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ブログタイトル
たいぐー(猫)がインデックス投資でがんばらない
ブログURL
https://taigu.blog.fc2.com/
ブログ紹介文
早期リタイアした飼い主の生活を支えるため、たいぐー(猫)がインデックス投資に取り組みます!
更新頻度(1年)

26回 / 69日(平均2.6回/週)

ブログ村参加:2019/12/15

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たいぐーさん
ブログタイトル
たいぐー(猫)がインデックス投資でがんばらない
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たいぐー(猫)がインデックス投資でがんばらない

たいぐーさんの新着記事

1件〜30件

  • また金利が下がってきた

    2/21終値で、米国10年債利回り: 1.471%米国30年債利回り: 1.918%30年債は一時 1.886% まで下げ、2019年8月の最低利回りを更新した。◆米国30年債利回り・データ元:Yahoo Finance ^TYXそれにもかかわらず、株価もつい最近、最高値を更新。全世界株式ACWI Gross: 1,215.689 @ 2/12さらにドル円が円安に振れた。USD/JPY: 112.12 @ 2/20この3つの組み合わせは、起きないと思っていた、が起きた。「債券高」かつ「円安」特に気味悪い...

  • 「SMTグローバル株式」を今でも保有

    かつては低コストインデックスファンドを代表する存在だった。その信託報酬 0.55%(税込)は、今や最低信託報酬の5倍以上。100万円あたりの手数料が 5,500円 と 1,023円、それが毎年。この差は大きい。一方、早期リタイアした飼い主は、無収入無年金。所得税も住民税もなく、そのため所得控除が使われずに残る。その控除分を使って、ファンド乗換え時の所得税を実質ゼロにする作戦をとっている。・所得控除は、基礎控除、配偶者控...

  • ACWI NET指数の税率及び、ファンド追随性(続報)

    eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)について、・ACWI NET指数(ベンチマーク)が前提とする配当税率と実際にファンドが支払う税率が異なる・ファンドリターンは、この税率差の分、ベンチマークを上回るべきではないか?という記事の続報。参考記事:ACWI NET指数の税率及び、ファンド追随性三菱UFJ国際AMさんからの回答ブログ掲載の許可も得たのでその内容を引用する。---【質問抜粋】---eMAXIS Slim 全世界...

  • 為替リスクを再認識する

    日本の投資家に常に付きまとう為替リスク。為替レートが変動することは誰でも知っている。しかし実際に円高になって大きな損失が発生したとき、想定外だと驚く。なぜなら定量的にリスクを想定していなかったから。(たいぐー実話)今回は、為替リスクの大きさと影響をどう想定するか考える。動かないドル円◆ドル円 月足トレンド最近も為替変動しているように見えるが、スムージングすると…・中央のグレー線と数式は、エクセルの指...

  • 野村インデックスファンド・J-REIT 定期チェック(2020年01月)

    愛称:Funds-i J-REIT全資産の15%をこのファンドに投資。REITアセットの95%を占めるメインファンド。インデックス推移とファンド追随性インデックスファンド東証REIT指数配当なし東証REIT指数配当込み騰落率騰落率19/122,1454,450-2.92%-2.93%20/012,2164,609+3.56%+3.55%20/0220/0320/0420/0520/0620/0720/0820/0920/1020/1120/12年初来--+3.56%+3.55%・東証REIT指数: 日本取引所グループからインデックスリターン +3.56% の内訳...

  • eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)定期チェック(2020年01月)

    全資産の22%をこのファンドに投資。株式アセットの72%を占めるメインファンド。インデックス推移とファンド追随性為替インデックスファンドUSD/JPYACWINET(JPY)騰落率騰落率19/12109.5631,014+3.31%+3.30%20/01109.0630,823-0.62%-0.59%20/0220/0320/0420/0519/0620/0720/0819/0920/1020/1120/12年初来-0.46%--0.62%-0.59%・MSCI ACWI NET: MSCIサイトから・USD/JPY: 三菱UFJリサーチ&コンサルティングから・ファンドの定義に...

  • 2020年01月末のパフォーマンスチェック

    インデックスに大負けした過去への反省から、アセット毎のリターンをベンチマークと毎月比較する定期記事。ベンチマークとのリターン比較ベンチマークMyポートフォリオACWIEDVREIT株式外債REIT20/01-0.6%+6.7%+3.6%-1.0%+5.6%+3.5%20/0220/0320/0420/0520/0620/0720/0820/0920/1020/1120/12年初来-0.6%+6.7%+3.6%-1.0%+5.6%+3.5%・ACWI: MSCI ACWI NET(税引後配当再投資)円換算・EDV: バンガード超長期米国債ETF、Yahoo Finance ...

