VIX指数は続落し前日比▲1.25の15.69。特に山場もなく漸減。期間構造は手前から順に沈んでのスティープ化。スポット-先物間の逆行も解消。
VIX指数は反発し前日比+1.66の31.84。上は33.46で指標通過後の時間帯。それでも昨日のトップは超えず。期間構造は手前から順に持ち上がっての歪み強化。
VIX指数は反落し前日比▲2.42の30.18。本日も上は34.88、下は30.03と広いレンジ。NY時間に入ってからは漸減で推移。期間構造は歪み是正方向でのフラット化。
VIX指数は続伸し32.60前日比+0.34のうちロール効果は+0.52程。上は34.14、下は30.30と本日もレンジ広め。期間構造は手前で逆行深化。
週明けのVIX指数は続伸し32.26。前週末比+2.34のうち週末を挟んだロール効果は+1.50程。上は32.88、下は29.83と広めのレンジを上下動した後、やや上で終了。期間構造は水準切り上げ。フラットラインも30到達。
9月20日の非商用トレーダーポジションは、ショートポジションの縮小。前週から16,728枚減って81,798枚のネットショート。週後半の荒れ方を見れば納得ですが、前週の動きが騙しだったということですね。8/23を底にネットショートポジション
指標の前から動きたくて仕方のなさそうだったVIX指数は、通過後も元気よく動き回り一時は30超えも。それにともない時間価値曲線も頂上が高くなり、第1限月である10月限は3ptを超えました。「レンジは広めで適度な荒れを期待しながらのポジション取
VIX指数は反発し前日比+2.57の29.92で週末入り。上は32.31まで攻めた後、ラスト1時間で30を切るところまで戻す。期間構造は大きくめくれ上がったところからフラット気味の逆行の位置へ。フラットラインは29台半ば。
VIX指数は反落し前日比▲0.64の27.35。上は28.38、下は26.71と狭いレンジを小刻みに上下動。期間構造は若干のスティープ化。
VIX指数は続伸し前日比+0.83の27.99。イベント中に上は30.18、下は25.55と大きく振れるもいずれも一瞬。結局は上に抜けて終了。期間構造はフラット気味。先物9月限は26.65で通過。
VIX指数は反発し前日比+1.40の27.16。イベントを待ちながらも指数は跳ね気味。それでも上は27.81と昨日のトップは超えず。期間構造は手前が持ち上がってのフラット化。オプション9月限は取引終了。先物は残り半日強。先月(20.11)よ
週明けのVIX指数は反落し前週末比▲0.54の25.76。欧州時間までは先週のトップあたりで推移もNY時間に入ってから緩む。期間構造も水準を切り下げてのスティープ化。フラットラインは28台前半へ。
9月13日の非商用トレーダーポジションは、ショートポジションの積み増し。前週から9,792枚積み上げて98,526枚のネットショート。CPIで跳ねた日の数字ですので少し意外感も。跳ねたところでこれはチャンスとショートを積んだ向きが多かったの
指標で跳ねた後はグダグダな展開に終始した一週間。週明けに締め日を迎える9月限こそ減衰しましたが、それより先の限月では一週間前と比べてもほぼ変わらずの位置。引き続きVIX指数は20台を行き来する日々です。引き続きレンジは広めで適度な荒れを期待
VIX指数はほぼ変わらずの26.30で週末入り。前日比+0.03のうちロール効果は+0.43程。上は28.45と今週のトップを着けるもラスト2時間で緩む。期間構造もほぼ変わらずの位置へ。
VIX指数は反発し26.27。前日比+0.11のうちロール効果は+0.43程。上は26.93で今日もトップは切り下がる。期間構造はほぼ変わらずも、各先物は若干前日よりは下。
VIX指数は反落し前日比▲1.11の26.16。上は27.56と昨日のトップは超えず。引けベル間際から緩み始める。期間構造はほぼ変わらず。
