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オプショントレードを有利に利用する発想・基準
オプションを利用すると、 原資産のロング・ショートだけでは行えなかった、 リスクパラメータの調節を行うことができます。 この調節は習熟を要するものですが、 それに見合うだけの有利な取引を行うことができるでしょう。
2024/04/28 09:26
【4月第4週市況・取引結果】ドル円158円到達
■期間(2024/4/20~2024/4/26)
2024/04/27 10:29
想定と想定外から利益を上げる対応
先日の株価市場の下落を見て思います。 多くの人は、まさかイスラエルとイランの問題が、 株価指数下落に関わってくるとは思わなかったでしょう。 株価指数下落自体は2・3か月前には「予想」していた人がいたと思います。 大きく上昇すれば、その後の下落も激しいと。 多くのトレーダーが、日経平均は天井だと思い、ショートして焼かれました。 彼らの「予想」は外れました。 数か月後、日経平均は下落し彼らの目線は合っていました・・・が 「いつ下がるのか」ということが間違っていました。 『投資で一番大切な20の教え』、『市場サイクルを極める』などの著書で有名な、 ハワード・マークスは、著書の中で、 市場参加者の記憶…
2024/04/25 09:07
「トータルで勝つ」概念を恒等式で整理する
投資・トレードでは、 「トータルで勝つ」ことがエッセンスであると、よく言われます。
2024/04/23 09:39
「曲げ師」を反面教師にする
皆さんは、投資・トレードをしていて、「相場を曲げる」ことはあるでしょうか。 「曲げ」とは、自分の相場に対する予想が外れ、頻繁に逆へ行ってしまうことです。
2024/04/21 09:52
【4月第3週市況・取引結果】中東ヘッドライン相場・リスクオフ
■期間(2024/4/13~2024/4/19)
2024/04/20 09:03
■現在の投資・トレード目標と方針(2024年4月版)■
現在の投資・トレード方針について、 以下の通りに、運用をしていきたいと思います。
2024/04/19 09:42
投資・トレードの現在の問題点・課題点
2月の初頭に、投資・トレード対象を広げ、 オプションを交えながら取引する戦略に変えました。 2か月運用して、気づいた点や課題がはっきりしてきましたので、 それを整理し・再度方針を改善しようと考えています。
2024/04/18 08:58
米国株オプションを考え直す(4)優位性のある投資・トレード行為
米国株オプションを考え直すシリーズNo.4です。 オプションで優位性のある売買行為によって利益を上げるにはどうしたらよいか、 を考えます。 ただ、私もオプショントレードの試行錯誤で、 考えていることを整理している段階です。 もし意見がありましたら、コメントでご指摘いただければと思います。
2024/04/17 11:21
地政学リスクによるヘッドライン相場での投資・トレード方法
株価がいったん天井をつけ、 ショートをする人もちらほら出始めた最近、 イスラエルとイランの戦争リスクにより、週末はリスクオフになりました。 このような相場で、投資・トレードはどのように行うのがよいのでしょうか。
2024/04/15 09:36
【note】インデックス投資から新しい投資を始める場合に
だいぶ前にnoteを運営していたのですが、 それを再開することにしました。 「インデックス投資から別の投資・トレードを始めたい方へ」という 新しい記事を投稿しました。 note.com noteはもう少し一般向けの記事や、 ブログで人気のあった記事をより詳しくした版の公開などを、 行っていきたいと思います。 有料記事を書く予定はありません。 よろしくお願いします。
2024/04/14 09:47
【4月第2週市況・取引結果】CPIドル円上昇、中東情勢懸念
■期間(2024/4/6~2024/4/12) 暗号資産は土日も取引するため、今後集計を金曜日締めとして、 前週日曜日~今週土曜日集計ではなく、前週土曜日~今週金曜日集計とします。
2024/04/13 09:03
米国株オプションを考え直す(3)マネーマネジメント
米国株オプションを考え直すシリーズNo.3です。 この記事では、オプション特有のマネーマネジメントの難しさを明らかにし、 それを乗り越えた管理方法がないかを模索します。
2024/04/12 09:53
米国株オプションを考え直す(2)リスク許容度