  • 資金流入が急増 - eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

    Fund of the Year 2019で1位獲得した影響?MONEX証券のiDeCo取扱開始の影響?月毎の資金流出入だと、2019年11月 11億円2019年12月 14億円2020年01月 35億円 ←月の流入35億円は「eMAXIS Slim 先進国株式」と比べても遜色ない。グラフ化するとこんな感じ。(日ごとの流出入のみ右軸)流出入 = 当日純資産 - 前日純資産 × 当日基準価額/前日基準価額詳細不明ながらも推測すると、・月初の楽天カード積立が3億→5億(年末に積立ファン...

  • NEXT FUNDS 東証REIT ETF(1343)の信託報酬率、最安に並ぶ

    1/27付、野村AMからのプレスリリース「NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信」投資信託約款(信託報酬率)変更のお知らせ信託報酬率:0.32% → 0.155% (税抜)変更日:2020/2/13「1343」といえば、最古参にして、最大の東証REIT ETF。純資産総額 3,864億円(1/31時点)は、アクティブ含む全J-REITファンドの中で最大。無粋ながら、この変更で野村AMと野村信託銀行が受け取る信託報酬額は、12.4→6.0億円/年に半減。そこまでして...

  • ACWI NET指数の税率及び、ファンド追随性

    eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)の目論見書には、とある。「配当込み」が、GROSS(配当再投資)か NET(税引き後配当再投資)かの記載はないが、月報や運用報告書のベンチマーク騰落率の数値から、NET指数がベンチマークだと分かる。本記事では、調べた結果とそこから生まれた疑問として、・NET指数の定義と用いられる税率・NET指数へのファンド追随性に関する疑問について述べる。NET指数の定義と用いられる税率こ...

  • なぜ、J-REITは株価に連動しなくなったか

    東証REIT指数は「債券的な値動き」をする時期と「株式的な値動き」をする時期がある。本記事では、その理由を考察する。東証REIT指数と株価の連動性Morningstarの記事でも報告された。Morningstar 2019/12/26連動性乏しい国内REITと国内株式ファンド、円高局面での値動きに着目Morningstar 2020/01/27J-REITの分散効果、極端なリスク回避では機能せずざっくり要約すると、・近頃の東証REIT指数は、株価に連動しない。・...

  • MSCI Frontier Markets 時価総額の割合

    全世界株式インデックス(ACWI: All Country World Index)と言っても、本当の「全世界」ではない。ACWI構成国は49。(先進国 23、新興国 26、2019年末時点)さらに「フロンティア市場インデックス(FM: Frontier Markets Index)」がある。FM構成国は28。「全世界」に投資するのであれば、ACWIに加えて、FMにも投資すべきか?と思い、FMの時価総額を調べてみた。MSCI Frontier Marketsの時価総額の割合2019年末時点で、ACWI 時価...

  • 激しくトレード

    ここ10日間ほど、ブログをさぼって、激しくトレードしていた。と言ってもデイトレ等ではなく、目標アセットアロケーションに近づけるための資産売買。2019年は、ベンチマークリターンに対し、全世界株は 2.8point、外債は 1.8point 負けた。参考記事:2019年12月末のパフォーマンスチェック敗因は「日本株過多」と「外債デュレーション過小」。そこで、具体的な売買内容をこう決めた。・売:日本株TOPIX ETF・売:株主優待目当ての...

  • 野村インデックスファンド・J-REIT 定期チェック(2019年12月)

    全資産の14%をこのファンドに投資。REITアセットの91%を占めるメインファンド。愛称:Funds-i J-REITインデックス推移とファンド追随性インデックスファンド東証REIT指数配当なし東証REIT指数配当込み騰落率騰落率18/121,774.063,543.83--19/011,851.853,709.11+4.66%+4.65%19/021,850.033,728.00+0.51%+0.52%19/031,907.363,851.10+3.30%+3.28%19/041,889.133,822.76-0.74%-0.73%19/051,916.923,889.57+1.75%+1.71%19/061,938.823...

  • eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)定期チェック(2019年12月)

    無リスク含む全資産の内、14%をこのファンドに投資。株式アセットの44%を占めるメインファンド。インデックス推移とファンド追随性為替インデックスファンドUSD/JPYACWINET(JPY)騰落率騰落率18/12111.0024,458-9.92%-9.90%19/01108.9625,973+6.19%+6.42%19/02110.8727,487+5.83%+5.47%19/03110.9927,574+0.32%+0.40%19/04111.8528,752+4.27%+4.21%19/05109.3626,822-6.71%-6.68%19/06107.7927,802+3.66%+3.74%19/07108.6428,439+2....

  • 株式+債券のリスク低減効果(2019年12月)

    前回チェックしてから2ヶ月だが、年も変わったこのタイミングで一度確認しておこう。全世界株式(ACWI)+ 超長期米国STRIPS債(EDV)でリスクを抑える作戦。有効性を確認した50年バックテスト結果はこちら。長期のバックテスト結果(全世界株式+超長期米国STRIPS債)本記事では「最近も有効性が失われていないか」をチェックする。■ACWI+EDV 日足トレンド(円換算)11月中旬から12月初旬にかけて、株式と債券が連動したが、その...

  • 2019年12月末のパフォーマンスチェック

    インデックスに大負けした過去への反省から、アセット毎のリターンをベンチマークと毎月比較する定期記事。ベンチマークとのリターン比較ベンチマークMyポートフォリオACWIEDVREIT株式外債REIT19/01+6.2%-0.9%+4.7%+5.8%-0.2%+4.8%19/02+5.8%-0.0%+0.5%+5.0%+0.4%+0.1%19/03+0.3%+6.9%+3.3%+0.1%+4.6%+3.3%19/04+4.3%-1.5%-0.7%+3.6%-1.5%-0.4%19/05-6.7%+7.3%+1.7%-6.2%+6.8%+1.7%19/06+3.7%-0.7%+1.5%+3.3%-0.3%+1.6%19/07+2.3%+...

  • マザーファンドの信託財産留保額

    過去記事に突っ込まれたように思うので、筆者の見解を述べておこう。ただし、筆者はアマチュア投資家であり、間違っているかもしれない。ご了承いただきたい。過去記事:eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)に信託財産留保額が!知りたいポイントは、信託財産留保額が「ない」ベビーファンドにおいて、マザーファンドに信託財産留保額が「ある」ことは、長期ホールド投資家にとって有利か不利か?そして、ケース1:運用...

  • 10年前のインデックスファンドは今

    新年おめでとうございます。2010年に投資開始し、今年でもう10年。最初に恐るおそる投資したのは「個人向け国債10年」。その後、インデックスファンドやETF、REIT、外国債券などを購入したことを思い出す。ふと、10年前から存在していたインデックスファンドたちは今どうなったかと思い、Morningstarで検索したところ、考えさせられる結果だった。【検索条件と補足】・運用10年以上、ETF・DC専用・SMA専用を除く全「インデックス」...

  • 2019年の終わりに

    2019年も最終日。今年の3月からブログを始めた。未だビギナーで、読みやすい文章を書けない。そんなブログを読んでいただいた方々に感謝します。「時候あいさつ」的なこの記事まで読んでいただいた方へのお礼として、な、なんと!たいぐーのお宝フォトを特別公開!!!では、どーぞー 変な姿勢で寝ている左側がたいぐー、右は姉。変な姿勢で寝ている奥側がたいぐー、手前は甥っ子。左が生まれて間もない頃のたいぐー、右は姉。---...

  • eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)に信託財産留保額が!

    信託財産留保額が設定されていた。と言っても、ファンド自身ではなく、マザーファンド の方。マザーファンドの信託財産留保額マザーファンドの信託財産留保額は目論見書には記載されない。有価証券届出書に添付されるマザーファンドの信託約款を見る必要がある。以下、3つのマザーファンドの該当部分を引用する。日本株式インデックスマザーファンド(信託契約の一部解約) 第40条 委託者は、受益者の請求があった場合には、信託...

  • 2019年、全世界株式ACWIを上回った国は?

    2019年も残り数日。2019年の全世界株式インデックス ACWI は、・1月~4月:2018年末の株価下落からの回復・5月~9月:その後、上がったり下がったり・10月~12月:3ヶ月連続で最高値更新し、+25%を超える大きなプラスリターンと、かなり良い年になりそう。(まだ終わってないが…)どの国がプラスリターンに寄与したか確認する。MSCI国別インデックスの年初来リターン(DM+EM)先進国市場(DM)と新興国市場(EM)の国別の年初来リ...

