相場観と金融工学
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住所
千葉県
出身
山口県
ハンドル名
九条清隆さん
ブログタイトル
相場観と金融工学
ブログURL
http://blog.livedoor.jp/kkujyo/
ブログ紹介文
先物・オプション・FXなどいろいろな投資・投機について考えます。
自由文
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57回 / 365日(平均1.1回/週)

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九条清隆さん
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相場観と金融工学
  • 追加緩和でデフレの上塗り

    今月末の日銀で追加緩和が行われる可能性が高まっているようです。果たしてマイナス金利を少し深堀すれば、イールドカーブは日銀の思惑通りたってくれるのでしょうか?世界的な金融緩和は2巡目に入っており、少しでも利回りがあれば、お金がそこにあっという間に集まります。

  • 半年先のVIXがジワリ上昇

    9月中盤から日米ともに上値が重くなるとともに、ボラティリティーはじりじり上昇しております。10月に入ってズドン・ズドンと2連発下げが続いたことでVIXは再び20ポイントを超える動きとなっています。日経VIは夜間を含め、まだ20ポイントを超えてはいません。VIXの20ポイン

  • 日経平均しぶとく米国株の下落を跳ね返す

    レイバーデー明けの米国市場は、相変わらずの荒れ模様です。一時400ドル安を超える下落から少し挽回し、VIXは20ポイン超えが続いていたものの引けにかけて危険水域の20ポイントを何とか下回っています。日経平均先物は、米国株安、ドル円106円割れにもかかわらず20,500円を割

  • 株価はジャクソンホール前まで回復するが、ボラはそこまで下がらず

    先週末の中国報復関税、トランプ大統領の対中関税引き上げの騒動前まで、NYダウおよび日経平均は回復してきました。騒動前VIX  16.68日経VI  17.318/30(金)5:15VIX  17.88日経VI  18.1ジャクソンホールのイベント前のボラ水準まで、日米ともに低下しきっていません。

  • 日米ボラ明確に逆転

    米国株の下落時において、日経平均は何回か粘り腰を繰り返した結果、ついに日経VIがVIXを半日以上にわたり下回りました。状況はこんな感じNYダウは時間外はマイナス圏で推移したものが取引開始時点ではプラス圏に浮上し26000ドルを回復。VIXは、この時点までは前日比マイナ

  • 中国の反撃 19.87 VS 20.3

    この日を敢えて選んだのか、中国はプライドをかけた報復関税で反撃。ジャクソンホールにばかり注目していた市場に再び激震が走りました。トランプ大統領は激怒。「中国はいらない。替わりを探せ」パウエル議長は、言葉を選びながらも、9月利下げを匂わす内容だったものの、台

  • ボラは17ポイント前半に集結

    ボラの環境はパウエル証言待ちのなかFOMC議事録公開終了現在地は長期的には低い水準(安全モード)短期的には8/6 8/7にピークを付け下降中HVは現在地よりも下パウエル議会証言待ち8/22(木) 5:15現在VIX 15.85 -1.65日経VI 17.4 -1.0(日中比)9月限VI 17.3 -1.2(日

  • MMは積極的にボラ売りで攻める

    昨日は9月のボラが大きく下落し、日経VIを押し下げました。10月限のボラは9月限ほど下落していませんが、MMが積極的にオファーを下げたため、VI先物はあっさり18ポイントを割れ17.5ポイント割れまで下落しました。最後は買い下がっていた投資家の投げが出たような感じです。

  • 16.88 VS 19.3

    FRBの緩和期待とドイツの財政出動が蒸し返され、悲観ムードは後退。5:15現在VIX  16.88 -1.59日経VI 19.3 -1.2(日中比)日経VIは、10月VIのウエートが急速に増える段階に入っており、VI先物が待ち受ける18ポイント台へ接近中です。

