FXたぶんシステムトレード日記

ばたんきゅー。

疲れがほんとにひどい。 EAは今週作って来週から稼動、の予定だったけど来月に延期。 連休中に頑張る。 今やってるのは指標アノマリと曜日アノマリを合成して値動き捉えようとしてるんだけど 指標が2006年以降しかないので微妙。 あと暴落時の値動きも捉えたい。

2009/09/13 10:22

重要指標入力地獄。

なんだこれ、人雇って1日10時間入力させても数日かかりそうだぞ。 指標一覧置いてるサイトを読み込んで自動的にまとめる方が早かったか？ システムトレーダーの中にはシステムに指標組み込んでる人も結構いると思うけど どこのサイトから過去の指標引っ張ってきたか疑問。 あと過去の指標のどれが重要なのかも不明。 昔は米貿易収支が最重要指標だったけど今は微妙な指標になってるし。 指標入力が終わるにはまだ日数が…

2009/09/08 05:23

バックテストする時間ない

バックテストしたいのたくさんあるんだけど時間がない。 毎日夜に少しずつ経済指標書き込みだけを続けてる。 値動き掴んでるような感触はあるんだけどEA作れるところまで結構時間かかりそう。

2009/09/07 01:46

来たっ…！ 本当に…！？ 条件は揃ったはずだ…！

指標アノマリの予想がビタ的中。 ただサンプルがもっと欲しい。指標日付は7年以降のデータしか無い。 誰か指標データ持ってたらくれ！

2009/09/05 01:22

金がない。

ひたすら指標入力。月ごとに日付が異なるから一括入力はできない。 これでうまくいかなかったら死。

2009/09/04 23:03

次いってみよー

次やることは月初月末アノマリと指標アノマリ、あと祝日アノマリ。 これらが予想通りにいけばシステム構築がうまくいきそう。

2009/09/02 07:56

月曜から金曜の値動きグラフをかきかき。

しばらく一日2～3時間程度しか勉強時間取れそうにない。 為替市場は各通貨の値動きが繋がっているので、 一つのEAで全通貨のポジをコントロールすることになるかもしれない。 曜日アノマリーをいろいろいじくってたらいろいろ面白いことが分かった。

2009/09/01 23:10

Dukascopyの出来高とか

調べてたよ。結構あれって値動きに関係してるのね。 今週はシストレあんまり勉強できないかも。 9月は厳しいな～。 週末までにやりたいことは ・出来高と値動きの関係 ・曜日と値動きの関係 ここまでできたら最高だ

2009/08/31 07:25

ターニングポイント？

今日は相場から離れて趣味に熱中してシステムのことは考えなかった。 その後、相場についていろいろ考えが浮かんできた。 僕は今まで、相場で勝つには過去の値動きを参照し、 そのパターンの組み合わせから未来の値動きを予測しようと考えていた。 それ以外に勝ち方はないというくらい、その分析に固執していた。 でもそれって間違いじゃないか？ 今は円キャリーの時代の値動きとは異なって当然。 ほとんどの年で利益を上…

2009/08/27 22:51

システムを考える

今のEAはある特定時間後にクローズした場合の期待値を計算してそれがNpips以上のときにポジをとり、 その後の状況次第で実際のクローズタイミングを早めたり遅くしたりしている。 これは少ないpipsを取るのには使えるけども、これ以上利益率を高めるためには、 初めから、クローズするタイミングがずれた場合も考慮して、現在位置からクローズすると思われるタイミング全体の期待値を求めなきゃいけない。 うーんどんどん…

2009/08/27 13:25

全力尽くしたが駄目か・・・

バックテスト期間は1999年8月～2000年12月 ドル円1348トレード-3100スプ3 スプ0利益1000／1348 ユロドル1042トレード1448スプ2 スプ0利益3500／1042 ポンドル1027トレード200スプ4 スプ0利益4200／1027 2001年から2009年で最適化してるためにバックテストできるのはこの期間のみ。 1999年当時は現在と値動きが違いすぎるのでは？ という言い訳も、 この時代にはユーロが一応発足されていたしFXも始まってい…

2009/08/27 10:18

集中力が続けば今日中にEAできそう。

たまには休んで温泉行きたいが。 今日完成させてEAの成績良さそうなら明日行こうかな・・・。

2009/08/26 21:49

EURGBPとGBPCHFで他の通貨ペアとは違う動きを発見

ただ理屈で言えばEURCHFやUSDCADなんかも同じようなパターンになるはずなんだけど違うっぽい・・・。 EURCHFはUSDCHFの影響受けてるのかもしれないけどよくわからん。 謎。

2009/08/26 08:13

バックテストする時間無い・・・。

これはいける、と思って作ったEAは単なるオーバーフィッティングだった・・・。 それとは別にちょっとした検証してたら通貨ペアごとの特性について新しいことに気付く。 ってかシストレやってる人なら結構知ってる人が多そうな法則なのに なんで今まで気付かなかったんだろ・・・。 ただUSDCADだけはいまだによく分からん。 体調崩しそう。

2009/08/25 08:19

EA作った、が、

Cでも物凄い重い処理をしてるのでもともとバックテストできないだろうと思って作ったのだけど、 実際にやってみたら5分足1日分経過するのに数分かかってる。 5分足ごとにn分後の期待値を5日後分まで毎回計算させるなんていう無駄な処理をやっているせいなんだが。 毎回計算し直さなくてもいいようにプログラムを改良してバックテストスムーズにしてみる。 まともに動いてるだけ奇跡だ（多分バグあるけど）

2009/08/24 02:46