理三→東大医学部卒。レバレッジETFとビットコインに投資中。 2019年生まれの息子の子育てに奮闘中。 子育て、教育、投資について発信します。
ナスダック100へのレバレッジ投資「レバレッジド・コア・サテライト」運用中
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カガミルです。サクソバンク証券でカバードコール(CCW)を行っています。CCWでより高いリターンを得るために私が実践している方法を紹介します。選ぶべきコールの満期日、権利行使価格、注文方法、早期にコールの買い戻しを行う基準である80%ルールなどを解説しました。
カガミルです。2022年5月末時点のビットコイン、イーサリアムへの投資状況を報告します。
カガミルです。QLDとTQQQを長期保有しています。2022年5月末時点での資産状況を公開します。
家族のNISA、ジュニアNISAの資産状況(2022年5月末)
カガミルです。2022年5月末の私と家族のNISA、ジュニアNISAの資産状況について書きました。
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家族のNISA、ジュニアNISAの資産状況(2022年4月末)
カガミルです。2022年x月末の私と家族のNISA、ジュニアNISAの資産状況について書きました。
カガミルです。2022年には政策金利の引き上げが予定され、短期金利が3%程度まで上がる可能性があります。この記事ではレバレッジ投資のリターンに短期金利がどう影響するかを解説し、金利上昇時にレバレッジ投資家はどうすべきかを考察しました。
カガミルです。FIREを達成されたエルさんが著書の中で紹介している「エル式」は、S&P 500よりリスクが低く、リターンが高いです。エル式にレバレッジをかけることで、キャピタルゲインとインカムゲインの両方でS&P 500を上回る可能性のあるPFを作成しました。
カガミルです。CUREはヘルスケア企業のレバレッジETFでドローダウンが低めです。XLVのデータを元に1998年からの擬似CUREを計算し、ITバブル崩壊やリーマンショックにおける動態を検証しました。
XLV/VHT/IXJとCURE 〜堅実で安定のヘルスケア〜
カガミルです。ヘルスケアに投資するXLVとそのレバレッジETFであるCUREを紹介します。ヘルスケア企業の安定性により市場平均以上のパフォーマンスが期待でき、ドローダウンは市場平均より小さいです。
不況でも安定の生活必需品セクター -XLP/VDC/KXI-
カガミルです。生活必需品セクターのETFであるXLP, VDC, KXIを紹介します。安定性が特徴で、リーマンショックでのドローダウンは他のセクターやVIGより小さいです。
カガミルです。2022年3月末のレバレッジ投資と暗号通過の資産状況を公開します。
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カガミルです。リベ大の影響か「医療保険は不要」論が取り沙汰されていますが、本当に必要ないのでしょうか。医師視点も交えつつ、医療保険が必要かどうかについて解説しました。
カガミルです。半導体のインバース型ETFであるSOXSを紹介します。SOXLとSOXSの両方を保有するという戦略は有効でしょうか。インバース型ETFをどのように使うべきかも解説しました。
SOXLがITバブル崩壊に遭ったら 〜レバレッジETFの怖さ〜
カガミルです。半導体のレバレッジETFであるSOXLは有望な投資対象ですが暴落のリスクもあります。SOX指数を元に擬似SOXLを計算してITバブル崩壊やリーマンショックにおける下落率を検証したところ、見えてきたのはレバレッジETFの怖さでした。
カガミルです。半導体セクターに投資できるETFのSOXXとSMH、そのレバレッジETFであるSOXLについて半導体の現状と将来性を踏まえて解説しました。SOXLはレバレッジETFの中でもボラティリティが高く減価が大きいので、短期投資向きです。
カガミルです。レバレッジETFとビットコインに投資しています。個人投資家がTwitterをやるメリットとデメリットについて考察しました。結論として、節度を持ってTwitterをやるのがお勧めです。
カガミルです。QQQJは、ナスダック101位から200位の銘柄に投資できるETFです。これまでのリターンや特徴を、QQQやQQQNと比較しつつ解説しました。
カガミルです。NASDAQ Q-50指数に連動するQQQNとiFreeNEXT NASDAQ次世代50を紹介します。ナスダックの時価総額トップ101位から150位の企業に投資できます。
