オプショントレード実戦譜

ポジションの組み替え

日経が大きく下落したので ポジションを組みなおしました。 ここまでの損益は▲175000円前後です。 コール28750-80×4売り コール26750-840×1買い プット27875-570×1買い プット25500-70×4売り

2022/06/13 09:39

7月限のポジション

今日の後場にポジションを組みました。 コール29500-69×4売り コール28000-520×1買い プット27875-570×1買い プット25375-80×4売り 1-4のレシオで組みました。 これで廻していきます。

2022/06/06 15:27

久し振りに更新

長い間更新していませんでしたが 又、ぼちぼちと始めようと思っています。 現在の6月限のポジションはコール、プット共に27000に買い玉を持って 外側の売り玉を何度か利食いしましたが、売りが最初から少なかったので SQまでにこのまま大きく上昇するか、下落しないと6月限は損 は失で終わります。

2022/05/31 15:46

その後10月限は組まず。

前回ポジションを決済してから 結局その後はポジションは持たず。 もみ合いが続いていたので もう一度ヘッジ付のショートストラングルを 組めば利益になりましたが、仕方なし。 11月限は大統領選挙があるので 大きく動いても大丈夫なポジションを組みます。

2020/10/08 10:23

プラス17万で決済

明日は予定があり、場が見られないので 今日の前場でポジションをすべて決済しました。 保有は コール24750-単価40×5買い コール24250-94×5売り プット21000-110×5売り プット20500-単価77×5買い コール24750を、19でカットしてマイナス21 コール24250を、55で利確してプラス39 プット21000を、33で利確してプラス77 プット20500を、16でカットしてマイナス61 計プラス34×5で170 満期まで待てば435なので半分にもいきませんが 連休が入るので、一旦手仕舞いしました。 来週以降、又新しいポジションを考えます。

2020/09/17 15:02

待機が続く

もみ合いが続くので特にやることがありません。 4連休前には、一度ポジションを決済しようかと考えています。

2020/09/16 15:25

待機で動かず

コール、プットともにプレミアムの動きは大してないので 何もせずに静観。

2020/09/09 14:57

コンドルで勝負

今日は10月限のポジションを組みました。 コール24750-単価40×5買い コール24250-94×5売り プット21000-110×5売り プット20500-単価77×5買い これで廻していきます。

2020/09/08 14:54

久々の更新

日々の売買はノートに記録していたが 又、こちらでも始めようと思います。 現在の所はノーポジションです。

2020/09/05 15:06

プットロングバタフライ

ここの所、日足でヒゲが多くなってきたので SQまでに大暴落が来ないかと期待して プットのロングバタフライを組みました。 枚数が多くてもコスト1万円でノーリスクなので 宝くじを買うよりは確率がいいと思っていますが 果たして・・・ 今日の追加ポジション プット19000-5×10買い プット18500-3×20売り プット18000-2×10買い

2019/09/24 14:38

9月限はマイナス369000円。10月限はロングストラングルで勝負

9月限のSQは21981でした。 保有していたポジションは コール21250-105×1売り コール20375-460×1買い プット20375-440×1買い プット18500-70×3買い でしたので、プット側は全損でマイナス650000円 コール21250はマイナス626000円 コール20375はプラス1146000円 合計マイナス130000円 ここに今迄のマイナス239000円が加わって 9月限はマイナス369000円となりました。 6日にコールの売り玉を2枚カットした時点では ここまで上昇するとは考えていませんでしたので その点が失敗でした。 あそこで全部カットしていれば、多少の…

2019/09/13 10:54

完全ノーリスクのポジションにする。

今週は下落するかと思いましたが 考えられないほど日経が強いです。 コール側は下記の3つのポジションを持っていました。 コール21750-33×3買い コール21250-105×3売り コール20375-460×1買い 上げても21500位で、もしかしたら21250前後でのSQもあるのでは等と 皮算用をしておりましたが、ここの所の連騰をみますと少し危険になってきましたので コール21750がアットザマネーになったチャンスに 単価120円ですべて利確してプラス261000円。 コール21250を570で2枚カットしてマイナス93万円。 トータルはマイナス669000円です。 これで完全にノーリスク…

