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連休前
連休前の水曜日です。寄付き 27,700 +270 IV18.2-1.5。スライド効果で、コール安、プット高 。明日から4連休なので、ベガロングにしておきました。
2021/07/21 09:19
今年1年お疲れ様でしたー
オプション・トレーダーの皆様、お疲れ様でしたー今年の日経平均は、年始の24,115円から3月のコロナショック時に16,358円(-32%,IV70%)の安値、6月に23,000円まで回復し、その後5ヶ月のレンジウォークを経て、過剰流動性相場で、大納会の27,602円(+69%,IV17%)の高値と激動
2020/12/31 20:10
大統領選通過
大統領選通過により、大きくボラが下がりました。期近で16.4ですから…
2020/11/07 13:29
大統領選とIVの上下
特に期近IVが目まぐるしく変動しています。 日時 先物 代表 第1月 第2月 VI 月サヤ 11/04 水 19:38 23,682 19.7 22.6 19.9 22.1 2.8 11/04 水 13:33 23,764 20.1 24.5 20.4 21.9 4.1 11/04
2020/11/04 19:29
剥げましたー
明け方の先物は、23200まで上昇し、スマイルのスライド効果で、コール安、FOTMプット高となりました。
2020/10/31 17:12
盛りのち剥げ
ザラバで先物が23900まで下げ、IVは代表で2、期近で3ポイント盛りました。夜間に戻し、コール安となりました。大統領選は、郵送投票が多いので、即日開票とならない可能性ありです。つまり、盛り続けることも。
2020/10/30 21:28
選挙盛りですねー
第1 第2月 23.5 22.1 22.4 21.1 19.4 19.2 18.6 19.0 17.4 18.2 17.3 18.3 16.3 17.9 16.4 17.8 16.5 17.8 16.7 18.0 17.8 18.9 18.3 19.5 17.5 18.8
2020/10/29 09:32
久しぶりに盛りました。
日経の下げは200円ですが、IVで1ポイント上昇。元々のIVが低かったので、インパクトは大きい。11月SQまで長い。その前に大統領選。世界が平和でありますように!
2020/10/15 20:30
土曜明け方のボラは大ハゲ
トランプショックで、日中、22900まで下げた先物は、CMEで23200まで戻し、期近IVは、ザラバ引け比で、-5と大きくハゲげました。
2020/10/03 14:44
トランプ大統領コロナ陽性でIV+4
日時 先物 代表 第1月 第2月 10/02 金 15:11 22,980 22.4 21.3 22.6 09/30 水 19:03 23,219 20.3 17.3 20.8 09/29 火 14:41 23,511 19.8 16.5 20.3 09/28 月 09:27 23,200 20.9 17.4
2020/10/02 15:12
下げのC盛り
お決まりのパターンでした。
2020/09/30 18:59
IV18.9
19時現在、プット側中心ボラドロです。
2019/06/03 18:58
IV 21.5
コールのIVが上昇したので、コール買いのLSで良かったようです。
2019/06/03 09:10
NK20,400 VI19.6
NKは寄りから400円下げ、VIXは20近くまできました。セタフラ・バックも自動的にガンロンになりました。
2019/05/31 19:06
NK21,480 IV 17.6 VIX16.04
今朝の数字です。VIXは絵に描いたような動きでした。
2019/05/11 08:14
VIX 21.2
20時現在です。NK21,324 6月IV21.1中米貿易交渉の難航を受け盛っています。バック系の値洗いは好調です。昨年のクリスマス・クラッシュの瞬間値はNK18,840 IV40です。
2019/05/09 20:17
VIX 14.8
昨夜のVIXが13代から14.8に上昇しました。FRB利下げ期待なしとのこと。CME225はさほど影響なしですが、それでも動いているのは不思議です。
2019/05/02 11:48
ツールについて
ツールについては、ここで語りつくした感がある。https://www.okasan-online.co.jp/fop/strategy/style/03.html オプション・トレーダーにとって必須なのは、・スマイルカーブ・リアルタイムの買い気配/売り気配のIV #証券会社のは約定値のIV・IV前日比 #気配値のIVは
2019/04/30 22:15
語りつくされた戦略
10年以上前に語りつくされた戦略について記載します。●ボラの上下をとること 2007年のACさんのブログで詳述されています。 デルタ、ガンマ、セータを殺してベガだけでボラ売買は難しいですが、概ねできないことではない。 オプションをやるからにはボラとスキューは必
2019/04/28 23:56
大型連休前
10連休前の早朝の大証:NK:22,345、6月IV14.9、VIX12.73さて連休明けはどうなるのでしょうか?