カガミルです。2022年の東大入試の理系数学の問題を、制限時間150分で解いてみました。私の答案、自己採点結果も載せています。
NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載)の最近の荒れ相場での動き
カガミルです。NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載)は相場状況に応じてレバレッジを変化させる投資信託です。2022年1月〜2月の荒れ相場で初めてレバレッジの変更があったので、その期間のリターンを3倍ブルと比較しつつ振り返ります。
カガミルです。2022年末の資産状況の一部を公開します。2月は相場が荒れて資産が減りましたが、レバレッジを抑えたので大きな打撃を受けずに済みました。
カガミルです。USA360は「米国株 90% + 米国債 270%」というレバレッジ投資信託で、バックテストの結果は良好でした。しかし2022年の長期金利の上昇により債券価格が下落していて、リターンは米国株 100%の楽天VTIに負けています。
カガミルです。S&P 500やNASDAQ100などのインデックスのリターンを最大にするには、何倍のレバレッジをかけるのがよいのでしょうか。この記事では、最適レバレッジの計算式を数学的に導出しました。金利・経費を考慮しない場合、する場合それぞれで求めています。
カガミルです。NASDAQ100 3倍ブルはナスダック100の3倍の値動きをする投資信託で、日本の証券会社で購入できます。レバレッジETFのTQQQと比較し、代用になるかを考察しました。
カガミルです。「S&P500・4倍ブル型ファンド」は、S&P 500に4倍のレバレッジをかけられる投資信託です。リターンをVOO, SSO, SPXLと比較しました。減価が大きいため長期でVOO, SSO, SPXLに勝つのは難しく、約定までにタイムラグがあるため短期投資にもお勧めしません。
カガミルです。レバレッジETFや暗号通貨に投資しています。2022年1月末の資産状況公開します。1月はナスダック100が大きく下落しましたが、レバレッジは適正範囲のためまだまだ余裕があります。
RSIには2種類ある -計算用Excelシートを配布します-
カガミルです。オシレーター系のテクニカル指標であるRSIにはワイルダー式とカトラー式の2種類があり、その計算法の違いについて解説しました。このページで、2種類のRSIを同時に計算するExcelファイルを配布しています。
CUREではL倍レバレッジETFのリターンを表す式が機能しているか?
カガミルです。CUREはヘルスケアの3倍レバレッジETFで、基準指数はXLVです。L倍レバレッジETFのリターンを表す式がCUREで機能しているかどうかを検証したところ、設定直後の2012年から現在まで極めて高精度だとわかりました。またレバレッジETFの価格にインデックスの配当が上乗せされていることが裏付けられました。
NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載)に投資すべき?3倍ブルと比較
カガミルです。NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載)は、ナスダック100指数に3倍のレバレッジをかけられる投資信託です。複数の指標により、リスク相場ではレバレッジを落としてリスクを減らす設計です。レンジ相場での逓減がないのはメリットです。
WEBLではL倍レバレッジETFのリターンを表す式が機能しているか?
カガミルです。WEBLはインターネット企業に投資できる3倍レバレッジETFで、対応する1倍ETFはFDNです。WEBLでもL倍レバレッジETFのリターンを表す式の精度が高いことがわかりました。
カガミルです。週足RSI<40や<30でレバレッジETFの逆張り買いを勧める意見がありますが、安全なのでしょうか。2010年以降とリーマンショックで検証しました。またRSIの解釈や注意点についても書きました。
レバナスと「CFDでNASDAQ100に2倍のレバレッジ」のリターン比較の具体例
カガミルです。以前レバナスと「CFDでNASDAQ100に2倍のレバレッジ」のリターンの勝敗を示す条件についての数式を導出しました。本記事では数式に具体的な金利、σ、投資期間の数値を代入し、CFDがレバナスより有利となる条件は「CFDの金利が低い」「投資期間が短い」「σが大きい」ことであることを示しました。
TECLではL倍レバレッジETFのリターンを表す式が機能しているか?