米国株オプションを考え直すシリーズNo.2です。 この記事では、リスク許容度という面から、 一般的なリテール投資家(大衆個人投資家・トレーダー)と差別化し、 優位に立つことを考えます。
2024/04/09 08:54
米国株オプションを考え直す(1)リテール投資家にとってのオプションの難しさ
オプションにハマった時、 是非やりたいと思っていたのは米国株・指数オプションでした。 満期は0日から数年まで存在し、 長期であれば投資的に、短期であれば思いっきりレバレッジを効かせて・・・ 現物株と合わせれば、ターゲットバイイングからのカバードコールで、 ホイール戦略ができる。 「日経225オプションよりも難易度が低く、お金を稼げるのでは」と、 思っていました。
2024/04/07 08:56
【3月第6週~4月第1週市況・取引結果】株式市場の崩れ
■期間(2024/3/31~2024/4/5) 暗号資産は土日も取引するため、今後集計を金曜日締めとして、 前週日曜日~今週土曜日集計ではなく、前週土曜日~今週金曜日集計とします。
2024/04/06 11:09
「イージーな局面」を考える
投資・トレードにおいて、よく言われることに 「難しい局面ではやらない。イージーな局面まで待つ」ということがあります。 この一言は、うんうんとすぐ頷ける一方、 いざ取引すると、なかなか言葉通りにはいかない事実と向かい合うことになります。 この理想と現実のギャップはどこにあるのでしょうか。
2024/04/04 09:30
投資・トレードの現在の課題と取り組み
今年も早くも1/4が過ぎました。 現在の投資・トレードのパフォーマンスは一進一退をしています。 株価市場の強気相場やゴールドの躍進があったのにも関わらず、 「いまいち勝ち切れていない」というのが、 正直な感想です。
2024/04/03 14:26
小ロットで利益を伸ばす技術から考える分割売買と増し玉、オプション建玉操作
株相場では、大相場ではなくとも、 それなりに長く続く上昇トレンドに出くわすことが、 頻繁にあります。 「大相場だ」と思い、初動で大きなポジションを持ったものの、 ノイズの値動きに翻弄されたり、ホールドする精神的負荷が大きく、 ちょっとの利益で利確し、あとの大部分の上昇の値動きを取り逃がす… ということを経験した方は結構いるかもしれません。
2024/04/01 20:42
【2024年3月取引結果まとめ】日経平均歴史的高値・マイナス金利解除
■2024/03
2024/03/31 08:24
【3月第5週市況・取引結果】ドル円へのけん制
■期間(2024/3/24~2024/3/30)
2024/03/30 10:28
「価値が0に近づくものに対するショート」を成功させるには
先日の記事ではレバレッジのかかったロングとショートの非対称性について、 書きました。 そのなかでは、 倒産寸前の企業の株の空売り、インバースETFのショート、VXXの ショート、そしてオプションの裸売りを扱い、 「価値が0に近づくものに対するショート」というのが何度も話に出てきました。 これはショート特有の話です。 このショートに関して、うまく利益に変えられるコツや注目点のようなものは、 理屈から導きだせないでしょうか。 その試みをこの記事で行いたいと思います。
2024/03/28 19:12
レバレッジ下のロングとショートの非対称性…現物株とレバレッジETFとVXXとオプション
個別株を始めた時、私は現物を買うということしか知りませんでした。 「ロング」という言葉も、FXやCFDを知ってから、 徐々になじんでいった言葉でした。 ショートは「空売り」という言葉によって知ることになりました。 ロングとショートは反対の概念ではあります。 片方は値上がりに賭け、片方は値下がりに賭けるからです。 だからと言って、対称なのでしょうか? 今回はかなり長い記事になりますが、付き合っていただけると幸いです。
2024/03/26 08:56
資金管理面からポジションをバランスさせる
資金管理というと、破産をしないための資金面のリスク管理がよく述べられます。 よく使われるものに、「運用資金の〇%を1回あたりの最大損失とする」ことが、 あります。 あるいは、現物株を数銘柄に分散させ、1銘柄の価値がゼロになったとしても、 大部分の資金が守られるような状況を作ります。
2024/03/24 08:17
【3月第4週市況・取引結果】中央銀行大イベント週
■期間(2024/3/17~2024/3/23)
2024/03/23 09:53
過去検証はすべきなのか
