2016年ころまでの数年間、MT4でFXのシステムトレードをしていたのですが、当時、ATR(average true ranege)というインジケータを資金管理に使っていました。エクセルでATRを求めるには、まずTR(true range)を求めます。TRはmax(当日高値ー当日安値、当日高値ー前日終値、前日終値ー当日安値)で定義されます。このTRの移動平均をとったものがATRです。一般的には平滑移動平均が使われるようですが、私は計算の容易な単純移動平均を使...
プチ退場中ですが、復帰するまでに問題点を考え直して、今回の退場が今後のシストレ生活にプラスになるようにしたいと思っています。私のシステムは昨年の七月途中から運用していたのですが、損益の推移をグラフにしてみます。このグラフだけみると悪くないと思うのですが、最後の大きな負けにはメンタル的に耐えられなかったわけです。昨年の最大の負けが30万程度、それが最終日には80万を超える負けですから、かなり危険だと思い...
今回の退場の一番の理由はATRでの資金管理をしていなかったことなんですが（ATRについてはまた後で書きます）、それ以上にまずかったと思えるのがウォークフォワードテストに対する過度の信頼です。ウォークフォワードテストにもいろいろあると思いますが、自分のシステムの評価は、① 3年間で最適化② 1か月間、①のパラメータでテスト③ 1か月単位で①②を10年ほど繰り返す。という過程でやっていました。私のパソコンでは一回のテ...
想定外の負けをくらったので、いったんシステムの運用を停止します。3/8に80万以上くらいました。システム運用開始以来40万以上の負けはなかったのでやはりシステムとしては異常事態です。ロングショートでベータニュートラルにしたのに一日で4％近く負けてしまうというのは想像できませんでした。ボラが高いのもあるけど、システムにも問題ありでしょう。安定運用でないとメンタルがもたないチキンなので、利益が残っているうちに...
今週の収支は390,324円 (1.73%)とプラスでした。ウクライナはとんでもないことになっていますね。原発攻撃とじか、ほんとありえない。。。プラスで終われたものの、システレも非常に荒れた一週間でした。今週を振り返ると月曜日 現システムでは一日では過去最大の負け水曜日 投資を始めて以来、一日では最大の勝ち金曜日 一日での負けをわずかに更新と新記録が三回もでました。収支が荒れすぎて、お金の感覚がおかしくなりそう...
「ブログリーダー」を活用して、おーさんをフォローしませんか？
昨年の夏から運用していた中期システムのバックテストの結果です。グラフは日経平均先物ですが、日本株、米株などの株価指数でもいけます。主要なパラメータが一つのシステムで、売り買いにも根拠があるので、なかなかロバストなシステムだと思っています。損益曲線を見ての通り、売りの成績はよくないので、買いのみで運用していました。このシステムは想定外の出来事が起きると一日で8パーセントくらい負けることがあります。そ...
今月は2.31%とプラスでした。月初は良かったのですが、そのあとは調子悪かったです。今の相場ならもっと勝ちたいのですが、あまり噛み合ってないみたい。メインの寄り引けシステムは調子が今一つ。ちまちまと手直ししています。中期システムは、まあこんなもんかな。。。18日の日銀決定会合のあたりで大きくやられました。日銀さんとは相性が悪いです。過去の成績をみると、一日で8.3％やられる日がある（2016年6月24日、ブレグジ...
今月は1.85％と少しプラスでした。日経平均が高値更新したので、もう少しいけたら気分がよかったのですが。。。リスクオンの時だけロングする中期のシステムも、日経平均が37500円のあたりで置いていかれてしまいました。そして、39000円台と上がりきったところから、ポジションをもってしまってます。今月の中期システムはあまり相場にあっていなかったようです。また、今月は半導体主体の上げ相場だったと思うのですが、それにも...
今年は申し分ないスタートダッシュをできました。株をやってる人にとってはボーナスみたいな月だったのかな？みんな勝ってるっぽいですね。来月以降は気をひきしめないといけません。正月の空いた時間に寄り引けのシステムの改良をしました。月初はとても調子が良かったので、システムの改良がうまくいったと思っていたのですが。。。今月後半に旧システムと比べたところ、すべての面において旧システムが良かったっぽい。今月後半...
