日経先物の自動売買 ~今日も患者さんが来ないから~
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NOVEROUGEさん
ブログタイトル
日経先物の自動売買 ~今日も患者さんが来ないから~
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https://www.noverouge.com/
ブログ紹介文
いつの間にか「儲ける」より「勝つロジック」作りが楽しみになりました。そして行き着いた先はシステムトレード。「副業は日経先物の自動売買です」と胸を張って言いたい。
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  • 0.アルゴリズム検証

    検証とは 検証とは「一定の理論によって立てられた仮説が具体的に現実に適合するか否かをテストすること。この場合、仮説の限定と観察の客観性が重要である」(出典:ブリタニカ国際大百科事典)とされている。これから最強のアルゴリズム構築について論じていくにあたり、せめて著名なトレーダーならばまだしも、何の実績も無い不肖ノーヴァルージュがリアルトレードで負けていたら何の説得力もない。実績が無いのであれば、実績を積み上げて行くのみである。 検証と称してバックテストのみを行っているサイトが散見される。レトロスペクティブ(過去のデータから)な検証には価値が少ないと考えている。何故ならば、過去の値動きに最適化させ…

  • はじめに

    このブログを始める理由 不肖ノーヴァルージュ、システムトレードとの出会いは2012年の暮れである。カブドットコム証券のシストレFXのサービス開始がきっかけだ。それ以降、かれこれ7年程の間システムトレードに取り組んできているという事になる。 不肖ノーヴァルージュ、年齢は50歳、職業は医師である。これまで昼間は仕事が忙しかったし、夜も睡眠時間を確保せねば昼間のパフォーマンスが低下してしまう。とりあえず余暇が無かった。だからこそシステムトレードに飛びついたのだが、この7年間の成績は決して良好なものではなかった。 最近は仕事が暇となり、まとまった時間が取れるようになった。そこで本気でシステムトレードに…

  • 睡眠障害と発注リピートに泣く

    またいつものように2時に目が覚めた。 ここで静かに目を瞑っているのが正解なのだ。 中年以降の途中覚醒や早朝覚醒は多くの場合に問題とはならない。 特に寝る前に大量飲酒する自分など尿意で覚醒するのは当然の摂理、またの名を自業自得ともいう。 が、 安眠のためには、やってはいけないとわかってはいるのだけれども、スマホで自動売買状況を確認する。 確認してもしなくても成績には変わらないのだが。 日経平均先物自動売買アルゴリズム「ノーヴァルージュ1号」稼働初日である。気にはなる。 えっ 悪夢再び到来 同時刻発注が2回 短時間の発注決済リピートが4回 完璧な設定のはずだったのに…… あーもう眠れん。 「ノーヴ…

  • 未来のミライの日経平均など計算できるわけがない

    インジケーターにはトレンド系とオシレーター系があります。一般にトレンド系はレンジ相場に弱く、オシレーター系はトレンド相場に弱いと言われています。 そのような理由からトレンド系インジケーターとオシレーター系インジケーターの併用により両者の欠点を補完させています。 自分は現在、トレンド系には移動平均線を使用し、オシレーター系のはストキャスティクスを用いています。 それぞれの長所と短所はこのような感じです。 長所 短所 移動平均線 トレンドの波に乗りやすい とにかく遅い ストキャスティクス レスポンスが早い 利確が早すぎ と、もっともらしく書いていますがこれは詭弁です。移動平均の長所と短所がストキャ…

  • 自動売買はやっぱり難しい、そして4時間足ストキャスティックスとATRから見た来週の展望

    こんにちは。週末は東京で過ごす事が多いです。 そして、東京はすっきりしない天気の土曜日です。 昨日の「短時間軸でのリアルトレード自動売買チャレンジ」(←そんな名前はつけてなかったよね) このような結果となりました。参考までに昨日の5分足図をその下に。 アルゴリズムとしては①移動平均線で方向性を定め、②ストキャスティクスのクロスでエントリー、という形です。 とりあえず無駄な売買が多すぎます。「肉を切らせて骨を切る」というのは問題ないのですが、「肉を切られすぎて骨を切る前に力尽きる」状態です。 挙句に大きなトレンドにも乗り切れていない。「肉を切らせて骨を切ろうとしたが途中で刀を戻していたら、また肉…