FXの裁量トレードでは、よく「過去検証」の重要性が説かれます。 自分が取引している手法は本当に優位性があるのか、 検証するために行うものです。 しかし、この検証はとても地味なものです。 機械でのバックテストに任せてしまいたいくらいです。 この過去検証をすべきなのでしょうか。
2024/03/19 17:32
【3月第3週市況・取引結果】日銀政策関連の報道活発に
■期間(2024/3/10~2024/3/16)
2024/03/16 11:19
オプションによる為替ヘッジのメリット
米国株への投資は、ドル円の為替リスクの影響が避けられません。 ドル資産を分散して保険で持つという意味では、 為替リスクを意識しない手はあります。 ただ、インフレ正常化と日銀金融正常化の思惑だけで、 150円台から130円台と13%も円換算で資産が上下するというのは無視できません。 また、ドルと円を行き来し、 ある程度のスパンで買ったり売ったりをしているのであれば、 ドル高で安い株を買い、円高で高い株を売るということは避けたいところです。 暗号資産も、ドルペッグの通貨を使ったり、評価額をドルベースで考えることが多く、 大きな値上がり益が得られるとしても、 その資産の運用がドル円に影響されるのも避…
2024/03/12 17:17
【3月第2週市況・取引結果】
■期間(2024/3/3~2024/3/9)
2024/03/09 10:27
「当てもの」から軸足を移したオプショントレードとは
すぐ後の相場が上に行くのか下に行くのか、 今後の相場の値動きを予想し、 投資・トレードを行うのは「当てもの」的発想です。
2024/03/07 18:39
必ず負ける損小利大
「必ず負ける」シリーズの記事も第三弾となりました。 今回は「必ず負ける損小利大」です。 今まで、プロスペクト理論に逆らう損小利大が正しいと、 書いてきたのになぜ必ず負けるのか。 ちょっと書いてみたいと思います。
2024/03/05 09:08
【2024年2月取引結果まとめ】日経平均歴史的高値
■2024/02
2024/03/03 10:32
【2月第5週~3月第1週市況・取引結果】日経平均先物40000円越え
■期間(2024/2/25~2024/3/2)
2024/03/02 09:57
複数の戦略を裁量取引でうまく扱うには
勝率が高いが、利益が小さく、平均利益より平均損失の方が大きい売買法。 (スキャルピング、オプション売りなど) 勝率は低いが、利益が大きく、平均利益が平均損失より大きい売買法。 (トレンドフォロー、オプションの買いなど) 裁量の投資家・トレーダーは、 複数の手法あるいは、自在流に根拠を組み合わせて、 その都度の判断で売買します。
2024/02/29 21:54
必ず負ける逆張り法
プロスペクト理論に従った損大利小の取引が、必ず負けることを、 先日の記事では書きました。 その逆は勝てる方法というのも然りで、 それは損小利大の順張りであることも書きました。 今回は逆張りについて書いてみたいと思います。
2024/02/27 19:09
必ず負ける方法
行動経済学に有名なプロスペクト理論があります。 「人は、利益の快楽より損失の苦痛は大きく、 利益は確実に、損失はギャンブル的にチャラになることを狙いやすい」 という傾向です。 これに従ってしまうと、非常に負けやすくなります。 あるラインを超えると必ず負けてしまいます。 なぜでしょうか。深堀してみたいと思います。
2024/02/25 10:17
【2月第4週市況・取引結果】日経平均史上最高値到達
■期間(2024/2/18~2024/2/25)
2024/02/24 11:28
「当て屋」からの脱却
『あなたも株のプロになれる』という本があります。 この本は、分割売買で一つの株の銘柄を取引した売買記録本なのですが、 同時に「当て屋」からの脱却を成し遂げた、著者の成長記録でもあります。
2024/02/22 20:44
【2月第3週市況・取引結果】バブル最高値まであと一歩
■期間(2024/2/11~2024/2/17)
2024/02/17 10:42
市況を利用して利益になるポジションを持つには
以前、「なぜ投資・トレードでニュースを追う必要があるのか」という 記事を書きました。 センチメントをつかみ、ニュース発表後の反応の各種タイプをうまく利用することで、 織り込みが絶えず行われる市況から利益をつかもう、という旨の内容でした。 今回の記事はそれを深堀し、 具体的にポジションを持つにはどうしたらよいか考えてみたいと思います。
2024/02/15 18:38
待つこと自体の優位性