今年の成績は11,832,635円でした。年初比の利益率は33.2％ 118勝101敗(勝率.539)一日あたりの平均リターンは54,030円一日当たりの標準偏差は290,801円日次のシャープレシオは0.186でした。4月までは調子がイマイチで、システムをなおしても裏目ばかりで迷走していたのですが、5月に思い切って取引を中断してシステムを大きく直した結果、7月以降は1000万以上勝つことができました。昨年今年と、年間を通して勝つことができないの...
今月は839,927円とプラスでした。今月前半は、おそらく日本株と米株の動きがデカップリングしていたことが原因で不調でした。前日の海外の動向を見てポジションが決まるので、こういう展開は苦手なのですが、ちょっと考えてファクターを試したところ良さげだったので追加しています。また、逆張りのファクターを除くなどいくつかの変更をくわえました。中期のほうは、システムの指示に従えず今月後半の利益を20万ほど取りそこねま...
今月は5,388,670円と大勝です。500万超えるとは思っていませんでした。今月前半の日経の上げにうまく乗れました。中期のシステムはリスクオンのときに先物やETFをホールドしているだけなので当然勝ちますが、寄り引けのほうもうまくはまりました。600枚ほど空売りしたベネッセが、MBOの暴騰したので50万ちかくの損失をこうむりましたが、他が調子良かったのでたいして気にならず。しかし、日経のリークというのは本当にやめてほし...
今月は1,458,491円と勝てました。10月4日に107万の大敗を喫してどうなることかと思いましたが、そのあとよく盛り返しました。4日は、どう見てもリスクオフの日だったのですが、ディフェンシブを売って景気敏感株を買ってしまって、大丈夫かいな。。。と思っていたら案の定の大敗でした。その後数日かけて、システムの調整をしました。リスクオフの日には勝てるようなファクターを作ったのですが、これがなかなか良さそうです。それ...
今月はたまたまかもしれませんが、2,061,162円と満足のいく結果でした。システムのマイナーチェンジをしたのですが、これが思いのほか効いたっぽい。βニュートラルを売買代金ニュートラルにして、線形回帰の切片を0にしました。今までは切片があったために、サインが弱めのときに切片の大きなものを優先的にトレードしていたようで、それが成績を悪化させる要因になっていたようです。怖い月末3日間もクリアできました。まあ、月...
今月は43,943円とわずかにプラスでした。中旬までは順調だったのですが、月末にメインの寄り引けシステムがまさかの七連敗。。。中期の買いシステムが少しフォローしてくれたものの、利益がほとんど吹っ飛びました。月末はやはり弱いなあ。GRIFのリバランスなど、月末特有の資金の流れがあると思うのですが、戦略に生かせません。それから、上げ相場にも弱い。システムについては、根本から考え直さなければと思っています。中期の...
今月からメインの寄り引けシステム以外に中期のシステムの成績も記録することにしました。1,013,444円とギリギリ100万をこえることができました。メインの寄り引けシステムは改良を続けていました。ところが。。。なんだか見慣れない銘柄ばかり仕掛けているのでおかしいと思ったら、発注のファイルにミスがあり、もっとも重要な戦略において、ほぼランダムにしかけていました。直したので、これからは成績が上向く予定（？）です。...
今月からシステムの運用を再開しました。332,458円となんとかプラスで終えることができてひと安心です。勝率が3割台と酷かったのにプラスで終えたのは、ある意味ラッキーでした。ただ、本調子とはいかないなあ。。。まだまだ我慢が続きそうです。また、裁量のFXやETFのロングがうまく上昇相場に乗れたので、トータルでは税引き前で150万ほどのプラスにできました。ETFのほうはシステム化できそうなので、来月から成績を記録するか...
今月はシステムトレードはお休みしました。裁量で株とFXをやったのですが、こちらで50万ほどの損失をだしてしまいました。。。ホントにセンスない。とくに株は、この上げ相場のなかでどうしたら負けられるんだろうと不思議なくらいです。花王で大きくやられました。いけると思っていいたFXも、ルールを破って大きな損失をだしてしまいました。裁量はストレスがたまるのでやはり自分には無理です。システムは、大きく作りかえました...
