100万円からのシステムトレード〜理論と実弾運用録

【実弾運用録】2024年5月2週目

今週：+1.2% （5月-0.4%、年間15.4%、DD-0.1%；2週目） ほぼシステムのみの少額口座：+0.5% ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ プラスで終わったものの、スッキリしません。 裁量で日経先物に大きめのポジションを持っているからだと思います。 しかもそこそこ上で掴んでしまっています。 4月24日と5月7日の陽線が、何とも邪魔でした。 他に大きめにポジションを張っているところ、 半導体ETFやナスダックにはかなり利が乗っているので、 ここと損益を相殺させても良いのですが、 正直なところ、日本株だけ弱い理由がよくわかりません。 為替介入や日銀..

2024/05/13 15:56

【新ストラテジー】押し目買いを2本追加

久しぶりにシス達を動かしてみました。 昨年の暮れにフェアトレードから購入したマルチ、 改良しようと思いながらも放置していた検証を、重い腰を上げてようやく始めました。 まずは押し目買いから（購入した方は3と4です）。 コンセプトで重要なのは他のシステムトレーダーと競合しないように パラメータを少しずらしてある点です。 オリジナルに近い資産曲線（のはず）です。 正直なところ、これでも使いたいとは思えませんが、 （マルチでの販売なので、他のストラテジーとの相性が良く、 マルチに入れると機能するのかもしれません） さらに問題なのが以下です。 全く同じス..

2024/05/06 09:59

【実弾運用録】2024年4月5週目・5月1週目

今週：-0.7% （4月+0.7%、5月-1.6%、年間14.2%、DD-1.3%；1週目） ほぼシステムのみの少額口座：-1.7% ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ DDは火曜日に一時的に回復しました。 4月もぎりぎり何とかプラスにできました。 ただ、その後にアメリカ株が急落したり介入があったりして、 またリズムを合わせにくくなってしまいました。 システムも裁量もイマイチでした。 身内に不幸があり、本業にも手がかかりすぎて、 正直、相場どころではありませんでした。 こんなときには、私は逆張りでポジションを無計画に増やしがちなので よくよく気をつけなければ..

2024/05/04 12:03

【実弾運用録】2024年4月4週目

今週：+2.4% （4月-0.2%、年間14.9%、DD-0.6%；5週目） ほぼシステムのみの少額口座：+3.6% 6月1日にシステムトレーダーのオフ会@名古屋を開催します。 詳細はこちら ＊締め切りは過ぎましたが、少し席が残っているのでまだ承れます。 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 先週のお祈りが通じたのか、上下にボラの大きな展開でしたが、 何とか下げ止まりの雰囲気が出てきました。 押し目買いのシステムが上下のボラをうまく捉え、大きめの利益を運んできました。 他のストラテジーも好調で、 水曜日の陽線さえなければほぼ完璧に値動きを捉えていました。 好調..

2024/04/29 19:43

【実弾運用録】2024年4月4週目

今週：-0.7% （4月-2.6%、年間12.5%、DD-3.0%4週目） ほぼシステムのみの少額口座：-0.6% 6月1日にシステムトレーダーのオフ会@名古屋を開催します。 詳細はこちら ＊締め切りは過ぎましたが、少し席が残っているのでまだ承れます。 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今週は数字以上のボロ負けです。 まずは急落銘柄数の推移です。 12金:10→15月:20→16火:31→17水:23→18木:11→19金:13 中東情勢と金利の影響に見えますが、 1〜3月で溜まっていた含み益の利確でしょう。 中東情勢と金利はきっかけにすぎず、まぁ材料は何で..

2024/04/22 23:31

衆議院東京15区補選（飯山あかり/日本保守党）

今、東京15区で衆議院の補選をやっています。 日本保守党の飯山あかりさんという方が立候補しています。 飯山あかりさんが立候補したとき、私は腰が抜けるほど驚きました。 私は普段から政治的な発言をするからか、 （軽口で）立候補しないかと言われたこともあります。 10億、いや100億積まれてもお断りです。 正しいことをやると火のないところに煙を立てられて叩かれる プライベートが全くなくなる 正直言って、バカバカしくて政治家なんてやる気はさらさらありません。 飯山さんも何不自由ない生活を送っていたはずです。 飯山さんだけではありません。 日本保守党を立ち上げた..

2024/04/21 12:02

【実弾運用録】2024年4月2週目

今週：+1.5% （4月-1.9%、年間13.2%、DD-2.3%3週目） ほぼシステムのみの少額口座：+0.9% 6月1日にシステムトレーダーのオフ会@名古屋を開催します。 詳細はこちら ＊締め切りは過ぎましたが、少し席が残っているのでまだ承れます。 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今週は少し取り返せました。 水曜日の夜にCPIでできた押し目をシステムが上手く拾い、 ここで稼ぐことができました。 ただ、今までの先導株が売られ続けた先週の流れが残り、 相変わらず売りも買いも逆張りが機能しにくい相場でした。 おそらく私のDDが回復するのは、この流れが落ち着い..

2024/04/14 21:13

【実弾運用録】2024年4月1週目

今週：-3.4% （4月-3.4%、年間11.7%、DD-3.8%；2週目） ほぼシステムのみの少額口座：-3.8% 6月1日にシステムトレーダーのオフ会@名古屋を開催します。 詳細はこちら ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ びっくりするくらい負けました。 イベントドリブン（TOB系）は安定しているものの、 システムも裁量もかなり被弾しました。 特にシステムの押し目買いが目を覆いたくなるような酷さでした。 相場の先導役っぽかった造船系、さくらインターネット、重石、海帆など、 複数の押し目買いで軒並み引かされ、あまり見たことがないような含み損になっています。 ..

2024/04/08 20:05

【実弾運用録】2024年3月5週目

今週：-0.4% （3月7.1%、年間15.1%、DD-0.4%1週目） ほぼシステムのみの少額口座：？% 6月1日にシステムトレーダーのオフ会@名古屋を開催します。 詳細はこちら ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ついに負けました。 配当落ちはそれなりにあるはずですが、考慮しても多分負けたと思います。 連勝は13でストップ。年末からずっと増え続けましたができ過ぎです。 少額口座の方は普段の数倍の資金量を入れ、 メイン口座と跨いで優待取りをしたので、今週の利回りは参考外です。 今週はずっと優待取りと後始末をやっていて、損益の詳細はわかりません。 権利..

2024/04/01 16:01

【実弾運用録】2024年3月4週目

今週+2.9% （3月7.5%、年間15.5%；YH13連勝） ほぼシステムのみの少額口座：+1.9%（年間13.7%） 6月1日にシステムトレーダーのオフ会@名古屋を開催します。 詳細はこちら ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 爆益<(｀^´)> もう何だかわからなくなってきました。 本業の年収を1週間のトレードで稼げるので、 正直、本業がバカバカしくなるレベルです。 FOMCと日銀を無事通過。 先週後半の下げが結果的に押し目になり、 システムが結構な勢いで買っていたのが軒並み利益になりました。 裁量は減らしたまま回復できていませんが、 残して..

2024/03/22 22:23

【実弾運用録】2024年3月3週目

今週+0.3% （3月4.6%、年間12.6%；YH12連勝） ほぼシステムのみの少額口座：+0.8%（年間11.6%） 6月1日にシステムトレーダーのオフ会@名古屋を開催します。 詳細はこちら ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ さすがに今週は負けるかと思いましたが、まさかのプラス着地。 システムが絶好調でした。 今週は納得感の残るトレードができました。 資産が増えても納得感の残らないことがあったり、 資産が減っても納得感が残ることがあったりします。 想定した期待値を想定通りのトレードで拾えると納得感が残ります。 という意味で、システムトレードは納得感の..

2024/03/16 15:33

【実弾運用録】2024年3月2週目

今週+3.0% （3月4.3%、年間12.3%；YH11連勝） ほぼシステムのみの少額口座：+1.3%（年間10.8%） 6月1日にシステムトレーダーのオフ会@名古屋を開催します。 詳細はこちら ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 爆益<(｀^´)> ただ、植田さんがまたお漏らしをしました。 日銀までは上昇が続くだろう、SQまでは強いだろうと思っていた日本株、 2週間も早いお漏らしの不意打ちで予定が台無しになりました…。 植田さん、良いのですが、このお漏らしグセは何とかしてもらいたいです。 システムは火曜日にナスダックが作った押し目をうまく拾いました。 今..

2024/03/11 08:58

【実弾運用録】2024年2月5週目、3月1週目

今週+1.9%（暫定） （2月4.4%、3月1.3%、年間9.3%；YH10連勝） ほぼシステムのみの少額口座：+1.5%（年間9.5%） 6月1日にシステムトレーダーのオフ会@名古屋を開催します。 詳細はこちら ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 対面の証券会社で計上できていないところがあるので暫定です（実際はもう少し上）。 今週も激甘な相場でした。 とにかく押したら買っておくだけ。 たった2ヶ月で10%近くも相場から引っ張って来れているのは異常以外の何物でもなく、 近いうちに大きめに相場に返す時期が来るだろうと思っています。 金利が中立金利の倍以上もある..