日経平均が38000円を超えてきました。 残念ながら、この動きを利益に変えることはできませんでした。 日中の仕事場から家に帰り、この値動きを見た時、 「たられば」な思いと、反省がいろいろ浮かびましたが、 結局のところ「次を待つ」ということにしました。 同時に、自分の目が欲で濁っていることを自覚しました。 ポジションを必死に取ろうと日々考えていることを自覚し、 そうしない方が逆にポジションを取る機を見定められると、 ハッとさせられました。
2024/02/13 20:20
最近のオプショントレードの悩み
最近の方針変更により、 オプショントレードは「大相場で大きく儲ける」ことから、 「優位性を持ってトレードする」ことへ軸足を移しました。 ただ、このことによる悩みがかなりの数湧いてきています。
2024/02/11 10:52
【2月第2週市況・取引結果】日経平均37000円越え
■期間(2024/2/4~2024/2/10)
2024/02/10 10:27
■現在の投資・トレード目標と方針(2024年2月版)■
2024/02/09 00:00
「大きく賭け早く儲ける」ではない戦略運用へ
現在運用中の戦略への大きなテコ入れを考えています。
2024/02/07 18:38
資金流入・資金流出の大きな力を投資・トレードに生かす
最近、「資金流入・資金流出」について考えをめぐらすことが多くなりました。 ファンダメンタル分析の中でも、 大きく優位性が担保されている要素ではないでしょうか。
2024/02/04 11:10
【1月第5週~2月第1週市況・取引結果】日米決算・経済指標週
■期間(2024/1/28~2024/2/3)
2024/02/03 10:38
【2024年1月取引結果まとめ】株の強気相場
■2024/01
2024/01/31 18:31
裁量トレードでのエッジの不確かさとそれを信じ切る困難
このブログの初期、私は個別株のシステムトレードをしていました。 その運用を取りやめてしまったのは、 第一に利益を上げることができなかったこと、 第二に開発した戦略を信じ切ることができなかったこと、 第三に検証した範囲で望めるパフォーマンスで満足できなかったこと、 という理由のためです。 裁量トレードに転向し、ここでも現在進行形で四苦八苦しているわけですが、 特に意識させられるのはエッジ(優位性)とそれを扱うメンタルでした。 これはシステムトレードと共通する部分があります。 「エッジがあることを信じて、冷静にポジションを取引できるか」という部分です。 FXのスキャルピングは、エッジを引き出すのに…
2024/01/30 20:43
【1月第4週市況・取引結果】日銀イベントでの37000円までもう少し
■期間(2024/1/21~2024/1/27)
2024/01/27 11:26
なぜ狼狽すると損ばかりしてしまうのか
個別株でも、先物でも、CFD/FXのトレードでも狼狽売りは避けるべき行為の一つです。 これをしてしまうと、損ばかりしてしまいます。 ただ、投資・トレードという確率的なゲームならば勝つこともあるのに、 狼狽すると、なぜ損をしてしまうのでしょうか。
2024/01/26 19:51
オプショントレードの経路依存的相場観とランダムウォーク
2024年1月SQ締めまでの1か月間のポジションは、 主にオプションの売り戦略に偏っていました。 もし想定通りの相場観で保有をしていたら利益になっていたのが、 リスク管理上の早めの損切によって、損失計上されるという状況になりました。
2024/01/24 19:44
現在のマイルール
投資・トレードをするうえで、規律ある取引は非常に重要です。 マイルールのない感情的な取引は、大きな損失に直結します。
2024/01/21 14:04
【1月第3週市況・大相場戦略取引結果】日本株への資金流入、海外勢の買い
■期間(2024/1/14~2024/1/20)
2024/01/20 10:55
【2024/1/19】【日経225OPポジション】
【2024/1/19】【日経225OPポジション】 - Avocadoの投資・トレード日記
2024/01/19 18:02
【2024/1/18】【日経225OPポジション】
【2024/1/18】【日経225OPポジション】 - Avocadoの投資・トレード日記
2024/01/18 17:02
【2024/1/17】戻し【日経225OPポジション】
【2024/1/17】戻し【日経225OPポジション】 - Avocadoの投資・トレード日記
2024/01/17 10:06
【2024/1/16】押し【日経225OPポジション】