今月は-1,024,196円と大きくマイナスでした。今月の収支曲線はこんな感じ。システムトレードで苦戦されているかたは多いみたいですね。毎週収支を書いていると、ダメになったとしても現行システムでシステムトレードを続けなければという変な義務感がでてきてしまうので、毎月の終わりだけに収支を書くことにします。 FXや長期投資なども始めたので、まとめかたも変えたほうがいいのかも。今月の成績 -1,024,196円 (-2.91%)7勝11...
今週は-654,929円と惨敗です。しかも六週連続のマイナス。水曜の大敗で、システムをいったん停止することにしました。比較的勝てそうなときはトレードするかもしれませんが、改良版のシステムをつくって手ごたえがでるまでは毎日トレードするのは止めようと思います。FXのデイトレを始めたのですが、こちらは好調で今週は四戦四勝でした。しばらくはFXでしのぎつつ株のシステム開発に集中します。FXは2007年から2008年まで裁量トレ...
今週は-100,382円と少しマイナスでした。これで五週連続のマイナス。今年に入ってからの週次の成績は6勝10敗と全く振るいません。今週は特に収支のボラが小さかったです。毎日一億円近く取引しているのですが。。。なので、負けてもそれほどのダメージはないです。でも、先行きがかなり不安。昨年末から米株と日本株の相関が崩れているらしいという記事をみかけました。私のシステムが不調に陥った時期とほぼ一致しています。しば...
今週は-83,927円と少しマイナスでした。これで四週連続のマイナス。システムを改善しようとしたつもりが改悪だったり、ここ一か月は迷走中です。2023/4/10 0円 (0%) 2023/4/11 +64,430円 (+0.18%) 2023/4/12 +75,837円 (+0.22%) 2023/4/13 -78,992円 (-0.22%) 2023/4/14 -145,202円 (-0.41%) 週間収支 -83,927円 (-0.24%)月間収支 -268,885円 (-0.76%)年間収支 +1,449,851円 (+4.57%)...
今週は-184,958円とマイナスでした。今週に限れば月火の週末にOPEC減産のニュースがあったのが響いたっぽいです。原油などの価格が週明けに大きくかわってしまい、それが月火と影響しました。ここらへんは工夫の余地がありそうです。また、先週まで行っていたシステムの改良はたいしてプラスにならないようなのでいったん中止です。月末だけ使えると思ったアービトラージも、労力に見合った結果がえられなさそうなのでやめました。...
今月は+778,681円とプラスだったのでした。第三週目までは調子よかったのですが、下旬は全くシステムが相場に合っておらず、利益も半減しました。今月の勝率も、今年の勝率も五割ちょうどです。それでも利益が出ているのは損小利大でいいのですが、やはり六割くらいほしいかなあ。そうするとかなり安定してくるはず。メインシステムの改良をしていたのですが、今月でほぼ終了しました。来月はどうなることやら。今月の成績 +778,6...
今週は-133,197円とマイナスですした。まあ、大きく負けたわけでもないし仕方ないかなあ。三月末はいつもと需給が違うので、月末用の戦略でいきました。原理を考えて根拠のあるものだけを仕掛ければ十分プラスだったのですが、例の気まぐれトレードで利益をほぼ吹っ飛ばしました。要反省です。月末用のいくつか戦略があります。そのなかで、配当確定日における配当再投資を利用した戦略は使えそうです。他の戦略は根拠が薄くリスク...
今週は-100,382円と少しマイナスでした。これで五週連続のマイナス。今年に入ってからの週次の成績は6勝10敗と全く振るいません。今週は特に収支のボラが小さかったです。毎日一億円近く取引しているのですが。。。なので、負けてもそれほどのダメージはないです。でも、先行きがかなり不安。昨年末から米株と日本株の相関が崩れているらしいという記事をみかけました。私のシステムが不調に陥った時期とほぼ一致しています。しば...
今週は-83,927円と少しマイナスでした。これで四週連続のマイナス。システムを改善しようとしたつもりが改悪だったり、ここ一か月は迷走中です。2023/4/10 0円 (0%) 2023/4/11 +64,430円 (+0.18%) 2023/4/12 +75,837円 (+0.22%) 2023/4/13 -78,992円 (-0.22%) 2023/4/14 -145,202円 (-0.41%) 週間収支 -83,927円 (-0.24%)月間収支 -268,885円 (-0.76%)年間収支 +1,449,851円 (+4.57%)...
