のんびり株でシステムトレード

2022/5/2~5/13の収支+1,113,179円

先週と今週の収支は+1,113,179円 (+4.56%)でした。ゴールデンウィーク中、金曜は余計なストレスにさらされたくないと思ってお休みしました。今週はラッキーもあって5連勝、十分な成績でした。日中に決算のある銘柄は取引しないことにしていたのですが、間違えて発注してしまいました。その銘柄で10万ほど勝っています。前日の15:00以降または当日に決算発表がある銘柄は取引しないことにしています。偶然勝つことはあっても、裏目...

2022/05/13 17:18

2022年4月の収支+1,322,531円

４月は好調でした。３月下旬にシストレを再開した後もいろいろと試行錯誤していましたが、ここにきてシステムの改善が良い方にでているみたいです。以前のシステムでは特定の銘柄が稼いでいるだけでしたが、今回の変更後は勝ちパターンが増えたような印象です。月間収支　+1,322,531円 (+5.42%) 15勝5敗　勝率.750年間収支　　+1,432,110円 (+5.87%)37勝30敗　勝率.552今月の収支のグラフ年間収支のグラフも載せてみます。なんと...

2022/04/29 17:18

2022/4/25~4/28の収支+191,805円

今週の収支は+191,805円 (+0.79%)でした。先々週のような勢いはないですが、比較的安定しています。このような状態がずっとつづいてくれるといいのですが。2022/4/25       +199,380円 (0.82%) 2022/4/26       +83,283円 (0.34%) 2022/4/27       -72,163円 (-0.3%) 2022/4/28       -18,695円 (-0.08%) 週収支       ...

2022/04/29 16:37

2022/4/18~4/22の収支

今週の収支は401,090円 (1.64%)とプラスでした。先々週からの連勝は木曜でストップしましたが10連勝で、これはシストレ始めて以来かも。ボラティリティも普通に戻ってきたので、調子を戻してきた人も多いかもしれませんね。2022/4/18      107,856円 (0.44%) 2022/4/19      200,686円 (0.82%) 2022/4/20      110,701円 (0.45%) 2022/4/21      -166,414円 (-0.6...

2022/04/23 18:34

2022/4/11~4/15の収支

今週の収支は667,290円 (2.73%)とプラスでした。先週から七連勝と、好調です。システムを停止して、いろいろ検証しなおしたのですがその成果も出ているかもしれません。月一回行っていた最適化を週一回にしたり、戦略の三割ほどを入れ替えたりその他にもいくつか変更しています。しばらく、この状態が続いてほしいなあ。2022/4/11   299,719円 (1.23%) 2022/4/12   47,941円 (0.2%) 2022/4/13   9...

2022/04/16 20:45

2022/4/4~4/8の収支

今週の収支は-21,234円 (-0.09%)と少しマイナスでした。このくらいなら十分想定内なので、システムが復活してくれるのを待ちます。やはり、この相場で苦労している人はシストレやってる方の中でも多いみたいですね。私もいったんシステムを停止し、再開して二週間になりますが、まだ本調子ではないようです。今は無理をせず、調子がでてきたら全力でいこうと思ってます。2022/4/4   -182,453円 (-0.75%) 2022/4/5 ...

2022/04/09 08:58

2022/3/28~4/1の収支

今週の収支は-367,838円 (-1.51%)とマイナスでした。金曜にやっと連敗が止まりました。引っ越し先で散歩していたら田んぼがあって、つくしが生えていたのでとってきました。茹でておひたしにしたら美味しかったです。ただ、つくしをとるのに夢中になったのか、着ていたパーカーを失くしてしまいました。あんなに大きなものを失くすとは考えられないことですｗどんなに酔っぱらっても財布も携帯もなくしたことがないのに、不覚でし...

2022/04/03 15:20

2022年3月の収支

システムを改善し、直近のテストもまずまずだったため、今週から取り引きを再開していました。しかし、再開後は四連敗。。。停止前とあわせると七連敗中です。ドローダウンも160万を超えています。システムトレードを始めて最大じゃないだろうか。月間収支　-542,821円 (-2.22%)3勝7敗　勝率.300年間収支　　109,579円 (0.45%) 22勝25敗　勝率.468収支％の計算が変なことになっているので、年初の掛け金にたいする比率にしました...