  • VIXや日経VIは、いつもかつも暴落の原因ではない

    VIXや日経VIが原因となって暴落が起きたり、下げを加速されることもたまにありますが、大半は日経平均やSP500の動きに追随して動いています。今週のVIXは20ポイントを挟んで結構大きく動き、VIXが20ポイントを超えたから下落したVIXが20ポイントを下回ったから反発したという

  • ボラ上昇は日米互角

    対中関税の一部延期はかえって話をややこしくしたようであります。FRBに対するトランプ大統領の口撃はますますエスカレートしています。ボラティリティーの上昇は日米互角VIX 22.22 +4.43日経VI 23.2 +4.1(日中比)

  • VI先物8月限は清算へ

    夜間前半で先物が20210円まで下がり推定日経VIは23ポイントまで上昇しました。ところが、そこから一転先物は20750円まで棒上げし、ボラティリティーは急低下。VI先物は本日19.7ポイント近辺で清算される見込みです。9月限の残存日数がちょうど30日のため、10月限の影響がなく

  • 日経VIのわかりにくい部分 今月の事例

    日経VIの限月交代とはSQ週の月曜日(SQの4日前)に計算対象が入れ替わります。今月ですと8/5(月)に、8月限9月限オプション ⇒ 9月限10月限オプション となっています。VI先物の満期とはSQ週の水曜日またはSQの翌週水曜日の2パターンありますこれは、SQとSQの間が4週間の

  • 600ドル安からの全値戻し VIX20ポイント割れ

    昨日は伏兵ニュージーランドの利下げで、通貨安競争がいよいよ本戦に入ってきました。株安利下げおねだり利下げ期待から下げ渋りのパターンが世界随所で勃発しそうです。もちろん一番のおねだり君はトランプ大統領です。VIXが株安を誘導しているというよりは、素直に株の乱高

  • VIX急騰 VIX先物反応せず

    NYダウが久々のナイアガラ状態で一時900ドル安。VIXは24.59 +6.98しかしながらVIX先物8月限 17.475 uncVIX先物9月限 17.675 -0.1先週末上昇した後ほとんど反応していません。米国株の下落がVIXの上昇を引き起こしてはいますがVIX先物買戻しは今のところ下落を加速させ

  • 17.87 VS 18.5

    パウエルショックから一夜明けた市場をトランプ爆弾が襲いました。どうやらFOMC後のこのタイミングでの関税を引き上げることをあらかじめ決めていたかのようです。執拗に利下げにこだわったのもそのためでしょう。ダウは300ドル高から一転300ドル安と久々のジェットコースタ

  • FOMC通過でボラ低下、パウエル会見で一転ボラ上昇日米逆転

    注目のFMOCは予想通りの「25BPの利下げ」おまけで「資産縮小停止2か月前倒し」発表直後は予想の範囲内でもあり、株はやや弱含み為替はドル高気味で小動きでした。ところが、3時半のパウエル会見で事態は一変「利下げ局面に入ったわけではなく、あくまでもサイクル中盤の調整

  • なかなか面白いボラの展開

    薄商いの中、日経平均は結構な値幅で下落しました。久方ぶりにボラもいろいろな変化を見せました。8月限と9月限のボラ(ATMボラおよびVI)が並ぶさすがに、たたかれまくっていた8月限のボラは大きく上昇しましたが、もともと高め推移の9月限の上昇はマイルドで、日経VIの16ポ

  • 13.97 VS 14.0 ついに並ぶ

    夜間の海外市場は欧米とも下落、日経平均先物も軟調でした。ボラティリティーはじり高で、日米のボラティリティーインデックスはほぼ肩を並べました。VIX 13.97 +1.11日経VI 14.0 +0.6(日中比 午前5時16分現在)米国株は引けにかけ下げ幅拡大しVIXが高値引けとなり、日

  • VI先物の注意点

    昨日もかなり活発にVI先物が売買されました。VIの水準自体が低いこと先行きに対する不透明感が高いことからVI先物が少しづつ関心を高めているようです。昨日は、夜間でもまずまずの板が残り、売買が行われています。相変わらずプットも安い状態で、大暴落が来ればどのプット

  • VI先物に動きあり

    8月限が中心限月になった7/10以降、日経VI先物の商いが徐々に増えています。これまでは、マーケットメイカーの出す0.5ポイントのスプレッドを相手に売買することが多く、日中もあまり大きな動きはなかったのですが、小口ながら板が出そろってきました。本日は、朝から買い意

  • 日銀ETF買いに鈴をつけるのは誰だ!