今週は-184,958円とマイナスでした。今週に限れば月火の週末にOPEC減産のニュースがあったのが響いたっぽいです。原油などの価格が週明けに大きくかわってしまい、それが月火と影響しました。ここらへんは工夫の余地がありそうです。また、先週まで行っていたシステムの改良はたいしてプラスにならないようなのでいったん中止です。月末だけ使えると思ったアービトラージも、労力に見合った結果がえられなさそうなのでやめました。...
今月は+778,681円とプラスだったのでした。第三週目までは調子よかったのですが、下旬は全くシステムが相場に合っておらず、利益も半減しました。今月の勝率も、今年の勝率も五割ちょうどです。それでも利益が出ているのは損小利大でいいのですが、やはり六割くらいほしいかなあ。そうするとかなり安定してくるはず。メインシステムの改良をしていたのですが、今月でほぼ終了しました。来月はどうなることやら。今月の成績 +778,6...
今週は-133,197円とマイナスですした。まあ、大きく負けたわけでもないし仕方ないかなあ。三月末はいつもと需給が違うので、月末用の戦略でいきました。原理を考えて根拠のあるものだけを仕掛ければ十分プラスだったのですが、例の気まぐれトレードで利益をほぼ吹っ飛ばしました。要反省です。月末用のいくつか戦略があります。そのなかで、配当確定日における配当再投資を利用した戦略は使えそうです。他の戦略は根拠が薄くリスク...
今週は絶好調だった先週から一転して、-794,256円と惨敗でした。三月は荒れるなあ。システムと相場が合っていなくて、どうあがいてもプラスに持っていくのは無理そうでした。毎週最適化せずに先週の調子良かった銘柄でやったら、もう少しマシな結果になったかもしれないです。勝った週のデータは相場に合っているということなので、動かないほうがいいのかも。2022/3/20 -274,322円 (-0.78%) 2022/3/22 -328,523円 (-0.93%) 2022...
今週は五連勝で、+1,476,943円と大きく勝ちました。こんなに勝ったことあったかなと思って過去の記録を見返してみると、2020年の3/9~3/13に177万ほど勝ってました。コロナで日経が15％ほど暴落した週です。当時は掛け金も少なかったので10％くらいの利益になっていたはず。逆に上げ相場ではいまいち取れていないような。システムトレーダーあるあるでしょうか。2022/3/13 +419,541円 (+1.19%) 2022/3/14 +321,786円 (+0.92%) 202...
今週は火曜に大きいのを食らってしまい、-352,797円とマイナスでした。月火のマイナスは半分以下に防げたものだったので、対策して今後に生かしていきたいです。基本的にシステムのサインどおりに発注しているのですが、二年前の海運、昨年からの銀行、今年の鉄鋼など、数か月単位で急に盛り上がってくるセクターに対して売り向かわないほうが良い結果がでそうです。しばらくはシステムの出したサインに市場の大きな流れを見て裁量...
今週は+580,778円とプラスでした。先月末は不気味なほど収支がゼロに近かったのですが、3月に入り、一転して収支が荒れだしました。昨年も収支が荒れて80万以上の大敗を食らい、システムをストップしています。今の相場にシステムは割合とフィットしているようなので荒れる3月を無事乗り切りたいところです。今年はpythonをマスターしようと思っていたのですが、まったくやる気が起きません。結局は市場の仕組みなどを勉強したほ...
今月は+1,561,831円と勝ちました。第三週目に大きく勝ったのですが、月全体をとおしても極端な負けが少なく安定していました。先月末のシステム改良が今のところうまくいっています。今月の成績 +1,561,831円 (+5.18%)13勝6敗 勝率.684今年の成績 +940,055円 (+3.12%)18勝18敗 勝率.500今月の収支のグラフ...
今週は+283,142円とプラスでした。先月末にシステムを大幅に見直しましたが、以前は苦手だった月末も大丈夫っぽいです。水曜日にまたまた保険株でやられました。昨年の調子いい時は稼ぎまくってくれたのですが。。。いろいろ調べてみたところ、アメリカの長短金利が逆転してしまったことと関係あるかもしれません。。逆転すると保険会社の収益源の一つである、ヘッジ付き外債で利益がでなくなってしまうので、金利が上下が業績に関...
