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レバレッジ1倍、2倍、3倍の年率リターンの対応表
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2021/12/31 06:59
TQQQがレバナスに勝つ条件
カガミルです。TQQQのリターンがレバナスに勝つためには、QQQが平均年率で何%以上上昇する必要があるでしょうか。ブラック・ショールズモデルとTQQQ、レバナスの日次変動率の式を用いたシミュレーションんにより、必要なQQQの成長率についての条件を求めました。やはりTQQQ全力買いは慎重に行うべきです。
2021/12/30 06:59
L倍レバレッジETFのリターンを表す式は、現実の株価でもほぼ成立する
カガミルです。L倍レバレッジETFのリターンを表す式は、株価がランダムウォークすることが前提でした。レバナス、TQQQ、SSO、SPXLの過去データを用いて検証したところ、この式が実際のレバレッジETFでも概ね成立することがわかりました。この式を出発点としてレバレッジETFの研究を進められそうです。
2021/12/29 06:59
TQQQがQQQに勝つ条件
カガミルです。TQQQのリターンがQQQに勝つためには、QQQが平均年率で何%以上上昇する必要があるでしょうか。ブラック・ショールズモデルとTQQQの日次変動率の式を用いたモンテカルロ法を行い、必要なQQQの成長率についての条件を求めました。TQQQの場合はレバナス以上に高いQQQの成長率が必要です。
2021/12/28 06:59
レバナスがQQQに勝つ条件
カガミルです。レバナスでQQQを上回るリターンを得るためには、QQQが平均年率で何%以上上昇する必要があるでしょうか。この記事ではブラック・ショールズモデルとレバナスの日次変動率の式を用いたモンテカルロ法を行い、必要なQQQの成長率についての条件を求めました。
2021/12/27 06:59
L倍レバレッジETFのリターンを示す式とその証明
2021/12/25 06:59
S&P 500とナスダック100指数のボラティリティを計算 (Excelファイルあり)
2021/12/11 06:59
資産状況（2021年11月）
カガミルです。レバレッジETFや暗号通貨に投資しています。2021年11月末の資産状況公開します。
2021/12/06 06:59
L倍レバレッジETFのリターンの上限 〜基準指数がa倍のときa^L倍未満〜
カガミルです。ナスダック100指数がa倍になった時、レバナス価格がa^2倍以上になることは理論上あり得ません。同様に、基準指数がa倍になった時、L倍レバレッジETFの価格がa^L倍以上になることはありえません。数学的証明を交えつつ解説しました。
2021/12/04 06:59
2021年12月 (1件〜100件)
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