千紫万紅のバックテストをQuant Analyzerで分析してみて気づいてしまったこと・・

千紫万紅のバックテスト結果をQuant Analyzerで時間帯別に分析してみました。 以下がその結果なのですが、少し気になる点があります。お分かりでしょうか？ ・・・ 正解は、0時台の成績がぶっちぎりでいい点です。 これがなぜ気になるかというと0時台(日本時間では夏6時台、冬7時台)はロールオーバーのため、どの業者もスプレッドが拡大しておりエントリーできないことが多いのです。ということで0時台の成績は間引いて考えたほうが良いと思われます。そうするとPFは1.5に届かないくらいになるでしょうか（ぱっと見）。PF1.5でも十分優秀とは思いますが、朝スキャ型ということを加味すると少し心もとないとも…

FOREX RANGE FREAK AUDJPY 月別収支

EA Pips 損益 スワップ 2018年12月 -49.3 -44370 0 FOREX RANGE FREAK AUDJPY

山紫水明 月別収支

EA Pips 損益 スワップ 2018年12月 13 10010 0 2018年12月 85.7 36076 136 山紫水明

EA_Midnight_Koala_NZ_Plus 月別収支

EA Pips 損益 スワップ 2018年12月 -69.8 -27075 -105 EA_Midnight_Koala_NZ_Plus

Pips_miner_EA_Snipe_Edition 月別収支

EA Pips 損益 スワップ 2018年12月 8.1 3111 -969 Pips_miner_EA_Snipe_Edition

Beatrice SIGMA1 月別収支

EA Pips 損益 スワップ 2018年12月 53 13284 2357 Beatrice SIGMA1

Beatrice DELTA2 月別収支

EA Pips 損益 スワップ 2018年11月 18 7550 0 2018年12月 39.5 19034 1631 Beatrice DELTA2

FOREX RANGE FREAK EURUSD 月別収支

EA Pips 損益 スワップ 2018年12月 -23.7 -14919 446 FOREX RANGE FREAK EURUSD

Premium_ED 月別収支

EA Pips 損益 スワップ 2018年11月 56.6 30342 -3172 2018年12月 57.1 28039 1798 Premium_ED

ギガガルーラ USDJPY 月別収支

EA Pips 損益 スワップ 2018年11月 67.5 26684 -57 2018年12月 -86.3 -32492 0 ギガガルーラUSDJPY

Angel Heart Lono 月別収支

EA Pips 損益 スワップ 2018年12月 33.4 12740 -1006 Angel Heart Lono

Scal_USDJPY 月別収支

EA Pips 損益 スワップ 2018年12月 -101.8 -33944 1960 Scal_USDJPY

FOREX RANGE FREAK USDJPY 月別収支

EA Pips 損益 スワップ 2018年11月 6.2 3221 0 2018年12月 -0.4 -4905 0 FOREX RANGE FREAK USDJPY

千紫万紅 月別収支

EA Pips 損益 スワップ 2018年11月 32.2 17176 -1198 2018年12月 41.1 13792 -3070 千紫万紅

12/17～12/21の運用成績

＜結果 in OANDA JAPAN＞ EA名 Pips 損益 スワップ Beatrice DELTA2 結果 64 25922 -443 FOREX_RANGE_FREAK_AUDJPY_V1 結果 -49.3 -44370 0 FOREX_RANGE_FREAK_AUDJPY_V1.03 結果 0.7 630 0 FOREX_RANGE_FREAK_USDJPY_V1.02 結果 -16.5 -14850 0 GigaGaruraUSDJPY 1.1 結果 34 10200 0 Lono_03 結果 33.4 12740 -1006 Premium_ED 結果 33.1 11057 0 S…

12/10～12/14の運用成績

＜結果 in OANDA JAPAN＞ EA名 Pips 損益 スワップ Beatrice DELTA2 結果 29 11807 335 FOREX_RANGE_FREAK_USDJPY_V1.02 結果 6.6 3960 0 Pips_miner_Snipe 結果 5.6 2728 0 Premium_ED 結果 13.9 9780 0 SanshiSuimei 結果 2.9 1344 111 Scal_USDJPY 結果 10.2 3468 0 Senshibanko 結果 -8.4 -3999 0 総計 59.8 29088 446 ＜結果 in 外為ファイネスト＞ EA名 Pips 損…

Premium_EDのストップロス値(SL)を検証しました

FXDD社とデューカスコピー社の10年間のヒストリカルデータでストップロス値を変えながらバックテストしてみました。 たまたまかもしれませんが、どちらもSL=100が損益、PFでは最高値となりました。 ドローダウンはやはりコツドカ系EAなのでストップロスが小さいほど少なくなる模様。この中ではデフォルトのSL=80で最低値となりました。 私はPF教信者なので、SL=100で運用してみたいと思います。 ＜FXDD＞ ｽﾄｯﾌﾟﾛｽ値 損益 総取引数 ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀ ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ SL=100 11291.52 2709 1.88 5.81% SL=90 11044.18 2710 1.8…