  • ワタシは下等生物です、そして4時間足ストキャスティックスとATR

    たぶん前にも似たような事を書いています 同じ過ちを辿っています 学習せずに同じ間違いを繰り返すのは高等生物ではありません そう、ワタシは下等生物です ふと目が覚めた深夜2時 寝る前の含み益は大きな損失に変わっている もう寝られやしない 一人ぶちキレた丑3つ刻 「と、とり返してやる!」 この決意はスキャルピングへと向かう 夜更けのスキャルピング 1分足 買いエントリーは%Dの20%ライン上抜け 売りエントリー80%ラインの下抜け 決済は%DとSlow%Dのゴールデンクロスとデッドクロス やられました 「これは1分足だからダメなのだ」 5分足でトライ 買いエントリーは%Dの20%ライン上抜け 売り…

  • FOMCを終え、そして日経先物4時間足ストキャスティクスATR

    アメリカFRBは金融緩和姿勢が著明となった今朝の早朝、ドル円低下という日経平均にはマイナス材料も。 トランプ大統領も安倍総理も好調な経済という御旗が政権の支え。アメリカは大統領選、日本は参議院選を控えて株価を必死に維持してくれるかもしれません。 チャールズ・ヘンリー・ダウはウォール・ストリート・ジャーナルの創始者の1人でNYダウ指数に名前が残っています。 ダウ理論と呼ばれる株価の動きについての理論を提唱したのですが、その中に「株価の動きは全てのファンダメンタルズを反映したものである」というものがあります。自分のようなテクニカル分析100%派には神のような存在です。 血圧、脈拍数(と心拍数。一致…

  • アルゴリズム検証はリセットします。そして4時間足データ

    昨晩の誤設定誤発注で、4週目に突入していたアルゴリズム検証フォワードテストも意味ない数字となりましたので、リセットしようと思います。 そして、損失は取り戻したくなるのが人間というもの。ロット増やそう…… どう増やそうか。やはりマーチンゲイルだよね。たぶん…… 話し変わって、前回までのストキャスティクスの日にちの所、コピーしたままで変でしたね。今回からは修正してあります。申し訳なかったです。 さて、6月19日16時現在の日経225ミニ9月限月4時間足ストキャスティクス(9,3,3)およびATR(14)の推移です。 ストキャスティクスの値が3つとも90以上の時は、方向性は読めません。我慢です、今週…

  • 怒濤の誤発注と自動売買怖いと先物4時間足ストキャスティックスとATR

    おはようございます。最悪でした。 約定するとSMSが来る設定にしているのですが、 朝、寝ぼけ眼でスマホを見ると 「新着メッセージ100件」 え、戦争でもあった? 嫌な予感しかしなかった。 案の定、100件のメールは全てカブドットコム証券さんから 血の気が引きましたよ 数件スクロールしたら、全部マイナス決済のものばかり。 「なんじゃこりゃぁぁぁぁ」 人間って弱い生き物ですね、とりあえず現実逃避で朝飯食べに出かけました。 少し冷静になってきた。 このまま闇に葬っても良かったのですが、 とりあえずは被害状況の確認と原因究明 どうせ自動売買の設定ミスに違いないけど とりあえず100件のメールをチェック…

  • 高齢者における投資の問題点と4時間足のデータ

    ザラ場お疲れ様でした。 自分は高齢を自覚している投資家です。若い人には全く無関係の話ですのでブラウザの戻るボタンで別のサイトに行かれることをお勧めします。 「高齢者における投資の問題点」などと大層なタイトルを付けましたが、結論から先に述べさせてもらいますと「高齢者になると投資は誤発注との闘いである」ということ。 まず、目が見えない。全ての設定で文字を最大にしても、まだ見えない。だから、ハヅキルーペが手放せない。仕事でも使っている。 倍率が高ければ高いほど見えやすいに違いないと思っていたが、焦点距離が短くなるので用途によって最適な倍率が変わります。是非、店頭で試してみることをお勧めします。 自分…