2019/04/27 10:21
期近IV15.9-0.7
19時現在。NK動かずで期近IVはPut-NOTM中心に1ポイント以上反落。元々IVの低い期先の落ち込みはそれほでもなく。
2019/03/29 19:20
期近IV18.5→16.6
金曜深夜のCMEの下げを受けて、今日のNKも寄りから一気に下げ、期近IVも18.5+2.5まで跳ねました。その後、夕方より落ち着きを取り戻し一気に-2のボラドロ。久々にプットがFOTMまで反応したので、飛び出たガンマ・ベガをリカクしてあげました。分かりやすい相場でした。ベガシ
2019/03/25 19:49
CME20950 期近IV15.9 VIX16.48
NKは、日中の水準から400円安。コール安、プットNOTM高。VIXは、ずっと13.5~14.5だったのが反応しました。http://n225chart.com/vix.html
2019/03/23 00:15
動かず、ボラ低下13.9
ここ1ヶ月以上、みごとに動かず、今現在の期近IVは13.9となりました。昨年は、12.5まではあったのでまだ高いのかもしれませんが?あまりに、動かないので、昨年後半を振り返ると、10月と12月にIV40を記録した荒れ相場でした。その後、年始よりNKの緩やかな上昇・停滞と
2019/03/20 00:26
大発会 代表IV25.2 期近26.2 期先25.6(追記)
金曜の日経は下げて始まり、値を戻し、ボラは総じて剥げました。雇用統計ナイトで、土曜朝は、金曜日中の安値19210から約900円上げ、ボラは全面安(特に期近コール)という状況です。
2019/01/04 20:49
大納会 代表IV26.7 期近30.6(追記)
動かない平和な大納会でした。ナイトも普通でした。IVは高水準ですが、年末年始で6日も空くので売りたくても売れずです。クリスマスイブの夜から1000円下げ、1000円上げと激動のNKでした。暴落時はTFでもバックが噴き、遠目のカレンダーも割と安定、暴騰時はカバードコール
2018/12/28 22:14
NK19770 IV 27
22:30現在です。今日は、上げて剥げ、下げて盛る、分かりやすい相場でした。明日12/28は大納会で、大発会が1/4と6日空きますのでポジを縮小しておきましょう。
2018/12/27 22:41
場中乱高下
連休明けの昨日1000円暴落し、場中の期近IVは瞬間値で40を超えた翌日の今日は、500円のリワインドの後、500円下落し、また、戻すという、まぁ、よくあるパターンかと。 リーマンショック時の1000円の乱高下に比べれば可愛いものです。 18時現在のIVは
2018/12/26 18:30
NK-1000 IV+5
連休明けの日経平均は千円安でした。もっとも土曜NY市場で下げているので2段下げ、夕場でさらに反落です。12/21の20,100を起点に2日で1200円(6%)の下げ、12/4の22,400を起点に20日で2500円(11%)の下げでした。リーマンショック時の千円下げて千円上げる相場や震災当日の相
2018/12/25 19:21
ブラックスワンと反脆弱性
2008年のリーマンショックより前に出版されたタレブ氏の「まぐれ」とリーマンショック後に出版された「ブラックスワン」は、金融業界のみならず、広く、世界に警笛を鳴らした良書であった。ふとアマゾンをみると、タレブ氏の本「反脆弱性~の考え方」がkindle化されて
2018/12/23 09:52
ボラジャンプの爪痕
さて、ブログを引っ越ししたところで、重要の歴史を記載しておきます。このことを考慮せず、オプション取引はやるべからず。IVがすべてです。
2018/12/22 14:19
CME安値更新19795
22日のCMEは、だら下げで、終値は19,750でした。今朝みたスマイルは、期近全面高ですが、驚くほどではありません。24日は日本は振替休日、25日は米国はクリスマス休暇です。ってことで、24日米国でさらに下げる可能性はありますが、イブなのでどうでしょう?24日の
2018/12/22 13:30
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