上場企業取締役の日経225先物トレード

底入れはお預け

今日は上期最終日であり、明らかに下支えと見られる買いが後場から入り、下ひげ380円というトリッキーな足になりました。今日安値引けしたら底が入るかもしれない、と思っていましたが、先にお預けとなりそうです。いずれにしてもターゲットは29,100円。大陰線が望ましいです。 岸田新総理はアベノミクス修正が心情ですので、株式市場とは相性は良くないと思っています。昨日のご祝儀相場が続かず、本日ザラバ安値更新したのはその流れと判断しています。 ＜逆張りシステム（両建て）＞ 限月交代により、建玉の価格を200円下げて12月限に変更します 現在のポジション：売り玉9単位、買い玉11単位 【売り】 ①23,070…

2021/09/30 18:12

岸田新総裁誕生

29,390円に注目でしたが安値は29,325円まで。思ったよりは走りませんでした。まずは買い戻し先行ですが、たぶん底は未だ入っていません。これも「慣れ」の問題で感覚的な話で申し訳ないのですが・・。ザラバですとスイングチャートの買い転換ははるか上の30,245円です。ここまでは戻り売り。 ＜逆張りシステム（両建て）＞ 限月交代により、建玉の価格を200円下げて12月限に変更します 現在のポジション：売り玉9単位、買い玉10単位 【売り】 ①23,070円（12/17寄り） ②22,845円（12/19夜間寄り） ③16,410円（3/13夜間寄り） ④16,220円（3/23夜間寄り） ⑤18…

2021/09/29 20:04

スイングチャート（ザラバ）売り転換

30,030円で買い転換していたザラバスイングチャートも29,865円で再度売り転換しました。損切のあとのサインは有効性が高いので注目です。評価益も出ていますし。 さて下を試す展開かと思います。ポイントは一つ、29,390円を割り込むか否か。私見はその手前で止まり、三角持ち合い形成してから再度上値を試す、という見解です。29,390円を割り込むと29,100円ですかね。 ＜逆張りシステム（両建て）＞ 限月交代により、建玉の価格を200円下げて12月限に変更します 現在のポジション：売り玉11単位、買い玉8単位 【売り】 ①23,070円（12/17寄り） ②22,845円（12/19夜間寄り）…

2021/09/28 18:45

見えてくるもの

繰り返しですが、30,000円の滞留期間は短いです。最初に乗せた2月は15日～25日まで7日間（現物ベース終値）、4月は5日の1日のみ。9月は8日から始まって10日目。金曜日・本日ともにローソク足の実体部分が短い、力のない足であることがわかります。 一般的な解説では、一目均衡表がどうとか、ボリンジャーバンドがどうとか、騰落レシオがどうという定量的な説明が多いです。不特定多数の投資家に説明しなければならないので客観性を維持しなければならないのはよくわかりますが、何か物足りない気がします。相場の肌触りを主観的に話せる方がもっと出てくるといいかと思います。一面個人的なのですが、慣れからくる感触は大概…

2021/09/27 19:26

今週のシナリオ

先週は波乱でしたが今週はどうか考察してみたいと思います。 「恒大のせいで下がった」というのは一面正しいと思いますが。所詮はきっかけに過ぎないと思います。強い相場ならば少し押した程度で、絶好の買い場とばかりに拾われるからです。米国株はいろいろな指標から割高感を指摘されています。値持ちしているのが不思議なくらいですから、テーパリングが明言されている中、本当に注意が必要です。私は225もその影響を受けて、まだ新高値はお預けと予想しています。 あと要注意なのはセンチメントが強気であること。YOUTUBEを検索するとわかります。第一感は29,390円では底は入っていません。0.382戻しの29,100円…

2021/09/26 17:18

NYダウが一番ひどい

さていつまでも不平不満を言っていても仕方ないので、マーケットの分析に戻ります。海外株式は香港株が急落中、米国株はまちまち。NYダウが一番ひどく崩れているのですが（7/19安値を割り込んだ）、ナスダックとSP500は上昇波動が崩れていません。ただ週末は大きく戻しているので、来週再び高値を奪回できるか、再度安値に沈んでいくのか見届けるタイミングかと思います。

2021/09/25 14:18

マーケットメイク方式は駄目

最近ぶつぶつと祝祭日の文句を言っていますが、少し商品に詳しい人ならば「くりっく365っチュウのがあるだろ、こいつ知らないんだ」という馬鹿にした声があるかもしれません。くりっく365、もちろん知っています。24時間取引可能、日本の祝祭日も対応、限月なし、刻みは1円単位、配当ももらえます、レバレッジも効きます、と説明を読むと良いことばかり書いてあります。では、日経ミニのトレーダーが雪崩をうってくりっく365に参入したか、というとそんなことは聞いたことがありません。 情報は発信者にとって有利。自分の都合の良いことしか言いません。大きな欠陥、それは手数料が高いこと、スプレッドがワイドであることです。 …