2019/09/12 14:32

SQ週に備えてリスクをなくす。

お盆明けにポジションを組んでから 20日振りのトレードです。 途中、少しプットの売り玉が膨らみましたが ヘッジの買いがあったのと、思ったほど逆行しなかったので そのままにしておきました。 来週はSQですので、このままほったらかしで、SQ決済にするかと 考えましたが、SQ週に乱高下して痛い目にあった経験が過去にあるので プットの売り玉を利確して、コールを2枚ロスカットしました。 これでほぼノーリスクです。 今日の取引はプット19000-110×5枚を2で全部利確してプラス54万円 コール21250を105×2枚分を160でロスカットしてマイナス11万円 現在のポジション(ここまでの確定損益プラス…

2019/09/06 15:13

9月限のポジション

先物は崩れそうで、中々崩れませんね。 今日は9月限のポジションを組みました。 コール21750-33×3買い コール21250-105×5売り コール20375-460×1買い プット20375-440×1買い プット19000-110×5売り プット18500-70×3買い 1対3のレシオにするか迷いましたが 大きく動くと危ないので、ヘッジの買いを コールとプットで、それぞれ厚くして ロングバタフライの変形のような形で組みました。

2019/08/16 15:06

8月限りは、プラス349000円

今日のSQは20855でした。 以下のようなポジションを保有していました。 コール21625-19×1売り コール21250-94×1買い プット21625-255×1買い プット21250-115×1売り すべてSQ決済でコール21625はプラス19000円 コール21250はマイナス94000円 プット21625はプラス515000円 プット21250はマイナス280000円 ここまでの、このポジションの損益がマイナス1000円でしたので それも入れた合計はプラス159000円です。 更に、ここにオマケで組んでいた、ロングバタフライのプラス250000円があり 残していた半分のロングバタフ…

2019/08/09 10:59

オプション版宝くじは半分利確

先日組んだオプション版宝くじの ロングバタフライは、ここの所の連日の下げで プット19125のプレミアムが膨らんできたので 寄り付き直後に、全体のポジションを半分にして利食いしました。 ざっくりとした計算ですが、25万前後の利益になったと思います。 今、見たらかなり戻しているので、全部決済するべきだったと 一瞬思いましたが、元々宝くじ感覚で組んだポジションですし 全部決済して更に下げて、SQ前日位にプット19125がアットになったりすれば 腹が立って仕方ありませんので(笑)半分の利確で正解だったと考えています。

2019/08/06 15:14

私の相場歴⑧

オプションの本や、情報商材で勉強して最初は恐る恐る ショートストラングルのポジション持っていましたが 相場が動かなければ利益になりますし、動いても 自分がポジションを持った所で止まれば利益になります。 そうすると今迄50円前後の遠くのプレミアムを売っていたのが もっと儲けたいとの欲が出てきて、150～200円のプレミアムを 売るようになってきました。 プレミアムが高いという事は、それだけ原資産に近いという事ですので どうしても変動が激しくなって、少し動いたらすぐにマイナスになってしまいます。 しかし当時の私は、何の根拠もなく、このあたりで止まるだろう等と 勝手に考えて、ロスカットもヘッジもせず…

2019/08/04 16:00

オプション版宝くじ

今日は先物が大きく下落したのでポジションを固めました。 コール21750-92×1売りを、11で利確してプラス81000円 コール21625-255×1買いを、19でカットして、マイナス236000円 コール21250を、94で1枚買って、コール21625を19で一枚売りました。 SQまであと一週間、もう一段下げそうな気がして 別口座でプット19125を買い、18375売り、18000と17750を買いの 変形ロングバタフライを組みましたが、そこそこの枚数を買ったので (といっても安いですが)これはサマージャンボ宝くじを買ったつもりで 持っておきます(笑) 現在のポジション(ここまでの確定損益…