カガミルです。TECLはハイテクの3倍レバレッジETFで、基準指数はXLKです。L倍レバレッジETFのリターンを表す式がTECLで機能しているかどうかを検証したところ、最近のリターンは2020年を除きかなり高精度だとわかりました。
カガミルです。2歳の息子に即興物語を作って聞かせています。「暗読み」はまだ早いので、おもちゃを使うことで場面をイメージしやすくしています。即興物語は子供の気をひくことができ、将来の国語力を育むことも期待できそうです。
レバナスと「CFDでNASDAQ100に2倍のレバレッジ」はどちらが高リターンか?
カガミルです。CFDはレバレッジETFと異なり、減価(逓減)しません。CFDでNASDAQ100に2倍のレバレッジをかけてホールドし続けた場合と、レバナスとではどちらが高リターンかを数学的に検証しました。得られた条件式からCFDの金利が重要であることがわかります。
L倍レバレッジETFのリターンを表す式は、2021年のS&P 500とQQQでも成立する
カガミルです。L倍レバレッジETFのリターンを表す式を2021年のS&P 500とQQQに当てはめて検証し、成立することを確認しました。
カガミルです。L倍レバレッジETFのリターンを表す式を踏まえ、レバレッジ1倍、2倍、3倍のリターンをグラフにしました。基準インデックスの配当込みリターンに応じてこれらの大小関係がどうなるかを視覚的に捉えることができます。
カガミルです。レバレッジETFや暗号通貨に投資しています。2021年x月末の資産状況公開します。
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カガミルです。TQQQのリターンがレバナスに勝つためには、QQQが平均年率で何%以上上昇する必要があるでしょうか。ブラック・ショールズモデルとTQQQ、レバナスの日次変動率の式を用いたシミュレーションんにより、必要なQQQの成長率についての条件を求めました。やはりTQQQ全力買いは慎重に行うべきです。
L倍レバレッジETFのリターンを表す式は、現実の株価でもほぼ成立する
カガミルです。L倍レバレッジETFのリターンを表す式は、株価がランダムウォークすることが前提でした。レバナス、TQQQ、SSO、SPXLの過去データを用いて検証したところ、この式が実際のレバレッジETFでも概ね成立することがわかりました。この式を出発点としてレバレッジETFの研究を進められそうです。
カガミルです。TQQQのリターンがQQQに勝つためには、QQQが平均年率で何%以上上昇する必要があるでしょうか。ブラック・ショールズモデルとTQQQの日次変動率の式を用いたモンテカルロ法を行い、必要なQQQの成長率についての条件を求めました。TQQQの場合はレバナス以上に高いQQQの成長率が必要です。
カガミルです。レバナスでQQQを上回るリターンを得るためには、QQQが平均年率で何%以上上昇する必要があるでしょうか。この記事ではブラック・ショールズモデルとレバナスの日次変動率の式を用いたモンテカルロ法を行い、必要なQQQの成長率についての条件を求めました。
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S&P 500とナスダック100指数のボラティリティを計算 (Excelファイルあり)
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カガミルです。レバレッジETFや暗号通貨に投資しています。2021年11月末の資産状況公開します。
L倍レバレッジETFのリターンの上限 〜基準指数がa倍のときa^L倍未満〜
カガミルです。ナスダック100指数がa倍になった時、レバナス価格がa^2倍以上になることは理論上あり得ません。同様に、基準指数がa倍になった時、L倍レバレッジETFの価格がa^L倍以上になることはありえません。数学的証明を交えつつ解説しました。
【超絶悲報】サクソバンクでQLDやTQQQが買えなくなりました…
カガミルです。サクソバンク証券で突然QLDやTQQQの新規購入が不可になったことについての雑感です。
カガミルです。レバレッジETFや暗号通貨に投資しています。2021年x月末の資産状況公開します。
TQQQの1日の変動率を分析 〜高精度なITバブル崩壊とリーマンショックのシミュレーション〜
カガミルです。TQQQの1日の変動率を分析して高精度の計算式を導出しました。その式にはナスダック100指数の1日の変動率、配当利回り、米国3ヶ月債の利回りが含まれます。それを元にITバブル崩壊とリーマンショックの高精度なTQQQのシミュレーションを行いました。