11月成績集計

EA Pips 損益 スワップ Beatrice DELTA2 結果 18 7550 0 FOREX_RANGE_FREAK_USDJPY_V1.02 結果 6.2 3221 0 GigaGaruraUSDJPY 1.1 結果 67.5 26684 -57 Pips_miner_Snipe 結果 8.1 3111 -969 Premium_ED 結果 56.6 30342 -3172 SanshiSuimei 結果 13 10010 0 Senshibanko 結果 32.2 17176 -1198 総計 201.6 98094 -5396

2018/12/3w

＜結果 in OANDA JAPAN＞ EA名 Pips 損益 スワップ Beatrice DELTA2 結果 -53.5 -18695 1739 EA_Midnight_Koala_NZ_Plus 結果 -69.8 -27075 -105 FOREX_RANGE_FREAK_USDJPY_V1.02 結果 9.5 5985 0 GigaGaruraUSDJPY 1.1 結果 -120.3 -42692 0 Pips_miner_Snipe 結果 15.8 7777 0 Premium_ED 結果 10.1 7202 1798 SanshiSuimei 結果 64 29092 25 Scal_…

運用中のEA一覧

＜運用中EA in OANDA JAPAN＞ ＊千紫万紅 (2018/11/19～) ＊山紫水明 (2018/11/19～) ＊Premium_ED (2018/11/12～) ＊Pips_miner_EA_Snipe_Edition (2018/11/12～) ＊EA_Midnight_Koala_NZ_Plus (2018/11/12～) ＊ギガガルーラUSDJPY (2018/11/12～) ＊Beatrice DELTA2 (2018/11/26～) ＊FOREX RANGE FREAK USDJPY(2018/11/26～) ＊scal_USDJPY(2018/12/3～) ＜運用中…

Premium_EDを10年間バックテスト(FXDD編)

＜設定＞ 通貨ペア EURUSD (Euro vs US Dollar) 期間 15分足(M15) 2008.11.03 00:00 - 2018.10.31 23:59 (2008.11.01 - 2018.11.01) モデル 始値のみ (バーの始めにしか動かないEA向け) パラメーター Magic=99887766; Trailing_Stop=true; Trailing_pips=5; Trailing_pips_plus=2; Logic1=" - Premium_ED_Logic - "; TP=10; SL=80; setting=" - Lot Settings - "; L…

Premium_EDを10年間バックテスト(デューカスコピー編)

＜設定＞ 通貨ペア EURUSD (Euro vs US Dollar) 期間 15分足(M15) 2008.11.03 00:00 - 2018.10.31 23:59 (2008.11.01 - 2018.11.01) モデル 始値のみ (バーの始めにしか動かないEA向け) パラメーター Magic=99887766; Trailing_Stop=true; Trailing_pips=5; Trailing_pips_plus=2; Logic1=" - Premium_ED_Logic - "; TP=10; SL=80; setting=" - Lot Settings - "; L…

2018/11/26w

＜運用中EA＞ ＊千紫万紅 (2018/11/19～) ＊山紫水明 (2018/11/19～) ＊Premium_ED (2018/11/12～) ＊Pips_miner_EA_Snipe_Edition (2018/11/12～) ＊EA_Midnight_Koala_NZ_Plus (2018/11/12～) ＊ギガガルーラUSDJPY (2018/11/12～) ＊Beatrice DELTA2 (2018/11/26～) ＊FOREX RANGE FREAK USDJPY(2018/11/26～) ＜結果＞ EA 種別 Pips 損益 スワップ ロット 通貨 時間 価格 Senshib…

バックテストとフォワードテストの乖離を小さくするためにやっていること

バックテストではいい結果が出ているのにフォワードではお金を捨てるマシーンと化してしまうEA、ありますね。 原因としては過剰最適化、エントリーできないポイント（指標発表でスプレッドが拡大したタイミングなど）でエントリーしているなどがあります。 これらの影響をなるべく小さくするために私はEAを稼働する前にバックテストで以下の確認を行っています。 複数業者のヒストリカルデータで確認する スプレッドの大きさでどれくらい結果が変わるかを確認する この2つを確認することでロジックの優位性の確かさをある程度確認できるのではないかと考えています。 どれくらいの差ならOKというのはないのですが、少なくともマイナ…

千紫万紅を10年間バックテスト(FXDD編)

＜設定＞ 通貨ペア USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) 期間 5分足(M5) 2008.11.03 00:00 - 2018.10.31 23:55 (2008.11.01 - 2018.11.01) モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) パラメーター MagicNumber=12432; Lots=0.1; MaxPos=2; SeasonTime=true; ServerGMT=0; MaxSpead=3; MoneyManage=false; RiskRate=20; UseFridayClose=false; FridayC…