  • 日経225ミニ4時間足ATRも追加

    おはようございます。 昨晩はNYダウ、日経平均夜間とも小動きでした。木曜日早朝のFOMC政策金利の発表までこのまま動かず、だとしたら日本経済は最早「死に体」かもしれません。経済は何も無ければ右肩上がりするものだから。 以下は、6月18日10時現在の日経225ミニ9月限月4時間足ストキャスティクス(9,3,3)およびATR(14)の推移です。ATRも掲載して欲しいとの声がありましたので今回分よりATRも追加いたしました。 %K %D Slow%D ATR 14日20:00-24:00 37.1 55.6 66.7 15日00:00-04:00 30.0 37.7 54.7 15日04:00-08…

  • ヘルスケアと移動平均線。そして4時間足ストキャスティクス

    「体重が増えタァァ! ダイエットしてるのに200グラムも増えタァァ! キィィィィィィ」 と娘が八つ当たりするのは我が家の日常である。 さて、この200グラムは誤差範囲なのか有意な増加なのか。 はい、これだけではわかりませんよね。 「今朝の体重は50.2キログラムだったぁぁぁ! キィィィィィィ」 という情報が付け加えられたら、どうでしょうか? 「+0.4%の変動だから誤差範囲だよ」としますか? それもアリです。 「この5日間の平均体重は50.0キログラムだったのにぃぃぃ、キィィィィ」 だったらどうでしょうか? 「平均を上回っているのだから増えてるよね」としますか? それもアリです。 そして、 「…

  • 2019年第23週の成績とノーヴァ的来週の展望

    今週の成績と来週の日経平均の展望 2019年第23週 日経225先物 売買回数 3回 プラス決済 0回 マイナス決済 3回 勝率0.00 週間利益 +0円 平均利益 +0円 週間損失 -24,410円 平均損失 -8,137円 週間損益 -24,410円 通算売買回数12回 プラス決済 4回 マイナス決済 8回 勝率0.33 通算利益 +128,008円 通算平均利益 +32,002円 通算損失 -71,566円 通算平均損失 -8,946円 通算損益 +56,442円 リスクリワードレシオ 3.58 PF 1.79 「最悪だよ」 というよりは 「この相場ならこんなもんでしょ」 という感覚です…

  • 自動売買の行き着く果ては……

    こんにちは。新幹線ナウです。 日経平均先物の自動売買に取り掛かっている話はこの数話前から見てもらえれば解るとおもいます。 で、自動売買始めるとさ、絶対一度はこう思いませんか? 「スキャルピングさせてぇ、プログラムに」 思いません? 私は思いました。 で、 やられました。 ケツノケマデヌカレマシタ 今日、MSQじゃないですか、絶対激しく動きまくるのではないかと思ったのですよ。←こういう根拠のない思い込みがダメなんだよね。 で、 日経平均先物の1分足チャートとか見てたら、なんか無性に 「久しぶりにFXでスキャルピングしたら勝てんじゃね? 自分はかなり昔より成長してるもんね」 と、いう気持ちがフツフ…

  • 日経平均先物自動化計画②

    下のチャートは昨晩のもの。 ショートポジションを今日の日中でヘタクソ決済しました。ロスカットを21165に入れていたので5円差で助かっただけ良し、と前向きに……はぁ 底で買って、天井で売るなんて理想論だよね。滅多にできるもんじゃぁない。 まして、自動売買プログラムで毎回当てるなど無理無理。 さて、昨日始めた「日経平均先物の自動売買」 インジケーターのパラメーターが以下の数値で固定です。 ・移動平均(5,25,75,100) ・MACD(12,26,9) ・RSI(9,14,42) ・ストキャスティクス(9,3,3) ・DMI(14) ・ADX(9) ・ボリンジャーバンド(20) 直近二日間のチ…