カガミルです。楽天が、ナスダック100指数の2倍レバレッジ投信「レバナス」の設定・運用を開始します。楽天レバナスの手数料は0.77%と大和レバナスより低く、「為替ヘッジあり」です。今後注目していきたいと思います。
長期投資でリスクは下がる? 〜Excelのリターン分布グラフで検証〜
カガミルです。「長期投資をするほどリスクが低くなる」とよく言われますが本当でしょうか。異なる投資期間でのリターンの分布をグラフにして検証しました。実際は投資期間が長いほどリスクは高くなりますが、元本割れをする確率は下がります。
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レバナスの1日の変動率を分析 〜高精度なITバブル崩壊時のシミュレーション〜
カガミルです。レバナス(QLD)の日次変動率を分析したところ、ナスダック100指数の日次変動率だけでなく、ナスダック100指数の配当利回りや米国3ヶ月債の金利にも左右されることがわかりました。導き出した式を用いてITバブル崩壊前後のレバナスの高精度なシミュレーションを行いました。
「VOOに300万円」と「SPXLに100万円」のリターンはどう違うのか
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投資リターンの分布と元本割れ確率の計算法(Excelファイル配布)
カガミルです。年平均成長率と標準偏差から投資リターンの分布のグラフを作成する方法に加え、最頻値、中央値、平均値、元本割れ確率を計算する方法を解説しました。Excelファイルを載せたのでご自由にダウンロードしてお使いください。
カガミルです。レバレッジETFや暗号通貨に投資しています。2021年x月末の資産状況公開します。
NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載)は機能している?ここ半年をTQQQと比較
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カガミルです。ブラック・ショールズモデルを用いたモンテカルロ法により、株価の仮想データを作成できます。それを用いてレバレッジ2倍(レバナスなど)、3倍(TQQQなど)のデータを算出する方法を解説しました。計算用Excelファイルを掲載しましたので、ご自由にお使いください。
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カガミルです。レバレッジETFはレンジ相場で減価(逓減)するので長期投資に向かないという意見があります。ではレバレッジ2倍のレバナスは1年間レンジ相場が続いた場合どのくらい減価するでしょうか。過去のQQQとQLDのデータから検証したところ、レバナスは意外と減価しないことがわかりました。
カガミルです。バ○ェット太郎氏がレバレッジETFの長期投資、積立投資に否定的な動画を出していたので、それに対する反論を書きました。
カガミルです。レバレッジETFに投資する場合は現金も持っておくとメリットがあります。上昇相場では自動的にレバレッジが上昇し、無限利確ができます。下落相場では現金がポートフォリオを守ってくれます。ただしリバランスによりリターンが下がるという欠点もあります。
カガミルです。ナスダック100指数にモメンタム投資ができるQQQA(Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF)というETFが最近販売されたので、紹介します。
カガミルです。ジュニアNISAでレバナスを購入して18年間持ち続ければリターンが期待できますが、リスクも大きいです。途中で一部を利確してリスクを軽減する方法を紹介します
カガミルです。レバレッジETFや暗号通貨に投資しています。2021年x月末の資産状況公開します。
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barchart.comは米国ETFの全構成銘柄がわかる便利サイト
カガミルです。米国のETFの構成銘柄を全て調べる方法を紹介します。barchart.comというサイトはETFの全構成銘柄をリアルタイムで表示してくれるので便利です。
カガミルです。テクノロジーの2倍レバレッジETFであるROMと、対応する非レバレッジETFのIYWについてです。概要やパフォーマンスをXLKと比較しつつ解説しました。
カガミルです。ブログの記事が100になりました。振り返るとレバレッジ投資に特化したブログにしたことで、多くの人に見ていただけたと思います。