2021/09/24 19:42

祝祭日多すぎ

夕方CMEを恐る恐る見たら（笑）30,050円で3万円に乗せていて、またまた頭に血が上りましたが現在29,940円。まあ水曜日夜間と比較して100円～200円変動ならば御の字です。しかし本当に余計な休日。日本の祝祭日は年間17日でダントツです（2位が香港で13日、米国は10日）。世界の中心たる米国よりも7日間祝祭日が多い訳で、これでもろに価格変動リスクを負うわけです。 10月は連休なしなので挽回しなければ。しかし11月にも祝祭日が2日あり、恐怖の年末年始もやってきます。 やれやれ。 さて戻りを試す展開。中国恒大が世界を揺るがしています。NYダウのチャートは直近安値を割り込みましたが、過去不死鳥…

2021/09/23 22:12

手が合わない

上下に揺さぶってきますが、私はまだ「システム移行+祭日」の余波を受けたままで、手が合いません。わかりやすく書くと、仮に金曜夜間の場が開いていれば、下落を受けて全体はショートになるはずであり、月曜日が仮に場が開いていたとすると寄りでショートの買い戻し、一方で月曜日の日中は急落したはずで、順張りシステムがショートを作ってくれる。それを月曜夜間寄りで買い戻し、また月曜夜間も下がったはずで、それを火曜日日中の寄りで買い戻し、というふうに、「ショート⇒利食い」の好循環で来たはずです。それがGAPを受けてドーンと下がると、本来であれば（場が開いていれば）ショートの買い戻しになるはずが、火曜日の寄りでロング…

2021/09/22 17:37

戻り売り

怒りで迎えた本日寄り。とりあえすショートから入りましたが、寄りから全く下がらないのを見て慌てて買い戻し。まあ致命傷には至らずに済みました。 私はまだ調整は終わっていないと思っています。まだ戻り売り。気長に待てる人は買い下がりでよかろうかと思います。なおスイングチャートは引け値ベースでも売り転換しています。 ＜逆張りシステム（両建て）＞ 限月交代により、建玉の価格を200円下げて12月限に変更します 現在のポジション：売り玉13単位、買い玉6単位 【売り】 ①23,070円（12/17寄り） ②22,845円（12/19夜間寄り） ③16,410円（3/13夜間寄り） ④16,220円（3/23…

2021/09/21 21:32

GDを売って勝負

現在CMEは29,670円。最悪の状況となりそうです。GDは600円くらいでしょうか。過去GD600円を検証してみました。 2007年以降、日中の引けと翌日寄りが600円GDしたのは13回。その日が陰線であったのは9回ですので勝率（GDを売った場合）は69.2％。累積幅は1,645円ですのでまずまず。ところが翌日引けの売買になると勝率は53.8％、累積幅はマイナスになるので、怖いですが明日の寄り付きで売って、欲張らずに当日買い戻して勝負、というところでしょうか。 金曜日夜間が大証システム入れ替えで売買停止になっていますが、このとき場が開いていればポジションは全体でショートになっていたはずで、収…

2021/09/20 18:29

ザラバベースのスイングチャートは売り転換

祭日というのは社会人としては嬉しいものの、トレーダーとしては残念。金曜日夜間で30,100円に沈んでいますので、月曜日の米国株は戻してくれないかな。最悪は暴落して火曜日のオープンが500円GDとかは勘弁してほしい。 実はザラ場ベースのスイングチャートは売り転換（30,185円）していまして、引け値ベースがぎりぎり耐えています。引け値ベースは引け値が30,195円以下で引ければ売り転換です。そろそろ9月末に向けて下がりそうです。

2021/09/19 17:36

調整幅は意外に深い

今週の海外市場は弱含み。米国株は揃って軟調ですし、香港株は新安値です。この環境下では日本株はよく保った、といのが正直な感想です。 昨日夜間は新システム移行に伴い休場でしたが、CMEは200円安。一本調子の上昇・下落はシステム運用の最も得意な状況ですので惜しまれます。ショートしたら利益が出たはずですので。 さて総強気のセンチメントですが、当然ながら一番気をつけないといけないのは「既に天井を付けた」のではないかと心配することです。米国株は予想通り弱含みで、9月末に向けてもう一段安を想定しています。225は既にザラバ高値（9/14）30,620円から9/16ザラバ安値30,015円まで600円調整し…