    FRBの金利引き下げが濃厚視される中、日銀がどう動くかが一部で注目されています。しかしながら、乾いたぞうきんを絞って何かやったららやったで、逆に出尽くし感が広がり逆効果になる可能性すら感じます。できれば口先で何とか円高圧力だけはかわしたいというのが本音でしょ

  • ボラのチキンレースへ突入

    パウエル議会証言を聞いた市場参加者は月末FOMCでの利下げを確信し、雇用統計で揺らいだ気持ちが落ち着いたことで日米ともにボラは一段安となっています。日経VIは2013年以降の最低水準レベルです。プットが壊死状態及び90%のウエートがある8月限のボラ低下が効いています。

  • 14.09 VS 14.6

    パウエルFRB議長の議会証言を控え、過度な金利低下期待を修正する動きが続いており、日米ボラは低位に定着といった感じです。VIX 14.09 +0.13日経VI夜間 14.6 +0.4 (日中比)昨日の日経VIの安値は13.91なので、日米ボラティリティーインデックスの逆転間近です。日本の

  • VIX13ポイント割れ、本年最低水準のレベルへ接近

    米国市場は、高値警戒感などみじんも感じさせないボラの低下です。VIX 12.93 -1.13VIXは年初23.22から徐々に落ち着き4月中旬には12ポイント台まで下落していました。トランプ大統領の対中関税言及前の5/3は12.95でした。その後、20ポイント越えまで上昇した後徐々に落ち着

  • 14.06  VS 15.0 VS 14.15

    米中首脳会談は想定の範囲内ながらイベント通過で、株高ボラ低下が素直に進みました。VIX 14.06 -1.02日経VI 15.0 -0.15 日中比日経VI先物 14.15 日中引け値VIXと日経VIは最近の1ポイントあまりの差を詰め切れませんが、日経VI先物はVIXとほぼ同じ水準まで低下してい

  • VI先物のディスカウント状況

    VI先物7月限満期 7/10(水) SQ清算SQ値 日経225オプション8月限の寄り付きを使って計算する日経VI6/26日中終値 15.15ポイント1枚あたり 15.15*10000=151,500円相当証拠金 37,000円1ポイント上昇で1枚あたり 1枚*10,000円=10,000円の利益6月限はボラ上昇局面でディス

  • 16.28 VS 16.9

    米国株の下落でVIXは素直に上昇。夜間の日経平均先物は、ドル円の107円台回復が支えとなって小幅下落にとどまる。日経VIは、日経平均の下落に比べまあまあの上昇。VIX 16.28 +1.02日経VI 16.9 +0.53(日中比)

  • 週末G20 米中主脳会談の行くへが気になる人は

    プットは大バーゲン中弱気筋が蔓延する中でオプション市場全体がかなり低いボラティリティーを前提にして取引されています。さらに、プットには割高感が全くありません。もし、何か週末起こった場合の効果は非常に高い状態です。VI先物も結構お安い現在中心限月である7月限の

  • 14.75 VS 15.7

    イラン情勢の緊迫で一瞬NY米国株、日経平均先物が急落する場面はありましたが、短時間で持ち直し、SPは最高値更新。日経平均先物はドル円に足を引っ張られ小幅高にとどまりました。緊張感が高まったこともあり、ボラティリティーインデックスは反発VIX 14.75 前日比 +0.42

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