2019/08/02 15:25

コール売り玉を移動して利確

今日は前場でコール21875-115×1売りを60で利確して、プラス55000円 すぐにコール21750を、92で1枚売りました。 このまま下げたらコールの買い玉の下に売りを持つか 大きく下げるようなら、プット21250-115×1売りもロスカットして ディープのコールを買い、プットとコールの買い玉だけで 利益を確定できないか等と考えていましたが、戻しています(笑) SQまで10日ですが、どう動くでしょうか？ 現在のポジション(ここまでの確定損益プラス154000円) コール21750-92×1売り コール21625-255×1買い プット21625-255×1買い プット21250-115×…

2019/07/31 14:47

私の相場歴⑦

オプション取引を初めて知って、とりあえず本屋に行って オプションの本を探しましたが、株やFXと違って オプションの本というのは、非常に数が少なかったので 探すのに苦労しました。 その中でも、一番簡単そうな、漫画で解説してある本と 新井氏が書かれたオプションの本を買って帰りましたが、 一読してみて、正直な所全く理解できませんでした。 今でもたまに、昔読んだオプションの本を読み返したりしますが わざと理解しにくいように書いているのではないだろうか(笑) と思う所が多々ありますので、当時何の知識もない私がすぐに 理解するのは無理だったのも当然かも知れません。 そこで今度はネットで、オプションをやって…

2019/07/28 16:20

私の相場歴⑥

2005年の9月にセイコーエプソンで大損を喰らった後も しばらくは売買をしていましたが、仕事が忙しくなってきて 年内で一旦やめようかと考えて、しばらくは取引をしていませんでした。 今思えば2006年、年明け早々にライブドアショックがあったので あのままやっていたら、間違いなく、やられていたと思います。 その後、又株式取引を再開しますが、勝ったり負けたりで中々成績が安定しません。 そんな中で株の売買方法で、鞘取りという手法があるのを本屋で見つけて 早速買って帰り、一気に読みました。 それまで株は買ったことはありましたが、空売りをしたことはなかったので 当初は空売りの概念が、あまり分かりませんでし…

2019/07/27 14:48

コールとプットでデビットスプレッド

今日は前場に先物が急騰したので まずプット20875-160×1売りを、61で利確してプラス99000円 その後、売り玉を上げてプット21250-115×1売り。 コール側も21875-125×1売りました。 デビットスプレッドをコールとプットで作った形です。 これで又、様子を見ます。 現在のポジション(ここまでの確定損益プラス99000円) コール21875-115×1売り コール21625-255×1買い プット21625-255×1買い プット21250-115×1売り

2019/07/23 10:44

私の相場歴⑤

仕事をやりながら、合間にノートパソコンを開いて デイトレードをやるというのは結構大変なもので 段々とデイから持越しをするようになりました。 勝ったり負けたりを繰り返していましたが トータルではそこそこ勝てていましたので 段々とトレードが雑になってきて、持ち越す株数も 最初は100～500位でしたが、1000株以上を持ち越すようになりました。 そして2005年9月にとんでもない失敗をしてしまいます。 2005年といえば、小泉郵政解散が8月にあり、その後半年で株価が4割も 上げた年ですので、適当に買っていても、持っていれば、上がって勝てる相場でした。 その時に、私が買っていた銘柄はセイコーエプソン…

2019/07/21 11:14

プット側に売り玉を作る。

ロングストラドルを組んだ翌日に大きく下げたのでラッキーでした。 プット20875に160円で売りを、一枚はめました。 これで、しばらく様子を見ます。 現在のポジション コール21625-255×1買い プット21625-255×1買い プット20875-160×1売り

2019/07/19 09:22

8月限もロングストラドルでスタート

ここの所、日足チャートでもみ合いが続いているので レシオを組んで売りを持つのは危険と判断して 8月限もロングストラドルから始めることにしました。 上か下に大きく動けば、又7月のように売りを後から 追加で入れようと考えています。 現在のポジション コール21625-255×1買い プット21625-255×1買い