今週は+1,024,241円と大勝しました。こんなに勝てたのは久しぶりです。五戦全勝というのも久しぶり。年間収支も一気にプラ転です。三週間前にシステムを大きく見直してから調子がいいです。まだ、細かいところをちょくちょく変更したりしていますが、それも一応いい方向にでているみたい。今の調子が長く続いてくれることを願っています。2022/2/13 +126,556円 (+0.42%) 2022/2/14 +115,718円 (+0.38%) 2022/2/15 +126,264円 (+0...
今週は+65,788円と少し勝ちました。一応、勝ちたい銘柄がそれなりに勝っているので、機能はしているみたいです。システムの見直しの作業がだいたい終わったので、来週か再来週あたりから、改良版を投入したいと思います。2022/2/6 +185,913円 (+0.62%) 2022/2/7 -56,205円 (-0.19%) 2022/2/8 +115,241円 (+0.38%) 2022/2/9 -75,037円 (-0.25%) 2022/2/10 -104,124円 (-0.35%) 週間収支 +65,788円 (+0.22%)月間収支 +255,658円...
今週は+455,183円と久しぶりにプラスでした。先週までの7週連続のマイナス、長かった。。。機能している2つの戦略メインで良い結果がでました。システムを全体的に見直しているのですが、過去の成績では合計でプラスであっても、時期によって逆相関が続くような不安定なファクターをどうするか考えていなす。現在はとりあえずそうしたファクターを使わないことにしています。また、銘柄選択のときに、統計的にあまり意味のなさそ...
今月は-621776円とマイナスでした。先週まで勝率が2割と悲惨な状況でした。今週から機能していた2つの戦略のみで運用しています。月末は二連勝できました。この調子が今後も続いてほしいです。いろんなファクターをごちゃまぜにしたシステムだったのですが、機能している戦略は1つのファクターでも十分に利益がでます。ブラックボックスに入れてしまうよりは、単純で分かりやすい戦略を複数走らせるほうがいいのかも。今月の成績 ...
今週も-275,742円とマイナスでした。七週連続マイナスと素晴らしすぎです。デタラメにトレードしても、七週連続負けるのは難しいのではないでしょうか。ある意味すごい。。。システムを見直しているのですが、10月ころから明らかに調子をくずしている戦略が多いです。保険セクターを筆頭に今までの戦略が逆指標となっています。日銀の緩和見直しや、荒れた為替の影響、GAFAの失速など、いろいろ思い当たるところはありますが。。。...
今週は-147,276円とまたもやマイナスでした。なんと6週連続のマイナスです。相場に全く合わない先物システムは木曜で停止しました。ミニ2枚と少額の運用でしたが、今年だけで25万、11月末から二か月弱の運用で35万もの損失をたたき出してくれました。当然、6週連続のマイナスにも大きく貢献してくれています。先物ほ始めてから負担が大きくなり、注意力や思考力も落ちてしまうように思います。メインシステムは寄り引けのロングシ...
今週は-437,311円と、またもやマイナスでした。いや～、厳しいです。今週から二点、変更をしました。ひとつはヘッジの取り方。売り買いの一方にサインが偏ったときに日経ETFでヘッジをしていたのですが、買いと売りのスコアを取ることによって売り買い同額になるように調整しました。もう一つは最適化の期間。直近に対応できるように評価期間を短めにした結果、トレードするのが二軍選手ばかりのような銘柄になってしまったので...
今週は-26,760円とマイナスでした。メインのシステムはすこしプラスだったのですが、先物が足を引っ張りました。先物の寄り引けシステムはあまり自信がないので、運用停止しようかな。。。それから、メインのシステムは見直しをはかろうと思っています。日経平均のETFをヘッジに使っているのですが、どうも相場によって極端に脆弱になるような。特に買いのみ、売りのみのポジションになったときにバクチみたいになったりします。今...
今年は+9,306,814円でした。4月から9月までの好調期は、この勢いがずっと続くのかとおもわれたのですが、10月以降はさっぱりでした。4月から9月までの成績は1030万、それ以外は-100万です。相場にメインシステムにあっていないときに活躍するようなシステムが欲しいです。今月運用し始めた先物システムはメインシステムと負の相関関係にあるようなので、このシステムを改善して収益があげられるようになると成績が安定しそうです。...
