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日経225オプショントレード戦略について

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日経225オプションの考察
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すみパパさんの新着記事

1件〜30件

  • IV18.9

    19時現在、プット側中心ボラドロです。

  • IV 21.5

    コールのIVが上昇したので、コール買いのLSで良かったようです。

  • NK20,400 VI19.6

    NKは寄りから400円下げ、VIXは20近くまできました。セタフラ・バックも自動的にガンロンになりました。

  • NK21,480 IV 17.6 VIX16.04

    今朝の数字です。VIXは絵に描いたような動きでした。

  • VIX 21.2

    20時現在です。NK21,324 6月IV21.1中米貿易交渉の難航を受け盛っています。バック系の値洗いは好調です。昨年のクリスマス・クラッシュの瞬間値はNK18,840 IV40です。

  • VIX 14.8

    昨夜のVIXが13代から14.8に上昇しました。FRB利下げ期待なしとのこと。CME225はさほど影響なしですが、それでも動いているのは不思議です。

  • ツールについて

    ツールについては、ここで語りつくした感がある。https://www.okasan-online.co.jp/fop/strategy/style/03.html オプション・トレーダーにとって必須なのは、・スマイルカーブ・リアルタイムの買い気配/売り気配のIV #証券会社のは約定値のIV・IV前日比 #気配値のIVは

  • 語りつくされた戦略

    10年以上前に語りつくされた戦略について記載します。●ボラの上下をとること 2007年のACさんのブログで詳述されています。 デルタ、ガンマ、セータを殺してベガだけでボラ売買は難しいですが、概ねできないことではない。 オプションをやるからにはボラとスキューは必

  • 大型連休前

    10連休前の早朝の大証:NK:22,345、6月IV14.9、VIX12.73さて連休明けはどうなるのでしょうか?

  • 期近IV15.9-0.7

    19時現在。NK動かずで期近IVはPut-NOTM中心に1ポイント以上反落。元々IVの低い期先の落ち込みはそれほでもなく。

  • 期近IV18.5→16.6

    金曜深夜のCMEの下げを受けて、今日のNKも寄りから一気に下げ、期近IVも18.5+2.5まで跳ねました。その後、夕方より落ち着きを取り戻し一気に-2のボラドロ。久々にプットがFOTMまで反応したので、飛び出たガンマ・ベガをリカクしてあげました。分かりやすい相場でした。ベガシ

  • CME20950 期近IV15.9 VIX16.48

    NKは、日中の水準から400円安。コール安、プットNOTM高。VIXは、ずっと13.5~14.5だったのが反応しました。http://n225chart.com/vix.html

  • 動かず、ボラ低下13.9

    ここ1ヶ月以上、みごとに動かず、今現在の期近IVは13.9となりました。昨年は、12.5まではあったのでまだ高いのかもしれませんが?あまりに、動かないので、昨年後半を振り返ると、10月と12月にIV40を記録した荒れ相場でした。その後、年始よりNKの緩やかな上昇・停滞と

  • 大発会 代表IV25.2 期近26.2 期先25.6(追記)

    金曜の日経は下げて始まり、値を戻し、ボラは総じて剥げました。雇用統計ナイトで、土曜朝は、金曜日中の安値19210から約900円上げ、ボラは全面安(特に期近コール)という状況です。

  • 大納会 代表IV26.7 期近30.6(追記)

    動かない平和な大納会でした。ナイトも普通でした。IVは高水準ですが、年末年始で6日も空くので売りたくても売れずです。クリスマスイブの夜から1000円下げ、1000円上げと激動のNKでした。暴落時はTFでもバックが噴き、遠目のカレンダーも割と安定、暴騰時はカバードコール

  • NK19770 IV 27

    22:30現在です。今日は、上げて剥げ、下げて盛る、分かりやすい相場でした。明日12/28は大納会で、大発会が1/4と6日空きますのでポジを縮小しておきましょう。

  • 場中乱高下

     連休明けの昨日1000円暴落し、場中の期近IVは瞬間値で40を超えた翌日の今日は、500円のリワインドの後、500円下落し、また、戻すという、まぁ、よくあるパターンかと。 リーマンショック時の1000円の乱高下に比べれば可愛いものです。 18時現在のIVは

  • NK-1000 IV+5

    連休明けの日経平均は千円安でした。もっとも土曜NY市場で下げているので2段下げ、夕場でさらに反落です。12/21の20,100を起点に2日で1200円(6%)の下げ、12/4の22,400を起点に20日で2500円(11%)の下げでした。リーマンショック時の千円下げて千円上げる相場や震災当日の相

  • ブラックスワンと反脆弱性

     2008年のリーマンショックより前に出版されたタレブ氏の「まぐれ」とリーマンショック後に出版された「ブラックスワン」は、金融業界のみならず、広く、世界に警笛を鳴らした良書であった。ふとアマゾンをみると、タレブ氏の本「反脆弱性~の考え方」がkindle化されて

  • ボラジャンプの爪痕

    さて、ブログを引っ越ししたところで、重要の歴史を記載しておきます。このことを考慮せず、オプション取引はやるべからず。IVがすべてです。

  • CME安値更新19795

    22日のCMEは、だら下げで、終値は19,750でした。今朝みたスマイルは、期近全面高ですが、驚くほどではありません。24日は日本は振替休日、25日は米国はクリスマス休暇です。ってことで、24日米国でさらに下げる可能性はありますが、イブなのでどうでしょう?24日の

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