2024/03/05 08:51

【実弾運用録】2024年2月4週目

今週+1.8% （2月3.8%、年間7.4%；YH9連勝） ほぼシステムのみの少額口座：+1.5%（年間：8.0%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今週は日本時間22日早朝のNVIDIAの決算に合わせて相場が動きました。 1月2月の速すぎるラリーのポジション調整 NDIVIAの神決算を受けてのショートカバーを巻き込んだ急騰 ほぼ半導体指数と化している日経平均も急騰しました。 8日の雇用統計まで重要なイベントはありませんから、 来週か2週目の前半くらいまでは 基本的に買い目線で良いと思っていますがどうでしょうか。 ヌルい相場を受けてシステム裁量ともに好調..

2024/02/23 09:51

【実弾運用録】2024年2月3週目

今週+0.1% （2月2.1%、年間5.7%；YH8連勝） ほぼシステムのみの少額口座：+0.5%（年間：6.4%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 最近、忙しくてザラ場中はあまり相場を見れていません。 本業の方で…もうどちらが本業かわからなくなってきましたが、職業欄に書く方の仕事で 病気の退職者と親御さんの介護で勤務時間が短縮になったスタッフが同時に出て、 スタッフの募集に時間と労力を割かれています。 実業の最大のメリットは被用者と自分の時給のサヤ取りをできることですが、 一方でデメリットも”人”で、安定しないと腰を据えて相場も張ることもできません。 スタッフに..

2024/02/23 08:54

【実弾運用録】2024年2月2週目

今週+1.7%（暫定） （2月+2.4%、年間6.9%；YH7連勝） ほぼシステムのみの少額口座：+2.5%（年間：5.9%） 今週の記事：寄付やカンパ、24年第1弾 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ はい、今週も甘々な相場でした。 今年に入ってから週単位では負けなし。 さすがに簡単すぎて、どこかで大きく返す局面がありそうです。 少額口座の方が大きめの利益なのは、 相場がヌルいことに加えて、もらったIPOが噴いたのが要因です。 ヌルい相場も手伝って、システムは好調でした。 おそらく月曜日に米国株が作った押し目を巧く拾ってくれたのだと思います。 デイト..

2024/02/12 08:21

寄付やカンパ、24年第1弾

私は相場から引っ張ってきた泡銭を、活きた金に戻すために、 積極的に寄付をしています。 寄付先が思うように動きをしてくれなかったので、 去年は寄付先を探すモチベーションも下がっていました。 今年はすでにコレは！と思うものが何件かあったので、 去年のトレードの利益を少し切り出して寄付をしています。 ■能登地震 ここに寄付するのは少しでも余裕ある人なら当然だと思います。 石川県に直接送る 北國銀行県庁支店 普通預金28593 石川県令和6年能登半島地震災害義援金 ゆうちょ：00100-8-452361 石川県令和6年能登半島地震災害義援金 日赤の能登地震..

2024/02/11 18:58

【実弾運用録】2024年1月5週目・2月1週目

今週+0.7%（暫定） （1月：4.5%、2月+0.7%、年間5.2%；YH6連勝） ほぼシステムのみの少額口座：+0.2%（年間：3.4%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 苦手意識のある1月を無難に…どころか、 かなり良い形で終えられてほっとしています。 過去10年くらいの成績を数字で見ると、1月はイメージほど悪くないのですが、 2015年の急落の印象か、あるいは1月がダメだと引きずりやすいのか、 毎年新年早々は神経をすり減らしながらトレードしています。 今週もヌルい相場でした。 この甘々な相場はいつまで続くのでしょうか。 株式相場の雰囲気とは違い、金利..

2024/02/05 20:04

【実弾運用録】2024年1月4週目

今週+1.0%（暫定） （1月：4.5%、年間4.5%；YH5連勝） ほぼシステムのみの少額口座：0.5%（年間：3.2%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 金曜土曜は遊びが忙しく、 日曜〜火曜は仕事が忙しかったので更新が遅れました。 今週も好調な1週間でした。 細かいミスはあるものの、補って余りあるヌルい相場でした。 バリュエーションの高すぎないものを 適当に買って何も考えずに放置していれば勝手に含み益になる相場で、 指数はもたもたしていましたが、その割には上昇する銘柄が多く、広がりがありました。 システムはあまり気にしていませんが、好調だったのでしょう。..

2024/01/31 17:51

【実弾運用録】2024年1月3週目

今週+2.2%（暫定） （1月：3.5%、年間3.5%；YH4連勝） ほぼシステムのみの少額口座：-0.4%（年間：2.7%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今週も一方的に上げる相場でした。 先週までと違うのは、小型まで広がりを見せた点です。 かなりイージーな相場だったと思います…普通の「投資家」にとっては。 私は、と言うと、 相場は上下するものという先入観があり、 すでに2月限月のコールをそこそこ売っていて思考にショートバイアスがかかっている上に 忙しくて分足と向き合う時間がなかなかとれず、雑に売ってしまっていました。 またOPの売りから崩れる展開です。..

2024/01/24 07:57

【実弾運用録】2024年1月2週目

今週+0.8%（暫定） （1月：1.3%、年間1.3%YH3連勝） ほぼシステムのみの少額口座：+2.1%（年間：2.1%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今週は、何と言ってもSQ。 まさかの36000円オーバー。 木曜日の引けから、実に1000円も高いSQ。 私、35750Cを売っていました。 オプションの売りはコツコツドカンだとは承知していましたが、 これをやられると打つ手がありません┐(´д｀)┌ OPは損切りが難しく、その上にこんなこともあるのなら 先物の片張りの方がわかりやすくて、期待値を計算しやすいのかなと思いました。 他は概ね好調で..

2024/01/14 15:27

【実弾運用録】2024年1月1週目

今週+2.1%（暫定） （1月：2.1%、年間2.1%YH2連勝） ほぼシステムのみの少額口座：+2.1%（年間：2.1%） 今週の記事：トレード総括2023年：システムトレーダー受難の年 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 年末年始で旅行に行っていました。 ま、旅行と言ってもやることは基本的に変わらず、 今週は毎年恒例の手持ちのストラテジーの棚卸しをしていました。 100を超えるストラテジーの検証結果を見て、 そこにファンダ（マクロ＋サイクル）を重ね合わせた考察を書きました。 トレード総括2023年：システムトレーダー受難の年 ご興味があればお読みください。 ..

2024/01/05 21:59

トレード総括2023年：システムトレーダー受難の年

1月+1.5% 2月-1.7%？ 3月+2.4%？ 4月+4.2% 5月+3.8% 6月+4.1% 7月-1.4% 8月+4.6% 9月+1.0% 10月-8.4% 11月+8.0% 12月+5.3% 年間合計+23.4%（すべて年初来の対資産比） 参考 ほぼシステムのみの少額口座：+11.5％ S&P500：+24.2% TOPIX：+25.1% マザーズ：-3.3% 2023年は「まさか」と思うことが連発した年でした。 3月のシリコンバレーバンク→クレディスイスの破綻で（これはむしろ想定内）、 サイクルの下方屈折は確定的かに思えました。 ..

2024/01/04 01:07

【実弾運用録】2023年12月5週目

今週+0.9% （12月：5.3%、年間：23.4%YH） ほぼシステムのみの少額口座：+0.6%（年間：11.5%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今週は暦通り掉尾の一振が来ました。 この時期は上がりやすい傾向がありますし、 加えてマザーズは少なくともテクニカル的には相当な安値でした。 高い確率で掉尾の一振はあるだろうと思い、 先週後半から今週前半にかけて、システムでも裁量でも結構な量を買っていました。 その割には週間パフォーマンスは大人し目ですが、 12月権利取りの銘柄もそこそこあって、実際はもっと上です。 統計上は年またぎにも期待値があるのですが、 ..

2023/12/31 21:16

【実弾運用録】2023年12月4週目

今週-0.2%（暫定） （12月：4.4%、年間：22.5%） ほぼシステムのみの少額口座：1.3%（年間：10.9%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今週の見た目の収益はマイナスですが、 集計上の問題で、おそらくプラスを確保していると思います。 （対面証券で集計の難しいところがある） 今週は忙しくてあまりよく覚えていません。 どうやらシステムは調子良かったのでしょう。 裁量は日銀政策決定会合に向けていると思われる値動きを 先物でうまく逆張りできたと思います。 そう言えば、今年は先物のトレードにもチャレンジしました。 システムのように常にポジションを..

