hassのまったり投資譚

【2020年2月25日】VIX先物の建玉数を確認: 投機筋はVIX先物を売り増し！？

2020年2月25日時点のVIX先物建玉数を確認しました．その結果，ヘッジファンドはVIX先物を売り増ししていました．

2020/02/29 21:00

ブル型ETFの買いとベア型ETFの売り，どちらが有利か: 一定の投資額で長期運用した場合

投資額を一定に保つようにリバランスをした際に，ブル型ETFをロングした方が良いのか，ベア型ETFをショートした方が良いのか，確認してみました．その結果，長期的には年間収益の中央値は同じくらいになりますが，累積収益の標準偏差が小さい，ベア型ETFをショートした方が有利となりました．

2020/02/23 19:00

ブル型ETFの買いとベア型ETFの売り，どちらが有利か？: リターン分布から考える

ブル型ETFをロングする場合とベア型ETFをショートする場合に，保有期間やボラティリティの影響を加味してどちらが有利かを検討しました．今回は値動きのみ考慮し，実際の売買で生じるコストは考慮していません．

2020/02/17 07:00

【2020年2月11日】VIX先物の建玉数を確認: 売玉は減少しネットショートも縮小へ

2020年2月11日時点のVIX先物の建玉数を確認しました．その結果，VIX先物のネットショートは大きく減っており，VIXショックのようなリスクは後退したと思います．

2020/02/15 20:00

運用成績（As of 2020.1.31）

2020年1月のhass fundの運用成績です．hass fund は先月比で-1.96%となりました．幸先の悪いスタートとなりました．

2020/02/13 07:00