2022/04/01 07:39

ATRによるリスク管理

2016年ころまでの数年間、MT4でFXのシステムトレードをしていたのですが、当時、ATR(average true ranege)というインジケータを資金管理に使っていました。エクセルでATRを求めるには、まずTR(true range)を求めます。TRはmax(当日高値ー当日安値、当日高値ー前日終値、前日終値ー当日安値)で定義されます。このTRの移動平均をとったものがATRです。一般的には平滑移動平均が使われるようですが、私は計算の容易な単純移動平均を使...

2022/03/19 21:26

リスクの許容について

プチ退場中ですが、復帰するまでに問題点を考え直して、今回の退場が今後のシストレ生活にプラスになるようにしたいと思っています。私のシステムは昨年の七月途中から運用していたのですが、損益の推移をグラフにしてみます。このグラフだけみると悪くないと思うのですが、最後の大きな負けにはメンタル的に耐えられなかったわけです。昨年の最大の負けが30万程度、それが最終日には80万を超える負けですから、かなり危険だと思い...

2022/03/17 12:50

ウォークフォワードテストとカーブフィッティング

今回の退場の一番の理由はATRでの資金管理をしていなかったことなんですが（ATRについてはまた後で書きます）、それ以上にまずかったと思えるのがウォークフォワードテストに対する過度の信頼です。ウォークフォワードテストにもいろいろあると思いますが、自分のシステムの評価は、①　3年間で最適化②　1か月間、①のパラメータでテスト③　1か月単位で①②を10年ほど繰り返す。という過程でやっていました。私のパソコンでは一回のテ...

2022/03/14 21:04

いったん退場します　2022/3/7～3/8の成績

想定外の負けをくらったので、いったんシステムの運用を停止します。3/8に80万以上くらいました。システム運用開始以来40万以上の負けはなかったのでやはりシステムとしては異常事態です。ロングショートでベータニュートラルにしたのに一日で4％近く負けてしまうというのは想像できませんでした。ボラが高いのもあるけど、システムにも問題ありでしょう。安定運用でないとメンタルがもたないチキンなので、利益が残っているうちに...

2022/03/09 17:49

2022/2/28~3/4の収支

今週の収支は390,324円 (1.73%)とプラスでした。ウクライナはとんでもないことになっていますね。原発攻撃とじか、ほんとありえない。。。プラスで終われたものの、システレも非常に荒れた一週間でした。今週を振り返ると月曜日　現システムでは一日では過去最大の負け水曜日　投資を始めて以来、一日では最大の勝ち金曜日　一日での負けをわずかに更新と新記録が三回もでました。収支が荒れすぎて、お金の感覚がおかしくなりそう...

2022/03/04 19:54

2022年2月の収支

今月は、先週金曜まではほぼトントンだったのですが、今日は大敗しました。一日の負けとしては、昨年七月以来の新システムの大敗記録を更新ですｗ寄り付きの前から嫌な予感がしていました。寄り付き前の日経先物が先週末から500円近く動いてましたから。こちらは主に金曜のデータでしかけるのに、これでは先週のデータが全部無駄です、というか逆指標になってしまう。案の定、稼ぎ頭がことごとくやられていましたね。。。今月は調...

2022/02/28 17:31

2022/2/21～2/25の収支

今週の収支は296,668円 (1.26%)とプラスでした。週単位でまともに勝ったのは久しぶりのような気がします。ウクライナ情勢で日経がかなり落ちましたが、こういう相場はあまり苦手じゃないみたいです。ウクライナの方には申し訳ない気持ちもしますが。。。2022/2/21     76,354円 (0.32%) 2022/2/22   427,722円 (1.86%) 2022/2/24 -161,838円 (-0.72%) 2022/2/25    -45,570円 (-0.2%) 週収...

2022/02/25 18:11

「権利付き最終日前後の高配当株（１）」の訂正とお詫び

前回の記事において、検証ミスがありました。本当に申し訳ありません。2019年7月16日以降に権利付き配当日が一日ずれていた（権利確定日の3日前から2日前に変わった）のを調整するのを忘れてしまっていました。以下、前回の記事の訂正です。結論が変わってしまっています。もともと、配当をもらわないで売ってしまったほうがよいのでは？と思った検証でした。結論から言うとその予想は当たっていたみたいで、配当をもらわずに権利...