VIX指数は続伸し前日比+3.40の27.27。指標で跳ね、上は28.15まで。期間構造はスポット-第1限月間で逆行発生中。フラットラインは29あたりまで上昇。
週明けのVIX指数は反発し23.87。前週末比+1.08のうち週末を挟んだロール効果は+1.29程。上は24.23、下は23.16とおとなしめの動き。期間構造は手前より奥が深く沈んでのフラット化。フラットラインは27台後半へ。
9月6日の非商用トレーダーポジションは、ショートポジションの縮小。前週から9,201枚減り88,734枚のネットショート。週明けの少し市場が荒れた時点での数字なので、多少勢いはついているかもしれませんが、引き続き8/23を底とした巻き戻しで
レイバーデーもありショートウィークとなった一週間でした。休み明けに上を試す展開も長続きせず。週を通してみると、VIX指数は20pt台で上下動、という雑なまとめになってしまいます。そんななか、折り返し地点を過ぎた9月限オプションはATM近傍の
VIX指数は続落し前日比▲0.82の22.79で週末入り。特に大きな山場もなく終日前日比マイナス圏で推移。期間構造は手前が沈んでのスティープ化。奥はあまり動かずフラットラインは28前後。
VIX指数は続落し前日比▲1.03の23.61。ラガルドの顔を見ていたら途中でパウエルの顔にスイッチ。その間に上は25.90まで。その後はNY時間いっぱいをかけて消化。期間構造は手前から順に沈んでのスティープ化。
VIX指数は反落し前日比▲2.27の24.64。NY時間に入ってからはほぼ一本調子で緩む。期間構造も水準を切り下げスティープ化。
休み明けのVIX指数は反発し26.91。前週末比+1.44のうち、週末を挟んだロール効果は+1.75程。指標で跳ねたところはNY時間午前中にある程度消化したものの、その後は下値を切り上げる展開。期間構造は手前が持ち上がってのフラット化。
本日のマーケットは休場。VIX指数の算出は無し。VIX先物は前場で取引を終えました。前場終了時点での値は以下の通り。2023年5月限 28.55 取引なし2023年4月限 28.45 ▲0.152023年3月限 28.35 ▲0.20202
8月30日の非商用トレーダーポジションは、ショートポジションの縮小。前週から8,410枚減り97,935枚のネットショート。前週の数字が「今回の底ということになりそう」とした通りの展開ですが、これが継続するのかどうかはまだ見ないとわかりませ
株式市場としては多少荒れ目の一週間だったかもしれませんが、VIX指数としては前週金曜(8/26)の動きを引きずったのは月曜(8/29)のみ。その後は横ばいから下降へという動きでした。期間構造は順行を維持。時間価値曲線でも、ATM近傍での時間
VIX指数は続落し前日比▲0.09の25.47で長い週末入り。指標通過で緩み下は23.19まで掘った後、NY時間午後に入りその殆どを戻す展開。期間構造は結局ほぼ変わらずの位置で終了。
VIX指数は続落し前日比▲0.31の25.56。前日比プラス圏でしばらく推移したもののNY午後に入ってから緩む。期間構造は月次先物がそれぞれ下へ。
VIX指数は下降し前日比▲0.34の25.87で月末入り。上は26.62、下は25.31とレンジ狭め。期間構造は月次先物に関しては手前から順に垂れての順行深化。
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VIX指数は続落し前日比▲1.25の15.69。特に山場もなく漸減。期間構造は手前から順に沈んでのスティープ化。スポット-先物間の逆行も解消。
週明けのVIX指数は反落し16.94。前週末比▲1.77は週末を挟んだロール効果+0.89程を跳ね返しての下降。期間構造も水準を切り下げてのスティープ化。スポット-先物間の逆行は6月限までに縮小。
VIX指数は反発し前日比+0.71の18.71で週末入り。地政学ネタはアジア時間だったため、上は21.36であるもののほぼ出落ち。期間構造は先物が手前から順に持ち上がるも追いつかず。スポットは9月限までと逆行での越週。
