1月限SQ値は27,774円 95銭でした。
今回は、12月30日に日経が上げてきてるのでプット側のクレジットスプレッドを引き上げました。 プット側26,250円売りと26,585円の買いのクレジットスプレッドを決済して、新たにプット側26,875円売りの26,500円買いでクレジットスプレッドを組みました。 コール側も本来逃げておくべきなのですが、コール側はレシオスプレッドがあるので、そのままにしてます。 結果コンドル戦略は154,000円のマイナスですが、レシオスプレッドでコンドルの負けをカバーしてプラスに転じています。 実際は先物のヘッジも入れてたので、こちらもプラスになってて192,000円よりは多いです。 今回の戦略の特徴はコン…
2021/01/09 19:22
