のんびり株でシステムトレード

2022年まとめ

今年は+9,306,814円でした。4月から9月までの好調期は、この勢いがずっと続くのかとおもわれたのですが、10月以降はさっぱりでした。4月から9月までの成績は1030万、それ以外は-100万です。相場にメインシステムにあっていないときに活躍するようなシステムが欲しいです。今月運用し始めた先物システムはメインシステムと負の相関関係にあるようなので、このシステムを改善して収益があげられるようになると成績が安定しそうです。...

2022/12/31 15:18

2022/12月

今月は-515,798円とマイナスでした。10月あたりからシステムが機能しなくなってきています。ドローダウンも140万近くなってしまいました。減ったのは投入金額の4％ほどですが、9月までの好調ぶりを考えると、3か月のドローダウンはまさかという感じです。来年になって好転してくれるといいのですが。今月の成績 -515,798円 (-2.11%)9勝13敗 勝率.409今年の成績 +9,306,814円 (+38.13%)128勝95敗 勝率.574...

2022/12/31 14:48

2022/12/26~12/30

今週は-142,429円とマイナスでした。先週につづきマイナスでしたが、まあ仕方ないかな。来年に生かせればいいです。データのそろわない火曜と、過去に成績の悪かった月末2日目3日目の水木はメインシステムをお休みしました。金曜にメインシステムが26万やられましたが、年末はシステムが機能していないっぽいので、来年からは取引しなくていいかも。先物と、月末専用のシステムは割合と好調だったのは収穫です。2022/12/26 +132,23...

2022/12/31 14:36

2022/12/19~12/23

今週は-438,125円とマイナスでした。火曜のサプライズはある銘柄のおかげでしのげましたが、そのあとはさっぱりだめです。まあ、仕方ないかな。。。日本だけデカップリングしてるような相場には、このシステムは弱いです。ドル円だとか日経先物のブレイクアウト系なら大勝できそうな相場ですが。先物システムはメインシステムと明らかに負の相関関係があるようで、リターンの標準偏差は下がっているっぽいです。しかし肝心の成績は...

2022/12/23 17:54

2022/12/12~12/16

今週は-440,107円とマイナスでした。とにかく木曜につきます。FOMCの翌日は以前にも大敗したことがあり、システムも機能していなかったので、メインシステムは休むはずでした。実際、ここ二回のFOMCの翌日はやすんでいました。ところが、夜中に目が覚めてしまい相場を見ているうちに、大きな動きもなかったので「いけるのでは？」という気持ちがでてきて、思わずトレードしてしまったのです。その結果、メインシステムは47万もの大...

2022/12/16 16:33

日経平均先物システム②

寄り引けのシステムです。毎日トレードします。成績（手数料は含まず） 期間 2016/7/19~2022/11/18 トレード数 1490勝率 .528総利益 118.9％ プロフィットファクター 1.31最大ドローダウン 9.28％ダウの逆張りも先物のナイトギャップ逆張りも近年では全く機能せず、寄り引けシステムは難しいです。オーバーナイトと同じ指標を用い、三本の移動平均の多数決で売買を決めます。強引に作ったシステムなので、オーバーフィッ...

2022/12/12 18:08

2022/12/5~12/9

今週は+321,164円とプラスでした。大敗もなく、おだやかな一週間でした。先週はじめた先物のシステムは2勝3敗で少しマイナス。トータルでも少しマイナスとなってます。もともと勝率が高いシステムでもないので、しばらく様子を見て、大丈夫だと思ったらロットを増やしていきます。2022/12/5 +144,177円 (+0.59%) 2022/12/6 -58,808円 (-0.24%) 2022/12/7 +280,979円 (+1.15%) 2022/12/8 -94,417円 (-0.39%) 2022/12/9 +49,23...

2022/12/09 19:55

日経平均先物のシステム①

先週から日経平均先物システムを少額で2つ運用しています。柱となるオーバーナイトシステムです。引けで仕掛けて寄りでクローズします。成績（手数料は含まず）期間 2016/7/19~2022/11/18トレード数 793勝率 .572総利益 103.4％プロフィットファクター 1.49最大ドローダウン 7.67％イメージとしては押し目買い、戻り売りに近いです。パラメータは3つ。2つのパラメータは重要ではなく、1つのパラメータでも80％ほどの利益が...

2022/12/05 21:36

2022/11/28~12/2

今週は-501,811円とマイナスでした。 月曜の大敗と、水曜にメインシステムを動かさず勝ちを逃したのにつきるかなあ。大敗の原因はある程度わかっているのですが、だからといってそこを修正すると全体のパフォーマンスが落ちてしまいます。無駄な修正は10月に懲りているので、運がないと割りきるほうがよいのかも。また、今週から日経平均先物のシステムの運用をはじめました。日次で一勝四敗ですが、木曜のギャップアップをとっ...

2022/12/02 17:04