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Equity/Derivatives/Anomaly https://onemonth85putseller.hatenablog.com/

ブログの中心テーマは、資産クラス毎の値動き分析、指数イベントの考察、アノマリーの検証、225オプションのリスク管理備忘録です。日本株&デリバティブの運用と金融翻訳で生計立てています。

現物株は、日本株のイベントドリブン中心に短中期L/Sトレード。デリバティブは、plain vanillaの225オプション。期近のdeep OTM Put売りでプレミアム取りしつつ、spotが吹いた時には、Call売りでStrangle構築。IVがcheapな時にはベガ狙いの買いも。先物は、デルタヘッジ目的で利用。 市場のアノマリーやハコ系企業の笑える適時開示の発見に無上の喜びを感じています。

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2020/12/19

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  • Weekly Market Summary: 2022/11/25

    11/21-11/25: 中国のロックダウンによる成長&生産懸念から米実質金利低下&逆イールド拡大、株式市場は祝日挟みやマクロイベントを前に、薄商い&ボラティリティ低下のモラトリアム週間 週間回顧と来週展望 今週は、株高・債券高。週初の中国でのコロナ感染再拡大からのロックダウン導入をきっかけに、米実質金利の低下と逆イールドの拡大が進展した。FRB当局者のややハト派トーンの発言も金利低下に奏功した一方、景気後退織り込みから逆イールドは80bps弱まで拡大した(下表&下図参照)。FOMC議事要旨は、特にサプライズ無しであった。 経済指標は、先週同様に強弱まちまち(下表参照)。小売企業の決算では、ベ…

  • Weekly Market Summary: 2022/11/18

    11/14-11/18: FRB高官のタカ派牽制発言を受け流し、株式市場は依然楽観的。一方、債券市場は景気後退織り込みから逆イールド拡大。 週間回顧と来週展望 今週は、米株、米債券いずれも小動きだったが、先行きの金融政策に対する見方は分かれる形となった。先週のCPI大幅下振れを受けた株式市場の急反発を受けて、FRB高官がどのような発言をするか注目された今週だが、具体的なターミナルレート水準に関する言及はなかったものの、総じてタカ派色の強い発言が続いた(下図参照)。 経済指標は、PPIがCPIと同様に下振れとなったものの、小売売上高が予想を多くく上回るなど強弱まちまち(下表参照)。小売企業の決算…

  • Weekly Market Summary: 2022/11/11

    11/7-11/11: 米CPIの予想下振れから怒涛のリスクオン 週間回顧と来週展望 米中間選挙での予想外の民主党善戦に加え、FTX破綻を巡る仮想通貨市場の動揺やCPI発表前の警戒から週前半は売り先行も、予想を下振れたCPI(下表参照)を受けて一気のリスクオン転換となった。 CPI発表当日の11/10(木)の米株は、ナスダックの+7.35%を筆頭に主要3指数がいずれも年初来最大の上昇率を記録した。米国債利回りは、10年債が30bps弱低下し、こちらも2009年3月以降最大の下落幅となり、名目金利の低下主導で実質金利も25bps程低下した。金利先物市場が織り込む12月FOMCでの利上げ幅確率も5…

  • Weekly Market Summary: 2022/11/4

    10/31-11/4: 11月FOMCは株式市場の過大な期待を満たせず、米株は急落で反応。一方、10月雇用統計は強弱混在も、弱さを好感した反動高へ。株式市場の強弱対立感高く、目先、短期のボラティリティの高止まり続きそう。 週間回顧と来週展望 株式市場の直近2週間における欧米高亜低傾向は、米11月FOMCと中国のコロナ規制緩和観測を受けて反転した。FOMCを受けて米株は直近2週間の上げの大部分を吐き出してしまったが、週末の雇用統計のいいとこ取り(失業率の上昇や雇用者数及び平均賃金の予想上振れだが前回より軟化)に加えエバンス総裁の利上げ停止の検討可能性について言及したことを好感して幾分貯金を残して…

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