2019/07/16 10:52

私の相場歴④

2001年9月に起こったテロによって、持ち株はズルズルと下げて それ以来株価を見るのも嫌になって放置していましたが 2004年に本屋で平積みされていた、確か子羊さんというハンドルネームの トレーダーの方が書いたデイトレードの本を買って帰り、株にもこんな取引きの やり方があるんだと初めて知りました。 それまでは株というものは多少下がっても、又じりじりと上がっていくもので じっくり腰を据えて持つものだという考えがあったので驚きました。 只、今までの逆張りというものはデイトレードになっても変わることがなく 大きく下げたものを狙って、少しの戻りを取るというやり方でした。

2019/07/15 13:56

7月限はプラス8万円で終了。

今日は7月限のSQで21742でした。 このようなポジションを持っていました。 コール21500-220×1売り コール21000-280×1買い プット21000-360×1買い コール21500-220×1売りは、マイナス22000円 コール21000-280×1買いは、プラス462000円 プット21000-360×1買いは、マイナス360000円 となり合計プラス80000円です。 7月はロングストラドルの状態でスタートして 6月19日にコール側に売り玉を作った後は、結局取引せずに SQを迎えました。 どこかで一度大きく下げそうな気がしていたので、そうなった時に プレミアムが膨らんだプ…

2019/07/12 10:55

私の相場歴③

ハイテク関連銘柄ばかり所有していましたが 当時は小泉政権が発足したばかりで、その期待感もあって 連日のように保有株は上がっていました。 2001年5月の連休明けには、含み益で300万円をこえていましたが 当時の私には全く売る気はなく、このまま400万、500万と 上がっていくものと信じていました。 しかし、その年の9月にニューヨークでテロが起こり、持ち株は物凄い勢いで暴落して さすがにヤバいと感じて、いくつかの銘柄を慌てて売却しました。 幸いにも、一時の含み益から比べたら微々たるものですが少し利益が残りました。 しかし日本オラクルやソフトバンク等、残した銘柄は悲惨で、それ以降株価も見なくなり、…

2019/07/07 16:27

コール側に売り玉を作る

昨日の流れから少し下げると思いましたが 今日は大きく上昇していますので コール側に売りを1枚作りました。 これで、しばらく様子を見ます。 現在のポジション コール21500-220×1売り(今日の追加ポジション) コール21000-280×1買い プット21000-360×1買い

2019/06/19 09:55

7月限のポジション

今日は7月限のポジションを組みました。 いつものように、外側に売りを2,3枚持とうかと思いましたが ここの所もみ合いが続いており(今日は少し動きましたが) どちらかに大きく動くことを期待して、とりあえず ロングストラドルのポジションにしました。 状況を見て売り玉を入れるかを考えます。 現在のポジション コール21000-280×1買い プット21000-360×1買い

2019/06/18 15:15

6月限SQは21060

今日はメジャーSQでした。 コール21500-505×1買い プット21500-545×1買い 先物ミニ6月限を20950-10枚買い このようなポジションを保有しており ここまでの損益は、プラス629000円でした。 SQが21060でしたので、コール21500-505×1買いはマイナス505000円 プット21500-545×1買いはマイナス105000円 先物ミニ6月限20950-10枚買いが、プラス110000円となりました。 SQでの損益はマイナス50万円です。 ここに今迄のプラス629000円を入れて、プラス129000円が6月限SQの結果です。 5月の末時点で、ほぼポジションは出…

2019/06/14 11:13

私の相場歴②

仕事から帰ったら、注文がすべて約定していました。 当時買ったのは、日本オラクルやソフトバンク、NTTデータ等の ハイテク関連株ばかり。 そしてその日の終値を見たら、すべての銘柄が含み益となっており、 今思えば、私が買った日の前場が底値であり、後場から急速に値を戻していました。 単なるビギナーズラックですが、当時の私は自分には投資の才能があるかもしれない等と、とんでもない勘違いをしていました。 今ならば利益が乗ればすぐに売ってしまいますが、当時はまだまだこれからだと考えて全く売ることは考えてなかったです。 しばらくもみ合いましたが、順調に株価が上げていくので、毎日楽しかったです(笑)

