システムトレードで扱うデータは1年間で831万件

システムチックな話ですが、「データの管理方法」についてのお話です。 私のシステムでは、データは9割型データベースで管理していますが、一般的に他にはCSVとかXMLとかExcelシート内とかいろんな方法があります。 では、どの方法が一番良いでしょうか？ 昨今の「システム...

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取引時間がのびたら嬉しい？30分「も」か「しか」か。

東証が"昼休み時間"の短縮を今日から開始 - 午前の取引時間が30分拡大 東京証券取引所は21日、幅広い投資者層の取引機会を拡大する観点から、現物市場及び派生商品市場における取引時間を同日から一部拡大した。 これまでは東証の現物取引の場合、 前場2時間（9時から11時）＋...

寄り付きで買って、引けで売る。1年間繰り返したらどうなる？

先日は日足株価をベースに算出しましたが、今回は日中の株価推移を元にグラフをかきました。

月曜日に買って、金曜日に売る、10年繰り返したらどうなる？

タイトルそのままの結果をご紹介します。 2001年から今日（2011年11月21日）までの10年間、TOPIXを売買した場合のトレード推移です。

私のトレードシステム開発方式のご紹介

システムトレードを行う場合、「検証」「バックテスト」「シグナル発生機能」等を含む「環境」が必要になります。 特にその環境は、開発時の環境と、運用時の環境の両方に分けておくべきと考えます。 この一言でいう「環境」ですが、入手する方法としては「購入」と「自前開発」のいず...

1種類じゃなくて、4種類のドローダウンを使ってリスク管理しよう

「ドローダウン」と一言で言っても、実はいろいろ種類があるそうです。  特に、特に断りがない限り、「ドローダウン」＝「トータルイクイティドローダウン」を指します。 また、ドローダウンはトレード毎に算出できるものと、全トレード（口座開設から凍結まで）を加味して算出するものに...

投資を成功させるには？その分解図を考えてみました。

何事も分解することが必要かと思います。 いっぺんにいろんな要因を考慮したシステムを作ろうとしても、よっぽどの才能を持ち合わせるか、運によるところが大きいと思っています。 システムトレードの書籍やウェブサイトで調べてきましたが、いずれも利益の追求に重きを置いていることが多く感じ...

エントリーとイグジットは常にペアであるべきか？

エントリーを評価するにはどうしたらいいでしょうか？ エントリーはイグジットと常に対にあるべきでしょうか？ だとすれば、イグジットによって、初めてエントリーの評価が可能となるのでしょうか？ つまりこの問題は、評価をエントリーとイグジットで分離して行いたい場合（検証したい場合...

市場へのエントリーの「評価」をするには？

システムのバックテストをしていると、バックテスト用の情報は過去分、未来分（バックテスト時における未来）があるわけで、両方とも同等に扱ってしまいそうになることがあります。 でも当然未来の情報は使えないですよね。 エントリーはあくまで過去の情報を使って出すべきで、未来...

市場へのエントリーが「良かった」とは何？

取引をした時の目的は、利益を大きく、リスクを小さく、だと思っています。 ここで気になるのは、「利益を大きくする」には何をしたらいい？ その答えとして、市場へのエントリーが良かったこと、が挙げられると思います。 では、エントリーが良かったとは？ 最近はこの答え探しに苦慮...

日経平均の東北大震災での下落率

3月11日の震災において、日経平均にどの程度の影響があったかをとりあえず確認したくなりました。 考え方としては、前日終値と当日終値の変動率です。 対象期間は2001年1月4日〜2011年4月20日まで。 結果は以下になりました。過去10年で、変化率が最大のものと最小のもの...

売買を行うための3つの要素

トレードシステムでの、現物取引にて、売買を行う（注文を行う）には主に3つの要素が必要になります。 1. 売買対象の選定 2. 売買タイミングの決定 3. 売買量の決定 上記のうち、戦略に応じて選択を行う必要があります。 例えば、売買対象選定については、...

ごくごく初歩的な、日経平均に関する統計情報

私の目指すシステムトレードは、パッと思いつくような売買ルールをトレードシステムに投入し、そのパフォーマンスをみて善し悪しを判断するようなものではありません。 統計的な分析を十分行った結果として、「これは問題なし」と言えるようになったあとに売買ルールとして実装し、評価を行うスタ...

月曜日は本当に価格は下がるのか？（曜日効果）

市場のアノマリーの一つとして曜日効果があります。 でも、曜日効果って一言で聞くとよくわからなくないですか？私は初め、以下のどのパターンのことかわかりませんでした。例えば「月曜日」がキーとして扱われるようですが、ぱっと考えるだけでも以下があります。 月曜日に購入すると、他の曜...

1年分の株価のデータ、1万円で買いますか？

一般的なシステムは入力と出力にて成り立ちます。 では入力とは何でしょうか？株式の取引を行う場合、最も基本的な情報は「株価」でしょう。当然システムを稼働するには株価情報の収集は必須となります。しかし、その情報、どこから入手したらよろしいでしょうか？ この点はある意味資...

トレードシステムで扱う「データ」とは？

「データ」とは何を表すでしょうか。 データと情報は明らかに違うものですが、ここではさほど明確にした説明とはしません。 さて、 システム＝一般のPCのようなデジタル情報を扱うコンピュータシステム である現代では、まずはトレードシステムの入力は「コンピュータが扱えるデー...

システムトレードのブログ、はじめます。

初めまして、今日からシステムトレードの情報発信ブログを立ち上げます。 1日1記事！同業者の方、がんばっていきましょう。