ポートフォリオで安定運用しよう！

運用に欠かせないポートフォリオですが、どのように組むのが良いでしょうか。 そもそも資金管理と密接な関係にあるため、まずは資金管理の基本的な考えとしては、退場しない程度のロットで行うということが最低条件かと思います。 言うまでもないと思いますが、ギャンブルトレードでロットを大きくした場合、負ければ退場、勝ったとしても気持ちが大きくなり、次はより大きなロットを行うなど結果的に負けて退場、というのがよく聞く話であります。 ですので、「退場しない程度のロット」で資産運用することが必須となりますが、一般的には、資金の20%の最大ドローダウンで運用するのが良いとされています。 つまり、 「100万円」の資…

GZ_System_dayシリーズ：ポートフォリオ

GZ_System_dayシリーズでポートフォリオを組んでみました。 すべて「0.1lot」で足したのみですが、非常に良い結果となっています。 詳細なスペックは以下になります。 ■全5通貨 EURJPY, GBPJPY, EURUSD, GBPUSD, EURGBP バックテスト期間は「2008年1月1日 ～ 2019年12月27日」（12年）です。 なお、Quant Analyzer のグラフとなりますので、各通貨ペアのものと見え方が異なりますが、グラフの下に赤く表示されているドローダウンも見えますので、わかりやすいですね。 ■GZ_System_day_multi・対応通貨ペア：EURJP…

GZ_System_day_GBPUSD

GZ_System_dayシリーズの五つ目で最後になる通貨ペアは「GBPUSD」です。 詳細なスペックは以下になります。バックテスト期間は「2008年1月1日 ～ 2019年12月27日」（12年）です。 ■GZ_System_day_GBPUSD・対応通貨ペア：GBPUSD・時間足：5分足・最大ポジション数：1・ストップロス：あり（pips指定）・エントリータイプ： トレンドフォロー型 ■評価 ・年単位での利益 → 3年マイナスがありますが、その他9年はプラスですね。 ・取引数 → 1146回と年50～100回をクリアしているので問題ないですね。 ・リスクリターンレシオ → 「8.77」とリ…

GZ_System_day_EURGBP

GZ_System_dayシリーズの四つ目の通貨ペアは「EURGBP」です。 詳細なスペックは以下になります。バックテスト期間は「2008年1月1日 ～ 2019年12月27日」（12年）です。 ■GZ_System_day_EURGBP・対応通貨ペア：EURGBP・時間足：5分足・最大ポジション数：1・ストップロス：あり（pips指定）・エントリータイプ： トレンドフォロー型 ■評価 ・年単位での利益 → 一部マイナスの年がありますが、全体的にはプラスですね。 ・取引数 → 1019回と年50～100回をクリアしているので問題ないですね。 ・リスクリターンレシオ → 「11.87」とリスクに…

GZ_System_day_EURUSD

GZ_System_dayシリーズの三つ目の通貨ペアは「EURUSD」です。 詳細なスペックは以下になります。バックテスト期間は「2008年1月1日 ～ 2019年12月27日」（12年）です。 ■GZ_System_day_EURUSD・対応通貨ペア：EURUSD・時間足：5分足・最大ポジション数：1・ストップロス：あり（pips指定）・エントリータイプ： トレンドフォロー型 ■評価 ・年単位での利益 → すべての年がプラスですが、2012年などギリギリプラスといった感じですね・・・ ・取引数 → 914回と年50～100回をクリアしているので問題ないですね。 ・リスクリターンレシオ → 「…

GZ_System_day_GBPJPY

GZ_System_dayシリーズの二つ目の通貨ペアは「GBPJPY」です。 詳細なスペックは以下になります。バックテスト期間は「2008年1月1日 ～ 2019年12月27日」（12年）です。 なお、くどいようですが、「TDS(Tick data suite)」を使用しています。 ■GZ_System_day_GBPJPY・対応通貨ペア：GBPJPY・時間足：5分足・最大ポジション数：1・ストップロス：あり（pips指定）・エントリータイプ： トレンドフォロー型 ■評価 ・年単位での利益 → すべての年がプラスです！ ・取引数 → 1578回と年50～100回をクリアしているので問題ないです…

GZ_System_day_EURJPY

GZ_System_dayシリーズの一つ目の通貨ペアは「EURJPY」です。 詳細なスペックは以下になります。 バックテスト期間は「2008年1月1日 ～ 2019年12月27日」（12年）です。 なお、当然ながら、「TDS(Tick data suite)」を使用しています。 ■GZ_System_day_EURJPY・対応通貨ペア：EURJPY・時間足：5分足・最大ポジション数：1・ストップロス：あり（pips指定）・エントリータイプ： トレンドフォロー型 ■評価 ・年単位での利益 → すべての年がプラスです。 ・取引数 → 1670回と年50～100回をクリアしているので問題ないですね。…

GZ_System_dayシリーズ

自作EAの「第2弾」です。 インジケータは「MA」と「RSI」を使用し、利益最大化のためにトレーリングストップを採用しています。 「第1弾」と基本的に同じ設計としていますが、大きく異なるのは、「第1弾」は週末決済しますが「スイング」気味にしているのに比べ、「第2弾」は完全なデイトレということで、その日に必ず決済するところです。 そのデイトレのメリットとしては、やはり以下になるかと思います。 ・スワップコストがかからない ・日本時間早朝に大きく開くスプレッドによるリスクがない ・日替わり時における窓空きリスクがない （あまり無い例ですが、大統領選等は、平日の日替わりでも窓空きなどあります） また…