2019/06/09 14:16

私の相場歴①

現在保有しているポジションは、ほぼ完成しており、もうSQまで動かすことはないと思いますので、私自身が相場を始めてから、現在までを少しずつですが書いて行きたいと思います。 私が相場を始めたのは2001年の3月ですので、今から18年前になります。 当時あったマネー誌を読んで投資に興味をもったのがきっかけです。 最初は株式投資から始めましたが、それまでは相場には全く興味がなく 博打と同じだと思っていたので、どちらかというと毛嫌いしていました。 初めて株を買ったのが2001年3月15日位だったと思いますが、その前日に NYが大暴落して、世界同時株安といわれていた日です。 無知とは恐ろしいもので、普通に…

2019/06/08 10:24

先月と似たようなポジションに

今日の前場は戻したので、そのまま上昇かと思いましたが その後、大きく下げていきましたので、ポジションを決済しました。 先物を買って先月と同じような感じになりましたが、残り2週間どう動くか？ コール21750-68×2売りを40で利確して、プラス56000円 プット19875-83×3売りを60で利確して、プラス69000円 先物ミニ6月限を20950で10枚買い 今日の損益は、プラス125000円 ※現在のポジション(今日までの損益はプラス629000円) コール21500-505×1買い プット21500-545×1買い 先物ミニ6月限を20950-10枚買い

2019/05/29 10:33

コール売りを3枚から2枚に。

今日は一週間ぶりにポジションを動かしました。 日足が、一目均衡表の雲の中に入って，もみ合っています。 今日もスタートは大きく陰線で、このまま下抜くかと思いましたが 現在ブログを書いているAM10時30分は、下ヒゲを付けるような形になっています。 コール22000-85×3売りを34で利確して、プラス153000円 すぐにコール21750を68×2売りました。 リスクを考えて売り枚数を2枚に減らしました。 ※現在のポジション(今日までの損益はプラス504000円) コール21750-68×2売り コール21500-505×1買い プット21500-545×1買い プット19875-83×3売り

2019/05/24 10:44

プットを利確して上に売り直し。

日経が戻してきたのでプットを利確して 上に引き上げて売り直しました。 プット19250-92×3売りを42で利確してプラス15万 その後プット19875に83で×3枚売りました。 下落したら又、ロスカットになりますが その時は仕方ないので、切って外に売り直します。 ※現在のポジション(今日までの損益はプラス351000円) コール22000-85×3売り コール21500-505×1買い プット21500-545×1買い プット19875-83×3売り

2019/05/17 11:26

コールの売り玉を利確して移動。

日経の下落によりコールを利確して移動しました。 コール22625-90×3売りを→23で利確してプラス201000円 その後コール22000に85×3枚売りました。 プット19250の売り玉は、もう少し余裕がありそうなので そのまま待機しています。 ※現在のポジション(今日までの損益はプラス201000円) コール22000-85×3売り コール21500-505×1買い プット21500-545×1買い プット19250-92×3売り

2019/05/14 09:47

6月限のポジションを組む

5月限のSQは21451でした。 保有ポジションは 先物ラージ21590×1枚買い→マイナス139000円 コール22250-220×1買い→マイナス220000円 プット22250-280×1買い→プラス519000円 5月限 プラス16万円 結果論ですが、先物で蓋をしなければ先物のマイナス分が そのままプラスの利益になりましたが、これは仕方ありません。 連休明けの7日は大きく下がると思いましたが、思ったより下げが 小さかったので、このまま戻して5月は大きなマイナスかと考えていたので 翌8日に下げた時には、大喜びで先物で蓋をしましたが、結果は更に下落。 相場は難しい(笑) 6月限のポジション…

2019/05/10 10:44