VIX指数は続落し前日比▲0.21の18.00。一方で先物は手前を中心に持ち上がる。スポット-先物間の逆行は6月限までに縮小。
VIX指数は続落し前日比▲0.19の18.21。期間構造は先物間ではスティープ化伸展も、引き続きスポット-7月限まで逆行中。先物4月限は18.03で通過。
VIX指数は反落し前日比▲0.83の18.40。指標・地政学ネタには無反応。パウエル前から緩み基調。期間構造は傾きをあまり変えずに水準切り下げ。オプション4月限は取引終了。先物は残り半日強。
週明けのVIX指数は続伸し19.23。地政学ネタで再び跳ね、上は19.46まで。期間構造はフラット化。残り1日半の4月限を含め、第6限月までスポットに追いつかない位置。
VIX指数は反発し前日比+2.40の17.31で週末入り。地政学ネタで跳ね、上は19.20まで。期間構造も手前から持ち上がりフラット化。スポット-第2限月まで逆行発生。
VIX指数は反落し前日比▲0.89の14.91。指標と要人発言で本日は下へ。期間構造は手前から順に沈んでのスティープ化。スポット-第1限月間は順行回帰。
VIX指数は反発し前日比+0.82の15.80。指標と議事録で跳ね、上は16.62と前日のトップにほぼ並ぶ。期間構造は傾きはあまり変わらずに水準切り上げ。スポット-第1限月間で逆行発生。
VIX指数は続落し前日比▲0.21の14.98。上は16.63、下は14.94と広めのレンジ。プレ指標で跳ね、要人発言で戻す展開。期間構造は手前のみ反応。
週明けのVIX指数は続落し15.19。前週末比▲0.84のうち週末を挟んだロール効果は+0.74程。終日かけて漸減。期間構造も手前から順に沈んでのスティープ化。
VIX指数は反落し前日比▲0.32の16.03で週末入り。指標通過後も不安定に推移するも前日よりは下で着地。期間構造は、手前から順に先物が持ち上がることで、スポット-第1限月間の逆行を解消。各先物間はフラット化。
VIX指数は反発し前日比+2.02の16.35。地政学ネタも絡め上は16.92まで。期間構造は水準を切り上げてのフラット化。スポット-第1限月間で逆行発生中。
VIX指数は反落し前日比▲0.28の14.33。上は15.18、下は14.25ですが指標・各発言で時折ボラタイルに推移。期間構造はほぼ変わらず各先物とも構造線上の滑落程度の動き。
VIX指数は続伸し前日比+0.96の14.61。NY時間に入り盛り上がり上は15.43まで。期間構造は水準を切り上げてのフラット化。
休暇明けのVIX指数は続伸し13.65。前週末比+0.64のうち休日も挟んだロール効果は+1.29程。期間構造は手前のみ反応してのフラット化。
VIX指数は反発し前日比+0.23の13.01で長い週末入り。上は13.10、下は12.84と極めて狭いレンジでの上下動。期間構造は手前が持ち上がり若干のフラット化。
VIX指数は反落し前日比▲0.46の12.78。NY時間に入ってからは株の動きと歩調を合わせ緩み基調。期間構造も手前から順に沈んでのスティープ化。
VIX指数はほぼ変わらずの13.24。前日比+0.05のうちロール効果は+0.24程。期間構造は各先物とも構造線上の滑落程度の動き。
4月18日付の非商用トレーダーポジションは、ショートポジションの積み増し。前週から14,395枚積み上げての63,761枚のネットショート。先週には「また少しトレンドが見えにくくなってきましたが」としていましたが、今回の動きを見て、3月28
4月限も大過なく締め日を迎え、5月限が第1限月となった一週間。その5月限はすでにATM近傍での時間価値は1pt台と緩みに磨きがかかっています。期間構造も安定的で容易に崩せそうもありませんが、崩れるときは得てして緩みきったところからですからね
