理三→東大医学部卒。レバレッジETFとビットコインに投資中。 2019年生まれの息子の子育てに奮闘中。 子育て、教育、投資について発信します。
ナスダック100へのレバレッジ投資「レバレッジド・コア・サテライト」運用中
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カガミルです。TQQQのリターンがレバナスに勝つためには、QQQが平均年率で何%以上上昇する必要があるでしょうか。ブラック・ショールズモデルとTQQQ、レバナスの日次変動率の式を用いたシミュレーションんにより、必要なQQQの成長率についての条件を求めました。やはりTQQQ全力買いは慎重に行うべきです。
L倍レバレッジETFのリターンを表す式は、現実の株価でもほぼ成立する
カガミルです。L倍レバレッジETFのリターンを表す式は、株価がランダムウォークすることが前提でした。レバナス、TQQQ、SSO、SPXLの過去データを用いて検証したところ、この式が実際のレバレッジETFでも概ね成立することがわかりました。この式を出発点としてレバレッジETFの研究を進められそうです。
カガミルです。TQQQのリターンがQQQに勝つためには、QQQが平均年率で何%以上上昇する必要があるでしょうか。ブラック・ショールズモデルとTQQQの日次変動率の式を用いたモンテカルロ法を行い、必要なQQQの成長率についての条件を求めました。TQQQの場合はレバナス以上に高いQQQの成長率が必要です。
カガミルです。レバナスでQQQを上回るリターンを得るためには、QQQが平均年率で何%以上上昇する必要があるでしょうか。この記事ではブラック・ショールズモデルとレバナスの日次変動率の式を用いたモンテカルロ法を行い、必要なQQQの成長率についての条件を求めました。
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S&P 500とナスダック100指数のボラティリティを計算 (Excelファイルあり)
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カガミルです。レバレッジETFや暗号通貨に投資しています。2021年11月末の資産状況公開します。
L倍レバレッジETFのリターンの上限 〜基準指数がa倍のときa^L倍未満〜
カガミルです。ナスダック100指数がa倍になった時、レバナス価格がa^2倍以上になることは理論上あり得ません。同様に、基準指数がa倍になった時、L倍レバレッジETFの価格がa^L倍以上になることはありえません。数学的証明を交えつつ解説しました。
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