【2024/1/16】押し【日経225OPポジション】 - Avocadoの投資・トレード日記
2024/01/16 21:12
【2024/1/15】日経平均は相変わらず強い【日経225OPポジション】
【2024/1/15】日経平均は相変わらず強い【日経225OPポジション】 - Avocadoの投資・トレード日記
2024/01/15 18:34
【2024年1月限SQ日経225先物OP取引結果】プラス結果
■2024/1月限SQ ※あくまでSQ日で締めているだけで、限月ごとの損益が出ているわけではありません。
2024/01/14 01:00
【1月第2週市況・取引結果】34000円ブレーク相場
■期間(2024/1/7~2024/1/13)
2024/01/13 01:00
【2024/1/11】幻のSQ値【日経225OPポジション】
【2024/1/11】幻のSQ値【日経225OPポジション】 - Avocadoの投資・トレード日記
2024/01/12 20:37
テクニカルだけの分析にエッジはあるのか
ファンダメンタル分析とテクニカル分析は投資・トレードの双頭です。 両方を駆使して、優位性のある取引をすることにより、 利益を上げていくというのがスタンダードな戦略となっています。
2024/01/11 17:33
【2024/1/10】34000円ブレーク【日経225OPポジション】
【2024/1/10】34000円ブレーク【日経225OPポジション】 - Avocadoの投資・トレード日記
2024/01/10 12:07
【2024/1/9】損切と取引戦術改良【日経225OPポジション】
【2024/1/9】損切と取引戦術改良【日経225OPポジション】 - Avocadoの投資・トレード日記
2024/01/09 17:53
オプション売りの勝率を犠牲にして得られるもの
投資・トレードでは、勝率は重視されることが多い項目です。
2024/01/08 11:18
アウトプットによりパフォーマンスの向上を図る
投資・トレード、相場についてはいろいろ考えることがあり、 アウトプットの一環でこのブログを運営しています。
2024/01/07 11:36
【12月第6週~1月第1週市況・取引結果】大発会
■期間(2023/12/31~2024/1/6)
2024/01/06 10:25
【2024/1/5】再エントリー【日経225OPポジション】
【2024/1/5】再エントリー【日経225OPポジション】 - Avocadoの投資・トレード日記
2024/01/05 17:21
【2024/1/4】大発会急反発【日経225OPポジション】
【2024/1/4】大発会急反発【日経225OPポジション】 - Avocadoの投資・トレード日記
2024/01/04 18:15
スタイルの模索を終えて【2023年のトレードまとめ】
今年のトレードを振り返り、まとめることで、 来年につなげる一歩としたいと思います。
2023/12/31 10:56
年末ラリー【2023年12月取引結果まとめ】
■2023/12
2023/12/30 11:30
【12月第5週市況・取引結果】年末
■期間(2023/12/24~2023/12/30)
2023/12/29 18:59
株式投資に安定運用は存在するのか
今回は一種の思考実験、理想論を書いていますので、それを踏まえてご覧ください。 タイトルの通り、「株式投資に安定運用は存在するのか」ということです。
2023/12/28 10:48
「セータは無視」すべきなのか
原資産の直接取引では得られない、 オプションの魅力は、セータによる利益ではないでしょうか。 つまり、対象オプションの時間価値の減少を利益に変えることです。
2023/12/27 11:34
【2023/12/26】クリスマス前後【日経225OPポジション】
【2023/12/26】クリスマス前後【日経225OPポジション】 - Avocadoの投資・トレード日記
2023/12/26 10:00
【12月第4週市況・取引結果】日銀イベント週
■期間(2023/12/17~2023/12/23)
2023/12/23 10:37
【2023/12/22】ボラ剥げ【日経225OPポジション】
【2023/12/22】ボラ剥げ【日経225OPポジション】 - Avocadoの投資・トレード日記
2023/12/22 18:08
【2023/12/21】年末の売り【日経225OPポジション】
【2023/12/21】年末の売り【日経225OPポジション】 - Avocadoの投資・トレード日記