  • 日経平均先物自動化計画①

    おはようございます。 今日もカスっぷりを発揮しました。朝起きたら二日酔いがひどく、口渇に耐えられず飲み残しのウオッカを飲んでぐたぐたしながら、BSの登山番組を観て、朝ドラを観て、病院には遅刻。先物のオープンには間に合いました。自分には仕事が無くて、株式と先物しかやっていないので専業トレーダーか。 梅酒に漬け込まれている梅状態の脳なのだが、非常に悔しい思いをしています。 下のチャートは昨日のナイトセッション。 Twitterに投稿していた通り、21665ロングをホールドしたままナイトセッションに突入。同僚クズ医師と17時から痛飲。 23時頃には利確条件に達していたのだけれども(利確は手動決済なの…

  • 投資と無関係の話【病院受診のコツ】

    ポジション建てましたよ。 応援したら日経平均が上がるのならばPCに張り付いて応援するのだけれど、テレビで野球観てるのとおなじだからねぇ。 で、今日も暇なのです。 で、受診のコツなどという大層な題名つけてしまいましたよ。暇なのです。 私を除くほとんどの病院は混んでますよね。2時間待ちとか普通かと思います。あ、開業している後輩の病院にたまに行くのだけどアソコは空いてる。グーグルかなんかで☆1だったからなぁ。 診療開始時間前から2時間並ぶか、昼近くに行って2時間待つか、どっちも同じだと思いますか。 ここだけの話、違いますからね。 どんなクズ医師だって、さすがに朝一番は「今日も頑張るぞ。良い診療するぞ…

  • ファイト・クラブ風~投資における7つのルールの重要性~

    血液型は何型ですか。一般に A型:几帳面、神経質 B型:マイペース、自分中心 AB型:要領が良い、打算的 O型:社交的、おおざっぱ などと言われていますよね。 別に血液型と性格などに関連性はもちろん無いわけで「投資に向いているのはこの血液型だ」と論じていくつもりはありません。なぜならば、 「自分に合った投資方法で(B)枝葉にとらわれること無く大局的な視点で(O)要領の良いルールをつくり(AB)淡々とルールに従ったトレードを続ける(A)」のが大事なのですから、すべての血液型の要素が含まれます。 真っ昼間からブログなど書いているわけですから今日も患者さんが来ていないのです。 「ならばトレードをして…

  • 【重要】資金管理について②

    株式においても指数先物のおいてもFXにおいても共通する勝利への真理の扉は、 「安値で買い、高値で売る」 「高値で売り、安値で買う」 ということに異論は無いと思います。 さて、その「安値」「高値」とは何でありましょうか。 医学の世界で収縮期血圧(血圧の上の値)が200mmHgといったら高血圧です。それでは、日経平均が22,000円というのは高いのでしょうか、低いのでしょうか。 (余談となりますが、本年4月の高血圧治療ガイドラインについての報道で「高血圧の基準が下がった」という話がされているのを聞きます。専門ではありませんが、今回変わったのは治療する場合の降圧目標が下がっただけで、「高血圧の基準は…

  • 【重要】資金管理について①

    資金管理につきましてはタイトルに【重要】とつけるくらい重要だと思っています。 「サイコロを振って偶数が出たら買う、奇数が出たら売る」などという余程適当な取引でもしない限り、資金管理のルールがきちんとしていれば相場から退場となる確率は低くなります。 「レバレッジはかけてはならない」これはある意味正解である意味不正解だと考えます。 例えば、AさんもBさんも100万円をもとに1ドル100円でレバレッジ25倍のFX取引をおこなったとします。 Aさんは、保証金4万円で1万通貨を買います。 Bさんは、保証金4万円なので25万通貨を買います。 ここまでの話ならばAさんのやり方も、Bさんのやり方も正しくロスカ…

  • 投資をおこなう時間軸 ~分足なのか、時間足なのか、日足なのか、週足なのか、月足なのか~

    ATRという指標があります。Average True Rangeの略でその期間における変化量の平均値です。言い換えれば、1分足のATRならば1分間にどのくらい価格が上下してきたか、日足ならば1日にどのくらい価格が上下してきたかを表します。 現在のドル円のATR(14)は、 1分足 0.0089円 5分足 0.0179円 1時間足 0.1518円 1日足 0.5750円 となっています。さて足の確定を待って取引をしていたとすると1日あたり1日足では1回しか取引のチャンスは来ません。 1時間足ならば24回、5分足ならば288回、1分足ならば1,440回の取引が可能となります。 毎回勝利したと仮定し…