2023/12/25 09:53

【実弾運用録】2023年12月3週目

今週+4.5%（暫定） （12月：4.6%、年間：22.7%、YH） ほぼシステムのみの少額口座：2.0%（年間：9.5%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ イベントドリブンの案件が多く、今週の成績は下駄を履いているのは確かですが、 システムも好調で、システムだけでも2%程度の利益だったと思います。 今月のイベントドリブンは需給に素直な値動きが多く、 特に下方向は素直に動くものが多かったので、売り乗せをして利益を確保できました。 システムも裁量も買い持ちが多い中、ニュートラルにできたのは安心感がありました。 システムも売りシグナルを意図的に出すような設計を心がけて作..

2023/12/15 21:54

【実弾運用録】2023年12月2週目

今週+0.1%（暫定） （12月：0.1%、年間：18.2%、DD-1.2%・1週目） ほぼシステムのみの少額口座：-0.4%（年間：6.7%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 10月の、1ヶ月でもらうにしては大きめのDD、 数日間だけですが今週半ばに回復しました。 ということで、DDのカウントはリセットです。 先週の本業の事務仕事が忙しくてあまり寝られなかった影響もあってか、 今週は体調が優れず、半ばは大きく崩してしまいました。 土曜日は東京のシステムトレーダーの皆さんと忘年会（＋夜遊び）の予定だったのですが、 うつしても申し訳ないし、自分自身もこじらせたくなか..

2023/12/11 12:14

【実弾運用録】2023年11月5目・12月1週目

今週+1.0%（暫定） （11月：8.0%、年間：18.1%、DD-1.3%・10週目） ほぼシステムのみの少額口座：-0.3%（年間：7.1%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 指数がもたつく中、イベントドリブンの案件が多く、今週も利益が残せました。 今週のイベントドリブンは需給に素直な値動きをするものが多く（特に下方向）、 順張り的にポジションを積み上げて、気がつくと大きな利益になっていました。 一方で、中には新しい期待値を発掘しようとルールを曲げたトレードもあり、 結果的にはこれが裏目に出て、少しですがパフォーマンスを押し下げました。 ルールを守っていればと思..

2023/12/03 04:05

【実弾運用録】2023年11月4週目

今週+1.9% （11月：7.0%、年間：17.1%、DD-2.3%・9週目） ほぼシステムのみの少額口座：+2.0%（年間：7.4%） 恒例の東海地区システムトレーダーの忘年会、今年も開催します。 1次会は12月30日17時か18時から名古屋の某所です。 参加者が多くても自然に席替えができるようにビュッフェ形式にこだわりました。 参加費は9000円です。 ご興味のある方は、このブログのコメント欄か、ツイッターのDMでお知らせください。 締め切りは12月1日です。 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今週は、22日早朝にエヌビディアの決算を控えていたので、 前半か後半の..

2023/11/28 07:32

【実弾運用録】2023年11月3週目

今週+1.1% （11月：5.1%、年間：15.2%、DD-4.2%・8週目） ほぼシステムのみの少額口座：+1.3%（年間：5.4%） 恒例の東海地区システムトレーダーの忘年会、今年も開催します。 1次会は12月30日17時か18時から名古屋の某所です。 参加者が多くても自然に席替えができるようにビュッフェ形式にこだわりました。 参加費は9000円です。 ご興味のある方は、このブログのコメント欄か、ツイッターのDMでお知らせください。 締め切りは12月1日です。 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 先週後半から決算シーズンで、決算通過で売り込まれた銘柄を中心に 急落銘..

2023/11/18 17:36

【実弾運用録】2023年11月2週目

今週+1.3% （11月：4.0%、年間：14.1%、DD-5.3%・7週目） ほぼシステムのみの少額口座：+1.0%（年間：4.0%） 恒例の東海地区システムトレーダーの忘年会、今年も開催します。 1次会は12月30日17時か18時から名古屋の某所です。 参加者が多くても自然に席替えができるようにビュッフェ形式にこだわりました。 参加費は9000円です。 ご興味のある方は、このブログのコメント欄か、ツイッターのDMでお知らせください。 締め切りは12月1日です。 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今週はSQ週だったせいか、上下に異様に忙しい相場でした。 ここ1〜..

2023/11/12 16:26

【実弾運用録】2023年10月5週目、11月1週目

今週+1.8% （10月：-8.4%、11月：2.6%、年間：12.7%、DD-6.7%・6週目） ほぼシステムのみの少額口座：+2.4%（年間：+2.9%） 今週の記事 ・健康と時短 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 恒例になりました東海地区の忘年会、今年も開催します。 1次会は12月30日17時か18時から名古屋の某所です。 参加者が多くても自然に席替えができるようにビュッフェ形式にこだわりました。 参加費は9000円です。 2次会、3次会もありますが、こちらは実費です。 参加される方で内容や費用について知りたい方はご相談ください。 参加者は主にシス..

2023/11/04 02:14

健康と時短

2〜3年くらい前から、オフ会の話題に健康や時短があがるようになりました。 年齢や経験を重ねるごとに興味の対象が変わります。 トレードを始めた頃はいかに早くたくさん儲けるかのみだったのですが、 暴落や大きなDDを経験してからは安全性や安定性が加わり、 安定した億トレになってからはいかにトレードで減らさないかに変わりました。 その後、Die with Zeroを読んだことをきっかけに、 むしろ使い方を考えるようになりました。 生きたお金の使い道、自分らしいお金の使い方、 自分がお金を使うのに残された時間についてなどです。 最近は、友達、同級生、ツイッターの株クラで..

2023/10/28 17:38

【実弾運用録】2023年10月4週目

今週+0.0% （10月：-7.6%、年間：10.9%、DD-8.5%・5週目） ほぼシステムのみの少額口座：+1.5%（年間：+0.5%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 相場は日頃からわかりませんが、今週に至っては もう何を根拠に上げ下げしているのか、さっぱりわかりません。 今日（金曜日）とか、なんで上げたの？ 米国株先物は大して上げていない。為替はそこそこ。金利はヨコヨコ。 指数が1%以上も上げる理由がありませんが？ もう丁半博打をやっているのと大差ないように思えてきました。 システムはプラスだったのかな。 上げ下げをうまく捉えられた気がします。 ..

2023/10/27 22:33

【実弾運用録】2023年10月3週目

今週-3.7% （10月：-7.6%、年間：10.9%、DD-8.5%・4週目） ほぼシステムのみの少額口座：-3.8%（年間：-1.0%） 今週の記事 ・【新ストラテジー】急落暴落後の反発買い ・【新ストラテジー】急落暴落後の反発買いをさらに改良 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ (ﾟДﾟ)は？ ナンダコレ？ 月間の-7.6%、武漢ウィルスの3月を除けば、 安定した億トレになったここ6年の月間成績で3番目に悪い成績です。 最も悪いのが2018年5月の-16.8、次が2018年2月の-8.7ですが、 この頃に比べると手持ちの手法も増え、安定したはずなのですが…。 ..

2023/10/20 18:23

【新ストラテジー】急落暴落後の反発買いをさらに改良

前回改良した反発買い、2008年と2020年に 簿価ベースでもDDをもらっているのが非常に気になりました。 肝心な斉藤レシオ1000を超える暴落で利益を出せていないのは、 反発局面をうまく捉えられていないのではないかと考えました。 そこでもう少し改良を加えてみることにしました。 ストラテジーをもう1本作って、5本のマルチにしました。 最後に追加した1本は少し恣意的なのですが、 そもそも暴落系のストラテジーはカーブフィットの塊のようなものなので、 DDを消すための多少の恣意性があっても良しとします。 結果です。 3100勝1000敗、PF3.87、最大..

2023/10/18 20:54

【新ストラテジー】急落暴落後の反発買い

去年の暮れにフェアトレードから購入したウルトラマルチ。 課題になっていた急落や暴落の反発を確認してから買うストラテジー、 ようやく改良が終わりました。 改良前（購入時のまま） 240勝170敗、PF1.56、最大DD53.7% 保有日数25.0日、平均損益率3.68%（1日あたり0.15%）、合計損益率230% まずパッと見た感じ、資産曲線がガタガタしているのが非常に気になります。 それに斉藤レシオ100を超えるような暴落で大きなDDをもらっているのが、 本当に反発をうまく捉えられているのか疑問に感じます。 そしてこれを大資金量にして分散を変えるとこんなこ..

2023/10/15 00:24

【実弾運用録】2023年10月2週目

今週+1.9% （10月：-3.9%、年間：14.6%、DD-4.8%・3週目） ほぼシステムのみの少額口座：2.6%（年間：2.9%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ は？ ナニコレ(ﾟДﾟ)？ 水曜日までの急騰で先週の急落局面で打ち続けた弾（ポジ）は だいぶきれいになくなりました。 急落は急落が始まった辺りまで戻ることが多いので、 その点では32000、せいぜいあっても32500だったはずですが、 しかし、おそらくオプション絡み（32000コール売りのカバー）による 上げだった水木のザラ場がいかにも余計でした。 SQが32500に届かないまま通過し、金曜日ザ..

