のんびり株でシステムトレード

2023年9月の成績

今月はたまたまかもしれませんが、2,061,162円と満足のいく結果でした。システムのマイナーチェンジをしたのですが、これが思いのほか効いたっぽい。βニュートラルを売買代金ニュートラルにして、線形回帰の切片を0にしました。今までは切片があったために、サインが弱めのときに切片の大きなものを優先的にトレードしていたようで、それが成績を悪化させる要因になっていたようです。怖い月末3日間もクリアできました。まあ、月...

2023/09/29 17:05

2023年8月の成績

今月は43,943円とわずかにプラスでした。中旬までは順調だったのですが、月末にメインの寄り引けシステムがまさかの七連敗。。。中期の買いシステムが少しフォローしてくれたものの、利益がほとんど吹っ飛びました。月末はやはり弱いなあ。GRIFのリバランスなど、月末特有の資金の流れがあると思うのですが、戦略に生かせません。それから、上げ相場にも弱い。システムについては、根本から考え直さなければと思っています。中期の...

2023/09/01 08:22