  • 2019年第22週

    まだnが小さいですから何も語れません。 「統計学的に有意差なし」という状態です。 2019年第22週 日経225先物 売買回数 5回 プラス決済 2回 マイナス決済 3回 勝率0.40 週間利益 +69,672円 平均利益 +34,836円 週間損失 -38,492円 平均損失 -12,831円 週間損益 +31,180円 通算売買回数 9回 プラス決済 4回 マイナス決済 5回 勝率0.44 通算利益 +128,008円 通算平均利益 +32,002円 通算損失 -47,156円 通算損失 -9,431円 週間損益 +31,180円 リスクリワードレシオ 3.39 PF 2.71 株式 確定…

  • 2019年第22週

    まだnが小さいですから何も語れません。 「統計学的に有意差なし」という状態です。 2019年第22週 日経225先物 売買回数 5回 プラス決済 2回 マイナス決済 3回 勝率0.40 週間利益 +69,672円 平均利益 +34,836円 週間損失 -38,492円 平均損失 -12,831円 週間損益 +31,180円 通算売買回数 9回 プラス決済 4回 マイナス決済 5回 勝率0.44 通算利益 +128,008円 通算平均利益 +32,002円 通算損失 -47,156円 通算損失 -9,431円 週間損益 +31,180円 リスクリワードレシオ 3.39 PF 2.71 株式 確定…

  • 2019年第21週

    日々の詳しい売買につきましては 日経225先物は↓ https://twitter.com/modernalchemis 株式は↓ https://twitter.com/reiwa_alchemist で公開しています。 「勤め人が副業で投資をおこなって、実際どのくらい得したり損したりするの?」という疑問もあろうかと思います。 そこで、カテゴリー「週次成績」なるものを立ち上げて、毎週の収支を公開していく事にいたします。 恥の上塗りとなるような週もあろうかと思いますが真実のみを書き記して参ります。 2019年第21週 日経225先物 売買回数 4回 プラス決済 2回 マイナス決済2回 勝率0.…

  • 副業としての投資

    おはようございます。前々回に「朝、膀胱に起こされる」ような事を書きましたが、今朝は直腸に起こされました。昨晩、空腹のあまりに暴飲暴食したツケですな。 さて、大手企業の副業解禁のニュースを見る機会も増えてきました。しかし、まだまだ副業禁止の企業が多いのが現実ではないでしょうか。公務員さんや、特別職公務員さんも許可なく営利を目的とする私企業を営んだり、その企業で地位を得たり、あるいは報酬(収入)が発生するいかなる事務にも従事してはならないと規定されています。 ほぼ副業アウトと考えられる公務員さんですら、例外的に認められている営利行動があります。それは、預金、貯金、保険、株式、投資信託、外国為替証拠…

  • 秘密漏示

    「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」 このように刑法134条で定められているので、自分が患者さんの事をブログに書く事はありません。そもそも患者さんが来ないので秘密を知り得る事も無いのですが。 で、医業しかしてこなかった人間が患者さんの事を書かずに何を書くのか。 それは、この何事にも飽きっぽく続かなかった自分が唯一続けてきた「投資」についてです。 医業にもそこそこ自信があるのですが、その100倍の自信が投資…

  • 今日も患者さんが来ない

    今日も患者さんは来ない。 人生半ばも過ぎると、朝4時には目が覚める。時には自然に目が覚め、時には自分の膀胱に起こされる。前立腺肥大気味か。 散歩でもすれば良いのだが、しない。動かざること山のごとし。朝ご飯を終えたらBSで早めの朝ドラ、広瀬すずに元気をもらってから出勤。 朝イチで仕事があるなど年に数回。とりあえずPCを立ち上げ日経225先物と株の注文を入れる。その後は延々と監視。心電図とかの生体モニターではなく、PCのほうを監視。 まったく動いてもいなければ働いてもいない。昼にお腹はすかない。 午後になるとたまに仕事がある。が、すぐに終了する。その後は延々と監視。生体モニターではなく、PCのほう…

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