2023/10/14 13:47

【実弾運用録】2023年10月1週目

今週-5.8% （10月：-5.8%、年間：12.7%、DD-6,7%2週目） ほぼシステムのみの少額口座：-9.4%（年間：0.3%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ は？ ナニコレ？ 金額ベースでは1週間で負けとしては、 武漢ウィルス相場に次ぐ悪さなのではないかと思います。 吐きそうです…。 桁の違う額を溶かして5月末くらいの資産に戻ってしまいました。 これでも木金で少し戻しはしたのですが。 どうもGPIFのリバランスだったようで、 先週金曜日の段階でわかってはいたのですが、まさかこんなに下げるとは。 ただ、米国株＊為替からの下方乖離は異常なほど大きく..

2023/10/08 20:05

【実弾運用録】2023年9月5週目

今週-0.9% （9月：1.0%、年間：18.5%、DD-0.9%1週目） ほぼシステムのみの少額口座：-1.3%（年間：10.6%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今週はトレード以外がいろいろと忙しい1週間でした。 まずは9月の権利落ち日が27日水曜日でした。 日本の株式市場には、500円玉や1000円札が無数に落ちている日が3日間だけあって、 どのくらい腰をかがめるのを厭わずに拾い続けるかというゲームをやっています。 今回は3月の反省を踏まえ、利ざやの薄いものは拾わなかったのですが、 それでもまる3日間、睡眠時間を削る必要があったので、もう少し考えないとい..

2023/09/30 06:26

【実弾運用録】2023年9月4週目

今週+0.0% （9月：1.9%、年間：19.4%、YH・LH） ほぼシステムのみの少額口座：-0.3%（年間：12.1%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今週もわずかですがプラスを確保しました。 谷超え→山越えのシステムがまた捕まり（しかも2種類とも）、 さすがに今週はマイナスを覚悟しましたが、 金曜日に盛り返して何とかプラス着地になりました。 もっとも谷超え→山越えは、相場が反転したら しばらくそのままトレンドを形成するという前提のシステムで、 今の相場ならハマらないのは仕方がないところです。 しかも一つは反転に敏感に反応するように作ったので、必然的にダマ..

2023/09/22 17:32

【実弾運用録】2023年9月3週目

今週+0.9% （9月：1.9%、年間：19.4%、YH・LH） ほぼシステムのみの少額口座：+1.2%（年間：12.4%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今週もヌルい相場でした。 今年は「ヌルい相場」と書くことが多いように思います。 昨年末では23年はかなり厳しい相場になる想定でしたが意外です。 20年末には21年はイケイケで楽勝だという予測でしたが、 緊縮の織り込みが想定以上に早く速く、思いの外、苦戦しました。 相場はわからないものです。 ま、こう書いていても今はシステムで買いに偏っているので、 週明けはアメリカの下げを受けて大被弾でしょうね。 ..

2023/09/17 14:25

【実弾運用録】2023年9月2週目

今週-0.2%（参考値） （9月：1.0%、年間：18.5%、DD-0.2%、1週目） ほぼシステムのみの少額口座：-1.3%（年間：11.2%） 今週の記事 ・相対値パラメータのストラテジー（追記的） ・積立投資の問題点1：本当に長期で右肩上がりの資産を選べるのか ・積立投資の問題点2：積立は出口が難しい ・積立投資の問題点（総括） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今週は積立投資の問題点について書きました。 ここ10年は米国株もオルカンも右肩上がりなので積立最強的な雰囲気ですが、 決してそんなことはないということを書きました。 長期分散積立を否定するつもりは..

2023/09/09 18:55

積立投資の問題点（総括）

2回にわたって、長期分散積立投資の問題点を指摘しました。 積立投資の問題点1：本当に長期で右肩上がりの資産を選べるのか 積立投資の問題点2：積立は出口が難しい 「出口が難しい」のは何も積立投資だけではありません。 例えばシステムトレードであっても、 「出口あたりで（≒資産が大きく増えてから）思わぬ大きなDDを 引かされたら数十年の蓄積が台無しになる」 可能性があるのは同じことです。 だから資産が大きくなったら、減らさないことを重視する必要があることは、 実体験からの教訓も含めて過去の記事で書きました。 →「資産が増えたら少額のときと同じトレードをしてはいけな..

2023/09/06 01:14

積立投資の問題点2：積立は出口が難しい

積立投資の問題点について考察をしています。 前回は、本当に長期で右肩上がりの資産を選べるのか、 選択が正しかったとしても、長期停滞期や暴落があっても、 心が折れずに積立を続けられるのかという問題を指摘しました。 今回は 2.仮に右肩上がりの資産に投資できても出口戦略が難しい について考察します。 まず些細な問題ですが 2-1.資産は増えても可処分所得は増えない ということがあります。 何のためにトレード（投資）しているのかという本質的な命題にもなるのですが、 ポジションは閉じなければ現金として使えません。 積み立てでいくら含み益があっても 老後..

2023/09/05 00:06

積立投資の問題点1：本当に長期で右肩上がりの資産を選べるのか

もう一つ、X（元ツイッター）から、興味深かったものを取り上げます。 積立投資についてです。 積立投資はお手軽ではありますが、大きな問題点が二つあり、私は基本的にやりません。 （正確に楽天のSPUのためだけにやっていますが誤差程度の金額です） 1.十数年〜数十年単位で右肩上がりの資産を選ばなければならない 2.右肩上がりの資産に投資できても出口戦略が難しい 2-1.資産は増えても可処分所得は増えない 2-2.出口あたりで暴落されたら数十年の蓄積が無になる可能性がある 項目順に私の考えを書きます。 1.十数年〜数十年単位で右肩上がりの資産を選ばなければならない..

2023/09/04 21:49

相対値パラメータのストラテジー（追記的）

システムトレードの関連した記事だったので、何の気無しに読みましたが、 なんと私のこのとりとめのないブログを取り上げてくださっていました。 「サイコロジカルライン＆BB＆RSIによる期待値検証とリンク集」 執筆者の駄犬さんのツイッターアカウント→@daken_in_market 当ブログの固定値系のパラメータを使わないストラテジーの 「固定値ではないBB、RSI、サイコロジカルライン（を使って別のマルチを作る）」 (´ﾟдﾟ｀) これ、無料の動画ですよね。 サービス良すぎませんか。 この部分を紹介して頂いて、「この程度の情報が有料級か？」とのことでした。 確かに言..

2023/09/03 14:45

【実弾運用録】2023年8月5週目、9月1週目

今週+2.4%（参考値） （8月：4.6%、9月：1.2%、年間：18.7%、YH・LH、3連勝） ほぼシステムのみの少額口座：+3.9%（年間：12.7%） 今週の記事 ・固定値系のパラメータを使わないストラテジー ・何のために稼いでいるのか ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今週も調子が良かったのは確かですが、 利回りは配当でだいぶ下駄を履いていると思います。 大半が配当調整金でそのうちに引かれるので参考程度です。 システムが引き続き絶好調でした。 今週も先週に引き続きぬるい相場で、 8月3週目に作った大きめのポジション達は7割方決済しました。 残りの..

2023/09/02 20:10

何のために稼いでいるのか

なかなか考えさせられる配信を聞きました。 たーちゃんさんという凄腕の（主に）バリュー投資家さん。 年初に治療して完治したかに見えたガンの再発が見つかった直後のものです。 たーちゃんさんのツイキャス たーちゃんさんとは直接の面識はありませんが、 私は数年前からX（元ツイッター）でフォローしていました。 銘柄をパクらせてもらったこともあります。 年齢は知らなかったのですが、配信で48歳とのこと。 私とさほど変わりません。 資産はおそらく10億以上はお持ちのはずですが、「もう使い切れないなぁ」と。 もっとも、たーちゃんさんは派手に使うタイプではなく、 株式投..

2023/08/31 22:42

固定値系のパラメータを使わないストラテジー

フェアトレードの田村さんの動画が公開されました。 もうご覧になりましたでしょうか。 フェアトレードでシステムトレードの上級サービスを 最近はメインで担当しているのが田村さんです。 私もアイデアの妥当性や検証の組み立て方など、 システムトレードを進めていく過程で困ると田村さんに相談しています。 田村さんの動画 動画のタイトルは「田村さん、今年のパフォーマンスはどうですか？」ですが、 重要なのは今年の田村さんのパフォーマンスなどではもちろんなく、 移動平均乖離率や前日比などの固定値ではない指標を使って、 マルチをもう一つ作り上げてみようということです。 去年あ..

2023/08/26 17:00

【実弾運用録】2023年8月4週目

今週+1.0% （8月：3.4%、年間：16.3%、YH・LH、2連勝） ほぼシステムのみの少額口座：+2.3%（年間：8.4%） 今週の記事 ・資産が増えたら少額のときと同じトレードをしてはいけない ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 先週からOPが相場とタイミングが少しずれて噛み合わないものの、 システムが絶好調でやや大きめなプラスで着地しました。 もっとも、木曜日まではもっと勝っていたのに、 金曜日だけで週の利益の半分くらい飛ばしましたが。 先週の急落中に作ったポジションがそこそこ大きく、 決済シグナルが出ないのでもちろんそのままにしてありますが、 早く決済..