  • 8資産均等、リターン1%もの差

    インデックス投資家に人気の「8資産均等バランスファンド」。同じ8資産均等でもファンドによってリスク・リターンが異なることに気づいた。主な8資産均等バランスファンドの実績リターンニッセイ・インデックスバランスF(8資産均等) たわらノーロード バランス(8資産均等型) eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) iFree8資産バランスSMT 8資産インデックスバランス純資産総額(百万円)2536,11241,47118,72734信託報酬率(税込)0....

  • ACWI vs. ACWI ALL CAP 実績リターン

    MSCI ACWI ALL CAP INDEX というインデックスがあることを知った。MSCI ACWI INDEXは先進国と新興国の大型株、中型株が対象であり、小型株を含まない。MSCI ACWI ALL CAP INDEXは、さらに小型株も加え、構成銘柄数は 14,896!投資可能な株式の内、ACWIは85%、ACWI ALL CAPは99%をカバーする。そこで、いわゆる「小型株効果」ってどのくらいだろうと思い、実績リターンを比べてみた。また、同じく小型株を含む、FTSE GLOBAL ALL CAP...

  • 「分散投資」はつらいよ

    分散投資でつらいのは、株価が大きく高騰したとき。「えッ?」と聞き返されそうだが、まあ聞いてくださいな。(この記事の「分散投資」は、株式に加え、それ以外のアセットクラスにも投資することを指す)先週 12/12、米中貿易とBREXITのニュースで株価が大きく高騰した。その翌日、eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)は、+1.9% 高騰。ドル円 108.53 → 109.56 と円安の影響も大きかった。たいぐーが、株リスク低減のため...

  • 「信託財産留保額」によるリターンへの影響を見積もる

    たいぐーも保有する「eMAXIS 国内リートインデックス」ファンドで信託財産留保額が変更された。10/26付三菱UFJ国際AM | 「eMAXIS 先進国リートインデックス」、 「eMAXIS 国内リートインデックス」他ファンドの 約款変更のお知らせ「eMAXIS 国内リート」の変更は2点・子ファンドの信託財産留保額 0.3% → 0.1%・親ファンドの信託財産留保額 0.3% → 0.1%手数料1/3化はメリットのように見えるがそうではない。・ファンド...

  • 家計全体の見える化にWFチャートはいかが

    12月も後半、1年間の家計収支や投資損益をまとめる時期になった。その際に便利な「ウォーターフォール(WF)チャート」を紹介する。こんなグラフである。数値は架空のもの1年間で、何がどう増減し、現在の総資産額になったか、その全体を可視化できる。WFチャート、日本語では「滝グラフ」というらしい。(wikipedia 滝グラフ)上記wikipediaにもあるように、このグラフの作成は、かなり面倒な作業が必要だった。しかし、EXCEL20...

  • eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)、100億円に到達

    先週12/5に、純資産総額 100億円に到達していた。記念して、純資産の経過グラフを他の人気インデックスファンドと比較してみよう。人気インデックスファンドの純資産総額推移どれが人気ファンドかは、たいぐーの独断(億円)■ひとつ前の二強「SMTグローバル株式」「eMAXIS先進国株式」 2015年で伸びは止まったが、その後も緩やかに右上がり。しぶとい…■今の二強「ニッセイ外国株式」「eMAXIS Slim先進国株式」 すごい勢いで増加...

  • 野村インデックスファンド・J-REIT 定期チェック(2019年11月)

    無リスク含む全資産の内、15%をこのファンドに投資。REITアセットの91%を占めるメインファンド。愛称:Funds-i J-REITインデックス推移とファンド追随性インデックスファンド東証REIT指数配当なし東証REIT指数配当込み騰落率騰落率18/121,774.063,543.83--19/011,851.853,709.11+4.66%+4.65%19/021,850.033,728.00+0.51%+0.52%19/031,907.363,851.10+3.30%+3.28%19/041,889.133,822.76-0.74%-0.73%19/051,916.923,889.57+1.75%+1.7...

  • eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)定期チェック(2019年11月)

    無リスク含む全資産の内、13%をこのファンドに投資。株式アセットのメインファンド。インデックス推移とファンド追随性為替インデックスファンドUSD/JPYACWINET(JPY)騰落率騰落率18/12111.0024,458-9.92%-9.90%19/01108.9625,973+6.19%+6.42%19/02110.8727,487+5.83%+5.47%19/03110.9927,574+0.32%+0.40%19/04111.8528,752+4.27%+4.21%19/05109.3626,822-6.71%-6.68%19/06107.7927,802+3.66%+3.74%19/07108.6428,439+2.29%+2.25%19...

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