2023/12/21 09:59
オプションの損益の出方についてのモヤモヤ
オプショントレードをしていて、 モヤモヤしていた部分がありました。
2023/12/20 19:15
2023/12/20 19:02
【2023/12/19】日銀緩和継続【日経225OPポジション】
【2023/12/19】日銀緩和継続【日経225OPポジション】 - Avocadoの投資・トレード日記
2023/12/19 17:42
【12月第3週市況・取引結果】中央銀行イベント週
■期間(2023/12/10~2023/12/16)
2023/12/16 12:02
【2023/12/15】同値撤退【日経225OPポジション】
【2023/12/15】同値撤退【日経225OPポジション】 - Avocadoの投資・トレード日記
2023/12/15 17:37
【2023/12/14】FOMC通過【日経225OPポジション】
【2023/12/14】FOMC通過【日経225OPポジション】 - Avocadoの投資・トレード日記
2023/12/14 18:27
オプションの期待値とエッジ、資産曲線について
オプションのトレードを本格化させてから、 「エッジ」について考えることが多くなりました。
2023/12/13 11:08
【2023/12/12】先物日足上髭【日経225OPポジション】
【2023/12/12】先物日足上髭【日経225OPポジション】 - Avocadoの投資・トレード日記
2023/12/12 18:34
【2023/12/11】日経平均反発【日経225OPポジション】
【2023/12/11】日経平均反発【日経225OPポジション】 - Avocadoの投資・トレード日記
2023/12/11 18:05
【2023年11月限日経225先物OP取引結果】小さなスタート
■2023/11 ※あくまでSQ日で締めているだけで、限月ごとの損益が出ているわけではありません。
2023/12/10 10:54
【12月第2週市況・取引結果】ドル円下落、日経平均乱高下
■期間(2023/12/3~2023/12/9)
2023/12/09 12:05
【2023/12/8】ドル円クラッシュ【日経225OPポジション】
【2023/12/8】ドル円クラッシュ【日経225OPポジション】 - Avocadoの投資・トレード日記
2023/12/08 18:09
【2023/12/7】行ってこい日経平均-590.9円【日経225OPポジション】
【2023/12/7】行ってこい日経平均-590.9円【日経225OPポジション】 - Avocadoの投資・トレード日記
2023/12/07 19:09
【2023/12/6】日経平均+659.68円【日経225OPポジション】
【2023/12/6】日経平均+659.68円【日経225OPポジション】 - Avocadoの投資・トレード日記
2023/12/06 17:08
【2023/12/5】33000割れ【日経225OPポジション】
【2023/12/5】33000割れ【日経225OPポジション】 - Avocadoの投資・トレード日記
2023/12/05 18:18
【2023/11/29】若干の崩れ【日経225OPポジション】
【2023/11/29】若干の崩れ【日経225OPポジション】 - Avocadoの投資・トレード日記
2023/12/04 18:28
ドル円146円台【11月第5週~12月第1週市況・取引結果】
■期間(2023/11/26~2023/12/2)
2023/12/02 10:28
相場との距離感について
最近、トレード負荷と望むパフォーマンスの関係性や、 中毒との関係性など、相場との距離感について考えることが多くなりました。 今回の記事ではそのことについて書いてみたいと思います。
2023/12/01 20:49
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■2023/11
2023/12/01 09:49
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2023/11/30 22:53
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2023/11/29 17:58
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