2022/02/24 02:38

権利付き最終日前後の高配当株（１）

権利付き最終日の後は、株価が下がる気がします。いっそのこと、配当をもらわないで売ってしまったほうがいいのでは？とも思ってしまいます。高配当株投資なのに配当をもらわないという手法ですｗそこで、以前とりあげた、2019年の時点で高配当かつ規模の大きい6社について権利付き最終日前後の値動きをしらべてみました。権利付き最終日の前日、当日、翌日、二日後、三日後、四日後のリターンについて、2016～2021年のグラフ作っ...

2022/02/22 18:17

2022/2/14~2/18の収支

今週の収支は-347,954円 (-1.45%)と大幅にマイナスでした。決算が裏目にでていたのと、先週のシステム変更も裏目にでていたかもしれません。戦略がある日にうまくいかなかったからと言って、やたらと変更すべきではなかったかも。結局は過剰最適化のような。。。高配当株について調べたいこともいくつかあるのですが、負けているとシストレ以外のことをする気もおきませんｗ決算シーズンがほぼ終わったし、来週からうまくいかない...

2022/02/19 10:35

シストレは修行みたい

今週は月火で酷くやられました。今日は少し取り戻しましたが。。。２日間で、今年の利益の４割くらい吹っ飛びました。稼いでいた銘柄が不振なのに加え、決算の結果が逆風となっています。今までは場中に決算発表がある場合はトレードしないことにしていたのですが、前日に決算合評の場合もやられているので、トレードしないほうがいいのかも。統計的には誤差の範囲なのかもしれませんが。。。不調の時は判断力も鈍るみたいで、先週...

2022/02/16 22:58

2022/2/7~2/10の収支

今週の収支は104,394 (0.43%)とややプラスでした。今週はシステムに手直しをしました。先週の木曜の大敗は避けられたと思ったので、そこの部分についていろいろ試行錯誤しましたが、初め思っていたのとは全く違う解決法となりました。システムトレードの検証をしていると、自分の考えていることがいかに間違っているかを思い知らされます。感覚的には90％くらいは間違えているような気がするｗ収支が少し安定することを期待してい...

2022/02/10 18:34

増配中の高配当株は買い？

増配中の高配当株を狙うと良いのか、調べてみました。三年前（2019年）の時点で、時価総額が二兆円以上の企業のなかで、決算が3月、配当利回りが4％以上のものを探してみました。12社ありましたが、業種がかぶらないように６社を選択しました。4502　武田薬品工業7201　日産自動車8031　三井物産8316　三井住友フィナンシャル8766　東京海上8031　東京エレクトロンただし、8031東京エレクトロンは株価が大きく値上がりしたたため比...

2022/02/08 16:02

2022/1/31~2/4の収支

今週の収支は-99,776円  (-0.42%)とマイナスでした。二週連続でマイナスです。決算期は収支が荒れるのですが、昨年は必ずしも苦手ではありませんでした。それが、今回はやられています。調子よくないなあ。。。水曜日はダウが上がっているのに、翌日木曜の日経はギャップダウンするなど、日経とダウの相関がいつも通りではないと感じました。こういう相場は苦手かも。金曜の大敗は仕方ないのですが、木曜はひょっとすると避け...

2022/02/05 10:13

高配当株とFF金利

現在8316三井住友を持っているのですが、高配当とはいえ過去の傾向も気になります。うーん。。。これでは高配当株投資どころではありません。どこかで清く撤退したほうがよさそうです。メガバンクの株価とアメリカ金利は相関関係にあるらしいです。なので、FF金利（アメリカの政策金利とほぼ同じ）、アメリカ国債10年金利、8316三井住友（比較のために1000分の1してあります）をひとつのグラフにまとめてみました。このグラフはち...

2022/02/02 22:25

2022年1月の収支

前半の勢いから、200万は固いかと思いましたが、そんなに甘くはないですね。 後半は相場と噛み合っていませんでした。勝率はやはり良くないなあ。 それでも、ぎりぎり100万は取れました。来月はどうなることやら。今月の収支　1,006,716円10勝9敗　勝率.526...