2023/08/25 23:04

資産が増えたら少額のときと同じトレードをしてはいけない

AバランスをS高全力で買って決算ガチャをやった主が、 （その後、Aバランスは決算未達でPTSでS安張り付き） ベテラントレーダー二人に死体蹴りされる動画を見ました。 決算ガチャ大反省会LIVE！SPゲストは5000万運用トレーダー （決算ガチャんねる） この主は絶対に株で…というか何においても平凡な結果しか出せないと思いますが、 アドバイスしているつまつまさんやべるさんは裁量で結果を出しているだけあって、 核心をついている発言が多かったと思います。 私は決算や裁量の勉強＋Aバランス全力決算ガチャのエンタメ性で聞き始めましたが、 システムトレードでも使える発言がちら..

2023/08/20 14:00

【実弾運用録】2023年8月3週目

今週+1.4% （8月：2.4%、年間：15.3%、YH・LH） ほぼシステムのみの少額口座：-0.8%（年間：6.0%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今週は（正確には先週後半から）久しぶりに大型の急落がありました。 急落銘柄数の推移は 9水：17→10木：27→ 14月：64→15火：79→16水：67→17木：36→18金：19 20で急落判定、40でツイッターがざわつき始め、100で追証の話が出始める。 100以上からはいわゆる斉藤レシオに移行します。 もっとも、最近は決算の悪かった銘柄が以前より売り込まれるようで、 決算シーズンには20は珍し..

2023/08/19 16:26

【田中泰輔レビュー】短期トレードと押し目買い戦略

久しぶりの田中泰輔さんのレビューです。 今回のトウシルは、システムトレーダーにも活用できる内容がたくさんありました。 田中さん（一流トレーダー）の短期トレード手法です。 神回と言っても過言ではなく、 システムトレーダーの皆さんにも是非聞いてもらいたい内容でした。 【米国株】サマーラリー、それで勝てましたか？ （トウシル田中泰輔のマネーは語る、8月10日） 短期トレード中に発生したノイズ（ポジションと逆方向の材料）は 個人の力量では事後的に処理しきれない ノイズを吸収しきることはできない 「この相場はある程度持続性を持っていくんだ ほかの人たちもそう考え..

2023/08/12 19:53

【実弾運用録】2023年8月2週目

今週+1.8% （8月：1.0%、年間：13.9%、DD-0.5%；5週目） ほぼシステムのみの少額口座：+0.6%（年間：7.0%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今週はシステムも裁量ともに好調で、気分の良い1週間になりました。 DD回復までもう少しのことろまで来ました。 システムはデイトレスイングともに好調でした。 程よいボラのレンジはシステムは得意なのでしょうか。 裁量は決算の良かった銘柄をいくつか当てました。 特に一番大きなポジションの（結果的に大きなポジションになってしまった）銘柄は 4Qの決算が良かったのに低迷していてのですが、1Qの決算でようよ..

2023/08/11 18:16

【実弾運用録】2023年7月5週目・8月1週目

今週-0.8% （7月：-1.4%、8月：-0.8%、年間：12.1%、DD-2.3%；4週目） ほぼシステムのみの少額口座：-1.2%（年間：6.4%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今週は勝ち筋がありませんでした。 感覚的には押し目が好調だったものの、デイトレでやられたイメージです。 米国債券の格下げのニュースは明らかに日本株だけ下げ過ぎで、 また、統計的にも木曜日が陽線だったはずですが、ここが陰線。 翌金曜日が早朝を底に陽線で、1日ズレたかという印象でした。 まぁ仕方ないです。 この木曜日の下げを見て33500Cを売りました。 金曜日夜の雇用統計..

2023/08/06 17:51

【実弾運用録】2023年7月4週目

今週-0.9% （7月：-1.4%、年間：12.9%、DD-1.4%；3週目） ほぼシステムのみの少額口座：+0.1%（年間：7.7%） 今週の記事 ・【新ストラテジー】長期保有の順張り（決済条件の研究） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 世話になっている担当から泣きが入って大量に引き受けたIPOが、 案の定、公募を盛大に割れて寄り付き。 ここで損切りすればよかったのに引っ張ってしまい、結果、壮絶に被弾。 これで1%以上の損切りになり、今週はこれが全てでした。 担当が困っている売れ残りを引き受けて割れるのは想定内です。 しかし、寄り付きからは私には期待値のわからな..

2023/07/29 19:23

【新ストラテジー】長期保有の順張り（決済条件の研究）

順張りの欠点の一つが最後にDDをもらって（含み益が減って）決済になることです。 前回の長期保有の順張りも、含み益を大きく減らしていました。 あまりに減っていたので何とかならないかと思い、改良を試みました。 基本的な構造は変えず、相場に合わせて決済を一部変えてみました。 改良前 改良後 PF5.63、DD簿価3.8%（時価45.9%）、222勝148敗、 平均損益29.0%、合計損益173%、保有日数557日 （4000万、40銘柄分散、レバ1倍、実質検証期間2002年〜直近） さすがにこれだけ保有期間が長くなるとと、 決済条件を多少手の込んだもの..

2023/07/23 14:25

【実弾運用録】2023年7月3週目

今週+0.6% （7月：-0.5%、年間：13.8%、DD-0.5%；2週目） ほぼシステムのみの少額口座：+0.9%（年間：7.6%） 今週の記事 ・【新ストラテジー】長期保有の順張り ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ さすがに1%以上も負ければ、1週間で取り返すのは難しいです。 ここ2~3年は大きなDDはもらっていないので（長いDDはありましたが）、 この程度のDDでも気分が悪いですね。 DDへの耐性が低くなっているので、大きめのをもらったときに メンタル的にどうなるか、いささか心配ではあります。 さて、今週は、システムは概ね好調でした。 裁量は全体的に..

2023/07/23 11:14

【新ストラテジー】長期保有の順張り

フェアトレードが発行している「マル秘戦略レポート」。 先月号の戦略レポートからヒントを得て、順張りを一つ作ってみました。 PF5.82、DD簿価6.0%（時価50.2%）、220勝150敗、 平均損益30.1%、合計損益170%、保有日数606日www （4000万、40銘柄分散、レバ1倍、実質検証期間2002年〜直近） 一度買い付けると、何と2年近く持ったままw 実弾運用では信用の担保にしている現物の枠でやることになります。 （そのようなストラテジーを書きました） 順張りにもポイントがあって、このストラテジーは徹底的に〇〇を除外しました。 押し目買いなど..

2023/07/21 16:19

【実弾運用録】2023年7月3週目

今週-1.2% （7月：-1.1%、年間：13.2%、DD-1.1%；1週目） ほぼシステムのみの少額口座：-1.2%（年間：6.7%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ついに負けました。連勝は8週間でストップ。 これだけ負けると、システム裁量含め、手持ちの戦略では勝ち筋はなかったと思います。 今週は、システム、裁量ともに噛み合わない1週間でした。 システムは買えば下がる売れば上がるの逆張りの効かない典型的なパターン。 指数が下がげたから買えば下がるのは良いとしても、 上がったはそのまま噴かれるものが多かったように思います。 唯一、システムがナイスプレーだなと..

2023/07/15 23:34

【実弾運用録】2023年7月2週目

今週+0.1% （7月：0.1%、年間：14.4%、YH・LH、8連勝） ほぼシステムのみの少額口座：-0.1%（年間：8.0%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ システムも含め、それなりに買いに偏ったポジション構成ですが、 ギリギリプラスで着地できました。 指数の先週末比は以下の通りなので、 日経平均：-2.4% TOPIX：-1.5% マザーズ：-3.5% 上昇相場についていけなかった分、下落相場への耐性はさすがにあるようです。 それでもまだ年初来の指数には劣後しているのですが、 ヘッジファンド的にやっているし、 買い一色になったとしてもフルポジ（≠フル..

2023/07/08 21:10

【実弾運用録】2023年6月5週目

今週+0.6% （6月：4.1%、年間：14.3%、YH・LH、7連勝） ほぼシステムのみの少額口座：+0.9%（年間：8.0%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 明日はKABU Berryで羽根さんの講演があります。 私も仕事を半日休んで参加します。 KABU Berryは随分ご無沙汰です。 久しぶりの参加で楽しみです。 おしゃべり会、懇親会にも参加、解散後は錦に遊びに行きます。 私や錦に興味のある方、お気軽にお声がけ下さい。 今週も利益を残せました。 今週はシステムが好調でした。 シグナルが少ない中、おそらく押し目買い系のストラテジー群が 相場に..