カガミルです。サーキットブレーカーが発動した後、S&P 500は下落するのか。現制度の「S&P 500が前日終値より7%以上下落したら発動」というルールに基づき、過去のS&P 500データで検証しました。
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カガミルです。インデックス投資家が新しくレバレッジ投資を始めるなら、どのように取り入れるのがいいか。私自身の経験を踏まえ、やり方や注意点を解説しました。
カガミルです。レバレッジETFや暗号通貨に投資しています。2021年6月末の資産状況を公開します。
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カガミルです。半導体のレバレッジETFであるSOXLと、ナスダック100指数のレバレッジETFであるTQQQ。最近のパフォーマンスは似ていますが、どちらに投資すべきかについて解説します。
カガミルです。サンワード貿易株式会社様の投資セミナーの講師をすることになりました。2021年7月10日(土)の14時30分から秋葉原で行います。興味のある方はチェックしてみて下さい。
カガミルです。アルツハイマー病の治療薬であるアデュカヌマブがFDAにより認可されました。これは抗Aβ抗体という新しい機序の生物学的製剤です。アルツハイマー病の基本、根拠となるアミロイドβ仮説、今後の展望についても解説しました。
カガミルです。レバレッジETFや暗号通貨に投資しています。2021年5月末の資産状況公開します。
カガミルです。USA360は、米国株式に90%、米国債券に270%と3.6倍のレバレッジをかけられる投信です。楽天VTIとパフォーマンスを比較し、投資すべきかを考察しました。
カガミルです。ビットコインとIOSTを保有していますが、最近の仮想通貨の下落で大損しました(涙)。現状報告です。
カガミルです。ブログ6ヶ月目の報告です。目標の5万PVを上回る6万PVを達成できました。
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ダウにレバレッジ投資 〜NYダウ・トリプル・レバレッジとUDOW〜
カガミルです。ダウ平均にレバレッジをかけられる投資信託のNYダウ・トリプル・レバレッジ、レバレッジETFのUDOWとDDMの紹介です。投資すべきかについても検討しました。
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カガミルです。連続増配株式ETFであるVIGについて、概要、これまでのパフォーマンス、今後の見通し、レバレッジETF投資家にとっての使い道を解説します。
理三→東大医学部卒医師のカガミルです。2021年4月末時点の資産状況です。株高の恩恵を受けTQQQ, QLDは好調で、資産が増えました。
カガミルです。オルカン 70%+レバナス 30%という「ひよのPF」の紹介です。インデックス投資からの切り替え、期待リターン、注意点について解説しました。
理三→東大医学部卒医師のカガミルです。レバレッジETFの経費は1%前後のものが多いです。インデックス投資よりは高いですが、レバレッジETFの多くのメリットを考えればむしろ安いぐらいです。
レバレッジETFは下落相場やレンジ相場で減価します。これは保有する先物の枚数が減るからです。前回記事について訂正させていただきます。
理三→東大医学部卒医師のカガミルです。レバレッジETFは「減価」するので長期投資には向かないという意見への反論です。レバレッジETFの逓減や減価だけではなく、増価にも目を向けるべきです。
理三→東大医学部卒医師のカガミルです。ブログ5ヶ月目の結果です。前回よりもさらに増の4万PVを達成できました。
理三→東大医学部卒医師のカガミルです。新世代の暗号通貨であるIOSTを購入しました。国内では今のところコインチェックの販売所でしか購入できません。
理三→東大医学部卒医師のカガミルです。レバレッジETFをNISA口座で買うメリットとデメリットについて解説しました。非課税枠を拡大させるという意味ではNISA口座の方がいいのですが、レバレッジETFならではの注意点もあります。
理三→東大医学部卒医師のカガミルです。グローバル3倍3分法ファンドの概要と現在の状況を、全世界株式と比較しながら解説しました。人気のファンドでしたが、低金利下で以前ほどのパフォーマンスが期待できないかもしれません。
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