2022/01/31 15:48

2022/1/24~1/28の収支

今週の損益は-69,471円 (-0.29%)と、マイナスでした。 先週木曜から四連敗など最近は調子に乗れてません。 今月上旬に稼いでくれていた銘柄が、やられまくっています。 木曜に日経が大きくさげた日に勝てたと思ったら、金曜の日経の上げで、またやられました。 今年の大敗はすべて日経が大きく上げた時です。 しばらく辛抱が必要そうです。 まあ、大きくやられてはいないし、これで良しとしないといけないかな。 日別収支 ...

2022/01/29 18:51

2022/1/24~28の収支

今週の損益は-69,471円  (-0.29%)と、マイナスでした。先週木曜から四連敗など最近は調子に乗れてません。今月上旬に稼いでくれていた銘柄が、やられまくっています。木曜に日経が大きくさげた日に勝てたと思ったら、金曜の日経の上げで、またやられました。今年の大敗はすべて日経が大きく上げた時です。しばらく辛抱が必要そうです。まあ、大きくやられてはいないし、これで良しとしないといけないかな。日別収支2022/1/24&...

2022/01/27 20:51

高配当株投資もやってみたい

システムにある程度、目途がたったので、高配当投資でもやろうかなと思ってました（すでに9433と8316を少額買ってます)。 システムトレーダーが高配当株を買うメリットですが ①現物の80％を信用取引の保証金として使える。つまり信用取引でシストレしていれば、必要な資金は20％のみで実質レバレッジ5倍なので、効率が良い。 ②あくまでシストレがメインなので、そんなに利益を目指さなくてよい。年利5％くらいでも十分？ ⓷配当...

2022/01/23 16:14

2022/1/16~21の収支

今週の損益は64,570円(0.27%)とわずかにプラスでした。だんだん、本来の姿に戻ってきたようです。木曜は日経が1.1％上げましたが、先週に引き続き日経が大きく上げた時に大敗しました。やっぱりこのシステムは日経平均と負の相関があるのか？昨年七月に運用開始して以来の、日経平均の前日比リターンとシステムの損益の関係を調べてみました。日経平均の前日比リターンとシステムの収益の相関係数　-0.121日経平均が1％以上上げた...

2022/01/21 17:15

高配当株投資もやってみたい

システムにある程度、目途がたったので、高配当投資でもやろうかなと思ってました（すでに9433と8316を少額買ってます)。システムトレーダーが高配当株を買うメリットですが①現物の80％を信用取引の保証金として使える。つまり信用取引でシストレしていれば、必要な資金は20％のみで実質レバレッジ5倍なので、効率が良い。②あくまでシストレがメインなので、そんなに利益を目指さなくてよい。年利5％くらいでも十分？⓷配当が下がら...

2022/01/20 11:49

2022/1/11~14の収支

今週の損益は388,973円(1.66%)でした。木曜に大勝できたのがよかった。今はシステムと相場が噛み合っているようです。ところで、私のシステムはロングショートなのですが、なぜか日経が上げた時のほうが不調な気がします。水曜も日経は1.9％上げたのですが、システムは負けてます。高配当投資など中長期のロングもやれば上げ相場についていけるかなと思っているのですが。。。2022/1/11 　　79,047 (0.34%) 2022/1/12 　　-149,8...

2022/01/14 17:38

2022/1/4~1/7の収支

今週の損益は669,293円( 2.84%)でした。申し分ない滑り出しです。このシステムは昨年、平均利益0.17%勝率55％程度だったので今週は出来すぎでしょう。このまま好調が続いてほしいですが、好調の後に急に大きな連敗がくることもあるし。。。こういう時こそ、ドローダウンへの心の準備をしておきたいものです。日別収支2022/1/4   52,664(0.22%)2022/1/5 397,374(1.69%)2022/1/6 248,223(1.05%)2022/1/7  -28,968(-0....

2022/01/07 16:20

はじめまして

はじめまして。おーと申します。株のシステムトレードは2019年からで、今年で四年目となります。昨年七月から現在のシステムを運用しています。2022年を迎え、一念発起してブログを書くことにしました。運用結果のほかに、シストレと高配当株投資についての考察や、日々の雑感などを書いていきたいと思います。...

2022/01/07 15:24