2023/06/30 22:36

【実弾運用録】2023年6月4週目

今週+1.0%暫定 （6月：3.5%、年間：13.7%、YH・LH、6連勝） ほぼシステムのみの少額口座：+0.3%（年間：7.1%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今週はもらったIPOの初値が噴き、メイン口座の利益の半分以上はこれです。 今年は本当にIPOに恵まれています。 相場の良かったときにした（させられた）お布施がやっと実ってきました。 先物OP戦略はトレンドフォローでやっている部分が被弾しましたが、 そもそもトレンドフォローはそういうものなので想定済みです。 あとはファーアウトのコールとプットの売りが残っているのみです。 システムはぼちぼちでした。..

2023/06/25 17:14

【実弾運用録】2023年6月3週目；バンドワゴンに踊り狂う

今週+1.5% （6月：2.5%、年間：12.7%、YH・LH、5連勝） ほぼシステムのみの少額口座：-0.6%（年間：6.8%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ システムはトレンドフォローの組入比率ゼロにも関わらず絶好調。 （少額口座のマイナスは配当調整金の関係だと思います） おまけに戦略を変更したオプション&先物戦略も好調で、 まぁこの棒上げ相場なので単純に売らなければ良いだけなのですが、 その分も嵩上げされてやや大きめのプラスで着地しました。 ただ、このハイボラだと優勢なアルゴが売りなのか買いなのか、 分足を監視していなければなりません。 儲かりはするので..

2023/06/17 18:06

【実弾運用録】2023年6月2週目

今週+0.5% （6月：1.0%、年間：11.2%、YH・LH、4連勝） ほぼシステムのみの少額口座：+0.8 %（年間：7.4%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ようやく悪夢の6月SQを通過しました。 6月限は先物とオプションでだいぶ削られました。 週間では全てプラスを残したものの、気分的には相当やられた感じの苦しい1ヶ月、 むしろ勝てているのが不思議な程です。 日経の爆上げはどうも中国人が日経ETFを買っていたようです。 どうりで品のない上げ方でした。 オプション戦略を練り直してリベンジするつもりです。 ただ、今のようなボラの高い相場は、先物は分足を見..

2023/06/11 20:08

【実弾運用録】2023年5月5週目、6月1週目

今週+0.6% （5月：3.8%、6月：0.5%、年間：10.7%、YH・LH、3連勝） ほぼシステムのみの少額口座：+2.0 %（年間：6.6%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 5月は楽天銀行を閉じて大幅利確、今月の利益の半分程を叩き出しました。 TOB待ちの沼たちが相場の上昇に乗って利確が進み、 空いた現金枠で手堅い（TOB確定の）アルテリアを買いました。 5月SQを過ぎてからオプション（コール売り）で壮大にやらかしました。 5月限のOPはコールを買っていたのですが、29500円が異様に重く、 痺れを切らしてIVが低いのに31000Cを売ってしまい、これが間違..

2023/06/02 20:43

【実弾運用録】2023年5月4週目

今週+0.0%暫定 （5月：4.1%？、年間：10.4%？、YH・LH、3連勝） ほぼシステムのみの少額口座：+1.3%暫定（年間：4.5%？） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 大きなカネをあっちからこっちに動かしている関係で今週の利益は暫定値。 トレード自体はおそらくマイナスでしたが、 日頃からお布施も含めて培った人間関係によりサヤ取り案件に救われ、 （暫定値とは言え）YHを更新しました。 来週も大きめのサヤ取り案件が控えていて、下駄を履いてスタートできます。 システムは、今年は順張りを捨てていることもあり、シグナルはスカスカ。 今週のシステムはほとんどがデイト..

2023/05/27 21:17

【実弾運用録】2023年5月3週目

今週+1.1% （5月：3.7%、年間：10.1%、YH・LH、2連勝） ほぼシステムのみの少額口座：+0.5%（年間：3.1%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今週はシステムも裁量も概ね好調でした。 楽天グループの大型増資に連れ安したのか、 大きなポジションを握り続けている楽天銀行が冴えなかったのですが、 それでも全体としてやや大きめのプラスだったのは他が好調だったのでしょう。 システムは週初めから急落判定。 （20銘柄から急落、40銘柄でツイッターがざわつき始め、100を超えると阿鼻叫喚） 急落銘柄数 11木：14→12金：25→ 15月：69→16..

2023/05/20 21:21

【実弾運用録】2023年5月1、2週目

今週+2.6% （5月：2.6%、年間：9.0%、YH・LH） ほぼシステムのみの少額口座：+2.1%（年間：2.7%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ GWは旅行をしていて、ほとんど相場は見ていませんでした。 米国株はどうも超絶下げてからの激リバで行って来いだったようで、 これをシステムでやっていたらどうだっただかなと思いました。 今週は楽天銀行が決算を無難に通過して急騰。 住信SBIと比べても異様に弱く、決算を控えの様子見は明らかだったので、 酷い決算でなければそれなりに上がるだろうと思って握り続けていました。 というか、下で買い増しもしていました。 今..

2023/05/12 17:45

完成した暴落マルチにストラテジーを追加する注意点

暮れにフェアトレードから購入したウルトラマルチ、 使い倒して平時のものはトレンドフォローを除き全て検証が終わりました。 今週からウルトラマルチの暴落の改良を始めました。 暴落の検証に取り掛かるのに時間がかかったのは、理由があります。 今日はこのお話。 平時のストラテジーは、仮にほぼ同じストラテジーを追加したとしても、 ストラテジー自体に大きな穴が空いていなければ 資産の振れが多少上下に大きくなる程度で済みます。 これに対し、暴落タイプのストラテジーは 下手に追加すると暴落中のレバレッジを上げることになり、 リーマン、東日本大震災、武漢ウィルスクラスの暴落..

2023/05/02 01:22

サイクル理論をシステムトレードに取り入れる

去年の異様な相場への対策として、 今まではフィットするストラテジーシリーズをご紹介してきました。 この他にも、もっと本質的な対策として、田中泰輔さんのサイクル理論を システムトレードに取り入れる工夫をしています。 今は逆金融相場の終わりから逆業績相場の入り口あたりにいます。 この局面の相場を素直に考えると ・高すぎる金利が実態経済にダメージ→業績悪化→（米国）株安 ・利上げ停止（〜利下げを織り込む）→どちらかというと円高 ということになります。 ちなみに去年は逆金融相場の真っ只中で、 日本株の外部要因は米国株安と強烈な円安の綱引きでした。 米国株の下落幅の割に..

2023/04/29 18:53

【新ストラテジー】去年の相場にフィットする空売りスイングtype1-2

去年の相場にフィットするストラテジーシリーズ、やっと2本目が仕上がりました。 もう1本書いていたのですが、あまりにもダメすぎてボツになりました。 PF2.04、DD9.1%、880勝460敗、平均損益1.20%、合計損益146%、保有日数5.9日 （4000万、10銘柄分散、レバ1倍、実質検証期間2006年〜2022年） これは何とか使える仕上がりになってほっとしています。 少しこじつけたようなところもあるので、組入比率を他より少し下げて運用します。 2022年と今年直近までです。 PF1.39、70勝40敗、平均損益0.60% やはり去年は成績が落ちま..

2023/04/29 00:55

【実弾運用録】2023年4月5週目

今週-2.1% （4月：4.2%、年間：6.4%、DD-2.1%；1週目） ほぼシステムのみの少額口座：+0.4%（年間：1.0%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ メインの口座は楽天銀行をまだ1株も売っていないので、 というか買い増しすらしたので、楽天銀行の値動きとリンクしており、 今週のマイナスは仕方ないところです。 ほぼシステムのみの口座を見るとそれなりにプラスになっていますから、 まぁシステムは好調だったのでしょう。 今週もシステムはシグナルが少なく、デイトレがメインでした。 イベントドリブンは相変わらずTOB銘柄を握ったまま。 純裁量も米国長期債を握っ..

2023/04/28 20:55

【実弾運用録】2023年4月4週目

今週+5.2% （4月：6.3%、年間：8.5%、YH・LH） ほぼシステムのみの少額口座：+1.4%（年間：0.6%） 今週の記事 ・【新ストラテジー】去年の相場にフィットする空売りスイングype1-1 ・どうしても使えない部分もある ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今週は楽天銀行のIPOが全てです。 公開価格が決まったときはちょうど金融不安の真っ只中で、 想定価格より異常なほど下に決まりました。 住信SBI銀行がスタンダードに先月上場したばかりで、 最近の住信のバリュエーションと単純に比較しても低いPERで、 さらに楽天銀行は業績も住信より上、市場もP..

2023/04/21 19:08

どうしても使えない部分もある

ポンポンと新しいストラテジーを簡単に作っているように思えるかも知れません。 アイデアが出せればあとの検証自体はただの作業なので、 「作る」ことはたしかにそれほど難しくはありません。 難しいのはアイデア出しとその表現（パラメータの種類の選択）です。 一度、パラメータの種類が決まれば、あとは刻んで最適値を探すことになります。 こうして一つのアイデアで数本はストラテジーが作れます。 作れますというか、まぁ面倒なので何本も作りたくはないのですが、 優位性を見つけてしまったら作らざるを得ません。 当然、作りやすい方からストラテジー化していくのですが、 どうしても使えない部分..