2021/09/18 11:20

ふるい落とし

陰線のかぶせ線が出ました。一見弱そうですがふるい落としです。デイトレーダーは別ですが、スイングトレーダーであるならば押しは拾いましょう。下の逆張り売買シミュレーションは、現在売り1に対し買い2の割合で建玉を変化させています。 ＜逆張りシステム（両建て）＞ 限月交代により、建玉の価格を200円下げて12月限に変更します 現在のポジション：売り玉15単位、買い玉4単位 【売り】 ①23,070円（12/17寄り） ②22,845円（12/19夜間寄り） ③16,410円（3/13夜間寄り） ④16,220円（3/23夜間寄り） ⑤18,960円（5/7夜間寄り） ⑥19,315円（5/15寄り） …

2021/09/16 22:26

押しは拾うべし

日中足では久しぶりの押しです（9/9以来）。さすがに一段落。ここからは振り落とし（ロングの利食いとショートの建て）が入り、それを燃料に上昇していくイメージです。 相変わらず米国株は要警戒ですが、押しは拾うべし。 ＜逆張りシステム（両建て）＞ 限月交代により、建玉の価格を200円下げて12月限に変更します 現在のポジション：売り玉15単位、買い玉3単位 【売り】 ①23,070円（12/17寄り） ②22,845円（12/19夜間寄り） ③16,410円（3/13夜間寄り） ④16,220円（3/23夜間寄り） ⑤18,960円（5/7夜間寄り） ⑥19,315円（5/15寄り） ⑦19,880…

2021/09/15 22:11

建玉7万枚ルール

私は手口は全く関心がないのですが、好きな人は大好きでそれ一本という方もいます。結局儲かればいいので方法論は各自各様かと思います。本日新聞記事は「日経先物建玉7万枚ルール」という解説がありました。 過去の日経225先物と外資系各社の建玉合計の動きは連動しており、建玉が7万枚程度で天井を打つ、というもの。 なるほど。 で、現在は4万枚程度なので、まだまだ上はあるよ、というオチです。確かにこれだけ短期間に上昇すると意思決定の遅い機関投資家は横目で見ているだけのはずで、日本株はグローバルでアンダーウエイトですので、買い余力はたっぷり、というところでしょうか。

2021/09/14 18:31

米国株は要注意

今日の寄りは押し目買いの良いチャンスでしたが30,100円（12月限）が寄り。うーんこんなに高く寄るんだ・・。その後も30,030円までの押しを跳ね返し高値引け。いやあ強いです。 夜間は現在売られています。繰り返しですが米国株が今月は要注意ですので、深い押しはあるはずです。1000円値幅が出ても何らおかしくないので、暫くは要注意です。 ＜逆張りシステム（両建て）＞ 限月交代により、建玉の価格を200円下げて12月限に変更します 現在のポジション：売り玉15単位、買い玉2単位 【売り】 ①23,070円（12/17寄り） ②22,845円（12/19夜間寄り） ③16,410円（3/13夜間寄り…

2021/09/13 20:50

上海株式は新値

金曜夜間は最初飛ばしていましたが、米国株安をみて急落。久しぶりの押しです。順張りでがんがん買ってそれが評価益になる、という稀有な相場は終了しました。年に2回位、そういった楽勝の相場が訪れますが、まあ珍しいです。パチスロ（やらないからわかりませんが）のフィーバーみたいなもんで、いかにその間に稼ぐか、ということなんでしょう。 海外株式動向は、米国株が怪しい動きですが、逆に上海市場は新値です。先週は日本株や上海株など、これまで出遅れていた市場が急騰した、ということですね。 9月の注目点は米国株で、サイクル論やエリオット波動では、いよいよ上昇終了という声も聞かれるようになりました。米国株が下落して日本…

2021/09/11 17:33

耐える

昨日夜間の下げで、スイングチャートがあと5円で売り転換するところでしたが、ぎりぎり耐えました。 今日の新聞記事は、「まだ売り方の買い戻しは終わっていない」との内容で、信用売り残比率があまり低下していないという内容でした。2週間程度の期間ではファンダメンタルズは何も変化していないので、上がれば売り上がる、という投資家もいるかと思います。しかし25日移動平均が10％近く乖離することは異常事態で、このプライスアクションをみて察する、という動物的感覚が、トレーダーとして生き残っていく資質かと思います。 私も今回の最終高値は32,000円台を予想していますが、その間は紆余曲折あると思います。米国株はいつ…

2021/09/09 21:37

夜間寄りで売らされる

今日の夜間寄りは大幅なGDで、ニュースに疎い私は固まりました。システムが反応して寄りで売らされて評価損を大きくしてしまいました。 正直この水準は買いたくなく、押しを待ちたいのですが投資家は皆そう思っているはずで、なかなか下がりません。妙な値ごろ感は不要なんでしょうね。25日移動平均は7.9％。10％まで乖離すると30,890円。もう少しかな。 日柄は詳しくないのですが、本日高値応当日を指摘する人もいうますので参考まで。

