モンテカルロ法でレバレッジETFの値動きをシミュレーション
カガミルです。ブラック・ショールズモデルを用いたモンテカルロ法により、株価の仮想データを作成できます。それを用いてレバレッジ2倍(レバナスなど)、3倍(TQQQなど)のデータを算出する方法を解説しました。計算用Excelファイルを掲載しましたので、ご自由にお使いください。
2021/09/25 06:59
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