQL4&MQL5互換パッケージ > util > NegMql5Util.mqh > プログラムソース MQL4 MQL5 NegMql5Util.mqh Include\util 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 &nbs...
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util > NegMql4Util.mqh > プログラムソース MQL4 MQL5 NegMql4Util.mqh Include\util 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 &nb...
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MT4付属のヒストリーセンターは四本値＆Volumeの精度でMetaQuotes社からしかダウンロードできませんが、MT5ではリアルティックヒストリーの精度でログイン先の取引サーバからダウンロードすることができます。そこで今回は、MT5から入手できるリアルティックヒストリーからMT4で使用できるバックテスト用データ(HST&FXTファイル)を作成するサンプルプログラムについてです。いきなりサンプルプログラムのソ...
MQL マクロ多重定義の限界
MQLのマクロ定義を活用される機会があるかと思われます。まずは、比較的シンプルな活用例からです。 6 7 8 136 269 270 273 277 #property strict #define MACRO1
MT5の残念なリアルティック履歴取得関数仕様
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MetaTrader 現在足インデックス・バッファ未使用時の考慮
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