2021/09/08 20:09

やっと一段落

さて日中足では続伸ですが、夜間引け値30,065円からは170円安い29,900円で引け、しかも陰線。やっと一段落しそうです。日中足も3空とは言えませんがGUを陽線で買いきって、かなり飛ばしています。押しは仕方ないでしょう。 ここからですが、新聞紙上が強気になってきたのは苦笑。32,000円とか34,000円とか勇ましい数字が並んでいます。私もこの調子ですと年末は高いと予想していますが、それなりに大きな押しがあるような気がします。暫くはエネルギーを貯めるための持ち合いで、つまらない相場が続くと予想しています。 ＜逆張りシステム（両建て）＞ 限月交代により、建玉の価格を50円下げて9月限に変更し…

2021/09/07 17:27

30,000円乗せ

現在夜間市場は30,150円。とうとう乗せてきました。しかし1周間前の引け値は27,740円。なかなか経験できない暴騰です。昨日書いたシナリオは、日中相場だけみれば前日比マイナス（夜間比）もありまあ当たっていないこともありませんが、あっという間に上に持っていかれました。本日の日中足は窓を開けての陽線で、このまま行けば明日もGUですので、流石にそろそろかな、という気がします。25日移動平均との乖離率は30,000円で7.6％。2020年6月8日に10.9％という記録がありますが、その後1週間で1500円程度急落しています。荒れてきましたのでポジションは軽めを推奨します。 ＜逆張りシステム（両建て…

2021/09/06 19:53

今週のシナリオ

先週は怒涛の1週間でした。さて今週のシナリオです。 まず225の25日移動平均からの乖離は、月曜寄り付きが29,600円と仮定すると約6％となります。2018年以降でこの最大値は10.9％（2020年6月8日）。この時は2020年3月16日安値16914.45円（キャッシュベース）からの大反騰の途中であり異常値でした、一般的に5％を超えるとその後は下げやすくなります。 またレンジ相場であったTOPIXは、高値1965、安値1890のボックス圏でしたが、金曜日夜間で2040まで上昇しています。ボックス抜けは、だいたいこのボックス幅を目安とすべきで、1965－1890＝75、1965+75＝204…

2021/09/05 18:51

海外株式に死角無し

米国株はそろってほぼ新高値更新。ずっと出遅れていたロシア株まで新高値更新しています。世界的に今週は株高でした。先進国でたぶん一番出遅れていた日本株も息を吹き返し、世界的にリスクオンという感じがします。 今後のシナリオは明日書きます。新聞の書き方は相変わらず「短期筋が買った」ですね。確かにファンダメンタルズ（経済の基礎条件）が1週間で大きく変化するはずもなく、こう書くしかありません。

2021/09/04 13:07

材料は後から出てくる

材料がやはり後から出てきました。菅退陣。これがリークされて、外資系の巨大手口と化した訳ですね。 やれやれ。 なんとTOPIXはあっという間に新高値です。長い長いボックス圏を上抜けしました。そうです、ここから本格的に買いです。強気転換は早すぎませんでした（ほっ）。 ＜逆張りシステム（両建て）＞ 限月交代により、建玉の価格を50円下げて9月限に変更します 現在のポジション：売り玉15単位、買い玉0単位 【売り】 ①23,270円（12/17寄り） ②23,045円（12/19夜間寄り） ③16,610円（3/13夜間寄り） ④16,420円（3/23夜間寄り） ⑤19,160円（5/7夜間寄り） …

2021/09/03 19:40

少し早すぎたかも

さて材料無しでの上昇、と昨日書きましたが。本日の新聞には種明かしが出ていました。いわゆる「選挙相場」で仕掛けが入った、という解説です。過去、解散日から選挙当日までの騰落は10戦10勝らしく、日本株の割安感に注目した外資系の手口が仕掛けたとのこと。 なるほど。 それで1500円ぶち上げたならば大したもんです。実は225は2つの持ち合いがあり、1つ目の三角持ち合いを上にブレイクしてここまでやってきましたが、もう一つの三角持ち合いの抵抗線にちょうどぶつかっています。強気転換が少し早すぎたかもしれません。ここから急落したらそれも大変なことです。

2021/09/02 17:09

強気転換

昨日の大陽線がどうして立ったのかわからないので、今日の市況欄を楽しみでした。しかしコメントは「短期筋が買ったようだ」。 これは大事なことです。つまり、経済指標でも政治事件でも金融緩和でもない。理由のわからない上昇相場というのは怖いものです。人間は自分を納得させられないと売買できないものです。この経済指標が強かったとか、中央銀行が金利を引き下げとか。ところが訳もなく上昇する相場には付いていけません。そして不用意に売ってしまい、それが燃料と化して上昇していく。 実は昨日終値でTOPIXが過去の高値ラインに並びましたので、一縷の望みを託していましたが今日あっさり抜けました。28,275円も抜けました…

2021/09/01 18:47