VIX指数は反落し前日比▲0.40の16.77で週末入り。上は17.71、下は16.58と相変わらず狭いレンジでの上下動。期間構造は手前のみ反応してのスティープ化。フラットラインは変わらず24前後。
VIX指数は反発し前日比+0.71の17.17。指標とFRB方面からの発言で多少の盛り上がりを作る。期間構造は水準切り上げ。フラットラインは24前後。
VIX指数は続落し前日比▲0.37の16.46。NYオープンで前日比マイナス圏に入るギャップダウン。期間構造は5,6月限の間を軸にツイストしてのスティープ化。先物4月限は16.75で通過。
VIX指数はほぼ変わらずの16.83。前日比▲0.12のうちロール効果は+0.29程。上は17.34、下は16.58とレンジも狭い。期間構造は5,6月限の間を軸にツイストしてのスティープ化。4月限のオプションは取引終了。先物は残り半日強。
週明けのVIX指数は続落し16.95。前週末比▲0.12のうちロール効果は+0.95程。昨年1月来の16台へ。期間構造は水準を切り下げてのスティープ化。フラットラインは23台半ば。
4月11日付の非商用トレーダーポジションは、ショートポジションの縮小。前週から7,720枚減り49,366枚のネットショート。また少しトレンドが見えにくくなってきましたが、前週がショート方向へ積み増しすぎていた、という見方もできるかもしれま
イースター休暇明けから、さらに緩み基調の続いた一週間。途中何度か上を試す展開もありましたが、長続きせず。週明けに締め日を迎える4月限も、ATMは20を切り近傍の時間価値も地を這うレベル。あまり波乱は予想していないようです。期先はほぼ動いてお
VIX指数は続落し前日比▲0.73の17.07で終末入り。特に山場もなく漸減。期間構造は7月限を軸にツイストしてのスティープ化。フラットラインは24弱。
VIX指数は続落し前日比▲1.29の17.80。指標通過で緩み基調。期間構造も水準を切り下げてのスティープ化。フラットラインは23台半ばへ。
VIX指数はほぼ変わらずの19.09。前日比▲0.01のうちロール効果は+0.38程。指標後に上下とも振れ、上は19.98下は18.25と広め。期間構造は6,7月限を軸にツイストしてのフラット化。フラットラインは24前後。
VIX指数は続伸し19.10。前日比+0.13のうちロール効果は+0.36程。上下動も上は19.28、下は18.56と狭い。期間構造もまちまちの動き。
週明けのVIX指数は反発し18.97。前週末比+0.57のうち長い週末を挟んだロール効果は+1.54程。期間構造は手前より奥が沈んでのフラット化。フラットラインは24弱。
4月6日付の非商用トレーダーポジションは、ショートポジションの拡大。前週から14,909枚積み増して57,086枚のネットショート。VIX指数が20を切ったあたりから警戒感が薄れたのか、期間構造のスティープ化と歩調を合わせるようにショートも
イースター休暇でショートウィークとなった一週間。VIX指数は終値ベースでは20を切ったところでの着地が定着し、ひとまずは警戒感が去った形。折り返しを過ぎた4月限のATMはまだ20を超えているもののそこでの時間価値は引き続き1pt台前半と安定
本日のマーケットはグッドフライデーで休場。VIX指数の算出は無し。VIX先物は前場で取引を終えました。前場終了時点での値は以下の通り。2023年12月限 24.05 +0.102023年11月限 24.30 ±0.002023年10月限 2
VIX指数は反落し前日比▲0.68の18.40で長い週末入り。NY時間に入ってからは緩み基調。期間構造は手前が垂れてのスティープ化。フラットラインは引き続き24台半ば。
VIX指数は前日比+0.08とほぼ変わらずの19.08。NY時間の終日かけて指標を消化。期間構造は先物6,7月限の間を軸にツイストしてのスティープ化。フラットラインは24台半ば。
$VIX は反発し前日比+0.45の19.00。指標後に盛り上がり上は20.03まで。期間構造は手前より奥が伸びてのスティープ化。