2023/04/18 21:31

【新ストラテジー】去年の相場にフィットする空売りスイングype1-1

去年の相場にフィットするストラテジーシリーズ、 今回は2週間かけて空売りスイングの1本目を書きました。 （空売りスイングだけで3本くらい用意するつもりです） まず、基礎的な検証の段階で心が折れそうになりました。 このパラメータ、去年前半までだったら強烈に優位性のあるもので、絶対に選択します。 ここにも何度か書きましたが、 去年は下げがキツかったように思えて、売りで勝つのも難しい相場でした。 既存のストラテジーでも去年だけダメな資産曲線が多く、 単純に去年だけに最適化すると、例年とは正反対のパラメータを選ぶことになります。 このストラテジーも、この資産曲..

2023/04/17 23:39

【実弾運用録】2023年4月3週目

今週+1.4% （4月1.1%、年間3.3%、YH・LH） ほぼシステムのみの少額口座：-0.1%（年間-0.8%） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今週はトレードが楽しい1週間でした。 トレードが楽しいと思えたのは、今年初めてではないでしょうか。 特に、IPOでもらったispaceはとても楽しめました。 この銘柄の事業は月（天体の月）関連の色々で、 上場前から目論見書に目を通すだけでもワクワクしました。 配分があったのは1000株（25万円）だったのですが、 上場後もほぼ初値を割っている時間はほとんどなく、公募254円が今は1500円です。 初値で部分的に..

2023/04/14 19:01

【実弾運用録】2023年4月2週目

今週-0.3% （4月-0.3%、年間1.9%、DD-0.3%；1週目） ほぼシステムのみの少額口座：-0.2%（年間-0.9%） 今週の記事 ・【新ストラテジー】去年の相場にフィットするデイトレ買いtype2（中大型株） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ まず最初に 奈良県にご家族、ご親戚、ご友人がいらっしゃる読者の方へ 明日（4月9日日曜日）の県知事選ですが、 平木しょうさんに投票して下さるようお願いして頂けるとありがたいです。 維新の候補が知事になったらド緊縮で大阪のようになりますし、 自民党奈良県連が推した平木さん、高市さんと関係が深いだけに、 ただ..

2023/04/08 18:37

【新ストラテジー】去年の相場にフィットするデイトレ買いtype2（中大型株）

去年の相場にフィットするストラテジーの作成を再開しました。 今週はデイトレ買いの別タイプのものを作りました。 PF1.71、DD5.2%、1230勝910敗、平均損益0.62%、合計損益104%、 （4000万、10銘柄分散、レバ1倍、実質検証期間2006年〜2022年） メインのパラメータはおそらくデイトレ向きではないためか、 エントリーのタイミングが限られ、デイトレなのにカクカクした資産曲線になりました。 単体ではあまり良いデキではありませんが、複数の中の一つであれば良いでしょう。 同じパラメータでオーバーナイトも検証してみました。 合計損益..

2023/04/07 11:03

【実弾運用録】2023年3月5週目

今週+0.0%？ （3月2.4%？、年間2.2%？、YH・LH） ほぼシステムのみの少額口座：-2.1%？（年間-0.7%？） 今週の記事 ・【新ストラテジー】去年の相場にフィットする押し目買いtype2-2（中大型株） ・金融不安（金融危機）にシステムトレードでどう対峙するか ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今週は純粋なトレードとしては悪くない1週間だったと思います。 優待取りと配当落ちのインパクトが大きすぎて、 利回りを正確に算出することができません。 今週の利回りが確定するのは数カ月後に配当やら配当調整金やらの精算が済んだ後です。 優待取りのせいで、3..

2023/03/31 23:21

金融不安（金融危機）にシステムトレードでどう対峙するか

今日は、レビューした田中さんの「金融不安の仕組み」を、 システムトレード的に解釈を加えてみます。 最終的には分析対象が株価のみのシステムトレードであっても、 正しいファンダの知識を元に組み立てるのは重要なことです。 （こじつけでも）ファンダの裏付けがなければ たまたま株価にフィットしただけかも知れない ということを、田中さんの元でマクロを学んで考えるようになりました。 私が去年の後半あたりから、緊縮とシステムトレードについて 何度も書いてきたのもこの理由です。 では、今日は金融不安（金融危機）とシステムトレードについてを。 まずは田中さんの、金融不安につ..

2023/03/26 10:25

【新ストラテジー】去年の相場にフィットする押し目買いtype2-2（中大型株）

去年の相場にフィットするストラテジーを揃えています。 今年は3ヶ月間、ずっとこれに取り組んでいて、あまり休む時間も取れません。 早く仕上げて休みたいのですが、何せ型を一揃えなので、そうそう終わりません…。 先週は、前回の押し目買いを、もっと浅いところで機能するように書きました。 要するに、核になるパラメータを少し上の方で作ってみたということです。 PF1.74、800勝500敗、平均損益0.98%、保有日数3.87日、DD6.1%、合計損益55%、 （4000万、20銘柄分散、レバ1倍、実質検証期間2006年〜2022年） 浅めで仕掛けようとすると、徐々に突発..

2023/03/25 18:46

【実弾運用録】2023年3月4週目

今週+1.8% （3月2.4%、年間2.2%、YH・LH） ほぼシステムのみの少額口座：+1.4%（年間1.5%） 今週の記事 ・【田中泰輔レビュー】SVB破綻；金融不安の仕組み ・【新ストラテジー】去年の相場にフィットする押し目買いtype2（中大型株） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今週はシステムが好調だった上に、沼から二つ抜け出せました。 伴って、DD期間も終わりました。 年利2.2%でYHなのか、今年の相場はやはり厳しいなとしみじみ…。 沼の一つはアメリカ長期債のETF、 もう一つはずっとTOB観測が出ていた東芝です。 東芝は買取価格が462..

2023/03/24 23:27

【田中泰輔レビュー】SVB破綻；金融不安の仕組み

SVB（シリコンバレー銀行）とクレディ・スイスにクレジットイベントが発生しました。 いつもの田中泰輔さんは予てよりイベントのリスク自体は指摘されていました。 私も引き締め期には急落暴落のリスクが相応にあることは何度も書いてきました。 今日は、クレジットイベントについて、 田中さんの動画をレビューしながらお話しします。 「金融不安は○度来る」（トウシル；田中泰輔のマネーは語る） 金融不安は○度来る（書き起こし） 「SVB破綻、ミンスキーモーメント」（ピクテマーケットフラッシュ） SVB破綻のニュースが報じられるまでは 景気は何となく半年くらいはもちそうな雰囲..

2023/03/19 20:21

【田中泰輔レビュー】SVB破綻；金融不安の仕組み

SVBもクレディ・スイスも個別の問題ではなく、ファンダ的に起こりやすくなっていました。 随分前から長期金利-短期金利は逆イールドです。 カネを長期で調達して短期で貸し出す金融機関にとって、 逆イールドは逆ザヤになるので、貸し出し意欲を減退させます。 なお、今は短期-短期は順イールドですが、 こうして緩和期に低コストでじゃぶじゃぶなっている債務の調達コストが高くなり、 巻き戻しを余儀なくされて、どうしようもなくなって破綻します。 このように、クレジットイベントのリスク自体は想定でき得るものです。 しかし、タイミングを予見するのはほぼ不可能です。 債務問題は、..

2023/03/19 17:21

【新ストラテジー】去年の相場にフィットする押し目買いtype2（中大型株）

去年の相場にフィットするストラテジーを揃えています。 今週は押し目買いを追加しました。 PF1.73、1500勝800敗、平均損益0.94%、DD8.6%、合計損益94% （4000万、20銘柄分散、レバ1倍、実質検証期間2006年〜2022年） 核になるパラメータを分割してそれぞれフィットさせたので （当初の予定では別々で運用するつもりだった） きれいな資産曲線になっていますが、実弾運用ではこの通りいくかは疑問です。 要は過去の株価に合わせすぎた（刻みすぎた）可能性があるということです。 裏でもう1台PCを動かしてデイトレ空売りも検証しましたが、 こちら..

2023/03/18 23:29

【実弾運用録】2023年3月3週目

今週-0.6%（暫定） （3月0.6%、年間0.4%、DD-1.2%；6週目） ほぼシステムのみの少額口座：-2.4%（年間0.0%） 今週の記事 ・【新ストラテジー】去年の相場にフィットするデイトレ売り（中大型株） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 負けました。 また材料一発で指数が1%も2%も上下する博打相場に逆戻りです。 ちょうど1年前のロシアの侵略戦争のときも似た相場でした。 システム、すこぶる苦手なんですよね…。 さて、予てよりリスクとして考えられていたクレジットイベントがついに現実化しました。 （FTXも同様のイベントですが、株や債券への影響は限定..

2023/03/17 22:17

【新ストラテジー】去年の相場にフィットするデイトレ売り（中大型株）

去年の相場にフィットするストラテジーを一式、急いで揃えています。 引き続きデイトレ空売りの続きを検証しました。 先週は大型株です。 まず、検証結果からお見せすると PF1.81、1800勝1200敗、平均損益0.47%、DD3.1%、合計損益134% （4000万、20銘柄分散、レバ1倍、実質検証期間2006年〜2022年） 素晴らしい検証結果と資産曲線に見えるかも知れません。 これにはからくりがあって、 一つはデイトレはそれなりの売買回数があると、資産曲線は見栄えがしやすくなります。 もう一つは、こちらの方が問題なのですが、このようなデイトレ効果は別..

2023/03/12 00:26

【実弾運用録】2023年3月2週目

今週+1.1%（暫定） （3月1.2%、年間1.0%、DD-0.6%；5週目） ほぼシステムのみの少額口座：+0.8%（年間2.5%） 今週の記事 ・【新ストラテジー】去年の相場にフィットするデイトレ売り（中型株） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ゆうちょ銀行の大規模の売り出しがあります。 量が多すぎて付き合いのある証券会社の担当が大変そうにしていました。 各社の営業と面談、面談結果に応じて資金を集め、余った資金を割り振るのにまた面談。 これを何度も繰り返しました。 システム用も含め、資金をショートさせないように動かすのも楽ではありません。 もちろん、去年に..

2023/03/11 22:01

【新ストラテジー】去年の相場にフィットするデイトレ売り（中型株）

去年の相場にもフィットするようなストラテジー一式を急いで揃えています。 今回は、1ヶ月くらい前に検証していたデイトレ売りの続きを。 検証途中で、ロング方向のエッジが見つかったので寄り道をしましたが、 前回とコンセプトは同じで核になるパラメータの日数を変えて検証しました。 2600勝1600敗、PF1.90、平均損益0.43%、DD2.6%、合計損益77% （4000万、20銘柄分散、レバ1倍、実質検証期間2006年〜2022年） デイトレにも関わらず、前日比や前日の陽線陰線の長さを入れずに作れました。 よく使うパラメータはできるだけ避けたかったので、これは収穫でし..

2023/03/06 11:14

【実弾運用録】2023年2月5週目、3月1週目

今週-0.5% （2月-1.7%？、3月0.0%？、年間-0.1%、DD-1.7%；4週目） ほぼシステムのみの少額口座：-1.6%（年間1.7%） 今週の記事 ・【新ストラテジー】去年の相場にフィットするデイトレ買い（小型株） ・【新ストラテジー】去年の相場にフィットするデイトレ買い（中型大型） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ イマイチしっくり来ません。 というか、最近はトレードに身が入らないような感覚です。 20年間無敗の麻雀の裏プロ、桜井章一会長の言葉を借りれば、 「心にカミソリが当たらない」状態です。 何が原因か、よくわかりません。 ロットを下げた..

2023/03/05 10:55

【新ストラテジー】去年の相場にフィットするデイトレ買い（中型株、大型株）

今週も去年の相場にもフィットするようなストラテジーの検証をしました。 今回は前回と同様のコンセプトで、大型株と中型株を作りました。 大型株 730勝760敗、PF1.85、平均損益0.26%、DD2.3%、合計損益29% （4000万、10銘柄分散、レバ1倍、実質検証期間2006年〜2022年） 中型株 1390勝950敗、PF1.71、平均損益0.27%、DD1.4%、合計損益27% （4000万、20銘柄分散、レバ1倍、実質検証期間2006年〜2022年） まずまずの仕上がりです。 約定率が低い（どちらも15%程度）ので、大きくは稼げません。 と..

2023/03/04 20:02

【新ストラテジー】去年の相場にフィットするデイトレ買い（小型株）

去年相場にもフィットするようなストラテジーを一式揃えています。 私は検証しない期間の方がはるかに長いのですが、 （検証に使うリソースで裁量の研究や私生活など他のことをやっている） やり始めると徹底的に検証しつくします。 年明けからがまさにこの期間です。 さて、今回はデイトレ売りを作ろうとして偶然見つかった ロング方向のエッジを、具体的なストラテジーにしてみました。 ちなみに、エッジを偶然見つけたのはこの資産曲線です。 資産曲線は上下するより、このように一方的に下げる方が心が躍ります。 売り買いを入れ替えれば一方的に上げる資産曲線になるからです。 さらに空..

2023/02/26 18:00

【実弾運用録】2023年2月4週目

今週-0.1% （2月-1.2%、年間0.3%、DD-1.3%；3週目） ほぼシステムのみの少額口座：（年間3.4%） ＊集計のミスで週間利回りは不明 今週の記事 ・【新ストラテジー】去年の相場にフィットするデイトレ空売り ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ う〜ん。ダメですね。 瞬間風速的に赤転した時間帯がありました。 ボロボロというわけではないのですが、相場に噛み合う感じが全くしません。 システムは勝ったり負けたり。 イベントドリブンもTOBは沼化（これは想定どおり）。 裁量の片張りは難しすぎて手が出ず。 SP500と日経平均のロングショートは焼..

2023/02/25 21:44

【新ストラテジー】去年の相場にフィットするデイトレ空売り

去年の異様な相場にもフィットするようなストラテジー、 ウルトラマルチを参考にしながら型を一揃えしようと試みています。 去年の特徴はボラは高いが方向感がない相場でした。 パラメータを厳しくするのではなく、もっと本質的に作り方を変えています。 今週はデイトレの空売りを作る努力をしてみました。 が。 中型株 去年の相場に合うように作っているのにこれ┐(´д｀)┌ 基礎的な検証を散々して、結果がこれだと徒労感が半端ないですね…。 やはり空売りには円安がキツすぎたのでしょうか。 シグナル数が多ければ絞れば使えるようになるかもしれなませんが、 このストラテ..

2023/02/19 16:00

【実弾運用録】2023年2月3週目

今週-1.0% （2月-1.1%、年間0.4%、DD-1.2%；2週目） ほぼシステムのみの少額口座：+0.2%（年間1.5%） 今週の記事 ・押し目買いの指値とパラメータの関係とマルチ化 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ どうも上手くないですね。 システムはおそらくトントンか微減。 今週もシグナルがスッカスカでした。 ちなみに、今週は相場全体に急落判定が出ました。 （金9→）月26→火31→水56→木25→金12 一応、何もないときは20銘柄以上で急落判定、 40以上だとツイッターがざわつく程度、100以上だと年1回くらいの急落です。 決算期は悪..

2023/02/18 21:58

押し目買いの指値とパラメータの関係とマルチ化

2週間、久しぶりに（パソコンが）必死で検証した 「ボラは高いが方向感がない相場用の押し目買い」シリーズ 大型株短期用のストラテジーを作ったときに、 パラメータを緩くして指値を深くしたものの運用もあり得ると書きました。 マルチとして仕上げてからも頭の片隅で少し引っかかっていて、 運用資金を半分ずつ割り当てて、本気で最適化したらどうなるか調べてみました。 690勝320敗、PF2.64、平均損益1.97%、DD6.1%、保有日数3.0日、合計損益92% （4000万、20銘柄分散、レバ1倍、実質検証期間2006年〜2022年） 指値が深い分、約定率が低め（36.6%..

2023/02/12 00:03

【実弾運用録】2023年2月2週目

今週+0.0% （2月-0.1%、年間1.4%、DD-0.2%；1週目） ほぼシステムのみの少額口座：-1.1%（年間1.4%） 今週の記事 ・ボラは高いが方向感がない相場用の押し目買い（大型株中期） ・ボラは高いが方向感がない相場用の押し目買い（大型株短期1） ・ボラは高いが方向感がない相場用の押し目買い（大型株短期2） ・マルチ：ボラは高いが方向感がない相場用の押し目買い ・【ピンハネ注意！】トルコ地震の義援金の振込先 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今週はシステムがブレーキだったようです。 システムは放置なので、何がプラスで何がマイナスなのかも、 正直、..

2023/02/11 00:50

【ピンハネ注意！】トルコ地震の義援金の振込先

トルコに大地震の義援金を送りたい方へ 義援金はトルコ大使館へ直接送金してください。 三菱UFJ銀行 渋谷明治通支店 普通預金 3195717 名義人：TURKISH EMBASSY 駐日トルコ大使館が直接義援金を送れる口座を公開 （yahoo news） きちんとトルコの困っている人に届くところに寄附すべきで、 間違っても、日本ユニセフ協会（アグネスチャン）や共産党を 経由させないよう注意しなければなりません。 日本ユニセフ協会（アグネスチャン）は2割も中抜きされます。 日本ユニセフ協会（アグネスチャン）の実態については、 以前、こちらに詳しく書..

2023/02/10 21:08